Сообщений в теме: 161

[infovirus]

Еще в 2009 году мне пришла идея использовать принцип весов на рынке Forex. Работал я с индикатором RSI периода 14. Нашел его критические точки для валютной пары AUD\USD, а за точку равновесия взял отметку индикатора в 50. После определил каким же образом открывать объемы. Для работы я использовал такое правило. Если депозит в 1 000 долларов то 1 пункта должен стоит 1 $ и уже исходя из этого формировал ТС далее. Период для торговли выбрал W1, он показался мне самым точным. Далее это выглядело так
Отметки RSI

89 - в данной отметке, если не было сделок в рынке. Я ставил на сел рабочий объем, т.е. 1 лот для 1 000$ при стоимости пункта 1$ на бай позиций не ставил
85 - ставил 85% от 1 лота на сел, на бай позиций не ставил
80 - ставил 80% от 1 лота на сел, на бай позиций не ставил
75 - ставил 75% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 25% от 1 лота
70 - ставил 70% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 30% от 1 лота
65 - ставил 65% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 35% от 1 лота
60 - ставил 60% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 40% от 1 лота
55 - ставил 55% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 45% от 1 лота
50 - ставил 50% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 50% от 1 лота
45 - ставил 45% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 55% от 1 лота
40 - ставил 40% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 60% от 1 лота
35 - ставил 35% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 65% от 1 лота
30 - ставил 30% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 70% от 1 лота
25 - ставил 25% от 1 лота на сел, на бай ставил позицию 75% от 1 лота
20 - не ставил позиций на сел, на бай ставил позицию 80% от 1 лота
15 - не ставил позиций на сел, на бай ставил позицию 85% от 1 лота
13 - не ставил позиций на сел, на бай ставил позицию 100% от 1 лота

Когда цена ходила от уровня к уровню. Я одни позиции закрывал и уменьшив объем открывал новые, а к тем, что в минусе, добавлял 5% согласно новому уровня.
Стратегия инвестиционная, так как я понял что без притока нового капитала, данная система не будет работать. Все мы знаем, как индикатор сбрасывает перекупленность или перепроданность погуляя во флете. Вот для этого и было необходимо появление новых позиций. Именно благодаря новым позициям и получалось усреднить старые. Данная ТС проработала 3 месяца с такимим результатами:
Первый + 17% прибыли
Второй + 8% прибыли
Третий + 14% прибыли
Данные результаты были слишком низкие для работы с инвесторами и поэтому пришлось перейти на другую ТС, по которой спустя 2 месяца я слил депозит. Спустя пол года безрезультатной работы, я решил вернуться все же к тому, что стабильно работало.
Жаль, что не сохранились старые отчеты.
На сегодняшний день я понял как поднять немного доходность данной системы и поэтому попросил нашего программиста по MQL написать советника.

[Nicke]

Первый + 17% прибыли
Второй + 8% прибыли
Третий + 14% прибыли
Данные результаты были слишком низкие для работы с инвесторами

Это маленький показатель?
А можно про риски...как ты их высчитывал?
Так как сраховки не вижу...извини, может чего то не понял!

[infovirus]

Это маленький показатель?
А можно про риски...как ты их высчитывал?
Так как сраховки не вижу...извини, может чего то не понял!

Показатель маленький, так как на ПАММ счете мне приходилось 50% отдавать инвесторам. Они рассчитывали минимум на 10% в месяц. Лично для них прибыли. Хотя я на них возлагал лишь 10% риска.
Смотри, когда мы открываем 1 лот при стоимости пункта 1$ при депо 1 000$ , то счет сольется на - 850 пунктах при марже 15%
Вот теперь исходя из отметок RSI ты можешь понять где, какие риски, т.е. где и сколько пунктов ты можешь выдержать, НО ведь торговля не односторонняя а двух сторонняя, что привод к уменьшению рисков. Ведь например если открыть 1 лот в сел и 0.5 в бай, то получается при росте, только 0.5 сел пойдет в минус, а остальные залокированы. Риски на просадку возможно контролировать только определенный период. Я брал для этого период 1 месяц и каждый месяц пополнял депозит открывая новые позиции, иногда запас доходил до 5 000 пунктов, где-то на 3-й месяц. Но я не позволял уменьшать его. После того, как сделки усреднились и из рынка ушли самые крупные позиции. Я как бы уменьшал депо в 3 раза и работал объемом ниже, что давало мне возможность через месяц добавлять или в случае подходящей ситуации, т.е. хороших уровней RSI. Сейчас данную ТС переделал немного, думаю ей не нужны будут дополнительные ежемесячные вливания, а результат должен остаться тем же.

[Ira]

У нас инвестор избалован, а все из-за того, что у него мало денег. За бугром 10% в месяц это очень хороший результат. За год 100% прибыль от вложенных инвестиций при минимальных рисках это мечта любого инвестора. Это наверно что-то из области фантастики для них.

[infovirus]

У нас инвестор избалован, а все из-за того, что у него мало денег. За бугром 10% в месяц это очень хороший результат. За год 100% прибыль от вложенных инвестиций при минимальных рисках это мечта любого инвестора. Это наверно что-то из области фантастики для них.

У меня по ТС немного меньше выходило инвестору, от 4 до 8 % в месяц. В принципе те же 100% годовых.Но ПАММ это как раз не серьезные инвесторы, так как люди инвестируют маленькие суммы.

[Michelangelo®]

Это маленький показатель?
А можно про риски...как ты их высчитывал?
Так как сраховки не вижу...извини, может чего то не понял!

Показатель маленький, так как на ПАММ счете мне приходилось 50% отдавать инвесторам. Они рассчитывали минимум на 10% в месяц. Лично для них прибыли. Хотя я на них возлагал лишь 10% риска.
Смотри, когда мы открываем 1 лот при стоимости пункта 1$ при депо 1 000$ , то счет сольется на - 850 пунктах при марже 15%
Вот теперь исходя из отметок RSI ты можешь понять где, какие риски, т.е. где и сколько пунктов ты можешь выдержать, НО ведь торговля не односторонняя а двух сторонняя, что привод к уменьшению рисков. Ведь например если открыть 1 лот в сел и 0.5 в бай, то получается при росте, только 0.5 сел пойдет в минус, а остальные залокированы. Риски на просадку возможно контролировать только определенный период. Я брал для этого период 1 месяц и каждый месяц пополнял депозит открывая новые позиции, иногда запас доходил до 5 000 пунктов, где-то на 3-й месяц. Но я не позволял уменьшать его. После того, как сделки усреднились и из рынка ушли самые крупные позиции. Я как бы уменьшал депо в 3 раза и работал объемом ниже, что давало мне возможность через месяц добавлять или в случае подходящей ситуации, т.е. хороших уровней RSI. Сейчас данную ТС переделал немного, думаю ей не нужны будут дополнительные ежемесячные вливания, а результат должен остаться тем же.

У нас инвестор избалован, а все из-за того, что у него мало денег. За бугром 10% в месяц это очень хороший результат. За год 100% прибыль от вложенных инвестиций при минимальных рисках это мечта любого инвестора. Это наверно что-то из области фантастики для них.

У меня по ТС немного меньше выходило инвестору, от 4 до 8 % в месяц. В принципе те же 100% годовых.Но ПАММ это как раз не серьезные инвесторы, так как люди инвестируют маленькие суммы.

по флудили и будя...
теперь к самой системе...
и так что мы имеем...
по тех заданию мы имеем анализ индикатора RSI (КЫШ), на первом этапе пять уровней принятия решения и объем сделок для каждого уровня... оперируем мы только уровнями КЫШ, цена нас интересует постольку - поскольку...
ок... теперь вопросы... что делать если индикатор прошел уровень и опять вернулся к нему не дойдя до следующего?
открывать сделки только по одной на одной свече или с каждым тиком пока индикатор находится на уровне?
что значит усреднить позиции в одном направлении? установить средний по позициям уровень профита?
и что делать если индикатор "завис" над уровнем, а цена продолжает свое движение против наших сделок?
и самое главное - вы видели что-бы индикатор проходил все уровни точь в точь? т.е. я наблюдал не раз картину когда индикатор имел значение 29 на предыдущем ТИКЕ, а на следующем уже имел значение в 31-33... т.е. не было тика (момента времени) когда индикатор был точно равен 30... может тогда установить не уровни а коридор уровней? скажем 29-31 или 49-51... и то не факт что мы сможем попасть в этот коридор...

[infovirus]

по флудили и будя...
теперь к самой системе...
и так что мы имеем...
по тех заданию мы имеем анализ индикатора RSI (КЫШ), на первом этапе пять уровней принятия решения и объем сделок для каждого уровня... оперируем мы только уровнями КЫШ, цена нас интересует постольку - поскольку...
ок... теперь вопросы... что делать если индикатор прошел уровень и опять вернулся к нему не дойдя до следующего?

Ничего, просто висим
открывать сделки только по одной на одной свече или с каждым тиком пока индикатор находится на уровне?

Только одна позиция на уровень и только того объема, который указан в настройках для этого уровня
что значит усреднить позиции в одном направлении? установить средний по позициям уровень профита?
Поставить такой профит, при котором группа позиций закроется в ноль.
и что делать если индикатор "завис" над уровнем, а цена продолжает свое движение против наших сделок?
Индикатор никогда не зависает, разве что на периоде М1 и М5. Когда цена движется против нас, то я писал о том, что открываются новые позиции на каждом уровне
и самое главное - вы видели что-бы индикатор проходил все уровни точь в точь? т.е. я наблюдал не раз картину когда индикатор имел значение 29 на предыдущем ТИКЕ, а на следующем уже имел значение в 31-33... т.е. не было тика (момента времени) когда индикатор был точно равен 30... может тогда установить не уровни а коридор уровней? скажем 29-31 или 49-51... и то не факт что мы сможем попасть в этот коридор...
Того, что Вы пишете ниразу не замечал, но наверное стоит подстраховаться. Давайте поставим диапазон от 49 - до 51, т.е. +- 1

Опишу пример.
Вот открылись мы по уровню 50 на бай и на сел по 0.02 лота - это для депо в 120$ при стоимости пункта 1 лот 1 доллар
После уровень RSI изменился до 70 и мы закрываем бай и открываем 0.01 в бай и добавляем в сел 0.03 (сел позиции усредняются), вновь RSI изменился до 88 закрываем бай 0.01 плюсом и открываем снова в сел 0.05 лота (усредняем).
Для каждого уровня должно действовать правило.

88 - в бай нет сделок сел 0.05
70 - в бай 0.01 в сел 0.03
50 - в бай 0.02 в сел 0.02
30 - в бай 0.03 в сел 0.01
15 - в бай 0.05 в сел нет сделок
Данные правила устанавливаются в настройках
ОЧЕНЬ ВАЖНО
В случае, если сделки не усреднились до похода к новому уровню, то советник должен отбалансировать объемы согласно тем правилам, которые описаны выше. В советнике, должна быть возможность выбора, какое количество усреднять позиций: ближайшие 2 или 3 или 4 или крыйние, если это не возможно, то опция отключения автоматического усреднения, для того, чтоб можно было усреднить в ручную

[Неумеха]

... результаты были слишком низкие ...

Привет! Спасибо за идею. Я тоже уважаю РСИ, хоть про него такие ужасы рассказывают порой ))
Как думается мне.. Результаты и не могли быть слишком высокими из-за снижения рисков. Ну эт, как говорится, уже сам выбираешь - или то, или другое.. )) В любом случае, чтобы нормально проанализировать всё и, тем более, подобрать оптимальные варианты, здесь действительно нужен советник. Вручную это делать займёт очень много времени.

Ещё мысли немного не по теме.
Для уменьшения объёмов локирующих позиций и увеличения возможной прибыли, думается мне, можно было бы ввести какой-нить доп. фильтр.
Ну вот даже если далеко не ходить, можно взять, например, простые скользящие средние.

Вот такая картинка за июнь: синие и красные стрелки - сигналы стрелочного рси с кодабазы, и здесь в ветке бесплатных советников ребята выкладывали его - поставил для наглядности. Идею озвучивал в той же ветке. Если посмотреть, то можно видеть, что и один рси достаточно эффективен - зависших минусовых поз нет - всё закрывается в прибыль, даже если играть в две стороны, а не только по тренду.. Но если к этому делу приделать пару мувингов, то картинка смотрится ещё красивее. Сигналы при формировании обоих условий (перекупленность/перепроданность и достижение границ конверта (жёлтые линии)) имеют бОльшую эффективность, чем просто один рси..
А эт показан ещё далеко не самый лучший вариант..




С уважением, Неумеха

[infovirus]

Привет! Спасибо за идею. Я тоже уважаю РСИ, хоть про него такие ужасы рассказывают порой ))
Как думается мне.. Результаты и не могли быть слишком высокими из-за снижения рисков. Ну эт, как говорится, уже сам выбираешь - или то, или другое.. )) В любом случае, чтобы нормально проанализировать всё и, тем более, подобрать оптимальные варианты, здесь действительно нужен советник. Вручную это делать займёт очень много времени.

Ещё мысли немного не по теме.
Для уменьшения объёмов локирующих позиций и увеличения возможной прибыли, думается мне, можно было бы ввести какой-нить доп. фильтр.
Ну вот даже если далеко не ходить, можно взять, например, простые скользящие средние.

Вот такая картинка за июнь: синие и красные стрелки - сигналы стрелочного рси с кодабазы, и здесь в ветке бесплатных советников ребята выкладывали его - поставил для наглядности. Идею озвучивал в той же ветке. Если посмотреть, то можно видеть, что и один рси достаточно эффективен - зависших минусовых поз нет - всё закрывается в прибыль, даже если играть в две стороны, а не только по тренду.. Но если к этому делу приделать пару мувингов, то картинка смотрится ещё красивее. Сигналы при формировании обоих условий (перекупленность/перепроданность и достижение границ конверта (жёлтые линии)) имеют бОльшую эффективность, чем просто один рси..
А эт показан ещё далеко не самый лучший вариант..




С уважением, Неумеха

Я длительное время работал по 3 индикаторам в совокупности.
МА 14 и 42
Боллинджер 22 пориода
И RSI 14
Торговля эффективна только при ручной торговле, для АТС нужна строгая математика ибо АТС не будет работать точно и эффективно если она будет ориентироваться на сигналы нескольких индикаторов. RSI только при без откатах не работает, а без откаты не индифицирует ни один индикатор. А так как на мартингейл я оставляю запас на просадку в 850 пунктов, то без откат не страшен, а так же работа системы контроля объемов для определенного уровня RSI дает гарантию того, что при без откате Вы не будете залезать большими объемами в минуса

[Michelangelo®]

Опишу пример.
Вот открылись мы по уровню 50 на бай и на сел по 0.02 лота - это для депо в 120$ при стоимости пункта 1 лот 1 доллар
После уровень RIS изменился до 70 и мы закрываем бай и открываем 0.01 в бай и добавляем в сел 0.03 (сел позиции усредняются), вновь RSI изменился до 88 закрываем бай 0.01 плюсом и открываем снова в сел 0.05 лота (усредняем).
Для каждого уровня должно действовать правило.

88 - в бай нет сделок сел 0.05
70 - в бай 0.01 в сел 0.03
50 - в бай 0.02 в сел 0.02
30 - в бай 0.03 в сел 0.01
15 - в бай 0.05 в сел нет сделок
Данные правила устанавливаются в настройках
ОЧЕНЬ ВАЖНО
В случае, если сделки не усреднились до похода к новому уровню, то советник должен отбалансировать объемы согласно тем правилам, которые описаны выше. В советнике, должна быть возможность выбора, какое количество усреднять позиций: ближайшие 2 или 3 или 4 или крыйние, если это не возможно, то опция отключения автоматического усреднения, для того, чтоб можно было усреднить в ручную

касательно последнего вопроса... кинь советника на граф и посмотри лог по тикам... советник ни чего не делает, кроме как заносит значение RSI в лог... и советник работает именно по этим значениям... нужен коридор и побольше... или... вобщем к утру идейку проверю... выложу... а пока полюбуйся...

Прикрепленные файлы

•  e-RSI.mq4   1.49К   103 скачиваний

[infovirus]

касательно последнего вопроса... кинь советника на граф и посмотри лог по тикам... советник ни чего не делает, кроме как заносит значение RSI в лог... и советник работает именно по этим значениям... нужен коридор и побольше... или... вобщем к утру идейку проверю... выложу... а пока полюбуйся...

Получается один пункт это 0.29 показания RSI. Пусть так и остается зазор в плюс минус одно значение. Или я чего-то не понял ?

[Michelangelo®]

Получается один пункт это 0.29 показания RSI. Пусть так и остается зазор в плюс минус одно значение. Или я чего-то не понял ?

не совсем прав... сколько один пункт не считал, но цена меняется не всегда пункт за пунктов... я кидал на USDJPY там "зазор" составляет от 1 до 5 единиц значения КЫШ... есть над чем подумать... во вкладке "эксперты" с каждым тиком должны быть строка вида:
дата - время - e-RSI пара ТФ: Значение RSI - ...

[infovirus]

не совсем прав... сколько один пункт не считал, но цена меняется не всегда пункт за пунктов... я кидал на USDJPY там "зазор" составляет от 1 до 5 единиц значения КЫШ... есть над чем подумать... во вкладке "эксперты" с каждым тиком должны быть строка вида:
дата - время - e-RSI пара ТФ: Значение RSI - ...

Да именно. Я посмотрел точность. Все подходит как я и писал. Бери зазор в еденицу - это с учетом возможного скачка в 5 пунктов. Если нам не подойдет, я просто изменю период и всё Ошибки не будет. С увеличением периода уменьшается зазор. Я не планирую данный советник как мультивалютный. Он будет вешаться только на одну пару, ну если захочется можно повесить 2 советника на разные пары.

[Michelangelo®]

Да именно. Я посмотрел точность. Все подходит как я и писал. Бери зазор в еденицу - это с учетом возможного скачка в 5 пунктов. Если нам не подойдет, я просто изменю период и всё Ошибки не будет. С увеличением периода уменьшается зазор. Я не планирую данный советник как мультивалютный. Он будет вешаться только на одну пару, ну если захочется можно повесить 2 советника на разные пары.

вот первая тестовая версия по выполнению условий входа... сделки не открыввает, выдает алерты что готов открыть сделку... проверь и отпиши... все остальное (само открытие. усриднение и т.п.) - просто рутина...
да по усреденению вопрос - усредняем все открытые сделки баи и все открытые сделки сел... так?

Прикрепленные файлы

•  e-RSI.mq4   3.51К   72 скачиваний

[infovirus]

вот первая тестовая версия по выполнению условий входа... сделки не открыввает, выдает алерты что готов открыть сделку... проверь и отпиши... все остальное (само открытие. усриднение и т.п.) - просто рутина...
да по усреденению вопрос - усредняем все открытые сделки баи и все открытые сделки сел... так?

Проверил советник. Наложил его на валютную пару USD\CAD там показатель RSI на периоде H4 50.1911
Советник не реагирует, т.е. не пытается поставить позицию в менюшке эксперты Только указывается все уровни. А так же пишет что инициализирован. Наверное это от отсутствие входного тика, рынок ведь не работает

Если в рынке присутствует 2 сделки в одном направлении то они уже должны усредняться в момент открытия второй. Если по противоположному направлению только один ордер, то усреднение не делается.

Так же очень важно, чтоб в советнике балы опция усреднения, в которой можно было выбрать:
1) Усреднить все, которых больше одной в одно направление
2) Усреднить ближайшие, если ордеров больше, чем два в одно направление
3) Усреднить крайние, если ордеров больше, чем два в одно направление
Наверное будет проще, если советник для себя будет нумеровать позиции, т.е. 1 ,2 ,3 ,4 ,5
Как раз по этой нумерации и можно будет выбрать подходящий метод усреднения