Сообщений в теме: 301

[Serpa_FX]

В этой ветке предлагаю рассматривать самые правильные, по вашему мнению, методы расположения ордеров. Имеется в виду ордеры входа, выхода, стоп-лосс и тейк-профит. Это должно помочь начинающим трейдерам правильно располагать ордера.

Когда трейдер только начинает торговать и появляются первые убытки и прибыль, он может заметить очень важные моменты в общем процессе торговли. Бывает так, что войти в рынок не составляет проблемы, но выйти из рынка может быть очень трудно, особенно когда прибыль растет. Тут важно не просто установить ордера стоп-лосс и тейк-профит, тут важно сдерживать свою жадность и надежды. Технические индикаторы, конечно, могут подсказать, когда лучше войти и выйти, но если перед тем как войти вы можете посомневаться и пропустить несколько сделок, то при выходе у вас не такой уж и большой выбор. Вообще не рекомендуется затягивать с открытой позицией. Ведь каждая открытая позиция ограничивает трейдера в способности торговать дальше.

Было бы намного легче выходить из рынка, если бы он не был таким хаотичным и волатильным. По-моему всегда имеет смысл передвигать ордера, особенно стоп-лосс, если на то есть ряд веских причин: новости, сигналы системы и т.д.

[Serpa_FX]

Рассмотрим на примере.

Допустим, вы продали пару EUR/USD по 1.3563, и в этот момент уровнями поддержки и сопротивления служат 1.3500 и 1.3620 соответственно. Вы установили ордер стоп-лосс на уровне 1.3625 и ордер тейк-профит на уровне 1.3505. Эта позиция подходит трейдерам торгующим внутри дня. Это значит, что позицию лучше закрыть до завершения рабочего дня, иначе ситуация может приобрести непредсказуемый характер, ведь рынок постоянно меняется и реагирует на новую информацию. Значит, вы открыли позицию, расположили ордера, и теперь следите за новостями и сигналами своей системы, чтобы вовремя передвинуть ограничительные ордеры. По-моему очень важно с ходом времени сужать разницу между ордерами стоп-лосс и тейк-профит, как бы подтягивая их ближе к уровню открытия позиции. Вы должны рассчитывать интенсивность перемещения ордеров на 10-20 пунктов, и вообще желательно, чтоб стоп-лосс был на уровне открытия или даже немножко в плюсе. И конечно если вы заметили, что вышли данные, которые мощно толкнули цену против вас, не ждите, пока она коснется вашего стоп-лосса, закрывайте позицию вручную. То есть, важно найти некий баланс между осторожностью и жадностью. Но помните, чем ваша сделка становится старше (чем дольше она открыта) тем уже должен быть диапазон стоп-лосс/тейк-профит.

У каждого трейдера есть свои привычки и стратегии. Важно рассмотреть несколько вариантов, чтобы найти тот, который подходит вам больше всего.

[Serpa_FX]

Трейдинг основан на вероятностях. Это значит, что каждый трейдер когда-нибудь окажется неправ. Когда сделка на самом деле оказывается неудачной, есть только два выхода: принять убыток и закрыть позицию, или утонуть в стиле Титаника.

Именно поэтому так важно использовать стоп приказы. Многие трейдеры слишком рано закрывают прибыльные сделки, зато убыточные удерживают слишком долго, но это заложено в человеческой природе, а именно – надежда. Мы закрываем прибыль, потому что это сопровождается приятными чувствами, но пытаемся скрыться от дискомфорта неудачи. Правильно выставленный стоп приказ избавляет от этой проблемы, путем страхования от слишком крупных потерь. Для того чтобы правильно работать, стоп должен подтвердить одно: На каком ценовом уровне вы можете ошибиться? Поэтому мы рассмотрим несколько подходов для определения правильного размещения стоп приказов.

В общем, рассмотрим новые подходы обращения с обычными стоп приказами и иные интересные методики связанные с защитой вашего капитала.

[Serpa_FX]

Простой стоп-лосс, но не так все просто.

Один из самых простых стоп приказов – это простой стоп-лосс, когда вы устанавливаете стоп в определенном количестве пунктов от цены открытия. Однако на очень динамичных рынках в таком подходе нет смысла. Зачем вам устанавливать стоп-лосс в тех же 20 пунктах от цены открытия, как на спокойном рынке, так и на волатильном? Или наоборот, есть ли смысл в риске 80 пунктов, как на волатильном рынке, так и на спокойном?

Рассмотрим на примере: сравним размещение стоп-лосс приказа с покупкой страховки. Страховка, которую вы оплачиваете это результат риска, который вы ожидаете, неважно относится это к вашему дому, машине, жизни и т.д. В результате, 60-ти летний курильщик с лишним весом и с повышенным уровнем холестерина платит за страховку своей жизни больше, чем 30-ти летний некурящий с нормальным уровнем холестерина, из-за того, что риски (возраст, вес, курение, холестерин) такого человека вероятнее всего приведут его к смерти. Если волатильность (риск) низкая, вам нет смысла платить больше за страховку. Этот же принцип применяется в грамотных методиках размещения стоп приказов – уровень страховки (стоп-лосс) должен меняться по отношению к общему риску (волатильности) на рынке.

[Serpa_FX]

Метод размещения стоп приказов с помощью индикатора ATR (average true range).

Этот метод (далее - метод ATR) можно использовать в любой системе, потому что любой трейдер сможет рассчитать стоп-лосс путем определения процентного соотношения ATR. Индикатор ATR измеряет уровень волатильности за определенный промежуток времени. Самый привычный - это 14 периодов, который также используется по умолчанию в таких осцилляторах как RSI и Стохастики. Чем выше ATR, тем волатильнее рынок, чем ниже показатель ATR, тем рынок спокойнее. Благодаря этой простой методике, вы сумеете правильно размещать стоп приказы исходя из показателей волатильности.

Например, за первые 4 месяца 2006 года средний дневной диапазон пары GBP/USD составлял от 110 до 140 пунктов. Трейдеры торгующие внутри дня захотят использовать 10% от показателя ATR для размещения стоп приказа, то есть стоп-лосс размещается на уровне от цены открытия, который рассчитывается следующей формулой - 10% x ATR. Долгосрочный трейдер может использовать 50% или 100% ATR для размещения стоп приказа. В мае и июне 2006 года, дневной ATR показывал уровень волатильности от 150 до 180 пунктов. Таким образом, трейдер торгующий внутри дня использует 10% для размещения стоп приказа, что составляет от 15 до 18 пунктов от цены открытия, в то время как долгосрочный трейдер, при 50 % будет иметь стоп-лосс на уровне от 75 до 90 пунктов от цены открытия.

[Serpa_FX]

Метод выхода из позиции выше/ниже ценовых уровней.

Еще один полезный метод заключается в размещении стопа на уровнях закрытия выше или ниже определенных ценовых уровней. То есть, вы на самом деле не даете приказ брокеру установить стоп-лосс – но выходите из сделки вручную, после того как цена закрылась выше/ниже определенного уровня. Тут важно сохранять терпение, так как сделку обычно можно закрыть только в конце дня.

Этот метод лучше не применять, если днем выходят слишком важные новости, чтобы можно было позволить себе пренебречь техническим стоп приказом (то есть, отдать приказ брокеру о размещении стоп-лосса). Также этот метод не рекомендуется использовать на очень волатильных рынках. Например, такая пара как GBP/JPY, 14 декабря 2005 года открылась на уровне 212.36 и в течение дня упала до 206.91 еще до того как закрыться на 208.10. Трейдер , который бы установил стоп-лосс ниже 210.00 потерял бы кучу денег. Что и показано на рисунке.

[Serpa_FX]

Выход по индикаторам.

Это метод ручного выхода из сделки, который можно использовать на любом таймфрейме. Идея в том, чтобы вовремя узреть ослабление/усиление рынка еще до закрытия позиции. Главное орудие этого метода – терпение. Вас не смогут выставить из рынка, пока о выходе не просигнализируют индикаторы. На примере покажем эту технику с индикатором RSI, но тут можно применять и другие технические инструменты, такие как стохастики. На рисунке показан часовой таймфрейм и обозначены места, когда индикатор просигнализировал о выходе из сделки.

[infovirus]

Как-то так сложилось, что я, опробовав разные методы выхода с рынка, определил, что на них надеяться не стоит. Все они не точны. Если Вы для входа выбираете довольно не частые ситуации, а руководствуетесь частыми ситуациями для Выхода, то и результат будет не тот, которого бы Вам хотелось. Поэтому я ставлю тейк профит заранее. Он у меня фиксированный. Его я никогда не меняю - 20 пунктов. Для входа использую линию 14 мувинга. Как только цена подошла к вниз наклоненному мувингу я продаю, покупаю с точностью наоборот, стоп за прошлый фрактал того же периода, на котором и было принято, что цена пойдет в ту или иную сторону. Если же поставить стоп на периоде более быстром, то Вы не убережете себя от его срабатывания и после этого похода цены в Вашу сторону.

[Alexandr]

Как правило вначале нужно обозначить важные ценовые уровни определяющие рыночные настроения валют, исходя из них ставить ордера, конечно не обходится без ложных пробоев, но небольшие стопы лучше чем наращивание убытка по ордеру.

[infovirus]

Все дело в том, что главное не найти ценовой уровень, а главное определить направление куда вероятнее будет следовать данная валюта. Вот тогда и избавим себя практически от всех ложных пробоев, а на счет наращивания минусов, то тут я полностью согласен. Прошло время спокойного рынка. Лучше получить минус и подумать, чем получить висячую позицию и 1200 пунктов движения против за 1 день.

[Alexandr]

Все дело в том, что главное не найти ценовой уровень, а главное определить направление куда вероятнее будет следовать данная валюта. Вот тогда и избавим себя практически от всех ложных пробоев, а на счет наращивания минусов, то тут я полностью согласен. Прошло время спокойного рынка. Лучше получить минус и подумать, чем получить висячую позицию и 1200 пунктов движения против за 1 день.

Ценовые уровни нужны для определения стопов, лучше постараться предварительно обрисовать картину чем потом в спешке закрывать ошибочные решения.

[infovirus]

Ценовые уровни нужны для определения стопов, лучше постараться предварительно обрисовать картину чем потом в спешке закрывать ошибочные решения.

А Вы не задумывались, что как раз чрезмерная аналитика и сбивает трейдера с нужного пути. Как я понял в последствии для успешной торговли вполне достаточно трендовых и флетовых каналом и фракталов, чтоб успешно торговать, остальное является совершенно не нужным хламом.

[Alexandr]

А Вы не задумывались, что как раз чрезмерная аналитика и сбивает трейдера с нужного пути. Как я понял в последствии для успешной торговли вполне достаточно трендовых и флетовых каналом и фракталов, чтоб успешно торговать, остальное является совершенно не нужным хламом.

Соглашусь что большое количество информации тоже запутывает и в большей степени не нужно, но для глубины рыночных настроений необходимо быть в курсе ключевых фундаментальных событий на рынке.

[Necron]

Соглашусь что большое количество информации тоже запутывает и в большей степени не нужно, но для глубины рыночных настроений необходимо быть в курсе ключевых фундаментальных событий на рынке.

Это на любителя. Лично я никогда не смотрю какие выходят новости, когда и о чем. Здесь уже как кому удобнее.

[Master Yoda]

С утра смотришь календарь событий на текущий день, желательно выписать или запомнить важные новости для валюты с которой работаешь и время выхода новости. Обычно сильные новости выделяются жирным шрифтом (для наиболее одарённых). Перед новостями либо выходишь из сделки, либо минимизируешь стоп. Через 5 - 10 минут после выхода новости, когда всё "устаканится", продолжаешь работать дальше.
Пример: 04.06.2010 года (пятница) в 16.30 (мск) выходит "недельная" новость - Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства - Nonfarm payrolls (по прогнозу очень хорошая для доллара), а трейдер стоит вверх по евро/доллару и о предстоящей новости не знает, и для полного счастья сделка идёт без стопа.
Итог: 200 пунктов вниз. Цена конечно вернётся в данную точку, но только на следующей недели.