Сообщений в теме: 609

[infovirus]

Решился все-таки начать самую сложную тему на валютном рынке Forex. Использование локирования вместо Stop loss. Много существует противоречивых мнений, на эту тему. Но одно могу сказать, трейдеров освоивших торговлю с локами, можно пересчитать по пальцам. Считаю использование локов во много раз эффективнее, чем использование стопов. Интересно Ваше мнение по этому поводу, а так же прошу описать тот опыт локирования позиций, который Вы получили. И попробуем вместе разобрать разные ситуации.

[Necron]

У меня,например, не очень хорошие воспоминания о замках (своих) Я пробовал его применять несколько раз, но безуспешно. Поэтому привык сразу получать небольшой убыток и работать дальше. Мне очень везло ставить локи на переломах тренда Хотя возможно я просто "не умею их правильно готовить". Буду внимательно следить за веткой.

[infovirus]

У меня,например, не очень хорошие воспоминания о замках (своих) Я пробовал его применять несколько раз, но безуспешно. Поэтому привык сразу получать небольшой убыток и работать дальше. Мне очень везло ставить локи на переломах тренда Хотя возможно я просто "не умею их правильно готовить". Буду внимательно следить за веткой.

А можно поподробнее, как Вы ставили локи: Где именно? На каком расстоянии? Каким образом разводили замок? На чем основывались? Как Вы считаете для чего используют локи?

[Necron]

А можно поподробнее, как Вы ставили локи: Где именно? На каком расстоянии? Каким образом разводили замок? На чем основывались? Как Вы считаете для чего используют локи?

Признаюсь честно Все что тогда (да и теперь, так как ими не пользуюсь) знал, это:
1. Локирующая позиция открывается, если у нас уже есть открытая позиция по тренду(!)
2. Локирующая позиция закрывается при возобновлении движения по тренду
Ситуация была следующая. В конце января-начале февраля я предполагал возобновление роста пары EURUSD в долгосрочной перспективе. Был сигнал скрытая дивергенция на недельном графике по индикатору RSI,сигнал смена облака Ишимоку на восходящее, а также находились у сильного уровня Мюррея 0/8 и уровня коррекции 38.2%. Я перешел на младший таймфрейм-Daily, и увидел зиг-заг вниз после пятиволнового импульса вверх (март-декабрь 2009). Между предполагаемыми волнами A и C была дивергенция. Я опять уменьшил таймфрейм-до H4. И о чудо: здесь также сформировался импульс вниз, что указало мне на завершение нисходящей "коррекции"-зигзага ABC. Вдохновившись ожидаемым профитом в несколько тысяч пунктов (третья волна на неделях)и увидев дивергенцию еще и на H1, я открыл покупку на пробой фрактала(приблизительно по 4040). Но неожиданно для меня был пробит минимум предполагаемой первой вверх на H1-H4, и в этот момент я вспомнил о возможности открытия замка, что и сделал на пробой минимума по 3950 . ДЦ не начислял своп на противоположные сделки, поэтому я был абсолютно спокоен, и знал, что максимальный убыток для меня-~90 пунктов. А евра все падала...и падала. Но вот я увидел якобы 1-ую,затем вторую, и,о чудо, пробиваем максимум моей первой(3-ий скриншот). От такой радости я закрыл прибыльную сделку на продажу и даже не смотрел на первоначальную покупку, только подтянул лося по ней под уровень,где бы отменилась моя разметка.Потом евра опять устремилась вниз, и я получил свой убыток, правда около 150пп, немного (если смотреть что сигнал был на неделях), но обидно. Конечно, в этой ситуации замок мне не помешал (даже выручил), но все же остались воспоминания о неудачной сделке (и о локе как части позиций в том числе). Разумеется, я извлек некоторые уроки из этой истории. Моей главной ошибкой здесь было то, что сделка первоначально была открыта против текущего тренда, основываясь лишь на предположениях перелома движения,хотя довольно надежных.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[infovirus]

Признаюсь честно Все что тогда (да и теперь, так как ими не пользуюсь) знал, это:
1. Локирующая позиция открывается, если у нас уже есть открытая позиция по тренду(!)
2. Локирующая позиция закрывается при возобновлении движения по тренду
Ситуация была следующая. В конце января-начале февраля я предполагал возобновление роста пары EURUSD в долгосрочной перспективе. Был сигнал скрытая дивергенция на недельном графике по индикатору RSI,сигнал смена облака Ишимоку на восходящее, а также находились у сильного уровня Мюррея 0/8 и уровня коррекции 38.2%. Я перешел на младший таймфрейм-Daily, и увидел зиг-заг вниз после пятиволнового импульса вверх (март-декабрь 2009). Между предполагаемыми волнами A и C была дивергенция. Я опять уменьшил таймфрейм-до H4. И о чудо: здесь также сформировался импульс вниз, что указало мне на завершение нисходящей "коррекции"-зигзага ABC. Вдохновившись ожидаемым профитом в несколько тысяч пунктов (третья волна на неделях)и увидев дивергенцию еще и на H1, я открыл покупку на пробой фрактала(приблизительно по 4040). Но неожиданно для меня был пробит минимум предполагаемой первой вверх на H1-H4, и в этот момент я вспомнил о возможности открытия замка, что и сделал на пробой минимума по 3950 . ДЦ не начислял своп на противоположные сделки, поэтому я был абсолютно спокоен, и знал, что максимальный убыток для меня-~90 пунктов. А евра все падала...и падала. Но вот я увидел якобы 1-ую,затем вторую, и,о чудо, пробиваем максимум моей первой(3-ий скриншот). От такой радости я закрыл прибыльную сделку на продажу и даже не смотрел на первоначальную покупку, только подтянул лося по ней под уровень,где бы отменилась моя разметка.Потом евра опять устремилась вниз, и я получил свой убыток, правда около 150пп, немного (если смотреть что сигнал был на неделях), но обидно. Конечно, в этой ситуации замок мне не помешал (даже выручил), но все же остались воспоминания о неудачной сделке (и о локе как части позиций в том числе). Разумеется, я извлек некоторые уроки из этой истории. Моей главной ошибкой здесь было то, что сделка первоначально была открыта против текущего тренда, основываясь лишь на предположениях перелома движения,хотя довольно надежных.

Лок бывает 3-х видов:
1) Равный локируемой позиции
2) Меньше локируемой позиции
3) Больше локируемой позиции
1-й нужен для того, чтоб на каком-то этапе плюсовой сделкой уменьшить объем минусовой (предпочитаю если расстояние большое оставлять в сторону положительного свопа).
2-й и 3-й нужен для обеспечения безопасности по локируемой сделке, так как не покрытый объем можно регулировать так как Вам удобно. Так же в тот момент, когда есть не покрытый объем, т.е. одна сделка объемом немного меньше другой, можно всегда по достижению цены большей сделки срезать удвоенный объем, исходя из разницы в объеме между этими сделками, оставив такую же разницу, но уже в другую сторону. И таким образом Вы никогда не увеличите свои риски и всегда сможете развести замки.

[infovirus]

Самая популярная ситуация с которой сталкиваются трейдеры практикующие локирование - увеличение расстояния между сделкой и локом. Это же является увеличением просадки, а в будущем может привести к полной потере депозита.
Вторая по значимости проблема – это увеличение объема в рынке путем локирования позиции большим объемом, данный метод приводит к тому моменту, когда человек не может контролировать свои эмоции и его напряженное состояние приводит к не правильному управлению большими объемами, к ряду ошибок и полному сливу депозита. Данный метод крайне опасный, так как сливы депозита происходят очень быстро.
Третья проблема - это не правильное применение данного инструмента. ЛОКИ имеют смысл только при внутри дневной торговле.
Для позиционщиков этот инструмент не подходит
При таком использовании локов получаются такие ситуации:
1) Висячий минус, который свопами и увеличением просадки уменьшает потенциальные возможности депозита, что приводит к замораживанию средств на неопределенный срок, обычно эти минуса не дождавшись, закрывают или имеют средства на счете, которые дают прибыль меньше банковского процента, становясь заложником данной ситуации.
2) Позиционщик становится дей трейдером. Т.е. он начинает работу в среде, которой не имеет того опыта и допускает ряд ошибок.
Четвертая ситуация. Когда позицию локируют, а при закрытии положительной позиции, закрывают часть отрицательной позиции, а потом вновь выставляют отложенный ордер. Такого рода опирации, рано или поздно приводят к тому, что у Вас остается маленький объем с огромным минусом в пунктах, да еще и локированным на этом минусе.

Лок - это очень сложный финансовый инструмент управления рисками.
Если он используется по стандартным схемам, то выше перечислены возможные ситуации.
Есть в свою очередь очень простая и безопасная схема его использования.

[infovirus]

Начнем с того, что лок - это некий объем сделки, имеющей противоположное направление, по сравнению с локируемой позицией. Это означает, что у нас есть две переменные, которыми можно управлять. Благодаря грамотному управлению объемами в замке (сделка + лок), можно руководить рисками направления, т.е. сколько Вы можете выдержать просадки, в зависимости от разницы величины объема, между разнонаправленными сделками.
Пример №1
Есть депозит 2 000$
Есть сделка в Buy 0,2 лота (выдержит просадки 850 пунктов)
Локировали сделкой в sell 0.1 лота
В buy открытым объемом (результирующим будет) 0.1 лота, если убрать значение стоп лосса и тейк профита на позиции в селл, а на позиции в Buy выставить его в нуле, то при закрытии бай позиции у Вас все равно останется 0.1 лота в рынке, только уже в направлении селл.
Первоначальный объем был 0.2 лота, а остался 0.1 лота (выдержит просадки 1700 пунктов - расстояние между сделками). Этим действием Вы обезопасили свою позицию в 2 раза.
Локи имеют смысл, только если Вы готовы пережидать позиции.
После того как была проделана такая работа, то Вы оставляете плавать оставшуюся позицию до лучших времен, и продолжаете обычную торговлю.

[infovirus]

Пример №2
Есть депозит 2 000$
Есть сделка в Buy 0,2 лота (выдержит просадки 850 пунктов)
Локировали сделкой в sell 0.2 лота
Вы закрываете одну из сделок замка, когда прибыль по ней достигнет такого значения, чтоб закрыв данную позицию, её прибыли хватило, чтоб прикрыть 50% объема от второй позиции, которая будет соответственно в минусе. После этого у Вас остается позиция объемом 0.1 лота (выдержит просадки 1700 пунктов - расстояние между сделками). Этим действием Вы обезопасили свою позицию в 2 раза.
Локи имеют смысл, только если Вы готовы пережидать позиции.
После того как была проделана такая работа, то Вы оставляете плавать оставшуюся позицию до лучших времен, и продолжаете обычную торговлю.

[infovirus]

После того, как позицию оставляю в свободное плаванье по ней можно входить в рынок половинным от неё объемом в противоположную сторону. Таким образом я не рискую её заморозить. Каждая закрытая сделка по такому замку способствует уменьшению объема сделки путем его срезания. Половинная сделка уменьшает Ваши риски еще в 2 раза. Т.е. любые минуса становятся для Вас безопасными.

[infovirus]

Теперь попробую донести самую сложную ситуацию с локами. Случается так, что у Вас получился замок в 400 пунктов. Развести его по тех. анализу практически не возможно. Но есть один способ при котором разведение таких замков возможно.
Возможно, при условии, что общий объем в одну сторону не превышает 10% от депозита.
Что нужно делать когда возникают такие замки?
1) Не паниковать и не пытаться разводить данный замок путем пере входов в рынок путем выставления полных лимитов и полных страховок в виде стопов.
2) Посчитать точное, суммарное, количество пунктов замка
3) Разделить данное количество на 15 (берется при спреде 3(количество пунктов на расстоянии которого будут выставляться бай лимиты)).
4) Разделить суммарный объем в одну сторону на 15, получим объем который мы будем выставлять каждые 15 пунктов.
5) Определить лучший момент для разведения на тайм фрейме H4 и Выше. Так чтоб страховка в виде стопа, была крайне близко и вероятность её срабатывания была минимальна. Разводить замок только надеясь на противоположный тренд на длительном периоде.
6) Закрываем одну из сделок, только если она в +
7) Выставляем каждые 15 пунктов на откате объем который мы расчитали
8) При срабатывании каждого лимита, уменьшаем страховочный пробойник в объеме равному сработанным лимитам.

[infovirus]

Теперь хочу пояснить такую ситуацию. Если же сработал первоначальный страховочный ордер, то необходимо вновь сидеть и выжидать ситуации для разведения замка. Замки (локи) - это очень точный инструмент, будете суетиться будете терять.
Так же сделаю поправку. Разведения таких замков имеет смысл, только если объем достаточный для его дробления.
Продолжим
9) Работаем по тренду, движение против тренда (коррекция) при обычной торговле служит моментом для входа по тренду, для нас же данная ситуация служит сигналом для закрытия тех лимитов, которые у нас сработали, выходы только по тайм фреймам H4 и выше.
10) На закрытый + от лимитов, закрываем часть объема минусовой позиции.
11) Страховка, которую выставляли сразу после разведения замка, двигается на место формирования фрактала, за него, т.е. сближаем замок.
12) Внимательно следите за объемами, именно их уменьшение делает сделку более безопасной. Не доливайте ничего, только срезайте (уменьшайте).
Данный процесс повторяется до того момента, пока либо сделки станут совсем безопасными, либо они закроются.

[infovirus]

Проблемы, возникающие при разведении сложного замка
1) Видеть рядом возле одной из сделок постоянные развороты
2) Сильное нервное напряжение
3) При долгом ожидании и пике нервного напряжения, возникает желание закрыть всё. И продолжить с того, что осталось.
4) После получения психологической травмы, продолжают работать, совершая все новые и новые ошибки. Отдохните пару дней и уменьшите объемы в 2 раза, тем самым Вы снимете психологическое напряжение.

[infovirus]

Так же при сложных замках можно применять частичное локирование описанное выше, когда замок разводиться не полностью, а закрывается только часть объема, а над оставшейся частью объема, работать при принципу пере входа частями объема при помощи лимит ордеров и срезания объемов на выходе из них.

[infovirus]

Есть у меня счет. На котором пришлось попасть в без откат. Замок на нем около 245 пунктов. Как только будет ситуация для его разведения. Я дам номер счета и инвест пароль для наблюдения, а так же буду выкладывать подробное описание и скрины по которым, надеюсь, будет видно, что и как я делаю.

[infovirus]

Есть у меня счет. На котором пришлось попасть в без откат. Замок на нем около 245 пунктов. Как только будет ситуация для его разведения. Я дам номер счета и инвест пароль для наблюдения, а так же буду выкладывать подробное описание и скрины по которым, надеюсь, будет видно, что и как я делаю.

Данной ситуации возможно придется ждать долго. Поэтому открою демо счет для практического закрепления той теории, которая описана выше.
Номер счета 539781
Пароль инвестора ua2djfx
67.228.75.130:443
Сейчас создам ситуацию необходимую для работы
Замок
Вариант применения, урезание позиции на 50% объема