Отправлено 29 September 2011 - 23:28
Покупка:
> * Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду, должно быть выше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.
> * Цена при закрытии должна быть меньше, чем аналогичная цена "Y" дней тому назад.
> * Цена при закрытии должна быть выше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.
>
> Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день.
>
> Продажа:
> * Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду должно быть меньше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.
> * Цена при закрытии должна быть больше, чем аналогичная цена Y дней тому назад.
> * Цена при закрытии должна быть меньше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.
>
> Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять продажу при открытии на следующий день.
>
> Дальше необходимо добавить сюда управление капиталом по методу фиксирванной-пропорции :
> Допустим, размер нашего депозита равен $200 и мы торгуем, согласно правил ММ, лотом в $10. Для прибавления одного лота, то ест для торговли $20, нам нужно увеличить депозит до $400 (опять-таки согласно правил ММ) $400-$200=$200. Вот эти двести долларов и будут составлять нашу "дельту". То есть, для увеличения количества лотов на 1, нужно, чтобы каждый из лотов, входящих в позицию, заработал по $200.
>
> Таким образом, лотом в $20 мы начинаем играть при достижении депозитом $400 (1x$200 плюс начальные $200). Лотом $30 мы начинаем играть, когда депозит достигнет $800 (2х$200=$400 плюс исходные $400), лотом в $40 - когда депозит достигнет $1400 (3x$200=$600 плюс $800) и так далее.
>
> Получается, что с ростом числа лотов, сумма, необходимая для увеличения позиции, увеличивается пропорционально количеству лотов, но количество пунктов для каждого отдельного лота остается неизменным (отсюда и название метода).
>
> Это позволяет одновременно управлять, как доходностью, так и рисками, причем при просадке уменьшать количество лотов можно не на тех "уровнях" депозита, с которых шло увеличение числа лотов, а раньше. В нашем примере, если вы, имея на счете $1400 и играя лотом в $40 потеряли $140 (это максимальная просадка согласно правил ММ), то после этого вы можете сразу начать торговать лотом в $30, не дожидаясь, когда размер вашего депозита уменьшится до $800.
>
> Дальше стоп-лосс устанавливается по системе черепах: у них применяется индикатор АТР и его значение умножается на 2!!!!Еще из черепах позиция делится на юниты и на одну пару открывается не больше 3 юнитов!!Каждый юнит добовляется после прохождения ценой половины от АТР!!
>