Доброго дня, друзья! )
Я вот тут решил запостить запрос на написание советника. )
По этой системе работаю на Дэйли руками - получается, кажись. Не факт, что будет работать советником (такое почему-то бывает). Однако, хочу попробовать систему на H4 или H1 для большей оборачиваемости депо - а времени такого у меня нет.
Методика простая, нигде не скачивал, выработал сам, но допускаю, что так (или похоже) некоторые торгуют.
Система рэйнджевая, безиндикаторная. Но с умыслом. )) + Важен ММ, который я посчитал оптимальным - вариант догона, но не мартингейл, нет, а Д`Аламберт.
Итак.
Вход в позицию осуществляется на открытии свечи. Направление такое: если предыдущая закрывшаяся свеча закрылась вверх - то входим на новой свече тоже вверх. И наоборот. Если закрылся додж (опен=клоз), то позиций не открывается.
Принцип в том, что инерция, в той или иной степени, тащит цену дальше. Поэтому случаев на графике "если прошлая свеча была белой (вверх), то и следующая будет белой (вверх)" больше, чем случаев "если прошлая белая (вверх) - то следующая будет чёрная (вниз)".
Даже если свеча не закроется тем же цветом, цена вполне может пройти достаточное для тэйка расстояние по инерции.
А чтоб не выбивались стопы по причине фиксации прибылей игроками - стопы нужно ставить чуть больше тэйков. В моей практике было много случаев, когда цена разворачивалась в инерционном направлении, откатываясь до этого в первой половине временного периода (свечи).
Таким образом, друзями являются тренд и корридорный флэт, а врагом - период консолидации, когда цену шатает каждую свечу вверх-вниз.
Размеры стопов и тейков я выставляю по индикатору "Volatility" (прилепил).
Он высчитывает средюю, минимальную и максимульную волатильность за N периодов. Я его малёхо изменил, так что теперь (в приложенной версии) он показывает несколько другие цифры. Коэффициенты оптимальные подобрал опытно.
Т.о. стоп я выставляю равным средней полатильности (поделенной на 1,47) за 240 периодов (год).
А тэйк - равным минимальной волатильности (помноженной на коэффициент 1,07) за 240 периодов (год).
В принципе, размеры тэйка и стопа, думаю, программно можно задать такие и без индикатора. К тому же в советнике не помешает функция оптимизации размеров ордеров - значит уровни sl и tp нужно вывести во внешние переменные.
Закрытие позиции либо по ордеру, либо принудительно на открытии нового периода (если поза дожила до этого).
Далее.
ММ такой - и это крайне важно!
Допуская, что кол-во сделок плюсовых по системе будет больше кол-ва сделок минусовых, выгодно увеличивать размер ставки (риск в % от депо) при проигрыше на один % и уменьшать при выигрыше тоже на один %.
Например:
- первая сделка в 1% от депо закрылась в минус => следующая должна открыться размером риска в 2% от депо.
- вторая сделка в 2% тоже в минус => следующая в 3%.
- поза риском в 3% закрылась в плюс => следующая открывается риском в 2%.
- поза риском в 2% в плюс => следующая открывается риском в 1%.
- опять плюс => опять 1%.
Меньше 1% нельзя. Верхний предел - х.з., у меня дальше 5% не доходило. Думаю потолка в 10% будет более чем достаточно, тем паче, что такое краааайне мало вероятно по такой системе.
Чтобы не было перегруза, советник должен первым делом закрыть имеющуюся позицию по паре (если она дожила до закрытия свечи и открытия новой) - а потом уже далать анализ и открывать новые сделки.
Думаю, понятно, просто все.
На каждой паре - своя линия. Т.е. сделки по паре EUR/USD не влияют на размеры рисков по другим парам. Стало быть, в советнике нужен будет маджик-намбер (вроде, так это называется). Чтобы вешать на разные пары, и чтобы они работали независимо.
Трала нет. Думаю, ни к чему при таким маленьких рамках.
Система заставляет иногда понервничать (меня, например, для которого сделка риском в 4-5% - это дофига), но работает. Руками, по крайне мере. ))
Возмется ли кто сваять сие? ))
Заранее очень благодарен Вам!
P.S. Файл можно назвать "Unicorn" - неравнодушен я к этим мифическим существам. )))