Торговая стратегия «Рогатка»
- пляж;
- достопримечательности;
- ресторан;
...
На рынке форекс все абсолютно также – все должно быть учтено до мелочей. Последнее время валютный рынок очень сильно меняется. Доступность рынка форекс на сегодняшней день дает возможность торговать, даже «простому продавцу в магазине». В первую очередь это связано с доступностью интернета, о которой ещё лет десять назад даже и не мечтали (по крайней мере в СНГ), во вторых с появлением все новых и новых брокеров, которые для того чтобы набрать базу клиентов предлагают все лучшие условия для торговли, в третьих с наступлений кризиса бизнес ищет куда вкладывать деньги, а форекс довольно привлекателен с этой точки зрения. С приходом на рынок новых игроков естественно последний меняется, ведь все люди (трейдеры) разные. И даже имея «безупречную» торговую стратегию это не гарантирует Вам получить прибыль на рынке форекс, особенно в последнее время.
Я постараюсь Вам помочь хоть в одном вопросе – получить готовую и проверенную торговую стратегию или хотя бы дать Вам основу для её разработки. Не факт что это поможет Вам заработать деньги, но как минимум облегчит Вашу работу.
Представляю Вашему вниманию очень простую торговую стратегию, основанную на трёх экспоненциальных скользящих средних. Перехожу непосредственно к самой торговой стратегии. Начинаю как всегда с рабочего пространства.
Working place
- EUR/USD;
- EUR/CAD.
То есть для работы мы имеем одну прямую валютную котировку и одну кроссовую. Скорее всего можно работать и на других валютных инструментах, но вполне вероятно что для этого может понадобится дополнительная настройка вспомогательных инструментов (индикаторов).
На счет временного периода, то здесь без выбора – часовой. На часовом графике будут осуществляться все операции. По-моему это любимый временной период новичков, хотя торговать на нем очень сложно (на много сложнее чем на 4-ох часовом или дневном графиках). Тем не менее, отговорить новичка от торговли внутри дня почти не возможно.
После того как мы выбрали валютный инструмент (в примерах я буду использовать валютную пару EUR/USD) и временной период для торговли будем прикреплять на график необходимые индикаторы. В общей сложности нам нужно установить на рабочий график всего три индикатора:
1. ЕМА (10) с такими параметрами настройки:
- период (10);
- сдвиг (0);
- метод МА – exponential;
- применить к – high.
На рисунках эта скользящая средняя будет отображаться красным цветом.
2. ЕМА (10) со следующими параметрами настройки:
- период (10);
- сдвиг (0);
- метод МА – exponential;
- применить к – low.
На рисунках эта скользящая средняя будет отображаться голубым цветом.
3. ЕМА (10) со следующими параметрами настройки:
- период (10);
- сдвиг (0);
- метод МА – exponential;
- применить к – close.
На рисунках эта скользящая средняя будет отображаться желтым цветом.
Ну, вот и все подготовка рабочего пространства закончена. Пример рабочего пространства для торговой стратегии «Рогатка» представлен на рисунке 1.1
Рисунок 1.1 Пример настроенного рабочего графика для торговой стратегии «Рогатка»
Покупаем при помощи рогатки
1. Первый ордер на покупку заключаем, как только цена валютного инструмента закрывается ниже ЕМА (10) по ценам максимумов (красная на рисунке), но выше ЕМА (10) по ценам закрытия (желтая на рисунке). Плюс ещё одно условие – предыдущая свеча должна закрыться выше ЕМА (10) по ценам максимумов (красная). Стоп для этого ордера выставляется по ЕМА (10) по ценам минимумов (голубая линия на рисунке). Пример заключения первого ордера на покупку представлен на рисунке 1.2
Рисунок 1.2 Пример заключения первого ордера на покупку согласно торговой стратегии «Рогатка»
Рисунок 1.3 Пример заключения второго и третьего ордера на покупку согласно торговой стратегии «Рогатка»
Рисунок 1.4 Пример сопровождения ордеров на покупку после достижения ЕМА (10) уровня без убытка первого ордера на покупку
Вот и весь процесс торговли на покупку согласно торговой стратегии «Рогатка».
У меня такое предчувствие, что на участках когда валютный инструмент находится во флете мы будем получать сплошные убытки. И вообще я первый раз встречаю торговую стратегию, где прибыль фиксируется уровнем стоп лосса. Мне кажется, что это не очень хорошая идея. Впрочем в конце анализа я это обьязательно проверю при торговли анализируемой торговой стратегией на истории. Пока что нам предстоит ещё разложить по полочкам сделку на продажу. Кто-то скажет, что этого не обьязательно делать, ведь фактически это та же сделка на покупку в перевернутом виде – так и есть. Но поскольку тактика открытия ордеров довольно сложная мною было принято решение сделать анализ сделки на продажу в полном объеме.
Продаем при помощи рогатки
1. И так. Первый ордер на продажу заключаем, когда часовая свеча валютного инструмента закроется выше ЕМА (10) по минимальным ценам (голубая на рисунках), но в то же время ниже ЕМА (10) по ценам закрытия. Также должно выполнятся ещё одно условие – предыдущая часовая свеча должна иметь цену закрытия ниже ЕМА (10) по минимальным ценам (голубая). Если эти условия выполняются, открываем ордер на продажу. После этого для первого ордера на продажу выставляем уровень стоп лосса по ЕМА (10) по ценам максимумов (красная). Пример открытия первого ордера на продажу и выставления для него уровня стоп лосса представлен на рисунке 1.5
Рисунок 1.5 Пример заключения первого ордера на продажу согласно торговой стратегии «Рогатка»
Рисунок 1.6 Пример заключения второго и третьего ордера на продажу согласно торговой стратегии «Рогатка» с выставлением уровней стоп лосса
3. После всего проделанного выше переходим к сопровождению ордеров. Сопровождаем открытые ордера следующим образом. После закрытия каждой часовой свечи подтягиваем для второго и третьего ордеров на продажу уровень стоп лосса за ЕМА (10) по ценам закрытия для второго ордера на продажу и по ЕМА (10) по ценам максимумов для третьего ордера на продажу. Как только ЕМА (10) по ценам максимумов достигает уровня без убытка первого ордера на продажу, начинаем подтягивать уровень стоп лосса по ЕМА (10) по ценам максимумов для первого и третьего ордера. Как Вы уже заметили из написанного выше, как только Вы открыли сделку будь то на продажу или на покупку, от экрана уже практически нельзя отрываться. Эта торговая стратегия требует постоянного контроля рынка, то есть торговле придется выделять очень много времени. Только бы оно этого стоило. Время, к большому сожалению нельзя купить в магазине.
Пример сопровождения ордеров после того как ЕМА (10) по максимальным ценам (красная) достигнет уровня без убытка первого ордера на продажу представлен на рисунке 1.7
Рисунок 1.7 Пример сопровождения ордеров на продажу после достижения ЕМА (10) уровня без убытка первого ордера на продажу
Вот в принципе и вся стратегия. Сейчас попробую на истории испытать, посмотрим что получится. Плохое предчувствие у меня.
Испытание торговой стратегии «Рогатка» на истории
Данные для торговли на истории:
1. валютный инструмент – EUR/USD;
2. временной период – часовой;
3. дата начала торгов 1-ое ноября 2011 года;
4. торговля строго согласно правил торговой стратегии.
Графики сделал. Ну, посмотрим что получилось. Пока что не подсчитал, но беглым взглядом могу сказать что, скорее всего заработать при помощи этой торговой стратегии не получится. Похоже, что эта рогатка стреляет мимо.
На истории проторговано месяц. Первый участок графика истории представлен на рисунке 1.8. На этом участке три сделки. Первая сделка на покупку, по которой был открыт всего один ордер, который закрылся по стоп лоссу в убытке, размер которого составил 32 пункта. Вторая сделка на продажу, по которой уже было открыто три ордера. Все три ордера закрыты по стоп лоссу (другого варианта эта торговая стратегия и не предусматривает), но в этот раз уже с прибылью. Второй ордер этой сделки принес нам 27 пунктов прибыли, первый ордер 47 пунктов и третий ордер 21 пункт прибыли. Третья сделка на этом участке на покупку открыта тремя ордерами. Первый ордер закрыт на уровне без убытка, второй и третий ордера принесли убытки. Второй ордер минус 23 пункта, третий ордер минус 35 пунктов. Теперь это все просуммируем:
-32+27+47+21+0-23-35=5 пунктов прибыли
Но если учесть комиссию, то мы будем иметь убыток.
Рисунок 1.8 Первый участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»
-54-30+3-3= -84 пункта убытка
Рисунок 1.9 Второй участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»
-17+110+100+91+0-12+133=405 пунктов прибыли
Рисунок 1.10 Третий участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»
1. 0 (без убыток) пунктов;
2. минус 10 пунктов;
3. минус 22 пункта.
Четвертая сделка на покупку и тоже не очень удачная. Открыта она тремя ордерами, результаты которых следующие:
1. 37 пунктов;
2. минус 31 пункт;
3. 1 пункт.
Сума всего участка:
0-30-48-31-0-10-22+37-31+1= минус 134 пункта.
Рисунок 1.11 Четвертый участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»
Первая сделка на этом участке открыта тремя ордера. Результаты которых следующие:
1. 0 пунктов;
2. минус 22 пункта;
3. минус 37 пунктов.
Вторая сделка на покупку открыта одним ордером и принесла нам убыток в размере 29 пунктов.
Третья сделка на продажу так же в убыток – 33 пункта.
Результат пятого участка следующий:
0-22-37-29-33= минус 121 пункт.
Рисунок 1.12 Пятый участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»
1. 0 пунктов;
2. минус 11 пунктов;
3. 51 пункт.
По последнему участку результаты таковы:
-11+0-11+51= 29 пунктов прибыли.
Рисунок 1.13 Шестой участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»
5-84+405-134-121+29= 100 пунктов прибыли за месяц торговли.
Как по мне маловато будет. Честно говоря, впечатление от торговой стратегии «Рогатка» неоднозначное. Лично мне она не понравилась, хоть и дала позитивный результат на истории. Думаю если бы её ещё по тестировать, то скорее всего результат был бы негативным. Особенно мне не по душе способ фиксации прибыли. Возможно если бы его изменить, то и результаты были бы намного лучше. Но это только ИМХО.
На этом с торговой стратегией «Рогатка» буду заканчивать. До новых анализов и успехов Вам!
