Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Торговая стратегия «Рогатка»


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 510 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 12 Март 2012 - 16:44

Торговая стратегия «Рогатка»

Здравствуй дорогой читатель! Надеюсь, сделанный мною очередной анализ торговой стратегии будет для тебя не только интересен но и полезен. Время бежит, и все мы пытаемся использовать его с максимальной пользой и удовольствием. Даже работая, мы стараемся выбрать работу, которая будет приносить нам удовольствие. Хоть человеческий организм устроен так чтобы как можно меньше тратить, энергии, ничего не делать мы тоже не можем. Лень – двигатель прогресса. Даже отправляясь на отдых, мы стараемся максимально эффективно распределить время:
- пляж;
- достопримечательности;
- ресторан;
...
На рынке форекс все абсолютно также – все должно быть учтено до мелочей. Последнее время валютный рынок очень сильно меняется. Доступность рынка форекс на сегодняшней день дает возможность торговать, даже «простому продавцу в магазине». В первую очередь это связано с доступностью интернета, о которой ещё лет десять назад даже и не мечтали (по крайней мере в СНГ), во вторых с появлением все новых и новых брокеров, которые для того чтобы набрать базу клиентов предлагают все лучшие условия для торговли, в третьих с наступлений кризиса бизнес ищет куда вкладывать деньги, а форекс довольно привлекателен с этой точки зрения. С приходом на рынок новых игроков естественно последний меняется, ведь все люди (трейдеры) разные. И даже имея «безупречную» торговую стратегию это не гарантирует Вам получить прибыль на рынке форекс, особенно в последнее время.
Я постараюсь Вам помочь хоть в одном вопросе – получить готовую и проверенную торговую стратегию или хотя бы дать Вам основу для её разработки. Не факт что это поможет Вам заработать деньги, но как минимум облегчит Вашу работу.
Представляю Вашему вниманию очень простую торговую стратегию, основанную на трёх экспоненциальных скользящих средних. Перехожу непосредственно к самой торговой стратегии. Начинаю как всегда с рабочего пространства.

Working place

Для начала поговорим о валютных инструментах, которые подходят для торговли с помощью торговой стратегии «Рогатка». Фактически можно использовать любой доступный валютный инструмент, но в оригинале торговой стратегии указано, что тестирование проводилось только на двух валютных парах:
- EUR/USD;
- EUR/CAD.
То есть для работы мы имеем одну прямую валютную котировку и одну кроссовую. Скорее всего можно работать и на других валютных инструментах, но вполне вероятно что для этого может понадобится дополнительная настройка вспомогательных инструментов (индикаторов).
На счет временного периода, то здесь без выбора – часовой. На часовом графике будут осуществляться все операции. По-моему это любимый временной период новичков, хотя торговать на нем очень сложно (на много сложнее чем на 4-ох часовом или дневном графиках). Тем не менее, отговорить новичка от торговли внутри дня почти не возможно.
После того как мы выбрали валютный инструмент (в примерах я буду использовать валютную пару EUR/USD) и временной период для торговли будем прикреплять на график необходимые индикаторы. В общей сложности нам нужно установить на рабочий график всего три индикатора:
1. ЕМА (10) с такими параметрами настройки:
- период (10);
- сдвиг (0);
- метод МА – exponential;
- применить к – high.
На рисунках эта скользящая средняя будет отображаться красным цветом.
2. ЕМА (10) со следующими параметрами настройки:
- период (10);
- сдвиг (0);
- метод МА – exponential;
- применить к – low.
На рисунках эта скользящая средняя будет отображаться голубым цветом.
3. ЕМА (10) со следующими параметрами настройки:
- период (10);
- сдвиг (0);
- метод МА – exponential;
- применить к – close.
На рисунках эта скользящая средняя будет отображаться желтым цветом.
Ну, вот и все подготовка рабочего пространства закончена. Пример рабочего пространства для торговой стратегии «Рогатка» представлен на рисунке 1.1

ed11.gif
Рисунок 1.1 Пример настроенного рабочего графика для торговой стратегии «Рогатка»

Теперь потихоньку будем переходить непосредственно к самой торговле с помощью торговой стратегии «Рогатка».

Покупаем при помощи рогатки

Вход в сделку на покупку будет осуществляться тремя ордерами – каждым по отдельности. Естественно объем каждого ордера выбираете на свое усмотрение в зависимости от Вашего способа ведения мани менеджмента, но прошу заметить, что объемы должны быть одинаковы. Заключение сделки на покупку проходит в несколько этапов:
1. Первый ордер на покупку заключаем, как только цена валютного инструмента закрывается ниже ЕМА (10) по ценам максимумов (красная на рисунке), но выше ЕМА (10) по ценам закрытия (желтая на рисунке). Плюс ещё одно условие – предыдущая свеча должна закрыться выше ЕМА (10) по ценам максимумов (красная). Стоп для этого ордера выставляется по ЕМА (10) по ценам минимумов (голубая линия на рисунке). Пример заключения первого ордера на покупку представлен на рисунке 1.2

ed12.gif

Рисунок 1.2 Пример заключения первого ордера на покупку согласно торговой стратегии «Рогатка»

2. После того как мы открыли первый ордер на покупку ждем закрытия цены валютного инструмента выше ЕМА (10) по ценам максимумов (красная). Если такое случается, открываем ещё два ордера на покупку, при этом стоп лосс по первому ордеру перемещаем на уровень без убытка. После того как открыты три ордера на покупку стоп лосс по второму ордеру выставляем по скользящей средней ЕМА (10) по ценам закрытия (жёлтая), стоп лосс по третьему ордеру на покупку выставляем по скользящей средней ЕМА (10) по ценам минимумов. Пример заключения второго и третьего ордера на покупку с выставлением стоп лосса представлен на рисунке 1.3.


ed13.gif

Рисунок 1.3 Пример заключения второго и третьего ордера на покупку согласно торговой стратегии «Рогатка»

3. После того как проделано, все выше сказанное мы следим за движением скользящих средних. Согласно скользящих средних ЕМА (10) по ценам минимумов (голубая) и ЕМА (10) по ценам закрытия (жёлтая) подтягиваем стоп лосс по второму ордеру согласно ЕМА (10) по ценам закрытия и третьему ордеру согласно ЕМА (10) по ценам минимумов. Поскольку рабочий график часовой, я бы рекомендовал делать это каждый час (после закрытия часовой свечи). Так продолжаем до тех пор, пока ЕМА (10) по ценам минимумов (голубая) не достигнет уровня без убытка первого ордера на покупку. Далее стоп лосс для первого и третьего ордера на покупку мы подтягиваем согласно ЕМА (10) по ценам минимумов (голубая), для второго ордера на покупку как прежде стоп лосс подтягиваем за скользящей средней ЕМА (10) по ценам закрытия (желтая). Пример сопровождения ордеров после того как ЕМА (10) по минимальным ценам (голубая) достигнет уровня без убытка первого ордера на покупку представлен на рисунке 1.4


ed14.gif

Рисунок 1.4 Пример сопровождения ордеров на покупку после достижения ЕМА (10) уровня без убытка первого ордера на покупку

4. Тейк профит в этой торговой стратегии не используется. Все ордера закрываются стоп лоссом.
Вот и весь процесс торговли на покупку согласно торговой стратегии «Рогатка».
У меня такое предчувствие, что на участках когда валютный инструмент находится во флете мы будем получать сплошные убытки. И вообще я первый раз встречаю торговую стратегию, где прибыль фиксируется уровнем стоп лосса. Мне кажется, что это не очень хорошая идея. Впрочем в конце анализа я это обьязательно проверю при торговли анализируемой торговой стратегией на истории. Пока что нам предстоит ещё разложить по полочкам сделку на продажу. Кто-то скажет, что этого не обьязательно делать, ведь фактически это та же сделка на покупку в перевернутом виде – так и есть. Но поскольку тактика открытия ордеров довольно сложная мною было принято решение сделать анализ сделки на продажу в полном объеме.

Продаем при помощи рогатки

Как и в случае сделки на покупку, при заключение сделки на продажу также будем открывать три ордера. Объемы ордеров между собой должны быть одинаковы. Пошагово пройдем все этапы торговли на продажу:
1. И так. Первый ордер на продажу заключаем, когда часовая свеча валютного инструмента закроется выше ЕМА (10) по минимальным ценам (голубая на рисунках), но в то же время ниже ЕМА (10) по ценам закрытия. Также должно выполнятся ещё одно условие – предыдущая часовая свеча должна иметь цену закрытия ниже ЕМА (10) по минимальным ценам (голубая). Если эти условия выполняются, открываем ордер на продажу. После этого для первого ордера на продажу выставляем уровень стоп лосса по ЕМА (10) по ценам максимумов (красная). Пример открытия первого ордера на продажу и выставления для него уровня стоп лосса представлен на рисунке 1.5

ed15.gif

Рисунок 1.5 Пример заключения первого ордера на продажу согласно торговой стратегии «Рогатка»

2. Далее продолжаем в том же духе. Как только цена валютного инструмента закрывает часовую свечу ниже ЕМА (10) по минимальным ценам мы открываем ещё два ордера на продажу. При открытии второго и третьего ордеров сразу же и выставляем соответствующие им уровни стоп лосса. Для второго ордера на продажу уровнем стоп лосса становится ЕМА (10) по ценам закрытия (желтая), Для третьего ордера на продажу уровнем стоп лосса становится ЕМА (10) по ценам максимумов (красная). И плюс ко всему не забываем перед открытием второго и третьего ордера на продажу перенести уровень стоп лосса по первому ордеру в без убыточное состояние. Пример открытия второго и третьего ордера на продажу согласно торговой стратегии «Рогатка» с выставлением уровней стоп лосса представлен на рисунке 1.6.

ed16.gif

Рисунок 1.6 Пример заключения второго и третьего ордера на продажу согласно торговой стратегии «Рогатка» с выставлением уровней стоп лосса

Прикольный цветочек получился на рисунке.

3. После всего проделанного выше переходим к сопровождению ордеров. Сопровождаем открытые ордера следующим образом. После закрытия каждой часовой свечи подтягиваем для второго и третьего ордеров на продажу уровень стоп лосса за ЕМА (10) по ценам закрытия для второго ордера на продажу и по ЕМА (10) по ценам максимумов для третьего ордера на продажу. Как только ЕМА (10) по ценам максимумов достигает уровня без убытка первого ордера на продажу, начинаем подтягивать уровень стоп лосса по ЕМА (10) по ценам максимумов для первого и третьего ордера. Как Вы уже заметили из написанного выше, как только Вы открыли сделку будь то на продажу или на покупку, от экрана уже практически нельзя отрываться. Эта торговая стратегия требует постоянного контроля рынка, то есть торговле придется выделять очень много времени. Только бы оно этого стоило. Время, к большому сожалению нельзя купить в магазине.
Пример сопровождения ордеров после того как ЕМА (10) по максимальным ценам (красная) достигнет уровня без убытка первого ордера на продажу представлен на рисунке 1.7

ed17.gif

Рисунок 1.7 Пример сопровождения ордеров на продажу после достижения ЕМА (10) уровня без убытка первого ордера на продажу

4. Тейк профит в сделке на продажу фиксируется таким же образом, как и в сделке на покупку – при помощи уровня стоп лосса.
Вот в принципе и вся стратегия. Сейчас попробую на истории испытать, посмотрим что получится. Плохое предчувствие у меня.

Испытание торговой стратегии «Рогатка» на истории

Нужно набраться сил и терпения, чтобы это сделать, очень уж хитро замучена стратегия. Усложняет работу на истории количество открываемых ордеров и разные уровни их закрытия. Ну что ж попробую.
Данные для торговли на истории:
1. валютный инструмент – EUR/USD;
2. временной период – часовой;
3. дата начала торгов 1-ое ноября 2011 года;
4. торговля строго согласно правил торговой стратегии.
Графики сделал. Ну, посмотрим что получилось. Пока что не подсчитал, но беглым взглядом могу сказать что, скорее всего заработать при помощи этой торговой стратегии не получится. Похоже, что эта рогатка стреляет мимо.
На истории проторговано месяц. Первый участок графика истории представлен на рисунке 1.8. На этом участке три сделки. Первая сделка на покупку, по которой был открыт всего один ордер, который закрылся по стоп лоссу в убытке, размер которого составил 32 пункта. Вторая сделка на продажу, по которой уже было открыто три ордера. Все три ордера закрыты по стоп лоссу (другого варианта эта торговая стратегия и не предусматривает), но в этот раз уже с прибылью. Второй ордер этой сделки принес нам 27 пунктов прибыли, первый ордер 47 пунктов и третий ордер 21 пункт прибыли. Третья сделка на этом участке на покупку открыта тремя ордерами. Первый ордер закрыт на уровне без убытка, второй и третий ордера принесли убытки. Второй ордер минус 23 пункта, третий ордер минус 35 пунктов. Теперь это все просуммируем:

-32+27+47+21+0-23-35=5 пунктов прибыли

Но если учесть комиссию, то мы будем иметь убыток.

ed18.gif

Рисунок 1.8 Первый участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»

Второй участок представлен на рисунке 1.9. На этом участке четыре сделки. Первая сделка на продажу - три ордера. Первый ордер закрыт в без убытке, второй ордер принес убытки в размере 18-ти пунктов, третий ордер тоже в минус – 36 пунктов. Вторая сделка на этом участке на покупку – открывался только один ордер, который закрыт по стоп лоссу в убытке. Убыток от этой сделки составил 30 пунктов. Третья сделка на покупку открыта тремя ордерами. Первый ордер закрыт на уровне без убытка. Второй ордер принес убытки в размере двух пунктов. Третий ордер принес прибыль в размере 5-ти пунктов. Последняя – четвертая сделка на этом участке на покупку, тоже не впечатляет результатами. Первый ордер закрыт в без убытке. Второй ордер зафиксировал прибыль в размере трёх пунктов. Третий ордер зафиксировал убытки в размере 6-ти пунктов. Теперь это все нужно просуммировать:

-54-30+3-3= -84 пункта убытка

ed19.gif

Рисунок 1.9 Второй участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»

Третий участок тестирования на истории представлен на рисунке 1.10. На третьем участке три сделки. Это, наверное будет один из немногих участков который будет закрыт с прибылью. Первая сделка на покупку открыта одним ордером, который закрыт по стоп лоссу. Убытки от этой сделки составили 17-ть пунктов. Вторая сделка также на покупку открыта тремя ордерами. Первый ордер принес нам прибыль в размере 110-ти пунктов, второй ордер принес прибыль равную 100 пунктам и третий ордер этой сделки принес прибыль 91 пункт. Последняя сделка на этом участке на продажу. Получилось так, что мне не удалось уместить всю сделку на рисунок, так что фиксации прибыли по третьему ордеру не видно. Первый ордер закрыт в без убытке, второй ордер принес нам убыток в размере 12-ти пунктов и третий ордер зафиксировал прибыль равную 133 пунктам. На третьем участке наторговано:
-17+110+100+91+0-12+133=405 пунктов прибыли

ed110.gif

Рисунок 1.10 Третий участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»

Четвертый участок испытаний представлен на рисунке 1.11. На четвертом участке четыре сделки. Первая сделка на покупку. Открыто три ордера. Первый ордер закрыт в без убытке, второй ордер принес нам убыток 30-ть пунктов, третий ордер также зафиксировал убытки равные 48-ми пунктам. Вторая сделка на продажу открыта одним ордером, который закрыт по стоп лоссу и с убытком равным 31 пункт. Третья сделка на этом участке на продажу открыта тремя ордерами:
1. 0 (без убыток) пунктов;
2. минус 10 пунктов;
3. минус 22 пункта.

Четвертая сделка на покупку и тоже не очень удачная. Открыта она тремя ордерами, результаты которых следующие:
1. 37 пунктов;
2. минус 31 пункт;
3. 1 пункт.
Сума всего участка:
0-30-48-31-0-10-22+37-31+1= минус 134 пункта.

ed111.gif

Рисунок 1.11 Четвертый участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»

Пятый участок тестирования представлен на рисунке 1.12. На этом участке три сделки. После третей сделки было место где визуально, кажется что можно было открыть сделку на продажу, но там цена закрытия совпала с показаниями ЕМА (10) по ценам минимумов. А нам нужно чтобы цена закрытия находилась между ЕМА (10) min и ЕМА (10) close. Жаль – отличная сделка могла получится.
Первая сделка на этом участке открыта тремя ордера. Результаты которых следующие:
1. 0 пунктов;
2. минус 22 пункта;
3. минус 37 пунктов.
Вторая сделка на покупку открыта одним ордером и принесла нам убыток в размере 29 пунктов.
Третья сделка на продажу так же в убыток – 33 пункта.
Результат пятого участка следующий:
0-22-37-29-33= минус 121 пункт.

ed112.gif

Рисунок 1.12 Пятый участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»

Шестой, последний участок тестирования на истории представлен на рисунке 1.13. На этом участке всего две сделки. Первая сделка на покупку открыта одним ордером и закрыта по стоп лоссу с убытками – минус 11 пунктов. Вторая сделка на продажу открыта тремя ордерами, которые дали следующие результаты:
1. 0 пунктов;
2. минус 11 пунктов;
3. 51 пункт.
По последнему участку результаты таковы:
-11+0-11+51= 29 пунктов прибыли.

ed113.gif

Рисунок 1.13 Шестой участок графика тестирования на истории торговой стратегии «Рогатка»

Результаты стресс тестов для торговой стратегии «Рогатка»:

5-84+405-134-121+29= 100 пунктов прибыли за месяц торговли.


Как по мне маловато будет. Честно говоря, впечатление от торговой стратегии «Рогатка» неоднозначное. Лично мне она не понравилась, хоть и дала позитивный результат на истории. Думаю если бы её ещё по тестировать, то скорее всего результат был бы негативным. Особенно мне не по душе способ фиксации прибыли. Возможно если бы его изменить, то и результаты были бы намного лучше. Но это только ИМХО.

На этом с торговой стратегией «Рогатка» буду заканчивать. До новых анализов и успехов Вам!

 
 

#2 OFFLINE   Nefela

Nefela

    Не жалеет патронов

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 332 сообщений
  • Баланс: 0.4$
  • Город:Урал

Отправлено 25 Май 2016 - 06:35

Фактически это классика работы по сетке ма. Есть масса подобных систем, называемых веером. Только непонятен принцип выставления тейк профита - как определить расстояние, которое пройдет цена? Или предполагается закрытие вручную?



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name