Сообщений в теме: 8678

[Sanya_99]

математических действий. Он не решал проблему изначального отрицательного математического ожидания в системе. Именно поэтому, в конечно итоге советник всегда давал больше убытка, чем прибыли  Следующим этапом эволюции становится подключение анализа средней дневной 

[Sanya_99]

волатильности рынка и его амплитуды исторического движения. Данные дневной волатильности необходимы для определения расстояния на котором вы будете открывать дополнительный ордер. Добавочные ордера открываются в случае коррекции от основного движения. Так же 

[Sanya_99]

данное расстояние поможет в определения значений, по которому будет закрываться прибыль, если рынок пойдет в вашу сторону. Амплитуда исторического движения валютной пары вам нужна для определения зон, откуда лучше торговать на покупку, а откуда на продажу. 

[Sanya_99]

Рисуем на графике горизонтальные линии по максимуму и минимуму MN периода. Берем экстремумы за всю имеющуюся торговую историю. Делим данный диапазон на четыре равные части. На основе этих зон высчитывается ММ стратегии. Далее происходит дробление расчетного 

[Sanya_99]

объема на части для повышения торговой динамики, чтоб не зависали надолго ордера в просадке. Зоны нужна для расстановки приоритета по направлению работы. Если мы находимся в середине диапазона, то объемы остаются первоначальными, как для покупки, так и для продажи. 

[Sanya_99]

Если мы находимся в верхней части диапазона, то в приоритете продажи, так же и с покупками. Объемы увеличиваются и уменьшаются согласно приоритета по направлению.   Снова усложним процесс разработки математической стратегии. Следующим шагом будет определение в ней 

[Sanya_99]

слабых мест. Под каждое слабое место разрабатывается элемент в целостной системе управления капиталом для защиты стратегии. Цель механизмов защиты, оттянуть момент наступления слива депозита на максимально длительный срок. До наступления этого момента мы должны получить 

[Sanya_99]

прибыли гораздо больше, чем будущего убытка. Упор ставится на получение максимального количества пунктов. Логика простая, стратегия при прохождении рынка должна собирать больше пунктов в прибыль, чем пересиживать в просадках. Прибыль мы закрываем, а убыток проходим 

[Sanya_99]

системой управления капиталом не фиксируя его. Важно понимать, что если вы ориентируетесь на большое количество пунктов, то объемы должны быть уменьшены соответствующим образом. В противном случае риски будут не оправданными. Следующим шагом развития математической 

[Sanya_99]

стратегии является минимизация расходной части. Так же мы поговорим о механизме определения точек входа и выхода. По минимизации расходов, в первую очередь необходимо найти хорошего брокера. Далее перейти работать в средне срок и долго срок. Для некоторых 

[Sanya_99]

методов работы будет полезным переход на работу с таблицей, что лично я применяю для сокращения расходов по управлению капиталом с использованием инструмента локирования.    Что же касается точек входа и выхода в используемом алгоритме. Только циклический анализ 

[Sanya_99]

кривой доходности баланса и средств в используемой стратегии поможет вам понять, где войти в рынок, а где выйти. Мы работаем на демо счету пока не появится расчетная просадка. Далее, с демо счета мы копируем все ордера на реальный счет и продолжаем работу уже на реальном 

[Sanya_99]

счету. Торгуем до момента, пока демо счет не выйдет из просадки. После чего закрываем все ордера на реальном счету. Цикл считается завершенным.    При создании математической стратегии важно определиться с тем, что вы положите в её основу. Математическая стратегия 

[Sanya_99]

должна опираться только на точные данные и факты. Никаких прогнозов, гаданий на кофейной гуще или звездах — только факты. В противном случае вы выстроите шаткую конструкцию, которая не даст вам никаких устойчивых результатов. Это могут быть числовые значения 

[Sanya_99]

индикаторы, значения цен и так далее. Так можно применять временные значения. Например, действие делается только в момент закрытия свечи или по открытию новой. Использовать можно практически любые ориентиры, важно чтоб они были однозначны и имели числовые значения.