Сообщений в теме: 991

[тренд]

Чтобы самостоятельно посмотреть последние отчеты COT по основным валютным фьючерсам необходимо пройти по ссылке – Commitments of Traders.Далее  пролистать страницу вниз и найти раздел “Current Legacy Report” (Текущие официальные отчеты). 

[тренд]

Нажать на ссылку  в строке напротив “Chicago Mercantile Exchange” –  “Short Format” (короткий формат) в разделе “Futures-only” (только фьючерсы) – если вы хотите посмотреть информацию только по фьючерсами. 

[тренд]

Или ссылку “Futures-and-Options-Combined” (объединенные данные по фьючерсам и опционам). Далее необходимо пролистать страницу вниз и найти на ней необходимую вам валюту, на фьючерсном рынке торгуют контрактами на конкретную валюту, а не валютные пары как на форекс.

[тренд]

В отчётах COT содержится информация о длинных и коротких позициях трейдеров и их изменении за последний отчетный период как хеджеров (Commercial), так и крупных спекулянтов (Non-Commercial). 

[тренд]

Чистая позиция – это разница между числом контрактов на покупку и продажу. Открытый интерес – это сумма всех открытых позиций на рынке по данному активу.Полное описание всех позиций отчета и их значение можно изучить на соответствующей странице CFTC. 

[тренд]

Крупные Спекулянты (Non-Commercial) – это крупные частные трейдеры, хедж-фонды и крупные финансовые институты. По большей части, эти трейдеры нацелены на получение спекулятивных доходов.

[тренд]

Торгуют как правило по тренду. В отличие от хеджеров, которые не заинтересованы в получении прибыли от торговли фьючерсами на бирже, спекулянты нацелены как раз на получение прибыли, а не на защиту от ценовых колебаний на цены базовых активов.

[тренд]

Таким образом, для получения информации о преобладающей тенденции на валютном рынке нам необходимо анализировать именно позиции Крупных спекулянтов. Хеджеры (Commercial) – крупный бизнес, использующий фьючерсы по их прямому назначению – как инструмент для хеджирования и защиты от резких колебаний цены базовых активов. Открывают свои позиции против основного тренда.

[тренд]

Таким образом, из анализа отчета COT мы можем получить следующую полезную нам информацию.Отчет содержит информацию по состоянию на 24 апреля, а мы увидели отчет вечером 27 апреля (разница три дня).

[тренд]

Позиции Лорг и Шорт крупных спекулянтов (Non-Commercial). В нашем случае 216 944 контракта Лонг и 86 350 контрактов Шорт.Если мы вычтем из количества контрактов Лонг контракты Шорт, то мы получим чистые позиции Лонг – 130 594 (216 944 – 86 350). 

[тренд]

Именно эта цифра, как правило, представляет наибольший интерес. Именно она публикуется на многих форекс интернет-ресурсах, например в Экономическом Календаре . Сравнив чистые Лонговые позиции с аналогичными данными за предыдущий период мы получим изменение позиций Лонг за последнюю неделю. На основе этого можно сделать заключение о том как меняется позиция основных трейдеров по конкретной валюте на рынке фьючерсов.

[тренд]

Следующая строка отчета “Changes from” содержит изменения позиций Лонг и Шорт по сравнению с предыдущим отчетом. Мы видим что позиции Лонг сократились на 21 885 контрактов, позиции Шорт сократились на 1 003 контрактов. 

[тренд]

Ту же самую цифру изменения чистых позиций Лонг за последнюю неделю мы можем получить вычтя из изменения Лонгов изменения Шортов. В нашем случае это  – 20 882 = – 21885 – (-1003). В результате мы видим, что чистые контракты Лонг сократились на неделю на 20 882 контракта.

[тренд]

Обратим внимание также на количество трейдеров в каждой категории, подавшие соответствующие отчеты к Комиссию. В нашем случае мы видим, что 105 трейдеров находятся в Лонговой позиции по евро на рынке фьючерсов. Это значительно меньше, чем количество крупных трейдеров на валютном рынке.

[тренд]

Ну вот, мы и быстро проанализировали отчет COT по евро. Основную информацию которую мы получили в результате – это то, что на фьючерсном рынке количество контрактов Лонг (216 944) значительно превышает контракты Шорт (86 350) и за последнюю неделю чистая позиция Лонг сократилась на 20 882 контракта. И эту информацию мы получили в пятницу вечером.