Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Советник BURN


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 110

#46 OFFLINE   ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Toronto

Отправлено 05 Июль 2011 - 18:17

В этом и фишка что сова соптимизирована по ценам открытия с включенным бар контролем внутри поэтому и вести себя пологике должна как в тестере
Те сеты я оптимизировал до июня а результат это уже с форвард тестом на мес вперед
Тиковой истории всеравно нет поэтому на всех тиках тестить бесполезно

На реале стоит две совы сразу , одна - норм , другая в реверсе

 
 

#47 OFFLINE   serdon

serdon

    Рвется в бой

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPip
  • 108 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Имя:Сергей
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Июль 2011 - 18:35

В этом и фишка что сова соптимизирована по ценам открытия с включенным бар контролем внутри поэтому и вести себя пологике должна как в тестере
Те сеты я оптимизировал до июня а результат это уже с форвард тестом на мес вперед
Тиковой истории всеравно нет поэтому на всех тиках тестить бесполезно

На реале стоит две совы сразу , одна - норм , другая в реверсе


так что значит - в реверсе???
берегись лосей...

#48 OFFLINE   ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Toronto

Отправлено 05 Июль 2011 - 18:37

так что значит - в реверсе???


tam v kode est flag Revers

vmesto BUYSTOP vistavlyaet BUYLIMIT

#49 OFFLINE   serdon

serdon

    Рвется в бой

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPip
  • 108 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Имя:Сергей
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Июль 2011 - 18:41

tam v kode est flag Revers

vmesto BUYSTOP vistavlyaet BUYLIMIT


Спасибо! Если я правильно понял. Т.е. на одном счете открыто два окна GBPUSD M15
и на каждом установлены советники BURN 1.1 с разными
настройками (Revers) и magik numbers.
берегись лосей...

#50 OFFLINE   ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Toronto

Отправлено 05 Июль 2011 - 18:45

Спасибо! Если я правильно понял. Т.е. на одном счете открыто два окна GBPUSD M15
и на каждом установлены советники BURN 1.1 с разными
настройками (Revers) и magik numbers.


da

#51 OFFLINE   serdon

serdon

    Рвется в бой

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPip
  • 108 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Имя:Сергей
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Июль 2011 - 18:52

da


А общее депо для этих советников = 1000 или 2000
берегись лосей...

#52 OFFLINE   swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 117 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:форекс, роботы, автоматика, психология

Отправлено 05 Июль 2011 - 19:45

А общее депо для этих советников = 1000 или 2000


День добрый всем!
Наблюдал за дискуссией и попутно пробовал совместить работу "разнонаправленных" по настройкам экспертов "виртуально" на одном депозите.
Внесу свою лепту по вопросу величины депозита.
Эксперты без сомнения, суммируют прибыль.
Если поставить риск =0, то каждый дает за пол года около 30000 ц. из 10000 ц. начального депо.
Итог: 60000 ц. прибыли из 10000 ц двумя экспертами.
Это за пол года. Просадка каждого около 3700, что означает, что в сумме мы вписываемся в нач. депозит 10000.
Я не поленился и сделал прогоны за 1.5 года. с депозита 10000 центов они сливают в мае 2010 каждый.
Если депо для каждого в отдельности сделать 20000 центов, при максимальной просадке каждого около 18000, эксперты проходят 1.5 года в тестере по фунту.
Учитывая, что просадка двух экспертов суммируется на одном временном участке, то депозит нужно увеличить еще в 2 раза.
Суммирование просадки по времени на визуализации можно четко наблюдать на "горке" 19.02.2011.
Итого, чтобы эта "парочка" не слилась, нужно минимум 40000 центов начального депо со статистикой уверенности 1.5 г, при работе начальным лотом 0.1.
Соответственно, при одинаковом плече 1:100 и микро лоте 0.01 нужно для идентичного риска иметь начальный депо = 4000 долларов.
Конечно, риск дело сугубо индивидуальное.
Кто-то может такой "парочкой" рискнуть 10000 ц. (100 баками), поставить риск =1 и поднять депо в два раза за пару недель.
Можно даже попробовать посчитать соотношение вероятностей слива и удвоения депо на досуге.
Скажу сразу, это соотношение явно в пользу удвоения.

#53 OFFLINE   swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 117 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:форекс, роботы, автоматика, психология

Отправлено 05 Июль 2011 - 21:49

Можно ли систематически удваивать депозит роботом?

У этого варианта работы на форекс есть не мало сторонников,
я тоже заинтересовался, а может и правда можно?
Для эксперта BURN 1.1, автор ozzy_os выложил хорошие настройки,
да и сам эксперт достаточно агрессивен для такого опыта.
Возьму настройки за основу и величину депозита тоже = 10000.
Используем первый вариант настроек с отключенным реверсом.
Попробуем определиться с помощью тестирования на выборках исторических данных по любопытному вопросу,
обозначенному выше.
Добавочные условия я поставил такие: тест на истории до момента слива или до момента удвоения депозита.
Слив - это сигнал тестера о окончании прогона и резкое падение линии баланса близко к "0"
Удвоение - превышение экьюти по депозиту его первоначального значения на 10000,
т.е. в сумме с нач. депо до 20000.
Если сливаем, то кладем на счет еще 100$ (10000ц.), а если удваиваем депо, то снимаем прибыль 100$ и снова в "бой" на оставшейся сотне.
Прогоны делаем на фунте в ДЦ forex4you.
На этом ДЦ котировки по М15 у меня есть с середины апреля 2010 г.
Первый тестовый прогон эксперта с 14.04.2010 по 14.05.2010 - слив депо -10000.
Второй прогон с 17.05.2010 по 17.06.2010 - удвоение депо + 10000.
Третий прогон с 18.06.2010 по 03.08.2010 - слив депо - 10000.
Четвертый прогон с 03.08.2010 по 30.09.2010 - удвоение + 12600.
Пятый прогон с 01.10.2010 по 04.11.2011 - слив - 10000.
Шестой прогон с 05.11.2010 по 21.01.2011 - удвоение + 10336.
Седьмой прогон с 24.01.2011 по 15.03.2011 - удвоение + 10550.
Восьмой прогон с 16.03.2011 по 03.05.2011 - удвоение + 9700.
Девятый прогон с 06.05.2011 по 01.07.2011 - удвоение + 9880.
Итак имеем некоторую статистику из 3 сливов депо и 6 удвоений.
Если бы мы этот "алгоритм поведения" реализовали бы на реале,
то результатом более годовой работы были бы всего 600 - 300 = 300$ Изображение
И стоило ли так "рисковать" и тратить год, решать Вам...
Напомню, результат полугода работы одного эксперта с риском ="0" принесет эти же 300$,
а с риском, который мы применяли в прогонах = "1" получится около 15000$ за пол года.
Наверное, лучше не торопиться...:)

#54 OFFLINE   ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Toronto

Отправлено 05 Июль 2011 - 22:27

Я б другую тактику применил

Сила этой совы действительно в прогресии
Особого смысла невижу снимать после первого удвоения а снимать после второго + 3 депо или третьего +7 депо и период около 2х-3х мес

Заходить тоже надо с умом - только после большого тренда

По поводу оптимизации
Те сеты что я выложил работают макс с октября 2010
И не имеет особого смысла конкретно эту сову оптимизировать больше чем на полгода
И она конечно будет сливаться в 2010
Если ее переоптимизировать то Прибыль резко падает
Настройки отложек играют роль нейроматрицы и обучаются за опр диапазон

Однопроцентный берн сидит уже с 10 мая и пока сливаться не собирается
  • swi-1 это нравится

#55 OFFLINE   ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Toronto

Отправлено 05 Июль 2011 - 23:14

Еще вот какая тема

Можно использовать динамический риск
Который при правилтном входе даст наплохие бенефиты например входит на проценте и каждую неделю уменьшать риск на 10% например
В конце получим депо которое устоит вероятно против большего тренда

#56 OFFLINE   DUMA

DUMA

    Начинающий

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPip
  • 115 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Июль 2011 - 08:19

Вернусь к вопросу о бар контроле.В реале советник с включенным бар контролем будет вести себя так-цена движется и достигает установленного профита.Но к сожалению пока бар не закрылся,советник не будет фиксировать прибыль.Он зафиксирует её на следующем.Но не факт что на следующем баре цена будет в плюсе для нас,она может быть уже и далеко в минусе.Вот такие прелести.Если я не прав-поправьте меня!

#57 OFFLINE   ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Toronto

Отправлено 06 Июль 2011 - 09:06

Вернусь к вопросу о бар контроле.В реале советник с включенным бар контролем будет вести себя так-цена движется и достигает установленного профита.Но к сожалению пока бар не закрылся,советник не будет фиксировать прибыль.Он зафиксирует её на следующем.Но не факт что на следующем баре цена будет в плюсе для нас,она может быть уже и далеко в минусе.Вот такие прелести.Если я не прав-поправьте меня!


это не относится к версии 1.1 (она явно ставит ТП) т.е. сама ничего не закрывает сделки сами закрываются только по ТП там где он реально поставлен
и тоже не относится к версии 1.3 она закрывает сделки на тиках как можно точно а работает (открывает позиции с контролем баров)
  • swi-1 это нравится

#58 OFFLINE   DUMA

DUMA

    Начинающий

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPip
  • 115 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Июль 2011 - 09:34

это не относится к версии 1.1 (она явно ставит ТП) т.е. сама ничего не закрывает сделки сами закрываются только по ТП там где он реально поставлен
и тоже не относится к версии 1.3 она закрывает сделки на тиках как можно точно а работает (открывает позиции с контролем баров)

А в тестере сделки закрываются тоже по ТП без учёта баров?
И на реале тоже включать бар контрол ТРУ?

#59 OFFLINE   PeaceD

PeaceD

    Выпустил первую очередь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 сообщений
  • Баланс: 0$

Отправлено 06 Июль 2011 - 10:56

Сейчас тестирую берн в двух вариантах, один с бар контролем, другой без него. Без барконтроля пока дал мне прирост в демо в 3 раза больше чем с контролем. Притом что я пару раз закрывал сделки вручную (зря это делал, но все их закрыл в 0).

На тестере включение и отключение контроля дает большую разницу в прибыли и при этом малую разницу в просадке. А потому пока я склоняюсь к отключению барконтроля.

на соседнем форуме нашел переделаного берна, где 6 моментов открытия сделок, щас пробую его оптимизировать.



#60 OFFLINE   ozzy_os

ozzy_os

    В бою

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 177 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Toronto

Отправлено 06 Июль 2011 - 16:01

Мое мнение относительно бар контроля

Положительные моменты
история правдоподобна в тестере и подтверждается тестом на реале

Ускоряется оптимизация

Недостатки

Ступеньки в работе советника
Для некоторых советников это неприемлимо
Там где по логике надо шаг держать
Конкретно к берну это не относится



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name