Сообщений в теме: 15

[Michelangelo®]

Приветствую вас господа...
Все больше я отхожу от использования индикаторов в торговле и тем более сложно-сочлененных систем из различных индикаторов...
Хочу предложить на рассмотрение общественности систему торговли на дневных свечах (на других ТФ работать не будет!!!)
Будем рассматривать "долгосрочное" инвестирование в валютный рынок, кстати возможна торговля и на фондовых рынках (я так понимаю на акциях), где возможно держать позицию несколько дней...
И так год...
В одном году мы имеем 52 недели по 5 торговых дней или 260 торговых дней (свечей)... анализ Дневного таймфрейма показал, что комбинаций когда за бычьей свечей следует бычья (или за медвежей следует медвежья) - 70% в течении года, а комбинация когда за бычьей идет медвежья или наоборот - 30%...
из чего можно сделать вывод, что в эти 30% дней (т.е. 78 дней) - мы будем терять свои деньги, в 70% (182 дня) случаев - выигрывать...
Для простоты расчета предположим, что наш депозит равен 100 американских рублей и мы себе позволяем терять не более 2 баксов в день... но и заработок пока ограничим 2 долларами в день...
получаем - Депозит (100) - потери (78*2) + прибыль (182*2) = 308 американских долларов... или 200% годовых...
результат не плохой...
теперь к теории входа в рынок:
с началом нового торгового дня мы видим что творилось на рынке вчера и если пара падала - продаем со стопом на хай вчерашнего дня размером лота позволяющим нам потерять не более 2 баксов и профитом в теже 2 бакса... если росла - покупаем... как я уже говорил 70% дней продолжают движение 30%- меняют его...
Стратегия требует доработки - доводки... например: нет желания продавать второй раз, ели мы имеем открытую короткую позицию вчерашнего дня, есть желание перевести ее в бу и сместить профит...
Жду предложений и нареканий со стороны уважаемого сообщества...

С уважением, МОРДЕ-РАПТОР....

[bolt]

Приветствую вас господа...
Все больше я отхожу от использования индикаторов в торговле и тем более сложно-сочлененных систем из различных индикаторов...
Хочу предложить на рассмотрение общественности систему торговли на дневных свечах (на других ТФ работать не будет!!!)
Будем рассматривать "долгосрочное" инвестирование в валютный рынок, кстати возможна торговля и на фондовых рынках (я так понимаю на акциях), где возможно держать позицию несколько дней...
И так год...
В одном году мы имеем 52 недели по 5 торговых дней или 260 торговых дней (свечей)... анализ Дневного таймфрейма показал, что комбинаций когда за бычьей свечей следует бычья (или за медвежей следует медвежья) - 70% в течении года, а комбинация когда за бычьей идет медвежья или наоборот - 30%...
из чего можно сделать вывод, что в эти 30% дней (т.е. 78 дней) - мы будем терять свои деньги, в 70% (182 дня) случаев - выигрывать...
Для простоты расчета предположим, что наш депозит равен 100 американских рублей и мы себе позволяем терять не более 2 баксов в день... но и заработок пока ограничим 2 долларами в день...
получаем - Депозит (100) - потери (78*2) + прибыль (182*2) = 308 американских долларов... или 200% годовых...
результат не плохой...
теперь к теории входа в рынок:
с началом нового торгового дня мы видим что творилось на рынке вчера и если пара падала - продаем со стопом на хай вчерашнего дня размером лота позволяющим нам потерять не более 2 баксов и профитом в теже 2 бакса... если росла - покупаем... как я уже говорил 70% дней продолжают движение 30%- меняют его...
Стратегия требует доработки - доводки... например: нет желания продавать второй раз, ели мы имеем открытую короткую позицию вчерашнего дня, есть желание перевести ее в бу и сместить профит...
Жду предложений и нареканий со стороны уважаемого сообщества...

С уважением, МОРДЕ-РАПТОР....

тоже толково молодец.

[saw]

Приветствую вас господа...
Все больше я отхожу от использования индикаторов в торговле и тем более сложно-сочлененных систем из различных индикаторов...
Хочу предложить на рассмотрение общественности систему торговли на дневных свечах (на других ТФ работать не будет!!!)
Будем рассматривать "долгосрочное" инвестирование в валютный рынок, кстати возможна торговля и на фондовых рынках (я так понимаю на акциях), где возможно держать позицию несколько дней...
И так год...
В одном году мы имеем 52 недели по 5 торговых дней или 260 торговых дней (свечей)... анализ Дневного таймфрейма показал, что комбинаций когда за бычьей свечей следует бычья (или за медвежей следует медвежья) - 70% в течении года, а комбинация когда за бычьей идет медвежья или наоборот - 30%...
из чего можно сделать вывод, что в эти 30% дней (т.е. 78 дней) - мы будем терять свои деньги, в 70% (182 дня) случаев - выигрывать...
Для простоты расчета предположим, что наш депозит равен 100 американских рублей и мы себе позволяем терять не более 2 баксов в день... но и заработок пока ограничим 2 долларами в день...
получаем - Депозит (100) - потери (78*2) + прибыль (182*2) = 308 американских долларов... или 200% годовых...
результат не плохой...
теперь к теории входа в рынок:
с началом нового торгового дня мы видим что творилось на рынке вчера и если пара падала - продаем со стопом на хай вчерашнего дня размером лота позволяющим нам потерять не более 2 баксов и профитом в теже 2 бакса... если росла - покупаем... как я уже говорил 70% дней продолжают движение 30%- меняют его...
Стратегия требует доработки - доводки... например: нет желания продавать второй раз, ели мы имеем открытую короткую позицию вчерашнего дня, есть желание перевести ее в бу и сместить профит...
Жду предложений и нареканий со стороны уважаемого сообщества...

С уважением, МОРДЕ-РАПТОР....

Как все это перевести в пункты? Можно ведь, к примеру, лотом 1.0 пройти 100 пипок и получить прибыль в 2 бака. А можно лотом 0.5 пройти 200, что бы получить прибыль!

[Michelangelo®]

Как все это перевести в пункты? Можно ведь, к примеру, лотом 1.0 пройти 100 пипок и получить прибыль в 2 бака. А можно лотом 0.5 пройти 200, что бы получить прибыль!

это как раз не самый сложный вопрос... он решается на раз-два (имея библиотеку функций, как уменя...) а вот вопрос как быть с прибылью, как ей дать рости все 70% дней в году?

[Michelangelo®]

и так первые результаты...

сначала суть алгоритма работы по данной стратегии:
в 0:00 по серверному времени (времени вашего ДЦ) смотрим на вчерашнюю свечу... внимательно так ее рассматриваем... и если она быкует (т.е для меня белая) - говорим себе - покупаю со стопом на лой вчерашней свечи... размер сделки расчитываем исходя из максимально-возможного убытка... убыток вы сами определите... так же на лой вчерашней свечи ставим стоп-перевертыш с тем же размером и стоплоссом на цену открытия рыночного - для некоторой корреляции убытка, но с ограничением времени исполнения, т.е. в случае не сработки стопа-перевертыша, он (стоп-перевертыш) должен самоликвидироваться... и спокойно ложимся спать...
прошло 24 часа... смотрим в монитор... рассмотрим 3 ситуации:
1. - если мы угадали с направлением движения - спокойно кроем свою прибыль и открываемся вновь в направлении прошедшего дня со стопом на лой прошедшего дня и перевертышем на лой прошедшего дня...
2. - если мы не угадали с направлением оставляем наш убыточный ордер в надежде на лучшее... все равно он не проиграет больше чем мы ему разрешили... и открываемся в обратном направлении т.к. прошедшая свеча - медведит... стоплосс в этом случае ставим на хай прошедшего дня и туда же ставим стопперевертыш...
3. - мы не просто не угадали, да еще и зацепили перевертыш, тогда
3.1. - если перевертыш профитный, кроем его, и открываемся в направлении вчерашней свечи, с соответствующими стопами и перевертышами...
3.2 - если перевертыш не профитный поступаем как в случае 2...

и так безусловно, до ручки, до точки...
и так до конца без конца...

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  DayCandle.htm   426.5К   77 скачиваний

[saw]

Как быть в понедельник? смотрим пятничную свечу?

[Michelangelo®]

Как быть в понедельник? смотрим пятничную свечу?

да... для понедельник "вчерашняя" - это пятница...

[Nord]

"В одном году мы имеем 52 недели по 5 торговых дней или 260 торговых дней (свечей)... анализ Дневного таймфрейма показал, что комбинаций когда за бычьей свечей следует бычья (или за медвежей следует медвежья) - 70% в течении года, а комбинация когда за бычьей идет медвежья или наоборот - 30%..."

Прошу прощения... Это за какой именно год такой расклад?

[Nefela]

и так первые результаты...

сначала суть алгоритма работы по данной стратегии:
в 0:00 по серверному времени (времени вашего ДЦ) смотрим на вчерашнюю свечу... внимательно так ее рассматриваем... и если она быкует (т.е для меня белая) - говорим себе - покупаю со стопом на лой вчерашней свечи... размер сделки расчитываем исходя из максимально-возможного убытка... убыток вы сами определите... так же на лой вчерашней свечи ставим стоп-перевертыш с тем же размером и стоплоссом на цену открытия рыночного - для некоторой корреляции убытка, но с ограничением времени исполнения, т.е. в случае не сработки стопа-перевертыша, он (стоп-перевертыш) должен самоликвидироваться... и спокойно ложимся спать...
прошло 24 часа... смотрим в монитор... рассмотрим 3 ситуации:
1. - если мы угадали с направлением движения - спокойно кроем свою прибыль и открываемся вновь в направлении прошедшего дня со стопом на лой прошедшего дня и перевертышем на лой прошедшего дня...
2. - если мы не угадали с направлением оставляем наш убыточный ордер в надежде на лучшее... все равно он не проиграет больше чем мы ему разрешили... и открываемся в обратном направлении т.к. прошедшая свеча - медведит... стоплосс в этом случае ставим на хай прошедшего дня и туда же ставим стопперевертыш...
3. - мы не просто не угадали, да еще и зацепили перевертыш, тогда
3.1. - если перевертыш профитный, кроем его, и открываемся в направлении вчерашней свечи, с соответствующими стопами и перевертышами...
3.2 - если перевертыш не профитный поступаем как в случае 2...

и так безусловно, до ручки, до точки...
и так до конца без конца...

Идея меня заинтересовала. Фактически, работаем на дневном графике, как и при скальпинге. Лучше всего, использовать элементы прайс экшн, а так же, я бы обращала внимание и на сильные уровни, которые могут приостановить даижение в этом направлении или совсем развернуть его. Так мы снизим количество минусовых сделок.

[kiribass123]

Я как раз практикую торговлю на дневных свечах. Свой вход основываю на свечных паттренах из теории Price Acrtion, и ко всему этому прикручиваю понимание важных для цены уровней, а так же с младшего тайма смотрю за определенными фигурами тех анализа. Вот как то так.

[a2204]

В этом методе стопы фактически на уровне по размеру тейк-профитов, а скорее всего и побольше даже, что на мой взгляд совсем не хорошо. Поэтому по такой методе торговать смысла не вижу.

[Earaven]

В этом методе стопы фактически на уровне по размеру тейк-профитов, а скорее всего и побольше даже, что на мой взгляд совсем не хорошо. Поэтому по такой методе торговать смысла не вижу.

Действительно с таким соотношением риск прибыль работать неудобно. В этом случае, надо, чтобы вероятность правильного прогноза была больше 50%.

[Perfomens]

В этом методе стопы фактически на уровне по размеру тейк-профитов, а скорее всего и побольше даже, что на мой взгляд совсем не хорошо. Поэтому по такой методе торговать смысла не вижу.

Есть разные торговые стратегии, у некоторых стопы больше в два раза чем профиты, хотя это не совсем безопасно, но всё таки. А есть такие стратегии, в которых стопы меньше в два раза чем профиты, и тут тоже найдутся скептики, которым эта стратегия не понравится, главное ведь, это стабильно зарабатывать, а какой ТС, это не столь важно.

[a2204]

Чем больше соотношение стопа к профиту, тем менее устойчива прибыльность системы. Так как требуется кратно большее отношение числа прибыльных сделок к убыточным. И трейдер чрезмерно становится уязвимым к серии потерь. 

[ixion]

 

В этом методе стопы фактически на уровне по размеру тейк-профитов, а скорее всего и побольше даже, что на мой взгляд совсем не хорошо. Поэтому по такой методе торговать смысла не вижу.

Есть разные торговые стратегии, у некоторых стопы больше в два раза чем профиты, хотя это не совсем безопасно, но всё таки. А есть такие стратегии, в которых стопы меньше в два раза чем профиты, и тут тоже найдутся скептики, которым эта стратегия не понравится, главное ведь, это стабильно зарабатывать, а какой ТС, это не столь важно.

 

Так все мы в основном торгуем именно с использованием японских свечей, различие только в типе торговли - краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Так вот те кто торгует долгосрочно они и работают на дневных графиках и часто в открытии и закрытии сделок руководствуются именно формированием дневной свечи.