Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Торговля на дневных свечах


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1 OFFLINE   Michelangelo®

Michelangelo®

    МОРДЕ-РАПТОР

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 003 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:ЗаМКАДыш

Отправлено 22 Март 2011 - 09:05

Приветствую вас господа...
Все больше я отхожу от использования индикаторов в торговле и тем более сложно-сочлененных систем из различных индикаторов...
Хочу предложить на рассмотрение общественности систему торговли на дневных свечах (на других ТФ работать не будет!!!)
Будем рассматривать "долгосрочное" инвестирование в валютный рынок, кстати возможна торговля и на фондовых рынках (я так понимаю на акциях), где возможно держать позицию несколько дней...
И так год...
В одном году мы имеем 52 недели по 5 торговых дней или 260 торговых дней (свечей)... анализ Дневного таймфрейма показал, что комбинаций когда за бычьей свечей следует бычья (или за медвежей следует медвежья) - 70% в течении года, а комбинация когда за бычьей идет медвежья или наоборот - 30%...
из чего можно сделать вывод, что в эти 30% дней (т.е. 78 дней) - мы будем терять свои деньги, в 70% (182 дня) случаев - выигрывать...
Для простоты расчета предположим, что наш депозит равен 100 американских рублей и мы себе позволяем терять не более 2 баксов в день... но и заработок пока ограничим 2 долларами в день...
получаем - Депозит (100) - потери (78*2) + прибыль (182*2) = 308 американских долларов... или 200% годовых...
результат не плохой... :)
теперь к теории входа в рынок:
с началом нового торгового дня мы видим что творилось на рынке вчера и если пара падала - продаем со стопом на хай вчерашнего дня размером лота позволяющим нам потерять не более 2 баксов и профитом в теже 2 бакса... если росла - покупаем... как я уже говорил 70% дней продолжают движение 30%- меняют его...
Стратегия требует доработки - доводки... например: нет желания продавать второй раз, ели мы имеем открытую короткую позицию вчерашнего дня, есть желание перевести ее в бу и сместить профит...
Жду предложений и нареканий со стороны уважаемого сообщества...

С уважением, МОРДЕ-РАПТОР.... :)
Изображение
Возможно все! ...что ниже скорости света!
Невозможное делаю сразу! Чудо требует незначительной подготовки...
Пришел, увидел, нафлудил...

Изображение

 
 

#2 OFFLINE   bolt

bolt

    Не жалеет патронов

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 310 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:европа
  • Интересы:НАЧИНАЮШИЙ ТРЕЙДЕР:

Отправлено 22 Март 2011 - 19:29

Приветствую вас господа...
Все больше я отхожу от использования индикаторов в торговле и тем более сложно-сочлененных систем из различных индикаторов...
Хочу предложить на рассмотрение общественности систему торговли на дневных свечах (на других ТФ работать не будет!!!)
Будем рассматривать "долгосрочное" инвестирование в валютный рынок, кстати возможна торговля и на фондовых рынках (я так понимаю на акциях), где возможно держать позицию несколько дней...
И так год...
В одном году мы имеем 52 недели по 5 торговых дней или 260 торговых дней (свечей)... анализ Дневного таймфрейма показал, что комбинаций когда за бычьей свечей следует бычья (или за медвежей следует медвежья) - 70% в течении года, а комбинация когда за бычьей идет медвежья или наоборот - 30%...
из чего можно сделать вывод, что в эти 30% дней (т.е. 78 дней) - мы будем терять свои деньги, в 70% (182 дня) случаев - выигрывать...
Для простоты расчета предположим, что наш депозит равен 100 американских рублей и мы себе позволяем терять не более 2 баксов в день... но и заработок пока ограничим 2 долларами в день...
получаем - Депозит (100) - потери (78*2) + прибыль (182*2) = 308 американских долларов... или 200% годовых...
результат не плохой... :)
теперь к теории входа в рынок:
с началом нового торгового дня мы видим что творилось на рынке вчера и если пара падала - продаем со стопом на хай вчерашнего дня размером лота позволяющим нам потерять не более 2 баксов и профитом в теже 2 бакса... если росла - покупаем... как я уже говорил 70% дней продолжают движение 30%- меняют его...
Стратегия требует доработки - доводки... например: нет желания продавать второй раз, ели мы имеем открытую короткую позицию вчерашнего дня, есть желание перевести ее в бу и сместить профит...
Жду предложений и нареканий со стороны уважаемого сообщества...

С уважением, МОРДЕ-РАПТОР.... :)

тоже толково молодец.

#3 OFFLINE   saw

saw

    Начинающий

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 416 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:беларусь
  • Интересы:форекс

Отправлено 22 Март 2011 - 20:36

Приветствую вас господа...
Все больше я отхожу от использования индикаторов в торговле и тем более сложно-сочлененных систем из различных индикаторов...
Хочу предложить на рассмотрение общественности систему торговли на дневных свечах (на других ТФ работать не будет!!!)
Будем рассматривать "долгосрочное" инвестирование в валютный рынок, кстати возможна торговля и на фондовых рынках (я так понимаю на акциях), где возможно держать позицию несколько дней...
И так год...
В одном году мы имеем 52 недели по 5 торговых дней или 260 торговых дней (свечей)... анализ Дневного таймфрейма показал, что комбинаций когда за бычьей свечей следует бычья (или за медвежей следует медвежья) - 70% в течении года, а комбинация когда за бычьей идет медвежья или наоборот - 30%...
из чего можно сделать вывод, что в эти 30% дней (т.е. 78 дней) - мы будем терять свои деньги, в 70% (182 дня) случаев - выигрывать...
Для простоты расчета предположим, что наш депозит равен 100 американских рублей и мы себе позволяем терять не более 2 баксов в день... но и заработок пока ограничим 2 долларами в день...
получаем - Депозит (100) - потери (78*2) + прибыль (182*2) = 308 американских долларов... или 200% годовых...
результат не плохой... :)
теперь к теории входа в рынок:
с началом нового торгового дня мы видим что творилось на рынке вчера и если пара падала - продаем со стопом на хай вчерашнего дня размером лота позволяющим нам потерять не более 2 баксов и профитом в теже 2 бакса... если росла - покупаем... как я уже говорил 70% дней продолжают движение 30%- меняют его...
Стратегия требует доработки - доводки... например: нет желания продавать второй раз, ели мы имеем открытую короткую позицию вчерашнего дня, есть желание перевести ее в бу и сместить профит...
Жду предложений и нареканий со стороны уважаемого сообщества...

С уважением, МОРДЕ-РАПТОР.... :)

Как все это перевести в пункты? Можно ведь, к примеру, лотом 1.0 пройти 100 пипок и получить прибыль в 2 бака. А можно лотом 0.5 пройти 200, что бы получить прибыль!
ИзображениеИзображение

#4 OFFLINE   Michelangelo®

Michelangelo®

    МОРДЕ-РАПТОР

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 003 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:ЗаМКАДыш

Отправлено 22 Март 2011 - 21:03

Как все это перевести в пункты? Можно ведь, к примеру, лотом 1.0 пройти 100 пипок и получить прибыль в 2 бака. А можно лотом 0.5 пройти 200, что бы получить прибыль!

это как раз не самый сложный вопрос... он решается на раз-два (имея библиотеку функций, как уменя...) :) а вот вопрос как быть с прибылью, как ей дать рости все 70% дней в году?



Изображение
Возможно все! ...что ниже скорости света!
Невозможное делаю сразу! Чудо требует незначительной подготовки...
Пришел, увидел, нафлудил...

Изображение

#5 OFFLINE   Michelangelo®

Michelangelo®

    МОРДЕ-РАПТОР

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 003 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:ЗаМКАДыш

Отправлено 22 Март 2011 - 22:53

и так первые результаты... :)

сначала суть алгоритма работы по данной стратегии:
в 0:00 по серверному времени (времени вашего ДЦ) смотрим на вчерашнюю свечу... внимательно так ее рассматриваем... :) и если она быкует (т.е для меня белая) - говорим себе - покупаю со стопом на лой вчерашней свечи... размер сделки расчитываем исходя из максимально-возможного убытка... убыток вы сами определите... :) так же на лой вчерашней свечи ставим стоп-перевертыш с тем же размером и стоплоссом на цену открытия рыночного - для некоторой корреляции убытка, но с ограничением времени исполнения, т.е. в случае не сработки стопа-перевертыша, он (стоп-перевертыш) должен самоликвидироваться... и спокойно ложимся спать...
прошло 24 часа... смотрим в монитор... рассмотрим 3 ситуации:
1. - если мы угадали с направлением движения - спокойно кроем свою прибыль и открываемся вновь в направлении прошедшего дня со стопом на лой прошедшего дня и перевертышем на лой прошедшего дня...
2. - если мы не угадали с направлением оставляем наш убыточный ордер в надежде на лучшее... все равно он не проиграет больше чем мы ему разрешили... и открываемся в обратном направлении т.к. прошедшая свеча - медведит... стоплосс в этом случае ставим на хай прошедшего дня и туда же ставим стопперевертыш...
3. - мы не просто не угадали, да еще и зацепили перевертыш, тогда
3.1. - если перевертыш профитный, кроем его, и открываемся в направлении вчерашней свечи, с соответствующими стопами и перевертышами...
3.2 - если перевертыш не профитный поступаем как в случае 2...

и так безусловно, до ручки, до точки...
и так до конца без конца...

Прикрепленные изображения

  • DayCandle.gif

Прикрепленные файлы


Изображение
Возможно все! ...что ниже скорости света!
Невозможное делаю сразу! Чудо требует незначительной подготовки...
Пришел, увидел, нафлудил...

Изображение

#6 OFFLINE   saw

saw

    Начинающий

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 416 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:беларусь
  • Интересы:форекс

Отправлено 23 Март 2011 - 23:57

Как быть в понедельник? смотрим пятничную свечу?
ИзображениеИзображение

#7 OFFLINE   Michelangelo®

Michelangelo®

    МОРДЕ-РАПТОР

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 003 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:ЗаМКАДыш

Отправлено 24 Март 2011 - 00:58

Как быть в понедельник? смотрим пятничную свечу?


да... для понедельник "вчерашняя" - это пятница...
Изображение
Возможно все! ...что ниже скорости света!
Невозможное делаю сразу! Чудо требует незначительной подготовки...
Пришел, увидел, нафлудил...

Изображение

#8 OFFLINE   Nord

Nord

    Давно в теме

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 199 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Одесса

Отправлено 06 Апрель 2011 - 20:37

"В одном году мы имеем 52 недели по 5 торговых дней или 260 торговых дней (свечей)... анализ Дневного таймфрейма показал, что комбинаций когда за бычьей свечей следует бычья (или за медвежей следует медвежья) - 70% в течении года, а комбинация когда за бычьей идет медвежья или наоборот - 30%..."

Прошу прощения... Это за какой именно год такой расклад?

#9 OFFLINE   Nefela

Nefela

    Не жалеет патронов

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 332 сообщений
  • Баланс: 0.4$
  • Город:Урал

Отправлено 26 Май 2016 - 08:26

и так первые результаты... smile.gif

сначала суть алгоритма работы по данной стратегии:
в 0:00 по серверному времени (времени вашего ДЦ) смотрим на вчерашнюю свечу... внимательно так ее рассматриваем... smile.gif и если она быкует (т.е для меня белая) - говорим себе - покупаю со стопом на лой вчерашней свечи... размер сделки расчитываем исходя из максимально-возможного убытка... убыток вы сами определите... smile.gif так же на лой вчерашней свечи ставим стоп-перевертыш с тем же размером и стоплоссом на цену открытия рыночного - для некоторой корреляции убытка, но с ограничением времени исполнения, т.е. в случае не сработки стопа-перевертыша, он (стоп-перевертыш) должен самоликвидироваться... и спокойно ложимся спать...
прошло 24 часа... смотрим в монитор... рассмотрим 3 ситуации:
1. - если мы угадали с направлением движения - спокойно кроем свою прибыль и открываемся вновь в направлении прошедшего дня со стопом на лой прошедшего дня и перевертышем на лой прошедшего дня...
2. - если мы не угадали с направлением оставляем наш убыточный ордер в надежде на лучшее... все равно он не проиграет больше чем мы ему разрешили... и открываемся в обратном направлении т.к. прошедшая свеча - медведит... стоплосс в этом случае ставим на хай прошедшего дня и туда же ставим стопперевертыш...
3. - мы не просто не угадали, да еще и зацепили перевертыш, тогда
3.1. - если перевертыш профитный, кроем его, и открываемся в направлении вчерашней свечи, с соответствующими стопами и перевертышами...
3.2 - если перевертыш не профитный поступаем как в случае 2...

и так безусловно, до ручки, до точки...
и так до конца без конца...

Идея меня заинтересовала. Фактически, работаем на дневном графике, как и при скальпинге. Лучше всего, использовать элементы прайс экшн, а так же, я бы обращала внимание и на сильные уровни, которые могут приостановить даижение в этом направлении или совсем развернуть его. Так мы снизим количество минусовых сделок.

#10 OFFLINE   kiribass123

kiribass123

    Ребята, подносите патроны

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 521 сообщений
  • Баланс: 0.2$
  • Имя:Кирилл Елисеев
  • Пол:Мужчина
  • Город:Саяногорск
  • Интересы:Price Action

Отправлено 17 Июнь 2016 - 18:33

Я как раз практикую торговлю на дневных свечах. Свой вход основываю на свечных паттренах из теории Price Acrtion, и ко всему этому прикручиваю понимание важных для цены уровней, а так же с младшего тайма смотрю за определенными фигурами тех анализа. Вот как то так.



#11 OFFLINE   a2204

a2204

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 298 сообщений
  • Баланс: 162.4$

Отправлено 05 Июль 2016 - 09:12

В этом методе стопы фактически на уровне по размеру тейк-профитов, а скорее всего и побольше даже, что на мой взгляд совсем не хорошо. Поэтому по такой методе торговать смысла не вижу.


С уважением,

Александр


#12 OFFLINE   Earaven

Earaven

    Не сидит в окопе

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 78 сообщений
  • Баланс: 14.3$

Отправлено 16 Август 2016 - 16:44

В этом методе стопы фактически на уровне по размеру тейк-профитов, а скорее всего и побольше даже, что на мой взгляд совсем не хорошо. Поэтому по такой методе торговать смысла не вижу.

Действительно с таким соотношением риск прибыль работать неудобно. В этом случае, надо, чтобы вероятность правильного прогноза была больше 50%.



#13 OFFLINE   Perfomens

Perfomens

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 396 сообщений
  • Баланс: 0.1$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Август 2016 - 08:34


В этом методе стопы фактически на уровне по размеру тейк-профитов, а скорее всего и побольше даже, что на мой взгляд совсем не хорошо. Поэтому по такой методе торговать смысла не вижу.

Есть разные торговые стратегии, у некоторых стопы больше в два раза чем профиты, хотя это не совсем безопасно, но всё таки. А есть такие стратегии, в которых стопы меньше в два раза чем профиты, и тут тоже найдутся скептики, которым эта стратегия не понравится, главное ведь, это стабильно зарабатывать, а какой ТС, это не столь важно.



#14 OFFLINE   a2204

a2204

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 298 сообщений
  • Баланс: 162.4$

Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 19:15

Чем больше соотношение стопа к профиту, тем менее устойчива прибыльность системы. Так как требуется кратно большее отношение числа прибыльных сделок к убыточным. И трейдер чрезмерно становится уязвимым к серии потерь. 


С уважением,

Александр




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name