Сообщений в теме: 593

[Kortizon]

- что делать то будем? - остаётся висеть "голый" ордер без стопов в нарушение всех правил выбранной ТС...

А возможно закодить 2-3-4 попытки установки СЛ и ТП через каждую минуту (2 минуты?)?
Если нет, то не использовать No_Dealing_Desk...

[marker1]

[quote name='Olej' timestamp='1301740801' post='24678']
#define MM_neuro 5 // ММ на обучаемом персептроне порядка 4
[/code]
- добавлен метод на нейросети 1-го поряда (5)

А вот это ооочень правильное направление, вот ссылка http://forum.mql4.com/ru/27990 ,есть такая сторонняя бибилотека, Fann2MQL называется, это по поводу нейросетей, если эту библиотеку прикрутить к пурии это будет бомба. Вот ссыль http://forum.mql4.com/ru/27990 как куда и что прикручивать, но я нуб в программинге, поэтому вам будет полезнее чем мне, там есть пример (я его кстати опробировал, на 42 странице есть результаты) , советник примитивен (http://codebase.mql4.com/ru/6288 - тут код советника), статья писалась только для того что бы показать как прикрутить эту стороннюю библиотеку по нейросетям к советнику. Кстати, там же на последних страницах я программистов с ндд счетами мучал, тоже все пределали Так как вы человек срупулезный, насколько я понял, и второпях ничего не делаете и если вы так же скрупулезно реализует еще нейросети в пурии, то будет еще интереснее. И не просто при помощи примитивного мт4, а в совокупности с этой библиотекой (насколько я понял из общения с проггерами, на штатном мт4 почти невозможно создать более или менее достойного нейросетевого советника), многие программисты используют сторонние программы для этого.
Вот еще ссылка по данной библиотеке, там тоже разжевано http://articles.mql4.com/ru/876 . Как и куда устанавливать.

[Olej]

Протестил новую функцию ForseClose на коротком периоде с 28.02.11 по 01.04.11 (*.set стаит вами предложенный) - так как именно март меня чуть не выбил из колеи с такими бешеными новостями влияющие на движение валют, и я бы сказал что достаточно хорошо на тесте она себя кажит, посмотрим что будет в реальном режиме. Очень отличная функция в сочитании с БУ для счетов с депо до 100 вечно зеленых, (мое мнение)
1) выключен ForseClose -
2) включен ForseClose -

1. Давайте более детальные результаты о проверках и тестировании - меня сейчас (сразу после больших изменений) интересует в первую очередь информация о каких-то непонятностях в поведении.

2. январь - март - очень тяжёлый интерва и для оптимизации, и для последующего форвард-прогона - все тенденции поплыли, подбирать коэффициенты не на чем, непонятно на чём тестироваться.

[marker1]

А возможно закодить 2-3-4 попытки установки СЛ и ТП через каждую минуту (2 минуты?)?
Если нет, то не использовать No_Dealing_Desk...

"У этой модификации изначально было одно преимущество перед моей версией - она ставит стопы гарантировано, не на первом тике так на втором и т.д"- это в той версси которую я выкладывал, не зря же проггер перестраховался на форексистемсе, сделал модификацию сл и тп на каждом тике, да грузит журнал насколько я понял, но зато походу железобетонно ставит сл и тп. Олег я прав или нет?

[marker1]

1. Давайте более детальные результаты о проверках и тестировании - меня сейчас (сразу после больших изменений) интересует в первую очередь информация о каких-то непонятностях в поведении.

2. январь - март - очень тяжёлый интерва и для оптимизации, и для последующего форвард-прогона - все тенденции поплыли, подбирать коэффициенты не на чем, непонятно на чём тестироваться.

По поводу оптимизации, не вижу смысла оптить месяц-два, тем более январь-февраль, вы правы. Я оптил с 1 августа (насколько смог кнопкой хоум погдгрузить м15 в альпа-и), почему только хоум, а не через историю котировок? просто все, из за разницы котир, хочу наивысшей точности котир, т.е конкретно с сервака реального счета реальных котир, а не с истории, по28 февраля, потом форвард - март месяц, выбираем наиболее лучшие по "проходимости" за март месяц вариант и ставим на торги, через две недели, проделываем тоже самое.
Есть еще вариант: его я еще не проверил, оптим за пол года: допустим: с 01.01.2010 года по 1 июля 2010 года (пол года) , тупо берем лучший результат по прибыльности и прогоняем весь июль (смотрим , анализируем), далее оптим с 1 февраля 2010 года по 1 августа 2010 , выбираем опять лучший прибыльный и прогоняем за весь август (смотрим, анализируем). Смысл всех манипуляций: Если после каждой оптимизации в течении месяца на форварде советник дает прибыль 20%, то это супер результат. На то расчет? Расчет на то что период оптимизации 6 месяцев (учитываются разные периоды для советника, т.е что то типа средних значений нахлдтся для всяких периодов на рынке)- это раз, второе надежда на то, что рынорк не изменится очень силно за последний месяц по сравнению с 6-ю месяцами оптимизации.
P.S Надеюсь я доходчиво объяснил, чет у меня с эитм не очень))
P.S2 Во втором варианте все таки придется таки котиры пользовать из истории котировок, вот тоже вопрос.

[marker1]

Чет прорвало меня сегодня на идеи

[Olej]

Следовательно, тот бот который я выкладывал работает верно, я надеюсь

Надеетесь вы напрасно

Там есть ещё одна неприятность ... которую всегда делают (почему-то), которая состоит в том, что:

- при нормальном (т.е. с SL & TP) открытии ордера, скажем, на BUY, открываться он должен так:

OrderSend( Symbol(), OP_BUY, Lot, Ask, Bid - StopLoss * Point, Bid + TakeProfit * Point, "", Magic, 0, Blue );  

- т.е. цена открытия одна (Asc), а цена от которой отсчитываются стопы - другая (Bid);
- та же история только наоборот и с SELL...

Теперь о том, что написано в вашей модификации (и что я почти всегда вижу во многих советниках) ... а написано там дословно следующее:

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()-StopLoss*Point,OrderOpenPrice()+TakePrоfit *Point,....

- т.е. стопы отсчитываются от той же цены OrderOpenPrice(), по которой только-что открывали этот ордер, и которая же стоит и 2-м параметром (цена) этого же вызова OrderModify().

А из этой цены должен быть предваритесльно вычтен спред, если это BUY (для SELL добавлен):

Spred = Ask - Bid

... что тоже чуть-чуть с вопросом , потому как после открытия ордера спред мог поплыть...

Вроде и мелочь, там величина небольшая, - но из-за неё часто операция заканчивается ошибкой, и вообще не выполняется.

[Olej]

Теперь вопрос, главный: какую версию для ндд счета мне выбрать??

9-ю - последнюю по времени из 3-х показанных за вчера

У меня это выглядит как сообщение #188

В библиотеках, если мне не изменяет память, ничего с версии 7 не менялось.

[Ira]

Я обманул этот форум, так как сам ничего прикрепить не мог: нашел выход, когда пишешь расширенное сообщение, то форум сразу не дает ничего прикрепить, я сделал следующим образом, пишешь сообщение, отправляешь, потом нажимаешь "изменить" и уже прикрепляешь и все ок)))))))

У меня будет огромная просьба к вам и Олегу, описать проблему по форуму в этой ветке http://fxgeneral.com...topic=106&st=80, и наши программисты по возможности все исправят.

[Olej]

А возможно закодить 2-3-4 попытки установки СЛ и ТП через каждую минуту (2 минуты?)?
Если нет, то не использовать No_Dealing_Desk...

Там и так для страховки давно написано все операции повторять при ошибке ... 3 раза (попытки), пытаться исправить.

Только реакция на ошибки - в любой области программирования - это противнейшая вещь, и, самое главное, она не может быть исчерпывающей (на все случаи происходящего).

[marker1]

Надеетесь вы напрасно

Там есть ещё одна неприятность ... которую всегда делают (почему-то), которая состоит в том, что:

- при нормальном (т.е. с SL & TP) открытии ордера, скажем, на BUY, открываться он должен так:

OrderSend( Symbol(), OP_BUY, Lot, Ask, Bid - StopLoss * Point, Bid + TakeProfit * Point, "", Magic, 0, Blue );  

- т.е. цена открытия одна (Asc), а цена от которой отсчитываются стопы - другая (Bid);
- та же история только наоборот и с SELL...

Теперь о том, что написано в вашей модификации (и что я почти всегда вижу во многих советниках) ... а написано там дословно следующее:

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()-StopLoss*Point,OrderOpenPrice()+TakePrоfit *Point,....

- т.е. стопы отсчитываются от той же цены OrderOpenPrice(), по которой только-что открывали этот ордер, и которая же стоит и 2-м параметром (цена) этого же вызова OrderModify().

А из этой цены должен быть предваритесльно вычтен спред, если это BUY (для SELL добавлен):

Spred = Ask - Bid

... что тоже чуть-чуть с вопросом , потому как после открытия ордера спред мог поплыть...

Вроде и мелочь, там величина небольшая, - но из-за неё часто операция заканчивается ошибкой, и вообще не выполняется.

Не поверите, я не проггер, но нутром чуял именно эту ошибку по поводу модификации, я головой понимал что второй ордер это модификация, НО, от каких цен он ставит СЛ и ТП?? Но, проверить это в коде не мог. По идее СЛ и ТП он должен ствить строго от цены открытия бая или селла.
Еще вопрос, как у вас в советнике учитывается спред при тесте в тестере? Именно так как вы описали? Т.е все верно?
Ниже прикрепил версию, еще одну, это сделал тот программиист который раскритиковал того бота которого вы уже видели (он вам тоже не понравился)) гы), он сказал что реализовал чуток подругому, мне вот очень интересно, по поводу спредов он тоже не увидел косяк в боте или все же увидел и переделал, Олег можете глянуть что там?)

Прикрепленные файлы

•  PuriaM2_07_Modify333.mq4   17.95К   45 скачиваний

[Olej]

У меня будет огромная просьба к вам и Олегу, описать проблему по форуму в этой ветке http://fxgeneral.com...topic=106&st=80, и наши программисты по возможности все исправят.

Это была (то, что меня достало) не проблема, а временный сбой, ... и уже не первый раз - обычно связанный с обновлением ПО администраторами; это бывает ... и особенно по выходням часто...
Просто в этот раз перебой с обновлением совпал с моим активным наполнением темы.

[Olej]

Еще вопрос, как у вас в советнике учитывается спред при тесте в тестере? Именно так как вы описали? Т.е все верно?

Да, я просто скопировал строку для объяснения из кода верс. 9 как там сделано.
Именно так (с мелкими оговорками) я считаю делать верно.

[Olej]

и я бы сказал что достаточно хорошо на тесте она себя кажит, посмотрим что будет в реальном режиме. Очень отличная функция в сочитании с БУ для счетов с депо до 100 вечно зеленых, (мое мнение)

Выверьте тщательно, и сообщите сюда - в правильном ли направлении "больше-меньше" срабатывает форсированное закрытие - потому как вы сами в 2-х своих постах внесли противоречие.

[Dyzzy]

1. Давайте более детальные результаты о проверках и тестировании - меня сейчас (сразу после больших изменений) интересует в первую очередь информация о каких-то непонятностях в поведении.

2. январь - март - очень тяжёлый интерва и для оптимизации, и для последующего форвард-прогона - все тенденции поплыли, подбирать коэффициенты не на чем, непонятно на чём тестироваться.

да - я с вами согласен, все будет прогоняться пару раз. А в данном тесте я просто смотрел на функцию ForseClos ибоо просто было интересно ее поведении именно в марте, так как я на рынок вернулся в конце февраля и ну уж сильно понервничал в течении марта