Сообщений в теме: 959

[Olej]

все тенденции зарождаются на минутках, и продолжают свою жизнь на более крупных таймфреймах

Только не на минутках, а на секундках

[Olej]

"Сдвиньте границы "разбивки" баров H1 на 5 мин. - и численные значение O-C-H-L бара сразу поплывут... и я предполагаю, что это повсеместно", плиз поясните.

... представьте:
- бар в H1 (такой пример) - "собирается" из 3600 секундных тиков: O - это N-й в общей моследовательности тиков, C - это N+3600-й, H & L - это самый большой и маленький из всей последовательности от N до N+3600;
- предположим, что датчик времени где-то сбит (на сервере, у вас, в вашем временном поясе установке, ...) ... вообще ничего идеально нет, и время серверов Alpari или кого там - не по GPS устанавливается, и не по цезиевому стандарту времени... - пусть оно сдвинуто всего на ... 30 сек.
- тогда ценой O бара будет тик N+30, C - N+3630, а H & L будут выбираться из последовательности тиков с номерами от N+30 до N+3630 (но не от N до N+3600) - это уже будет совсем другой часовой бар.
- зато "потерянные" 30 тиков войдут в предыдущий бар, и его тоже могут изменить...

Т.е. тенденции, конечно, сохранятся, но численные значения - поплывут.

[swi-1]

Только не на минутках, а на секундках

Правильно на тиках, но там мы их (зарождающиеся тенденции) все равно не поймаем, тут уж спреды не дадут скальпировать.
Так есть идеи по совершенствованию Вашего советника?
Кстати, все ли индикаторы помогают правильно входить в рынок?
Может присутствие некоторых мешает?
Мне попадались советники с 10 индюками и более! И они все сливались.
Может в Вашем эксперте попробовать поотключать индюки?
Или это уже все отточено?

[swi-1]

... представьте:
- бар в H1 (такой пример) - "собирается" из 3600 секундных тиков: O - это N-й в общей моследовательности тиков, C - это N+3600-й, H & L - это самый большой и маленький из всей последовательности от N до N+3600;
- предположим, что датчик времени где-то сбит (на сервере, у вас, в вашем временном поясе установке, ...) ... вообще ничего идеально нет, и время серверов Alpari или кого там - не по GPS устанавливается, и не по цезиевому стандарту времени... - пусть оно сдвинуто всего на ... 30 сек.
- тогда ценой O бара будет тик N+30, C - N+3630, а H & L будут выбираться из последовательности тиков с номерами от N+30 до N+3630 (но не от N до N+3600) - это уже будет совсем другой часовой бар.
- зато "потерянные" 30 тиков войдут в предыдущий бар, и его тоже могут изменить...

Т.е. тенденции, конечно, сохранятся, но численные значения - поплывут.

Теперь дошло. А представте, если сделать такую задержку по времени для всего передаваемого тикового массива данных?
Никто и не заметит, но тот кто этим правит, может хорошо погреть руки.

[Olej]

Кстати, все ли индикаторы помогают правильно входить в рынок?
Может присутствие некоторых мешает?
Мне попадались советники с 10 индюками и более! И они все сливались.
Может в Вашем эксперте попробовать поотключать индюки?

Уже отключал, есть у меня и такой вариант, 1 индикатор там в PuriaM2 выброшен ... ещё вопрос кто из них лучше...
Как-то позже покажу (как руки дойдут).

Или это уже все отточено?

Да что вы! Это только намётки... Работа с этой "линейкой" советников началась то толком только в этом месяце, одних пунктов что сделать и что опробовать и оттестировать - на пол-страницы, а это всё (выверка и оптимизация) время и немалое.

[Olej]

Увеличение числа пар, при сохранении рисковых настроек, всегда ведет к сливу депо.
Все популярные пары сильно зависимы при глобальных фундаментальных событиях.
И если есть сильное движение по евре, то такое же сильное есть к примеру и по фунту.

Вот это (в 1-й фразе) - очень сильное утверждение
На нём бы стоило остановиться подробнее... в обоснование.
О коррелированности основных валют (но не всех) - это понятно, что мультивалютность в условиях зависимости не ведёт к существенному увеличению прибыли - тоже понятно, но почему к лосам и сливу?

[Temka599]

А где это Вы такие настройки демо депозита нашли? Поделитесь открытием.

Когда в альпари входишь в свой кабинет, с право появляются твои счета. Нажимаете на него правой кнопкой и там появляться под меню, изменить плечо, удалит, пополнить.

Но суть не в этом у меня опять те же ошибки. Что делать?

[Olej]

Относительно а). методов и б). качества тестирования:


Для многих и многих (большинства?!) экспертов разницы в методе тестирования не будет вовсе!
Т.е. это для тех советников, метод которых оперирует с понятиями "предыдущие бары", "предыдущие свечи", а не с быстроменяющимися (в 1 сек.) тиковыми текущими ценами (тот PuriaM2 принадлежит к такому большинству); тех, которые вырабатывают сигналы открытия-закрытия на основе анализа предыдущих баров, а не текущих значений.

Вот это место требовало бы дальнейшего разбирательства, по 2-м причинам:

1. такие (использующие только исторические бары, то есть таймсерии [1], [2] и т.д., но не [o] - но их большинство) советники можно тестировать по 1-му методу намного быстрее, и практически с высокой достоверностью - это причина для эксплуатационщиков...

2. а вторая причина - для разработчиков советников...

Обычный вид любого советника:

  int start()  {
     ... здесь делаются довольно напряжённые вычисления
     return( 0 );
  }

Но если советник собирается формировать сигналы открытия-закрытия только на основании предыдущих сформировавшихся баров (закрытых), то предыдущий код будет продуктивно выполняться только на 1-м тике нового бара, а остальные тики этого бара будут только попусту дублировать это действие и так же попусту переводить вычислительные ресурсы...

Если механически переписать такие советники так:

  int nBars = 0;
  
  int start() {
     if( nBars==Bars ) return;    // это всё ещё тики всё того же бара ...
     nBars = Bars;                       // сюда доходим только на начальном тике нового бара!
     ... а вот здесь делаются всё те же довольно напряжённые  вычисления
     return( 0 );
  }

в качестве законченного образца можно посмотреть код примера вот здесь: http://fxgeneral.com...p?showtopic=998

В первом (традиционном) случае, для тайм-фрейма, например, H1 - делается примерно в 3600 раз больше ненужных бездарных действий!

P.S. что то хреновый движок у этого форума ... по отображению кода - вон куда комментарии сползли

[Olej]

Но суть не в этом у меня опять те же ошибки. Что делать?

Настраивать MT4

[Temka599]

Настраивать MT4

Если не секрект то как? Или где это прочитать? И почему с другими советниками нормально, а этот ошибки даёт?
И что именно настраивать?

[Olej]

Если не секрект то как? Или где это прочитать? И почему с другими советниками нормально, а этот ошибки даёт?
И что именно настраивать?

Но вашим рваным репликам - там у вас нет ping-а на сервер, т.е. нет связи с сервером, с котировками его, с файлами истории... не знаю...
Поэтому разговоры по типу "этот работает, а этот не работает" - это пустое...
А тема этого обсуждения - это тема "тестирование советников", а не "настройки мне MT4"

Не нужно её засорять не относящимися к теме разговорами... Если уж такие сильные проблемы? то: а). заводите отдельную тему + б). задавайте там свои вопросы + в). будем там потихоньку разбираться... Или не годится? и вам нужно только по-быстренькому стать успешным и богатым? Тогда при чём здесь советники вообще?

[Temka599]

Или не годится? и вам нужно только по-быстренькому стать успешным и богатым?

Спасибо, годится. А по поводу по-быстренькому к сожалению это не по адресу.

[Olej]

Спасибо, годится. А по поводу по-быстренькому к сожалению это не по адресу.

Ну почему же "к сожалению"? может как-раз "к счастью"

А по существу, к тестированию, эти ваши последние реплики подсказали... , что кроме уже названной "методологии тестирования" (т.е. как проводить и чему верить), есть ещё такая совсем другая вещь как ... "технология прогона советника", вопросы:
- как это организовать технически...
- какой объём тестирования считать достаточным? чтобы ... переходить на демо счёт...
- как организовать прогоны/тестирование на демо счёте ... а здесь вопросы и вопросы:
- ... нужно ли гонять демо круглосуточно? или время от времени?
- как и где можно установить советник для демо-прогонов на нешний сервер? вот здесь как раз вчера затронули в обсуждениях:
http://fxgeneral.com...opic=454&st=100
... но так ни до чего путного и не договорились...
- как долго гонять по демо, чтобы считать достаточным для перехода на реал?
- какие особенности отличают демо от теста в MT4, и на что особенно обращать внимание?

Хорошие вопросы?
Или у кого-то есть полная ясность относительно них?
... просто заслуживают обсуждения в отдельной теме, что-то типа "После тестов" ... как "После бала"(с)

[Olej]

... просто заслуживают обсуждения в отдельной теме, что-то типа "После тестов"

Сделал такую тему отдельно:
После тестов...

Для обсуждений того, как и что делаем с советниками, если предварительные тесты (то, что делаем в этой теме) показали их приемлемость для дальнейшей работы.

[wladi30]

здравствуйте! ребята ,я может немного не по теме ,ну почемуто индикатор пурио закинул скомплементиравал пишет 'Fun_Error.mqh' - cannot open the program file D:\fx4\experts\indicators\PuriaM2.mq4 (241, 1)
понял что программа не может открыть файл только почему не подскажете из за индикатора я так понял советник ругаеться и не работает в тэстере ,не могу из за этой ошибки прогнать в тэстере советник?