Наверное многие увидев впервые индикатор фракталов (fractals) на графике подумали как здесь все просто: покупай, когда появился фрактал вниз и продавай, когда есть фрактал вверх
. Я и сам так пробовал, когда только начинал (и не разбирался в программировании), но, как можно догадаться, вскоре понял, что фрактал может перерисоваться, пока он "не закрепился", т.е. не было двух баров после сигнального бара. Сейчас я опять вспомнил о такой "системе", но уже подошел несколько с другой стороны.Так как два бара это достаточно мало и соответственно потенциал прибыли небольшой, то я подумал использовать для формирования фрактала три бара с каждой стороны. Точнее сигнал на покупку формируется когда минимумы трех баров выше минимума сигнального бара, а сигнал на продажу - максимумы трех баров ниже максимума сигнального бара. Но если следовать таким правилам, то довольно быстро Вы убедитесь, что данная торговля не эффективна. Поэтому было принято решение использовать однослойную нейронную сеть в качестве фильтра. Таким образом, получается что советник покупает на минимумах, а продает на максимумах.
Что получилось в результате?
. Прикрепляю "сырую" версию советника FractalPredictor, чтобы любой пользователь мог потестировать. В ней реализован как раз такой алгоритм, о котором я написал выше, а выход из позиции осуществляется только по тейкпрофиту и стоплоссу, т.е. не совсем эффективный вариант. Вот тест с за два года на часовом таймфрейме, пара EURUSD:
На скриншоте указано сразу где проводился форвард тест. Оптимизировался советник FractalPredictor, за 19 месяцев, после чего настройки были проверены на форвард-тесте более чем за полгода. Риск установлен в размере 1% от депозита, т.е. как видно из скриншота, фактически весь тест советник работал 0.2 лота на 10.000$. Просадка при этом не превысила 10%, т.е. доходность за год при таком риске 50% в год (просадка соответственно 5%). Для каждого ордера обязательно устанавливается стоплосс (задается в настройках), в данном тесте стоплосс был 93 пп, тейкпрофит 156 пунктов.
Для "экстремалов", готовых рискнуть своим депозитом
:
Риск 10%. Стартовый депозит 10.000$, через два года: 200.000$.
Как я уже написал выше, советник FractalPredictor я тестировал на паре EURUSD за последние два года, таймфрейм часовой, поэтому как поведет себя на других инструментах - пока не знаю, но уверен, что есть смысл его протестировать и на других парах. Так как пока на форуме есть некоторые проблемы с загрузкой файлов, то вот ссылка, где можно скачать советник FractalPredictor. В архиве сам советник, а также файл с настройками (не забываем делиться своими настройками
). При оптимизации включайте генетический алгоритм, потому что много комбинаций возможно.Параметры советника:
MagicNumber = 123456789 ; //магический ордер советника, если работают несколько одновременно, то ставить разные;
StopLoss = 100 ; //стоплосс в пунктах;
TakeProfit = 200 ; //тейкпрофит в пунктах (-1 или 0 чтобы не устанавливать);
LotsPercent = 1 ; //процент от депозита для торговли;
UseFilter = false ; //при true используем в качестве фильтра нейросеть.
x0 = 10 ; //абсолютно любое значение <img src='http://fxgeneral.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /> , я использовал от 1 до 200, можно и другие.
x1 = 10 ;
x2 = 10 ;
x3 = 10 ;
