Сообщений в теме: 53

[Olej]

Куда слать то?

ну попробуйте, например, отослать сюда : "Олег Цилюрик" <olej.tsil@gmail.com>

[marker1]

ну попробуйте, например, отослать сюда : "Олег Цилюрик" <olej.tsil@gmail.com>

Готово.

[Olej]

Готово.

Я получил...
Но отрабатывать такие ... "инициативы" - я могу только с большой задержкой во времени.

[marker1]

Я получил...
Но отрабатывать такие ... "инициативы" - я могу только с большой задержкой во времени.

Да я не спешу особо)Но было бы интересно потестить

[DUMA]

Necron
По твоей ссылке на МА кросс ничего нет...

[Dyzzy]

Доброго времени Олег!
после вашего замечания, сел и переписал в надлежащий вид, то что я у вас спрашивал, буду рад вашему вниманию.

Размер лота выбирается исходя из размера пройденных пунктов

Предположим у нас есть начальный депозит 1000$ начальный лот 0.1 и устанавливаем увеличение лота при получении 500 пунктов
Схема открытия лотов будет следующая:
500 пунктов при 0.1 лоте при достижении =>500п. увеличиваем объем до 0.2 лотов
500 пунктов при 0.2 лоте при достижении =>500п. увеличиваем объем до 0.3 лотов
500 пунктов при 0.3 лоте при достижении =>500п. увеличиваем объем до 0.4 лотов
И так далее….

Таким образом, при увеличении депозита более чем на 500 пунктов лот увеличивается на 0.1 (или же на заданный уровень в параметрах)

Следуя условиям схемы управления капиталом - количество пройденных пунктов неизменно. В данном случае мы (при условии что математическое ожидание нашей торговой системы положительное = например положительных 55% сделок, отрицательных 45% сделок) постепенно преодолеваем уровень за уровнем и даже в случае нескольких минусовых сделок перелететь на нижний уровень мы сможем поймав лося более чем на 500 пунктов.

Хотя многие могут сказать что таковая схема чересчур медленная для достижения некоторых целей, ну я например ни куда не спешу, а вот такое в советника сам я уж точно не прикручу, и придется постоянно следить за историей.

[Olej]

Размер лота выбирается исходя из размера пройденных пунктов
...

Это же и получается схема Района-Джонса!
Которая есть в реализации Советник PuriaM2 , начиная с версии 9, кажется (из выложенных там в теме).
Можете глянуть для сравнения код.
Очень интересные даёт результаты!

P.S. единственный минус (если это можно считать минусом) - это всё срабатывает только при соблюдении условий нормального и надолго запуска программы робота: непрерывно, без перебоев в работе, и на весьма продолжительное время в таком режиме...

[Capitaluser]

Я не програмист. но выризать методом тыка чужие коды пробую.
Всунул этот код в свою сову может он вам поможет:


extern int MaxRisk = 5;


int start()
double Free =AccountFreeMargin();
double Lot =(Free*MaxRisk/100);

В данном случие обьем сделки равен 5%.
При ловли лося в -20пп при плече 1:500 мы теряем -5% от депо
А если словить скажем +60пп получим +15% к депо.

Я реализовал этот метод с сове вот что получилось на тестере EUR/USD M1с 2014.01.01 все тики(MaxRisk + 50)
с 100$ до 67000$ за 8мес неплохо.ПРИКРЕПИЛ КАРТИНКУ

Кстати если сделок скажем +60-40 из 100 это уже большая прибыль при равных СЛ и ТП.
У моего бота всреднем 2-3 сделки идут в - чередом. Вот еслибы можно было увеличивать(умножать) лот при следущей сделки в энное количесто раз , тогда из любой совы можно грааль слепить.
Мож кто тут знает как такой код написать.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Capitaluser: 09 August 2014 - 15:47

[Barsky]

Кстати, как не програмист не програмисту, в коде используйтся неявное преобразование типов. Что является генератором всяческих лулзов и ероров. Если уж делите чтобы получить дабл точности, то используйте все операнды такие же, а не целочесленные. Поскольку деление целого на целое может давать целый результат и лишь потом преобразовыватся в дабл. Мягко говоря, с потерей точности.