Сообщений в теме: 53

[Afroodit]

Дима, можешь подробнее описать, на чем обучается твоя нейросеть? Что конкретно оптимизируется?

[Necron]

Дима, можешь подробнее описать, на чем обучается твоя нейросеть? Что конкретно оптимизируется?

Обучается на собственной истории ордеров , т.е. анализирует последние 5 (это я просто для примера в тесте взял, можно больше, можно меньше, но по-моему, у каждой системы это число индивидуально и зависит от максимальной серии прибыльных/убыточных сделок, как они чередуются между собой) сделок, точнее их чистую прибыль. Оптимизируются параметры x0-x5 - это весовые коэффициенты.

А в целом, я считаю, что гораздо лучше (в плане прибыль/просадка) можно сделать, если замутить двуслойку или трехслойку... 1-ый слой анализирует последние N пересечений машек (на примере того же советника на двух машках: пересечение средних вверх = 1, пересечение средних вниз =-1), второй слой - анализирует последние N ордеров в своей истории (их прибыль), третий слой - рассчитывает оптимальный лот (также по истории, закрытый с прибылью ордер=лот положительный, закрытый с убытком = лот отрицательный). Можно анализировать в каждом из слоев разный период истории ордеров, как я это делал в советнике RSI_Profit. Т.е. вариантов достаточно много, а сложностей в написании подобного кода нету абсолютно никаких.

Насчет создания отдельной ветки. Я не силен в нейросетях, в математике или биологии, поэтому можно сказать в них практически не разбираюсь, да и искать/изучать новый материал по ним (другие виды сетей, что для чего применяется и т.д.) желания нету абсолютно никакого. Единстенный материал, с которым я работал - это советник Решетова AI (прикрепил), больше по нейросетям ничего не изучал (ни книг, ни статей, ни других кодов), может мои вышеуказанные идеи вообще ошибочны (хотя профит дают, значит смысл есть...). Я считаю, что нужно работать только с тем, где понимаешь мельчайшие детали, а не пытаться охватить "все новейшие технологии" и тому подобное. В прикрепленном советнике как раз показано как просто "приделать" нейросеть к советнику, я использую такой же вариант, только чуть-чуть посложнее (за счет того, что анализируется история ордеров советника).

Прикрепленные файлы

•  ArtificialIntelligence(2).mq4   5.72К   51 скачиваний

[Afroodit]

вот и склоняюсь к тому мнению, что грааль - это не плод ночных мучений и долгих изысканий... - это код написанный за утренним кофе в уютном кафе... на салфетке...

Я бы не стал так разговаривать, дружище. То, что ты попользовался плодами "ночных изысканий" ученых людей, который убили не просто ночь, а всю жизнь на научные труды и исследования нейронных сетей, благодаря которым эти сети и произошли, это еще не значит, что ты сделал большое отрытие за чашкой кофе на своей салфетке. Тебя тогда и в проекте не было, когда они трудились.

[Afroodit]

Обучается на собственной истории ордеров , т.е. анализирует последние 5 (это я просто для примера в тесте взял, можно больше, можно меньше, но по-моему, у каждой системы это число индивидуально и зависит от максимальной серии прибыльных/убыточных сделок, как они чередуются между собой) сделок, точнее их чистую прибыль. Оптимизируются параметры x0-x5 - это весовые коэффициенты.

А в целом, я считаю, что гораздо лучше (в плане прибыль/просадка) можно сделать, если замутить двуслойку или трехслойку... 1-ый слой анализирует последние N пересечений машек (на примере того же советника на двух машках: пересечение средних вверх = 1, пересечение средних вниз =-1), второй слой - анализирует последние N ордеров в своей истории (их прибыль), третий слой - рассчитывает оптимальный лот (также по истории, закрытый с прибылью ордер=лот положительный, закрытый с убытком = лот отрицательный). Можно анализировать в каждом из слоев разный период истории ордеров, как я это делал в советнике RSI_Profit. Т.е. вариантов достаточно много, а сложностей в написании подобного кода нету абсолютно никаких.

Спасибо, Дима, за подробный ответ.

Но вот, я подумал, рынок с течением времени, конечно, меняется, и наверное, ты прав в том, что анализировать стоит текущий период истории, и прошлое, может быть, далее 5 сделок, но не далее месяцев 2-3?


И еще, вот такая мысль, может стоит с помощью нейро-сетей попробовать оптимизировать с течением времени и периоды средних?

[Michelangelo®]

Я бы не стал так разговаривать, дружище. То, что ты попользовался плодами "ночных изысканий" ученых людей, который убили не просто ночь, а всю жизнь на научные труды и исследования нейронных сетей, благодаря которым эти сети и произошли, это еще не значит, что ты сделал большое отрытие за чашкой кофе на своей салфетке. Тебя тогда и в проекте не было, когда они трудились.

видетели , много уважаемый Афродит, вы не верно восприняли мое сообщение... я ни коем образом не принижаю достоинства людей годами работающих над одной и той же идей, я лишь хотел сказать, что свежая идея или мысль, пришедшая за утренним кофе в уютном кафе и набросанная на салфетке, может на раз перечеркнуть все ночные бдения и стать единственно верной...
и вам в свою очередь хочу сделать замечание по тону вашего высказывания... мы с вами не дружим и даже не знакомы толком... портрет великого человека вместо вашей автарки не дает вам право фамильярничать...

[Olej]

Обучается на собственной истории ордеров , т.е. анализирует последние 5 (это я просто для примера в тесте взял, можно больше, можно меньше, но по-моему, у каждой системы это число индивидуально и зависит от максимальной серии прибыльных/убыточных сделок, как они чередуются между собой) сделок, точнее их чистую прибыль. Оптимизируются параметры x0-x5 - это весовые коэффициенты.

Дмитрий, всё таки не понятен сама послеовательность действий, которую вы описываете:
- то, что громко называют "нейросеть" - это достаточно простая модель, "персептрон", линейная комбинация скольки-то там (n) параметров p_i с коэффициентами x_i , типа p₁*x₁ + p₂*x₂ + ... p_n*x_n и эта сумма либо > , скажем, 0, и тогда мы говорим "состоялось", или < и тогда мы говорим "не сложилось"... например о сигнале на открытие ордера.
- "обучение" состоит в прогоне на каком-то временном интервале ... от и до... и подбор (подгонка!) таких коэффициентов x₁ , x₂ , ... x_n , когда вот это >0 или <0 действительно совпадёт с сигналом, который мы ожидаем...

Но тут есть вопрос ... как вы обучаете и проверяете советник?
- на каком-то предыдущем интервале времени прогоняете в тестере "оптимизация" по коэффициентам x₁ , x₂ , ... x_n как по настроечным параметрам советника?
- а потом по этим, ранее найденным, значениям прогоняете и оцениваете советник по последующему интервалу ... что на истории можно назвать и форвард-тест...
- т.е. вы оптимизируете в тестере депозит по параметрам советника x₁ , x₂ , ... x_n ? это вы имеете в виду как обучение?

Насчет создания отдельной ветки. Я не силен в нейросетях, в математике или биологии,

Это то как раз не страшно ... "не боги горшки обжигают"...

По поводу "биологии" (нейросети/персептроны к реальной биологии не имеют ну никакусенького отношения!) напомнило давний анекдот ... в МФТИ его рассказывают якобы как быль ... лет 35-40 давности:
- забрали 2-х пьяненьких студентов в Москве в околоток в крепко пьном виде...
- а они после зачёта, у них при себе книжка: Ландау, Лившиц "Теория поля"...
- милиционер в отделении вертит книжку в руках и выговаривает пацанам: "ну что ж вы так надрались в зюзьку? интеллигентные ж, видно, люди, студенты ... агрономы, наверное ..."

поэтому можно сказать в них практически не разбираюсь, да и искать/изучать новый материал по ним (другие виды сетей, что для чего применяется и т.д.) желания нету абсолютно никакого. Единстенный материал, с которым я работал - это советник Решетова AI (прикрепил), больше по нейросетям ничего не изучал (ни книг, ни статей, ни других кодов), может мои вышеуказанные идеи вообще ошибочны (хотя профит дают, значит смысл есть...). Я считаю, что нужно работать только с тем, где понимаешь мельчайшие детали, а не пытаться охватить "все новейшие технологии" и тому подобное. В прикрепленном советнике как раз показано как просто "приделать" нейросеть к советнику, я использую такой же вариант, только чуть-чуть посложнее (за счет того, что анализируется история ордеров советника).

А вот отдельно это пообсуждать ... было бы забавно... мог бы выйти толк.

[Afroodit]

видетели , много уважаемый Афродит, вы не верно восприняли мое сообщение... я ни коем образом не принижаю достоинства людей годами работающих над одной и той же идей, я лишь хотел сказать, что свежая идея или мысль, пришедшая за утренним кофе в уютном кафе и набросанная на салфетке, может на раз перечеркнуть все ночные бдения и стать единственно верной...
и вам в свою очередь хочу сделать замечание по тону вашего высказывания... мы с вами не дружим и даже не знакомы толком... портрет великого человека вместо вашей автарки не дает вам право фамильярничать...

Да, ну бросьте, не хотел Вас каким-то образом задеть премногоуважаемый Микеладжело. Если я написал нечто резкое, видимо, из-за того, что, действительно, что-то не так воспринял. Теперь Вы мне пояснили свою мыслю.

Фамильярности никакой я не допускал. Это обращение "друг", конечно, скорее, не следствие нашей дружбы или знакомства, а моей попытки показать мой дружелюбный и положительный по отношению к Вам настрой, несмотря на то, что сообщение писал несколько отрицательного характера. То есть хотел сгладить углы, чтобы Вы не усмотрели никакой агрессии с моей стороны. В целом, для меня все люди изначально друзья. И даже Вы, несмотря на то, что на Вашей аватарке портрет не совсем великого человека. Ведь совсем неважно, кто на моей и Вашей аватарке. Главное, что мы творим.

[Olej]

4. ММ удачно добавленный к ТС во многие-многие разы увеличивает результативность ТС (ули убивает для плохой ТС) ... здесь можно и задуматься над высказываниями известнейших мировых трейдеров, что "ММ намного важнее ТС"...

О нейросетевом фильтре разговор не получился ... к сожалению

Поговорим дальше об управлении капиталом (ММ) - посмотрите (кто интересуется) первые 2 сообщения темы:
Советник PuriaM2

Как добавление метода Райана Джонса ММ увеличивает прибыль, в общем достаточно посредственного (но устойчивого!) бота в ... 100 раз!

Не доходят руки реализовать, но нужно бы то же проверить с методом "оптимальное f" из книги РАЛЬФ ВИНС "Математика управления капиталом", где можно ожидать ещё большего эффекта.

[Necron]

О нейросетевом фильтре разговор не получился ... к сожалению

Возможно еще получится . Пока времени свободного не хватает, как появится - создам тему отдельную.

[Olej]

Гуляя по обсуждениям, набрёл на уникальную книжку:
«Математика управления капиталом» Ральф Винс
248 стр. плотной математики (может и не особенно мудрёной), посвящённой только управлению капиталом (ММ).

Хорошее место попалось в этой книге, понравилось:

Тот, кто заявляет, что он заинтригован «интеллектуальным вызовом рынков», — не трейдер. Рынки так же интеллектуальны, как и кулачный бой. Лучший совет, который я могу дать, — это всегда закрывать свой подбородок и челюсть. Проиграете вы или выиграете, все равно будут значительные удары. В действительности на рынках мало что относится к интеллектуальному вызову; в конечном счете, торговля — это упражнение на самообладание и выносливость. Эта книга пытается детально объяснить стратегию кулачного боя, и ее следует использовать только тому, кто уже обладает необходимой ментальной прочностью.

[Olej]

Хорошее место попалось в этой книге, понравилось:

И вот ещё ... стр.25 книги:

В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с от-
рицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она ис-
тинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.

В переводе на язык ... более понятный на форуме , это означает:
- нужны торговые стратегии (ТС) с пусть минимальной, но гарантировано надёжной прибыльностью...
- всё остальное (сделать из этой минимальной прибыльности - высокую) сделает алгоритм управления капиталом (ММ, управления размером лота)...
- но если ТС допускает возможность значительных просадок или даже слива ... пусть с самой малой и незначительной вероятностью - то никакая система ММ ей уже не поможет ... и слив, в конечном итоге, неизбежен, рано или поздно...
- в этом смысле под такую квалификацию попадают все ТС работающие на принципе мартингейла, и слив таких систем в конечном продолжительном итоге - неизбежен...

[Olej]

1). насколько сильные утверждения в книге + 2). насколько сильно это всё противоречит большинству обсуждаемых домопальных советников ... :

Другими словами, не имеет значения, насколько прибыльна торговая система на основе 1 контракта. Если у вас есть система, которая выигрывает 10 долларов на контракт в одной сделке (после вычета комиссионных и проскальзывания), можно использовать методы управления капиталом таким образом, чтобы сделать ее более прибыльной, чем систему, которая показывает среднюю прибыль 1000 долларов за сделку (после вычета комиссионных и
проскальзывания). Имеет значение не то, насколько прибыльна ваша система была, а то, насколько определенно можно сказать, что система покажет, по крайней мере, минимальную прибыль в будущем.

Для того чтобы иметь положительное математическое ожидание в будущем, очень важно не ограничивать степени свободы вашей системы. Это достигается не только упразднением или уменьшением количества параметров, подлежащих
оптимизации, но также и путем сокращения как можно большего количества правил системы. Каждый параметр, который вы добавляете, каждое правило, которое вы вносите, каждое мельчайшее изменение, которое вы делаете в системе,
сокращает число степеней свободы. В идеале, вам нужно построить достаточно примитивную и простую систему, которая постоянно будет приносить небольшую прибыль почти на любом рынке. И снова важно, чтобы вы поняли, — не имеет
значения, насколько прибыльна система, пока она прибыльна. Деньги, которые вы заработаете в торговле, будут заработаны посредством эффективного управления деньгами. Торговая система — это просто средство, которое дает вам
положительное математическое ожидание, чтобы можно было использовать управление деньгами.

Вот на каких принципах нужно строить робота!
А не лепить из говна конфетку...

[marker1]

У меня сейчас бот торгует, на одно единственном индикаторе и оптимизируется там только СЛ , он же ТП , гыы))))) Еще одного хотел реализовать, он тоже очень простой , работает по закрытию бара , но чето никто не взялся))))

[Olej]

Еще одного хотел реализовать, он тоже очень простой , работает по закрытию бара , но чето никто не взялся))))

Ну так вы мне отсылайте - будет время (а будет обязательно) сделаю. ... - очень близка мне идея: сделать как можно простейшего советника с небольшим но устойчивым профитом + всё остальное в нём добить сложной и замысловатой системой ММ.

[marker1]

Ну так вы мне отсылайте - будет время (а будет обязательно) сделаю. ... - очень близка мне идея: сделать как можно простейшего советника с небольшим но устойчивым профитом + всё остальное в нём добить сложной и замысловатой системой ММ.

Куда слать то?ТЗ в принципе готово, там будет максимум 1-2 парметра оптимизации) Просто там все)