Сообщений в теме: 24

[twin]

             незнаю..может кто уже приводил эту стаейку по расчету----


рациональности управления капиталом на форексе....... можно использовать формулу Келли.

Какой именно суммой рисковать в каждой сделке - большой вопрос во всех системах управления капиталом.Слишком маленький объем позиции редко когда способен обеспечитьнормальный прирост депозита. При слишком большом риске возрастаетвероятность того, что просадка выбросит Вас из бизнеса. Между слишкоммаленьким и слишком большим риском лежит область, в которой капиталбудет расти с максимальным потенциалом.

Изначально формула Келли была выведена еще в 1956 году для решенияпроблемы случайного вмешательства на телефонных линиях. Келли обнаружилметод увеличения потока данных при сокращении случайных потерьинформации.

Для вычисления оптимального процента риска Вам потребуются следующие данные вашей торговой системы: доля выигрышных сделок (W %), средний размер выигрыша (W) и средний размер проигрыша (L).

Основная формула Келли может быть рассчитана, как:

Оптимальный процент риска = W% – [(1-W%)/(W/L)]

Вот пример. Предположим, Вы имеете систему, которая дает 60%выигрышей, значит, доля выигрышных сделок равна 0.6. Ваша система такжепоказывает средний профит на сделку 8, а средний лосс - 4. Такимобразом, W % = 0.6, W = 8 и L = 4.

Тогда:

Оптимальный процент риска = 0.6 – [(1 – 0.6)/(8/4]
                                        = 0.6 – [0.4/2]
                                        =6 – 0.2
                                        =4

Таким образом, процент активов, который обеспечил бы максимальную отдачу - 40 %.

Главная проблема формулы Келли - просадка. Если Ваша система права в60 % случаев, Вы можете когда-нибудь при достаточно продолжительномтрейдинге получить убыток 10 или даже 15 раз подряд. Риск слишкомвысоким процентом приведет к катастрофе. Формула Келли подразумевает(это прописано в John Kelly original report - A New Interpretation ofInformation Rate) что, если ваш дродаун достигает 25 %, никогда нерискуйте более, чем 25 % от своего счета.

Формула Келли чрезвычайно важна для трейдеров, желающих добитьсяоптимальной отдачи. Для практического применения формулы используйте 80% от % Келли. В вышеупомянутом примере мы получили оптимальный размерриска 40 % от капитала. Это слишком много для практическогоиспользования. Вместо этого мы использовали бы 80 % от 25 %, что равно20 %. Определите, сколько мы сможете проводить одновременно и разделитевеличину 80 %-Келли на это число сделок. Например, если Вы открыватьодновременно до 8 позиций, оптимальный размер сделки, используявышеупомянутый пример, был бы (20 %/8) равен приблизительно 2.5 % отдепозита.


                     Главнаяпроблема формулы Келли - просадка. Если Ваша система права в 60 %случаев, Вы можете когда-нибудь при достаточно продолжительномтрейдинге получить убыток 10 или даже 15 раз подряд. Риск слишкомвысоким процентом приведет к катастрофе. ))))) И сказать то нечего ,всё и так уже сказано )))))

[infovirus]

Формулы, по сути, не нужны вовсе. Главное, как я считаю, это определить цель (размер ежемесячного дохода в процентах), а уже исходя из этого подбирать размер объема от депозита. Например, для 100% в год (где-то 5-6% в месяц), достаточно открываться объемом равным 0.8 - 1% от депозита.

[twin]

На мой взгляд попалась мне интересная статья от  Nitro  ,где он самостоятельно выработал свои принципы ММ----------------------

Правило первое – лот должен зависеть от размера депозита, и не от чего более. Нельзя открываться таким лотом, каким хочется. Так можно пригласить к себе в гости Колю Маржина. Размер лота должен быть чётко просчитываем. Для меня таким алгоритмом стало – “на каждые 1000 единиц депозита 0.1 лота”.

Позже вместо 1000/0.1 я стал использовать соотношение 5000/0.1 (или 500/0.01). Рассмотрим на примере 1000/0.1. Допустим, у нас есть депозит 10000 единиц. Делим 10000/1000=10. Мы можем открыть 10 ордеров лотом 0.1, или 1 ордер лотом 1.0. Тут возникает вопрос – как лучше распределить эту возможность? Торговать максимально допустимым, по ММ, лотом на одной паре, или на нескольких, но дробно? Тут у меня возникло моё следующее правило, которое многим также не понравится.

Правило второе – торговля должна вестись на 3-х инструментах, как минимум. Или “не клади все яйца в одну корзину”. На самом деле я не должен, кровь из носа, держать именно три позиции и более одновременно. Но я должен быть готов к такому сценарию, и потому распределять свободные лоты соответственно своему видению рынка.

Предположим, я слежу за 5-ю инструментами (на самом деле я слежу за 10-ю). У меня депозит 10000 единиц, и по первому правилу соотношение 1000/0.1. Значит всего я могу открыть сделку на 1.0 лот. Дальше распределяем этот лот на количество торгуемых инструментов. При пяти инструментах получается по 0.2 лота на каждый.

Допустим, я торгую на EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. И вот, общая тенденция по этим инструментам за падение доллара. Но по моей стратегии, сигнал есть только на покупку EUR/USD. Я открываю сделку, но только лотом 0.2. Я должен быть готов к тому, что и другие инструменты, которыми я торгую, станут пригодны для торговли.

Об алгоритмах оценки рынка я пока говорить не буду, но скажу что по моей стратегии редко бывают случаи, когда более 50% наблюдаемых инструментов оказываются одновременно пригодны для торгов. Но при этом я никогда не увеличиваю лот по какому-то инструменту более чем ему “отведено”. Несоблюдение этого правила может привести к парализации счёта, т.е. невозможности совершить сделки по парам, когда на них появятся сигналы (например, на евробакс мы выложили 1.0 лот, и больше ни одну пару открыть не можем по ММ).

Дальше возникает очередной вопрос – а когда сделка уже показывает нужную прибыль, и опасности получения убытка уже нет, как поступать? Ознакомившись с различной литературой, и проведя не мало торговых операций, я выработал для себя очень известное правило.

Правило третье – следует наращивать объём прибыльных позиций. Допустим, мы купили евробакс лотом 0.2. И он вырос. Вырос пунктов на 200. Бумажная прибыль у нас 200 пунктов лотом 0.2. Если открыть ещё одну сделку, но меньшим лотом, и пара продолжит рост – мы получим не малую прибыль, от наращивания лота. Я действую так: когда прибыль достигает 200 пунктов (при лоте 0.2), я открываю лот 0.1 и ставлю стоп в -100 пунктов. Одновременно с этим по первой сделке я ставлю стоп в 100 (200-100 пунктов). Таким образом, если цена отойдёт на 100 пунктов, я получу: прибыль в 100 пунктов лотом 0.2 и убыток в 100 пунктов лотом 0.1. В сумме 100 пунктов лотом 0.1.

На практике получение этих стопов на данных отметках – весьма редкий сценарий. У меня за этим следит робот, который тралит обе сделки (стоп двигает и в плюсе, и в минусе). Через каждые 200 пунктов он открывает ещё по 0.1 лоту. Редко выходит более трёх сделок у меня (0.2, 0.1 и 0.1).

Данное наращивание объёма хорошо тем, что убыток исключён, но открывается возможно для получения бОльшей прибыли. В принципе, это правило не критично, и его соблюдение/не соблюдение не столь важно. Но для меня это важный момент моей торговли. Дальше возникает вопрос страхования рисков, для которого у меня появилось ещё одно правило.
Правило четвёртое – в месяц я могу потерять не более 10%. Данное правило у меня появилось весьма недавно, о чём я очень жалею. Это весьма известное “правило 6-ти процентов”, о котором говорит Алекс Элдер. Суть проста – если мы теряем 6% от депозита, торговля останавливается до следующего месяца. Вам знакомо стихийное уничтожение депозита от действий под впечатлениями от потерь? Вам известно лавинообразное уменьшение депозита до нуля из-за неудачной серии торгов? Думаю, да. Спастись поможет это чудесное правило. Оно просто не позволит потерять свой депозит, оно оставит Вас на плаву.

Всё просто – если я потерял 10% от депозита, моя торговля останавливается. Правда я не останавливаю наблюдение за рынком, и провожу торговлю на демо-счетах, но реальные счета остаются целей. Крайне рекомендую к этому прислушаться. Это правило Вам позволит удерживаться достаточно долго на плаву, если даже Вы каждый месяц будете терять по 10%.

[infovirus]

На мой взгляд попалась мне интересная статья от  Nitro  ,где он самостоятельно выработал свои принципы ММ----------------------

Правило первое – лот должен зависеть от размера депозита, и не от чего более. Нельзя открываться таким лотом, каким хочется. Так можно пригласить к себе в гости Колю Маржина. Размер лота должен быть чётко просчитываем. Для меня таким алгоритмом стало – “на каждые 1000 единиц депозита 0.1 лота”.

Позже вместо 1000/0.1 я стал использовать соотношение 5000/0.1 (или 500/0.01). Рассмотрим на примере 1000/0.1. Допустим, у нас есть депозит 10000 единиц. Делим 10000/1000=10. Мы можем открыть 10 ордеров лотом 0.1, или 1 ордер лотом 1.0. Тут возникает вопрос – как лучше распределить эту возможность? Торговать максимально допустимым, по ММ, лотом на одной паре, или на нескольких, но дробно? Тут у меня возникло моё следующее правило, которое многим также не понравится.

Правило второе – торговля должна вестись на 3-х инструментах, как минимум. Или “не клади все яйца в одну корзину”. На самом деле я не должен, кровь из носа, держать именно три позиции и более одновременно. Но я должен быть готов к такому сценарию, и потому распределять свободные лоты соответственно своему видению рынка.

Предположим, я слежу за 5-ю инструментами (на самом деле я слежу за 10-ю). У меня депозит 10000 единиц, и по первому правилу соотношение 1000/0.1. Значит всего я могу открыть сделку на 1.0 лот. Дальше распределяем этот лот на количество торгуемых инструментов. При пяти инструментах получается по 0.2 лота на каждый.

Допустим, я торгую на EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и USD/JPY. И вот, общая тенденция по этим инструментам за падение доллара. Но по моей стратегии, сигнал есть только на покупку EUR/USD. Я открываю сделку, но только лотом 0.2. Я должен быть готов к тому, что и другие инструменты, которыми я торгую, станут пригодны для торговли.

Об алгоритмах оценки рынка я пока говорить не буду, но скажу что по моей стратегии редко бывают случаи, когда более 50% наблюдаемых инструментов оказываются одновременно пригодны для торгов. Но при этом я никогда не увеличиваю лот по какому-то инструменту более чем ему “отведено”. Несоблюдение этого правила может привести к парализации счёта, т.е. невозможности совершить сделки по парам, когда на них появятся сигналы (например, на евробакс мы выложили 1.0 лот, и больше ни одну пару открыть не можем по ММ).

Дальше возникает очередной вопрос – а когда сделка уже показывает нужную прибыль, и опасности получения убытка уже нет, как поступать? Ознакомившись с различной литературой, и проведя не мало торговых операций, я выработал для себя очень известное правило.

1) Правило третье – следует наращивать объём прибыльных позиций. Допустим, мы купили евробакс лотом 0.2. И он вырос. Вырос пунктов на 200. Бумажная прибыль у нас 200 пунктов лотом 0.2. Если открыть ещё одну сделку, но меньшим лотом, и пара продолжит рост – мы получим не малую прибыль, от наращивания лота. Я действую так: когда прибыль достигает 200 пунктов (при лоте 0.2), я открываю лот 0.1 и ставлю стоп в -100 пунктов. Одновременно с этим по первой сделке я ставлю стоп в 100 (200-100 пунктов). Таким образом, если цена отойдёт на 100 пунктов, я получу: прибыль в 100 пунктов лотом 0.2 и убыток в 100 пунктов лотом 0.1. В сумме 100 пунктов лотом 0.1.

На практике получение этих стопов на данных отметках – весьма редкий сценарий. У меня за этим следит робот, который тралит обе сделки (стоп двигает и в плюсе, и в минусе). Через каждые 200 пунктов он открывает ещё по 0.1 лоту. Редко выходит более трёх сделок у меня (0.2, 0.1 и 0.1).

Данное наращивание объёма хорошо тем, что убыток исключён, но открывается возможно для получения бОльшей прибыли. В принципе, это правило не критично, и его соблюдение/не соблюдение не столь важно. Но для меня это важный момент моей торговли. Дальше возникает вопрос страхования рисков, для которого у меня появилось ещё одно правило.
Правило четвёртое – в месяц я могу потерять не более 10%. Данное правило у меня появилось весьма недавно, о чём я очень жалею. Это весьма известное “правило 6-ти процентов”, о котором говорит Алекс Элдер. Суть проста – если мы теряем 6% от депозита, торговля останавливается до следующего месяца. Вам знакомо стихийное уничтожение депозита от действий под впечатлениями от потерь? Вам известно лавинообразное уменьшение депозита до нуля из-за неудачной серии торгов? Думаю, да. Спастись поможет это чудесное правило. Оно просто не позволит потерять свой депозит, оно оставит Вас на плаву.

Всё просто – если я потерял 10% от депозита, моя торговля останавливается. Правда я не останавливаю наблюдение за рынком, и провожу торговлю на демо-счетах, но реальные счета остаются целей. Крайне рекомендую к этому прислушаться. Это правило Вам позволит удерживаться достаточно долго на плаву, если даже Вы каждый месяц будете терять по 10%.

Слишком размытая и не эффективная система доливок. Предложу иной вариант. Если трейдер открыв позицию попал в тренд нужного направления, то замечательной ситуацией для доливки, является отрисовка нового фрактала на коррекции (если сохраняется правила тренда). А профиты тащить за фракталы коррекции. Таким образом Вы выйдите на смене тренда. Что является точным выходом. Математически Вы играете в красное / черное использую числовые доливки. На счет уменьшения объема, автор прав, чем больше идем в плюс, тем выше вероятность разворота.

[twin]

хочу ЗАОСТРИТЬСЯ  на проблеме тралов.Очень на первый взгляд удобная функция тащить стоп вслед профиту и в то же время мало ,где описано на какую величину их тащить.ПЕРВЫЕ  ЭТО 15-25-35...очевидно они могут быть полезны исключительно при пипсовке,тк на эти величины тренд отбрыкивается очень часто.Поэтому хотелолсь бы спросить и узнать кто и на сколько пунктов ставит эти тралы.

Я знаю ,что в нете можно найти различные скрипты позволяющие тралить и отложные ордера разных типов,может кто просветит по использованию такого добра. 

[infovirus]

хочу ЗАОСТРИТЬСЯ  на проблеме тралов.Очень на первый взгляд удобная функция тащить стоп вслед профиту и в то же время мало ,где описано на какую величину их тащить.ПЕРВЫЕ  ЭТО 15-25-35...очевидно они могут быть полезны исключительно при пипсовке,тк на эти величины тренд отбрыкивается очень часто.Поэтому хотелолсь бы спросить и узнать кто и на сколько пунктов ставит эти тралы.

Я знаю ,что в нете можно найти различные скрипты позволяющие тралить и отложные ордера разных типов,может кто просветит по использованию такого добра. 

Трал имеет смысл только при пипсовке, даже не при скальпинге. Оптимальный вариант использования при профите от 10 до 20 пунктов. Есть советники позволяющие тралить от 5 пунктов, этот вариант подходящий. В других ситуациях трал можно ставить, если Вы не сможете находиться у монитора, а вероятность того, что цена пойдет в вашу сторону высока. В иных случаях трал несет больше вреда нежели пользы. Потому что часто очень хорошие позиции закрывают практически по нулям, а могли бы дать хорошую прибыль.

[Катерина Минтонова]

Мани-менеджмент - это умение управлять своим капиталом. Это умение распределять риски, анализируя возможные варианты развития событий!

[Earaven]

Согласен про трал, обычно перетаскивал стоп вручную, решил попробовать трал, но сделка часто закрывалась по стопу, а движение продолжалось. Поэтому остановился на перетаскивании стопа руками.

[Perfomens]

Мани-менеджмент - это умение управлять своим капиталом. Это умение распределять риски, анализируя возможные варианты развития событий!

В принципе так оно и есть, мани менеджмент - это умение правильно рассчитывать свои риски на каждую отдельную сделку. Вообще научится правильно управлять капиталом не так просто, это приходит только с опытом.

[AntonioLider]

Главное не заходить крупным лотом, не жадничать, не впадать в эмоции, не быть азартным. При открытии лота учитывать большую просадку в плоть до 800 пунктов, но для этого и депозит нужно иметь большой, что бы прибыль была нормальной. Манименеджмент это грамотное распределение денег, холодный расчет.