Торгуем внутридневные тренды
Всем доброго времени суток. Поскольку я большой любитель трендов в очередной раз выкладываю стратегию которая работает на тренде. Я бы отнёс эту стратегию к разряду «простых». Так как она таковой и является. Дочитав эту статью до конца сами увидите как все просто.И так тренд. Тренды есть разные – месячные, недельные, дневные, и внутридневные. О последних как раз и пойдет речь. Большинству начинающих трейдеров думаю эта стратегия прийдется по душе, так как % 99 всех кто начинает торговать на форексе начинают торговать внутри дня.
Но стоит ли вообще торговать тренды? Честно это вопрос можно сказать философский. Статистические данные показывают что 70%, а то и больше рынок попросту флетует, движется между уровнями поддержки и сопротивления. Так может лучше торговать флет? Но почему то человеческая психология всегда ищет какого то определённого направления. Маятник нам не по душе. Так что будем учится торговать тренд. Статистика против нас, но здесь мы попытаемся воспользоваться такими сигналами которые должны помочь нам сделать прибыль и в таких тяжолых условиях.
Работа по этой стратегии возможна на всех валютных парах группы Forex Major:
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD. На эти валютные пары припадает > 85% всех сделок рынка форекс, а это как известно больше триллиона долларов в день.
Как по мне то это очень хорошо что стратегия универсальна и позволяет работать на семи парах сразу. Если нету сигналов по какой то из пар, то всегда можно поискать его на другой и тем самым позволит нам всегда находится в рынке. Это тоже очень важно для новичка ибо они всегда спешат торговать, а эта стратегия позволит им это делать.
Состав стратегии:
Два экрана:
- часовой
- 15-ти минутный
- простая скользящая средняя с периодом 200
- Stochastic Oscillator с периодом 14. Границы перекупленности/перепроданности 80/20.
Разработчик стратегии предлагает использовать для входа в сделку 10-ти минутный график, но я решил воспользоватся стандартным который есть в МТ4. Особой разницы нету. Сигналы для входа будут на том же уровне.
На часовом графике нам понадобится только скользящая средняя с периодом 200. Этот экран мы будем использовать как основной для определения внутри дневного тренда. Экран с тайм фремом М15 будет использоваться для входа в сделку. На нем должны быть нанесены стохастик и скользящая средняя.
Ну что ж пройдем весь процесс работы по этой торговой системе от начала до конца. Для этого нам понадобится пройти три этапа:
Этап 1 – « Определение тренда»
Определить тренд можно самыми разными методами и инструментами. В очередной раз даю ссылочку на тему которая полностью посвящена трендам:
Возможно кто захочет использовать другой метод для определения тренде, а не тот который будет предложен ниже. Как говорится «на вкус и цвет товарищей нет».
Но в этой стратегии присутствует свой метод и свои инструменты как это сделать. Правда в нем как и в большинстве инструментов использующихся на форексе есть доля субективности. И так для определения тренда мы смотрим на часовой график, а уже после на пятнадцатиминутный. О присутствии тренда будет свидетельствовать тот факт что на обеих графиках на протяжении довольно таки длительного периода (вот она субективность) времени цена инструмента будет находиться над или под скользящей средней. Сразу привожу пример (рисунок 1.1, рисунок 1.2) на паре EUR/USD – восходящий тренд который начался 29 декабря 2010 года.
Рисунок 1.1 Часовой график
Рисунок 1.2 Пятнадцати минутный график
Сразу хочу напомнить что стохастик на пятнадцати минутном графике нам не нужен.И так этап 1 выполнен – тренд определен. В нашем случае он восходящий. Переходим к этапу 2.
Этап 2 – «определение входа в сделку».
Работаем на экране М15. Здесь как и в случае с стратегией трёх экранов самый меньший экран служит нам для заключения ордеров. Теперь нам нужно чтобы на этом экране выполнялись сразу два условия:
1. Цена инструмента должна находится не выше/не ниже 20 пунктов от скользящей средней в зависимости от того какой тренд. Честно говоря выполнение этого условие я считаю не обизательным. Так как увидите с примера что и без выполнения этого условия можно прибыльно торговать. Но выполнение его дает намного больший потенциал сделки.
2. Стохастик должен находится в зоне перекуплености/перепроданности и основная его линия должна пересечь сигнальную снизу вверх или наоборот в зависимости от сделки.
Что нам даст выполнение этих условий? Все просто, нахождение цены возле скользящей средней говорит о том что цена откатилась (откоректировалась) назад, а пересечение стохастика о намерении продолжить движение вдоль тренда.
Перехожу к примеру. У нас восходящий тренд. Ждем пока стохастик заходит в зону перепроданности и пересекает свою сигнальную линию снизу вверх. Это у нас случается в 5:15 30-го декабря 2010 года (рисунок 1.3). К сожалению у нас выполняется только одно условие, есть перепроданность и пересечение, но цена находится на расстоянии большем чем 20 пунктов от скользящей. Скользящая средняя на уровне 1,3174, цена инструмента 1,3228 – расстояние 54 пункта. Как я уже упоминал выше попробуем проигнорировать условие 1 о расстоянии до скользящей средней. Открытие сделки по цене 1,3228.
Рисунок 1.3 Вход в сделку
Этап 3 «Движение вдоль тренда»И так мы открыли сделку и сразу установили стоп-лосс. Извиняюсь надо было раньше написать что стоп-лосс устанавливаем на 10 пунктов ниже скользящей средней на пятнадцати минутном графике. В нашем примере он получится довольно большим. Скользящая на уровне 1,3174, ордер открыт на уровне 1,3228, тогда стоп-лосс составит 64 пункта. А в случае если выполняются оба условия второго этапа он не превысит 30 пунктов. Дальше я бы разделил работу на два разных вида. Вид первый как предлагает оригинал стратегии – устанавливаем стоп с шагом 25 пунктов при формировании новой вершины (при покупке) и нового дна (при продаже). Я напримере все покажу, тоже не сразу понял как это делать. Но при торговле по оригиналу прийдется дожидаться выполнения обеих условий второго этапа –расстояние плюс пересечение стохастика, а это приведет к неиспользованию хороших сделок. Пример выставления стоп лосса по оригиналу стратегии приведен на рисунке 1.4. Вершины определяются субективно, а стоп переставляем в ручную, хотя можно воспользоваться и трейлинг стопом. Но и здесь разработчики кое-чего не учли. Для каждой пары размер этого стопа нужно подобрать индивидуально. Для EUR/USD я бы взял размер 30 пунктов. Пример переноса стопа приведен на рисунке 1.5 от вершины до вершины. При такой системе работы мы бы получили прибыль в 56 пунктов, так как сделка закрылась бы на уровне 1,3284 по стоп лоссу (рисунок 1.6).
Рисунок 1.4 Открытая сделка
Рисунок 1.5 Перенос стоп лосса
Рисунок 1.6 Закрытие сделки
Теперь хотел бы Вам изложить свое виденье ситуации. Открываем сделку по тому же принцыпу что и приводили выше. Кроме того что я предложил игнорировать условие о расстоянии к скользящей средней ещё я бы предпочёл входить не одним а двумя ордерами. Один ордер краткосрочный, второй долгосрочный. И смотрите что мы получаем в результате и как мы торгуем (рисунок 1.7). Когда первый (краткосрочный) ордер закрывается по стоп лоссу, второй ордер мы переводим в без убыток и выставляем стоп лосс по нему на уровне 1,3231 и ждем следующего сигнала на покупку по стохастику. Который появляется у нас того же дня в 20:00. Торгуем этот ордер в краткосрок с трейлинг стопом 30 пунктов. Открытие ордера по цене 1,3260, закрытие по трейлинг стопу на уровне 1,3357, чистых 97 пунктов. Стоп лосс по первому долгосрочному ордеру переносим на место минимума где открыт был второй краткосрочный ордер (на рисунке я его выделил ценовой меткой – 1,3254). В процессе когда развивался второй краткосрочный ордер у нас возник ещё один сигнал на покупку по стохастику, на рисунке я его выделил кругоми этот сигнал мы используем и купим по цене 1,3293 с трейлинг стопом 30 пунктов, это в результате ещё даст нам 64 пункта прибыли. Стоп лосс по первому долгосрочному ордеру перенесем 1,3289. После сигналов на вход в краткосрок просто не будет и мы будем подтягивать стоп лосс к значимым впадинам на графике (рисунок 1.8). В результате по последнему долгосрочному ордеру мы получим прибыль 132 пункта. И того пройдя весь двухдневный тренд нам удалось взять 349 пунктов.
Думаю существенная разница с тем что предполагалось в оригинале системы 56:349, а если точнее 1:6. Но конечно же решать каждому самому как ему торговать.
Рисунок 1.7 Начало тренда
Рисунок 1.8 Окончание тренда
А сейчас на паре USD/JPY приведу ещё один пример торговли по данной системе.
Рисунок 1.9 Часовой график
Рисунок 1.10 15-ти минутный график и вход двумя ордерами- краткосрочным и долгосрочным ордерами в продажи
В результате только одним долгосрочным ордером нам удастся взять ~200 пунктов. Не считая того что в процессе торговли у нас будет ещё 7 краткосрочных ордеров.На этом пожалуй все. Всем удачной охоты за профитом.