Сообщений в теме: 7

[Fraction]

А, вы знали, что есть такая торговая стратегия, которая может приносить деньги, даже если цена не будет вообще двигаться довольно длительное время? Да, есть такая стратегия, которая часто используется многими крупными, хорошими и не очень хорошими инвестиционными менеджерами в финансовом мире. Она называется керри-трейд.

Сделки керри-трейд предполагают, что вы занимаете или продаете финансовый инструмент с низкими процентными ставками, и используете этот инструмент, чтобы купить другой финансовый инструмент с более высокими процентными ставками. Пока вы платите по низким процентным ставкам за тот инструмент, который вы продали или заняли, вы получаете прибыль по более высоким процентным ставкам за тот другой инструмент, который вы купили. Таким образом, вы получаете прибыль от разницы по процентным ставкам.

Например: допустим, вы идете в банк и занимаете там $10,000. Процент за пользование кредитом будет составлять 1% в год. Далее вы покупаете на эти $10,000 облигации, которые приносят 5% в год. Итак, какова ваша прибыль? Правильно 4% в год, разница в процентных ставках!

Теперь вы, конечно, думаете, это очень прибыльно. Однако, если применять этот принцип к торговле на Форекс, то с использованием кредитного плеча, волатильностью, сделки керри-трейд уже не будут выглядеть так привлекательно.

А что вы думаете по поводу сделок керри-трейд?

[Darvin]

Керри-трейд был актуален года 2-3 назад, до кризиса,сейчас нецелесообразно держать позиции с плюсовым свопом, так как тренды по этим валютным парам в прямо противоположную сторону. Плюс произошли изменения свопов, зачастую своп, что на покупку, что на продажу минусовой.

[Fraction]

Керри-трейд был актуален года 2-3 назад, до кризиса,сейчас нецелесообразно держать позиции с плюсовым свопом, так как тренды по этим валютным парам в прямо противоположную сторону. Плюс произошли изменения свопов, зачастую своп, что на покупку, что на продажу минусовой.

Вы совершенно правы, сейчас керри трейд торговать очень сложно, практический невозможно. Вот еще одна статья на тему сделок керри трейд, так как это раздел для начинающих, может быть будет кому-то полезно.

Как сделки керри трейд работают на Форекс?
На рынке Форекс мы работаем валютными парами (покупая USD/CHF, мы на самом деле покупаем доллар и продаем франк одновременно), и мы так же платим процентные ставки по валюте, которую продаем и получаем процентные ставки по валюте, которую покупаем.

Что отличает сделки керри-трейд на Форексе от остальных финансовых рынков, так это то, что оплата по процентным ставкам происходит каждый день в зависимости от вашей позиции. Технически, все сделки закрываются в конце дня на Форексе и сразу же открываются снова.

Брокеры закрывают и снова открывают вашу позицию, и начисляют или снимают разницу по процентным ставкам. Это так называемый перенос позиции на следующий день. Кредитное плечо, которое доступно на рынке Форекс сделало сделки керри-трейд очень популярными. Основа торговли на Форексе это маржинальная торговля, что значит, вам нужно инвестировать только часть суммы необходимую для торговли, а остальное предоставляет брокер под залог. Многие брокеры забирают всего 1% - 2% от позиции залоговой маржи.

Давайте теперь разберем классический пример того, как классно это может быть. Возьмем для примера Джо, начинающего трейдера. На свой день рожденье Джо получил от бабушки с дедушкой подарок 10.000$, супер!

Теперь, вместо того, чтобы потратить все деньги на видео игры, постеры и жвачки, он решил отложить их на черный день. Джо идет в банк, и менеджер говорит ему: «Вы получите за год 1% прибыли на ваш депозит. Разве это не замечательно?» Джо думает: «1% от 10.000$ это 100$ в год, да это полное дер…!»

Джо умный парень, он знает, что можно лучше инвестировать деньги, поэтому он вежливо говорит менеджеру: «Спасибо, сэр, но я лучше инвестирую свои деньги во что-то другое».

Джо испытывал на демо счете несколько систем, включая и сделки керри-трейд в течение года, поэтому он знает как торговать на рынке Форекс. Он открывает счет на 10.000$, которые ему подарили, и начинает действовать. Он находит валютную пару, где разница по процентным ставкам составляет 5% и покупает на 100.000$ эту пару. Так как брокер забирает всего 1% маржи, то он замораживает 1.000$ в виде маржинального залога (100:1 кредитное плечо). Теперь Джо контролирует 100.000$ и получает 5% по процентным ставкам в год.

Что будет со счетом Джо, если он ничего не будет больше делать в течение года?

Есть 3 варианта развития событий:

1. Валютная пара потеряет в цене. Пара, которую купил Джо, упадет в цене, если убыток по позиции дойдет до суммы маржинального залога, то его позицию закроют по марджин колу, и все что у него останется это 1.000$.

2. Пара вернется в конце года к той цене, по которой ее купил Джо. В этом случае он ничего не потеряет, но и не выиграет по позиции, но зато получит 5% по процентным ставкам, что составит 5.000$ или 50% от его вложений. Отлично!

3. Валютная пара вырастет в цене. Пара, которую купил Джо, взлетит как ракета, и Джо получит не только 5.000$ по процентным ставкам, но и прибыль от сделки. Отличный подарок на следующий день варенья!

Из-за кредитного плеча у Джо есть возможность заработать 50% в год.

*Примечание, из-за кризиса сейчас процентные ставки во многих странах находятся на очень низком уровне, так что найти 5% разрыв очень сложно. Посмотреть ставки вы можете здесь http://fxgeneral.com...yx-bankov.html.

Пример: открываем длинную позицию по паре EUR/USD. Покупаем евро, получаем 1%, продаем доллар, платим 0,25%, прибыль 0,75%.

Обратная операция произведет отрицательную сделку керри-трейд. Это был общий пример, как работают сделки керри-трейд. В следующей статье мы рассмотрим риски по сделкам керри-трейд.

[Fraction]

Все профессиональные трейдеры перед открытием сделки задают себе вопрос - каков мой риск? Это самый главный вопрос, ответ на который несет в себе суть того, можете ли вы открыть сделку, согласно вашим правилам мани менеджмента.

В предыдущем примере, Джо новичок открыл сделку, где максимальный убыток составил 9000$, то есть эта сумма, при которой его закрыло бы по марджин колу. Не очень хорошо, не так ли? А, ведь это вполне реально!

Открывая сделку керри-трейд можно управлять рисками точно так же как и обычно. Например, если бы Джо решил ограничить убытки 1000$, то он мог бы поставить стоп на этом уровне. Он бы все равно получил оплату за разницу по ставкам, за то время пока была открыта его позиция.

Найти подходящую пару для сделок керри-трейд довольно легко. Нужно обращать внимание на 2 вещи: найти значительную разницу по ставкам; найти пару, которая находится в восходящем тренде, чтобы пара, которую вы покупаете - росла.

Итак, как вы видите, на рынке Форекс существует и другой способ зарабатывать деньги, для этого не нужно постоянно находиться в рынке, покупая и продавая. Если удастся найти подходящую пару, в нужное время, то можно довольно легко зарабатывать деньги. Правильное применение сделок керри-трейд может добавить значительную прибыль на ваш счет наряду с обычными способами торговли.

[Darvin]

ну да, если депо 100 штук, то можно и заняться собиранием положительного свопа в определенные моменты, но постоянно сидеть в сторону + свопа сейчас опасно..