Сообщений в теме: 2842

[a2204]

Это могло бы быть ясным указанием, что цена получила новый толчок, ведущий к ее развитию в определенном на­правлении, и она, подобно любому объекту, однажды приведенному в дви­жение, стремится придерживаться направления этого движения.

[a2204]

Это действительно так просто: увеличение диапазона на величину, существенно превышающую вчерашний диапазон, подразумевает измене­ние в текущем направлении рынка.

Это также подводит нас к ответу на второй вопрос: от какой точки мы измеряем экспансивное движение, будь оно вверх или вниз? 

[a2204]

Большинство трейдеров думают, что точкой отсчета должна быть последняя цена закры­тия. Это типичный ход мысли: ведь обычно мы сравниваем изменение цен от закрытия до закрытия. Но это неправильный ответ.

[a2204]

Скоро мы перейдем к этой теме, но сначала рассмотрим точки, от которых будем измерять эту экспансию: мы могли бы использовать закрытие, среднюю цену текущего дня или, возможно, сегодняшний максимум для покупки или сегодняшний минимум для продажи.

[a2204]

Давайте рассмотрим самые лучшие результаты нескольких не связан­ных между собой товарных фьючерсов, используя несколько точек для из­мерения взрывного движения.  1. -  результаты поку­пок на следующий день (завтра) с уровней, рассчитываемых путем приба­вления процента сегодняшнего диапазона к сегодняшнему закрытию.

[a2204]

В этом примере, а также для всех показанных результатов, стопы не использовались, и всегда была открытая длинная или короткая позиция.

Эта таблица показывает только лучший процент волатильности, прибав­ляемый при покупке и вычитаемый при продаже.

[a2204]

Возьмем, к примеру, так: если цена взлетала выше предыдущего закрытия на 70 процентов от диапазона предыдущего дня, то мы покупали и продавали в шорт на уровне 50 процентов от диапазона дня, который вычитался из цены закрытия.

[a2204]

Далее, посмотрите на стратегию покупки на следующий день (завтра), определяемую прибавлением процента вчерашнего диапазона ко вчераш­нему максимуму, или вычитанием той же величины из вчерашнего мини­мума — для сигнала на продажу

[a2204]

Эта концепция делает деньги, но если выбирать лучшее, она работает не столь хорошо, как прибавление (или вычитание) используемого значения к цене (из цены) закрытия. Простой способ сравнения результатов состоит в определении размера средней прибыли на сделку. 

[a2204]

Следующий набор тестов рассматривает прибавление процентной ве­личины от сегодняшнего диапазона к завтрашнему открытию и дает сигна­лы к покупке на этом уровне. Вычитание значения, полученного на основе процента от сегодняшнего диапазона, из цены открытия дает сигнал к за­нятию позиций шорт. 

[a2204]

Внимательное изучение данных показывает, что средняя прибыль на сделку стала выше, то же касается и точности. Пять товарных фью­черсов в этом тесте показали точность 50 процентов или выше, чего не сде­лал ни один при первых двух испытаниях.

[a2204]

Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экс­пансии волатильности является открытие следующего дня. Совет всегда торго­вать по этой технике, ориентируясь на открытие.

[a2204]

Как краткосрочные трейдеры, мы можем использовать этот подход что­бы выяснить, насколько высока вероятность дальнейшего роста цены, на котором мы можем заработать. Я не буду торговать только из-за появле­ния таких сигналов, но использую их в качестве техники входа в рынок, ко­гда время и условия подходящие.

[a2204]

Из всех приемов входа в тренд, которые мне известны — от скользящих средних до линий тренда, от осцилляторов до гадальных досок (Ouija boards) и от замысловатой математики до простых графиков — я никогда не видел бо­лее устойчиво прибыльной механической техники входа, чем прорывы вола­тильности. 

[a2204]

Это наиболее последовательный метод вхождения в рынок, кото­рый я когда-либо использовал, исследовал или видел. Теперь давайте рассмо­трим некоторые способы использования этой основной концепции.