В этой теме нет ответов

[Johnathan_Burov]

 iAFIRMA.mq4   4.28К   18 скачиваний

AFIRМА на основе цифрового фильтра очень близко воспроизводит движение цены, но с задержкой. МА на основе подгонки плавной функции (полинома или sin/cos как в преобразовании Фурье) задержкой не обладает, но часто плохо воспроизводит движение цены. Предлагаемый МА сглаживает движение цены цифровым фильтром для всех свечей кроме самых последних, количество которых равно задержке фильтра. Эти свечи сглаживаются подгонкой кубического сплайна по методу наименьших квадратов. На стыке двух МА накладывается условие непрерывности скомбинированного МА и его первой производной. В результате получается плавный МА, очень близко отслеживающий цены без задержки. 



Входными параметрами AFIRMA являются:

AFIRMA Periods - устанавливают ширину пропускания НЧ фильтра, которая равна 1 / (2*Periods);

Taps - количество звеньев задержки в фильтре (должно быть нечетным числом), то есть фильтру необходимо дать Taps цен, чтобы он сформировал новое сглаженое значение МА; - Window - выбирает аппроксимацию фильтра следующим образом: 
Window=1 - прямоугольное окно;
Window=2 - Hanning;
Window=3 - Hamming;
Window=4 - Blackman;
Window=5 - Blackman-Harris.

На графике AFIRMA, первая часть МА, построенная цифровым фильтром, изображается кривой синего цвета. Вторая часть МА, построена подгонкой кубического сплайна, изображается кривой красного цвета.


Вообще мне понравился подход в данном индикаторе AFIRMA. Экстраполяция в конце индикатора может его даже улучшить. Также можно применить не кубический регрессионный сплайн, а параболический.