Торговая стратегия с использованием ADX, Moving Average и Фракталов Билла Вильямса
Нашёл на просторах интернета тактику работы на Forex с использованием ADX, Moving Average и Фракталов Билла Вильямса. В ней используется несколько сигналов для входа.
Я её немного доработал и усовершенствовал. Для начала несколько слов о самих индикаторах так без основ нельзя понять сути самой стратегии:
- Average directional movement index – это один из технический индикаторов. В переводе на русский язык звучит как индекс среднего направления. Он помогает определить присутствует ли на рынке ценовая тенденция. Его разработал Уэллс Уайлдер. Движение вдоль тренда описывается двумя составляющими – как инь и янь, отрицательное [-Dl] и положительное [+D1]. В ситуации когда на рынке отрицательное направленное движение превышает положительное, тренд медвежий. Если «северное» движение превышает «южное», то тренд бычий. Чем же занимается ADX? Он высчитывает и сглаживает разницу между медвежим и бычьим направлениями. В случае если разница между двумя типами направленного движения растет - то есть вероятность, что развивается тренд, ADX при этом увеличивается.
- Moving average (cкользящее cреднее) один из самых простых технических индикаторов. Думаю знаком трейдерам практически от начала своей кареры. Само название говорит за себя – выводит на экран ввиде линии среднее значение цены валютной пары за определьонный период времени. При расчете скользящее средней производится простое математическое усреднение цены инструмента за определьонный период. При изменении цены ее значение либо растет, либо падает. Самый популярный метод использования МА состоит в сопоставлении её уровня с уровнём самой цены. Если цена рабочего инструмента поднимается выше значения скользящей средней, то имеем сигнал к покупке, при ее падении ниже - сигнал к продаже.
- Фракталы (Fractals) — это один из индикаторов Билла Вильямса, который позволяет обнаруживать пики графика цены. Фрактал это последовательность из пяти баров, первые два из которых имеют максимум (минимум) выше (ниже) третьего и соответственно третий и четвертый бары тоже имеют максимум (минимум) выше (ниже) третьего в зависимости в какую сторону мы имеем фрактал. Самое интересное, то что одна и та же свеча может быть частью двух фракталов – как вверх, так и вниз.
И так, как же использовать все три индикатора так чтобы торговать с прибылью. Для начала поговорим о точках входа. Самый сильный паттерн (сигнал) на вход дает ADX. Мы используем стандартное значение этого индикатора, которое ровно 14. Для получения более чистого сигнала, ADX должен начать расти с низких значений – не менее, чем 15-20, поскольку низкий уровень ADX указывает на сформировавшуюся консолидацию. И если одно из значений DI+ или DI- превышает растущий показатель самого ADX, то это и есть сигнал на вход. Покупаю или продаю в зависимости какой из DI превосходит показатель самого ADX. Такой подход срабатывает в 75 - 95 % случаев при правильном подходе. Здесь важно дождаться именно трендового движения, на флетовом рынке все это не работает. Если растет только один из DI, а ADX стоит на месте, то это ложный сигнал. Хороший сигнал дает не менее 50 пипсов в день. Этот сигнал входа хорошо работает на 30 минутных графиках (рисунок 1.1).
Бывают периоды когда приходиться несколько дней просто смотреть на экран, наблюдать за рынком в поисках этого самого сигнала, это очень сложная работа психологически, но затраты времени в результате компенсируется в полной мере . По ADX вроди бы все.
Рисунок 1.1
Теперь о фракталах Б. Вильямса. Автор стратегии пишет что только иногда использует их для выхода из сделки (о выходах поговорим позже), я же предлагаю использовать их как подтверждение для входа. Пробой фрактала в ту же сторону в которую указывает ADX дает нам подтверждение входа (рисунок 1.2). С рисунка можно заметить что пробитие фрактала вверх и поднятие DI+ выше ADX происходит в один и тот же период времени. Сигналы подтверждают друг друга.
Снова вспоминаю об авторе стратегии, и что он пишет об использовании скользящей средней: «Moving Average легкий для восприятия индикатор, работает хорошо на графиках Н4, если свеча пересекает линию MA и проходит пипсов 5 - 15 в том же направлении, то можно открывать ордер по направлению движения, если при этом показатель ADX растущий, то мы имеем хороший сигнал для сделки». Но автор ничего не упоминает какое значение скользящей использовать ну и прочее. И как эту же скользящую использовать вместе с фракталом и ADX. Плюс ко всему появляется период Н4. Как то очень заплутанно. По моему автор её вообще не использует с фракталом и ADX, а попросту входит в сделку на Н4 когда нету входов на М30. Но это уже совсем другая история. Я предлагаю все таки воспользоватся этим простым инструментом раз уж придумали такую стратегию. Давайте будем её использовать для выхода из сделки. Используем для неё такие параметры:
Период 24
Метод Linear Weighted
Применить к Close.
После того как бар закроется ниже или выше МА в зависимости от сделки, закрываем сделку (рисунок 1.3). Что в данном примере даст нам забрать 100 пунктов прибыли. Но если посмотреть историю то такой способ выхода из сделки даст нам в некоторых случаях небольшой, но все же убыток, но зато избавит нас от ложных выходов из сделки и тем самым позволит нам увеличить прибыль.
Раз уж речь зашла о выходах. Здесь возможно несколько способов :
- первый, это закрытие бара ниже, выше МА который описан выше;
- пробой фрактала в противоположную сторону. Что нам это даст? В принцыпе тоже самое что и с МА. Разница в несколько пунктов;
- большое значение ADX, в случае с евро выше 50. В принцыпе можно использовать если все в норме и нехочется дожидатся закрытия сделки по другим сигналам. Как пишет автор – интуитивным способом. Но среднее направленное движение (ADX) не всегда достигает таких значений. Так что такой способ можно использовать только в отдельных случаях. Пример на рисунке 1.3 полностью подходит. Там ADX достигает значения 56 где при закрытии последнего получасового бара, можно было попросту вручную закрыть сделку, и тем самым увеличить прибыль ещё на пунктов 50 исходя из того что ADX имеет большое значение.
- и последний вариант который предлагает нам автор. Цитирую: «. Когда вхожу по хорошему сигналу в начале тренда, начинаю подпирать цену трейлинг стопам в приделах 25 - 35 пунктов от текущей цены.» Что нам даст этот способ? Если посмотреть историю, то этот способ практически полностью избавит нас от убытков, но довольно часто заставит нас выходит из сделок которые в последствии приносят нам намного большую прибыль.
Рисунок 1.2
Рисунок 1.3
Так что с выходом, думаю лучше каждому выбирать самому в соответствии с сложившейся ситуациейПо моему все!
