Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
* * * * - 10 Голосов

Тестирование советников. Back тесты.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 959

#661 OFFLINE   dre_prayinforyou

dre_prayinforyou

    Стреляет без предупреждения

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 292 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 12:14

Ну ладно .там было описание вроде всё подходило.я неочень в настройках.


Чтобы вам ни посоветовали-это в любом случае вам не очень поможет.Слова не учат-мы получаем знания из опыта.Если вы только начали,то прочитайте справку в терминале F1,прочтите договор оферту вашего брокера,а на форуме просмотрите ветку для начинающих.В любом случае вам нужно будет получать свой уникальный опыт и если вы поймете,что торговля на форекс не для вас,то попробуйте инвестировать свои деньги в ПАММ-счета.Мой ДЦ instaforex-там хорошая ПАММ-система.Если я не ошибаюсь есть брокеры,которые специализируются конкретно только на ПАММ-системе.

 
 

#662 OFFLINE   Shahmaev80

Shahmaev80

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 36 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Татарстан г. Заинск

Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 18:52

Господа форумчане посмотрите,скажите своё мнение что это,может что стоит. На короткой истории в плюсе,а нормальной истории на моём дц нет, постоянно прерывается.

Прикрепленные файлы



#663 OFFLINE   dre_prayinforyou

dre_prayinforyou

    Стреляет без предупреждения

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 292 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:01

Тестирую ilan 1.6 dynamic.Котировки М1 импортированные.Конвертирую М1 в М5 с помощью period_converter.Оптимизирую настройки и прогоняю тест.В отчете нет сведения ни об одной короткой позиции-только длинные.Тест с 2010 по сегодня.Долго ломал голову-ну не может быть,чтобы за такой период советник не открыл ни одной короткой позиции,а отчет то изумительный получается.И тут сегодня тестирую другого советника и решил его прогнать по другим таймфреймам.Перевел М1 в М15,30,Н1.Прогнал тест,а после этого прогнал ilan 1.6 dynamic свой опять на М5.Так он начал открывать короткие позиции! а отчет уже не изумительный,а слив! И вот как спрашивается я должен был узнать кроме как не из своего личного опыта,что он не открывал короткие позиции из-за того,что за тестируемый промежуток времени не было остальных таймфреймов... А вот теперь вопрос:прокомментируйте, пожалуйста, почему ilan не открывал sell на М5 и М1,если не было остальных таймфреймов???



#664 OFFLINE   dre_prayinforyou

dre_prayinforyou

    Стреляет без предупреждения

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 292 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:07

Господа форумчане посмотрите,скажите своё мнение что это,может что стоит. На короткой истории в плюсе,а нормальной истории на моём дц нет, постоянно прерывается.



Нормальной истории ни у одного ДЦ нет... Нужно либо скачивать архив котировок в mt4 с сервера metaquotes,либо импортировать.Первый вариант-дохлый номер,потому что скачанные котировки будут с "дырами" и надеяться на них не стоит.Второй вариант-импорт.Вот он и нужен.У меня есть котировки М1 по GBPUSD и EURUSD с 2001 по сегодня.Если нужны,то выложу

#665 OFFLINE   dre_prayinforyou

dre_prayinforyou

    Стреляет без предупреждения

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 292 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 19:44

Господа форумчане посмотрите,скажите своё мнение что это,может что стоит. На короткой истории в плюсе,а нормальной истории на моём дц нет, постоянно прерывается.



Протестировал с 2010 по сегодня на gbpusd с сетами,которые были для eurusd(евро у меня не загружены котировки).Со стандартными настройками-слив,с сетами-слив.Я так понял в нем параметр risk за это отвечает,уменьшил его до 0.01 и..слив.Отчет прилагаю только по последнему тесту.Параметр risk оптимизировать не стал,как и все остальные параметры.По мне этим бобслеем только в бобслей и играть...Остальные что скажут не знаю...

Прикрепленные файлы



#666 OFFLINE   swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 117 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:форекс, роботы, автоматика, психология

Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 20:43

Уважаемый swi-1,прочитал всю ветку про ilan.Хотел там задать вопрос,но так понял,что та ветка уже заброшена.Вопрос по поводу ilan 1.6 dynamic.Работаю с советником примерно месяцев 5.Оптимизировал настройки под себя за это время.Положительный опыт на реальном счете начался с 08.08.2011 и 800usd.Работал советник как грааль без преувеличения-каждым ста долларам соответствовал лот 0.01-то есть я работал с лотом 0.08 для 800usd,0.12 для 1200 и т.д. Валютная пара gbpusd,ДЦ instaforex.Во время моей торговли я зарестрировался в ПАММ-системе и в мой счет начал страстно инвестировать деньги ПАММ-инвестор при показателе 28-31% прироста в месяц,7%-в неделю и 1.7-2% в день.Торговал на М1.Тестировал настройки с 15.03.2011.Потом этот самый грааль чуть не слил 2000usd.Я прекращаю торговлю.На следующий день слетает windows.В течении следующей недели пытаюсь установить windows на нетбук.Установил-тестирую и обнаруживаю,что при текущих настройках он бы слил все 2000usd даже при сниженном лоте,если бы не слетела ОС.Потом я столкнулся с "дырами" в архиве котировок-я о них не знал и вместе с тем проводил тестирование на "дырявых" котировках.Вопрос решил-импортировал.Котировки М1 с 2001 года по сегодня.Начал проводить оптимизацию настроек и как бы я ни тыкался-мыкался,но не мог добиться удовлетворяющего результата за период в 10 лет.(котировки gbpusd) Оптимизировал,чтобы не было слива,но максимальная просадка была в районе 600usd при лоте 0.01.Переконвертировал М1 в М5.С 2010 по сегодня на М5 тестер показывает максимальную просадку где-то в 83usd при лоте 0.01,а за предыдущие годы результаты мне не нравятся-особенно 21.01.2009,когда цена начинает бешено падать.Настройки выдерживают этот обвал,но просадка меня не устраивает.Гонял тестер больше недели с утра до ночи так,что от нетбука даже стол под ним стал горячий(не говорю уже про сам нетбук).Нужного результата не добился.Начал рыть в интернете о советнике,а потом думать и анализировать период опыта успешного трейдинга со своими настройками.Додумал до того,что нужно как-то сделать lotexponent для каждого колена в ilan 1.6 dynamic.Начал искать мод,но из всего подходящего нашел ilan 1.5 STD,в котором можно выставлять lotexponent и pipstep для каждого колена.Начал тестировать и оптимизировать-не то.Затем просмотрел много модов ilan и их настройки и ничего мне не подошло.Начал читать этот форум(ветку про ilan),первый раз в жизни зарегистрировался на форуме(то бишь здесь) и в ветке "Написание советников" попросил доработать 1.6 dynamic,чтобы добавить lotexponent для каждого колена,а все остальное оставить так же.И вот наконец первый вопрос-может такой мод уже существует? Далее прочитал до конца ветку про ilan и понял,что чем больше узнаю про форекс,тем больше понимаю,что еще мало чего знаю,хотя за плечами уже год опыта и есть успешные результаты.По поводу кредитного плеча ветку прочитал-теперь стоит вопрос какое плечо самое подходящее для 1.6 dynamic,если размер лота в instaforex 10 000,а не 100 000?Сейчас плечо стоит 1:600,до 1000usd было плечо 1:1000.И вопрос по поводу "неродных" котировок-как определить нужно ли сдвигать часовой пояс при импорте или нет(я не сдвигал)?И самый главный и важный вопрос-по паре gbpusd с какого года нужно проводить тестирование на истории для 1.6 dynamic(я читал,где вы писали что 2008 год не учитывать,потому что в то время этими советниками не торговали из-за неподходящих ситуаций на рынке)?С 2011 по сегодня я настроил на М1 с максимальной просадной в 93usd-можно ли на этом делать вывод,если за какой-нибудь предыдущий год в любом случае слив?
Спасибо!



dre_prayinforyou, день добрый!

Понравилось Ваше повествование о перепитиях и подробностях тестирования ilan 1.6 dynamic.
Понятно, что Вы все это прочувствовали и очень дотошно вникли.
Вопросы образовались серьезные, и я не на все смогу однозначно ответить.
По прядку попробую.

"lotexponent для каждого колена", такого илана я еще не встречал.
Сама идея, раздельной настройки каждой ступеньки, интересна и имеет право на осуществление.

"какое плечо самое подходящее для 1.6 dynamic,если размер лота в instaforex 10 000,а не 100 000?"
Трудно сказать какое. Я привык к плечу 1:100, может консервативно подхожу к этому моменту,
а может сказывается удобство сравнения результатов тестирования множества экспертов в одних условиях.
Скажу еще, что бОльшее плечо позволяет открыть бОльшую массу лотов, но это иллюзия преимущества,
так как просадка депозита на один пункт хода цены увеличивается
и возможность эксперта "пересиживать" противоход уменьшается.

"И вопрос по поводу "неродных" котировок-как определить нужно ли сдвигать часовой пояс
при импорте или нет(я не сдвигал)?"
Если они все "не родные", то тестируйте и оптимизируйте на них, не задумываясь о часовых поясах,
о небольших дырах, статистика все эти различия для экспертов - усреднителей нивелирует.
И если настройки профитные на определенном участке времени, то они должны быть профитными на любом ДЦ,
с несущественными отличиями. А чтобы это обстоятельство было надежно,
выбирайте величину депозита больше максимальной просадки с "запасом прочности" (в 1.5-2.0 раза),
при тестах с фиксированным начальным лотом (с отключенным ММ, если таковой присутствует в настройках).

"И самый главный и важный вопрос-по паре gbpusd
с какого года нужно проводить тестирование на истории для 1.6 dynamic?"
"С 2011 по сегодня я настроил на М1 с максимальной просадкой в 93usd-можно ли на этом делать вывод,
если за какой-нибудь предыдущий год в любом случае слив?"
Эти вопросы связаны между собой и однозначного ответа не имеют.
Собственно, здесь вопрос про смысл оптимизации, надежность ее результатов,
и изменение вероятности слива депозита в зависимости от выбора величины испытательного временного участка.
Напомню, речь идет о советнике-усреднителе.
Для него важна максимальная амплитуда безоткатных движений рынка,
для выдерживания которой и подбираются параметры эксперта.
Конечно, есть такие движения, на которых не хватит никакого депозита, чтобы их пережить.
Для фунта - это вторая половина 2008 и начало 2009 годов.
Но это история и никто не знает, когда снова может начаться похожее мощное движение.
Я исхожу из простого посыла, что все эксперты сливаются когда-то.
Но... Это "когда-то", можно учесть в настройках.
Это и делаем, оптимизируя эксперта на котировках с начала 2009 (обычно с февраля) и по сей день.
Проводя оптимизацию экспертов, я заметил, что волатильность фунта снижается от года к году.
К примеру, если оптимизируешь эксперта только на 2011, выбирая параметры "впритык" к рубежам слива,
то эксперт сливается на котировках 2010г.
Если оптимизируешь на данных 2010, то сливаются в 2009 и хорошо проходят 2011.
Есть такое ощущение, что рынок в большом масштабе (дневки и недельки), от года к году, успокаивается.
При этом, мы знаем, что чем спокойнее флет, тем сильнее может быть рывок цены,
которым когда-то это спокойствие закончится.
Значит, чем меньше временной промежуток для оптимизации выбран,
тем больше вероятность ухода цены в безоткатное движение,
превышающее возможности настроек эксперта.
Некоторые пользователи иланов предлагают оценивать эффективность настроек,
сравнивая количество удвоений депозита на испытуемом участке времени.
Скажем так, эксперт проходит 1.5 года с данными настройками и увеличивает депозит в 5 раз.
Такие настройки будут лучше, чем настройки, при которых депо увеличивается только в 3 раза.
Любые настройки илана надо проверять на "многовходовость" в рынок.
Входя, к примеру, в начале каждого месяца - это 18 входов за 1.5 года и эксперт не должен сливаться.
В общем, все эти подходы и оценки, по большому счету, субъективны и каждый сам выбирает свой риск.
Удачи и профитов!
  • Ira это нравится

#667 OFFLINE   swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 117 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:форекс, роботы, автоматика, психология

Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 06:48

Господа форумчане посмотрите,скажите своё мнение что это,может что стоит. На короткой истории в плюсе,а нормальной истории на моём дц нет, постоянно прерывается.

День добрый всем!
Этого бота, или похожего на него, уже немножко гоняли тут

http://fxgeneral.com...indpost&p=19584
Он не эффективен, прибыльность случайна на некоторых временных участках истории.
Версия из архива bobsley
http://fxgeneral.com...indpost&p=40955
не оптимизируется по мувингу никак.
Летит в корзину.



#668 OFFLINE   Shahmaev80

Shahmaev80

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 36 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Татарстан г. Заинск

Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:08

Господа форумчане посмотрите,скажите своё мнение что это,может что стоит. На короткой истории в плюсе,а нормальной истории на моём дц нет, постоянно прерывается.


Всем спасибо за отклик. Для меня он пойдёт в топку

#669 OFFLINE   dre_prayinforyou

dre_prayinforyou

    Стреляет без предупреждения

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 292 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 13:30

dre_prayinforyou, день добрый!

Понравилось Ваше повествование о перепитиях и подробностях тестирования ilan 1.6 dynamic.
Понятно, что Вы все это прочувствовали и очень дотошно вникли.
Вопросы образовались серьезные, и я не на все смогу однозначно ответить.
По прядку попробую.

"lotexponent для каждого колена", такого илана я еще не встречал.
Сама идея, раздельной настройки каждой ступеньки, интересна и имеет право на осуществление.

"какое плечо самое подходящее для 1.6 dynamic,если размер лота в instaforex 10 000,а не 100 000?"
Трудно сказать какое. Я привык к плечу 1:100, может консервативно подхожу к этому моменту,
а может сказывается удобство сравнения результатов тестирования множества экспертов в одних условиях.
Скажу еще, что бОльшее плечо позволяет открыть бОльшую массу лотов, но это иллюзия преимущества,
так как просадка депозита на один пункт хода цены увеличивается
и возможность эксперта "пересиживать" противоход уменьшается.

"И вопрос по поводу "неродных" котировок-как определить нужно ли сдвигать часовой пояс
при импорте или нет(я не сдвигал)?"
Если они все "не родные", то тестируйте и оптимизируйте на них, не задумываясь о часовых поясах,
о небольших дырах, статистика все эти различия для экспертов - усреднителей нивелирует.
И если настройки профитные на определенном участке времени, то они должны быть профитными на любом ДЦ,
с несущественными отличиями. А чтобы это обстоятельство было надежно,
выбирайте величину депозита больше максимальной просадки с "запасом прочности" (в 1.5-2.0 раза),
при тестах с фиксированным начальным лотом (с отключенным ММ, если таковой присутствует в настройках).

"И самый главный и важный вопрос-по паре gbpusd
с какого года нужно проводить тестирование на истории для 1.6 dynamic?"
"С 2011 по сегодня я настроил на М1 с максимальной просадкой в 93usd-можно ли на этом делать вывод,
если за какой-нибудь предыдущий год в любом случае слив?"
Эти вопросы связаны между собой и однозначного ответа не имеют.
Собственно, здесь вопрос про смысл оптимизации, надежность ее результатов,
и изменение вероятности слива депозита в зависимости от выбора величины испытательного временного участка.
Напомню, речь идет о советнике-усреднителе.
Для него важна максимальная амплитуда безоткатных движений рынка,
для выдерживания которой и подбираются параметры эксперта.
Конечно, есть такие движения, на которых не хватит никакого депозита, чтобы их пережить.
Для фунта - это вторая половина 2008 и начало 2009 годов.
Но это история и никто не знает, когда снова может начаться похожее мощное движение.
Я исхожу из простого посыла, что все эксперты сливаются когда-то.
Но... Это "когда-то", можно учесть в настройках.
Это и делаем, оптимизируя эксперта на котировках с начала 2009 (обычно с февраля) и по сей день.
Проводя оптимизацию экспертов, я заметил, что волатильность фунта снижается от года к году.
К примеру, если оптимизируешь эксперта только на 2011, выбирая параметры "впритык" к рубежам слива,
то эксперт сливается на котировках 2010г.
Если оптимизируешь на данных 2010, то сливаются в 2009 и хорошо проходят 2011.
Есть такое ощущение, что рынок в большом масштабе (дневки и недельки), от года к году, успокаивается.
При этом, мы знаем, что чем спокойнее флет, тем сильнее может быть рывок цены,
которым когда-то это спокойствие закончится.
Значит, чем меньше временной промежуток для оптимизации выбран,
тем больше вероятность ухода цены в безоткатное движение,
превышающее возможности настроек эксперта.
Некоторые пользователи иланов предлагают оценивать эффективность настроек,
сравнивая количество удвоений депозита на испытуемом участке времени.
Скажем так, эксперт проходит 1.5 года с данными настройками и увеличивает депозит в 5 раз.
Такие настройки будут лучше, чем настройки, при которых депо увеличивается только в 3 раза.
Любые настройки илана надо проверять на "многовходовость" в рынок.
Входя, к примеру, в начале каждого месяца - это 18 входов за 1.5 года и эксперт не должен сливаться.
В общем, все эти подходы и оценки, по большому счету, субъективны и каждый сам выбирает свой риск.
Удачи и профитов!


Здравствуйте swi-1. По поводу вопроса выше на странице(мне так никто ничего на него и не ответил,может вы что скажете...)

"Тестирую ilan 1.6 dynamic.Котировки М1 импортированные.Конвертирую М1 в М5 с помощью period_converter.Оптимизирую настройки и прогоняю тест.В отчете нет сведения ни об одной короткой позиции-только длинные.Тест с 2010 по сегодня.Долго ломал голову-ну не может быть,чтобы за такой период советник не открыл ни одной короткой позиции,а отчет то изумительный получается.И тут сегодня тестирую другого советника и решил его прогнать по другим таймфреймам.Перевел М1 в М15,30,Н1.Прогнал тест,а после этого прогнал ilan 1.6 dynamic свой опять на М5.Так он начал открывать короткие позиции! а отчет уже не изумительный,а слив! И вот как спрашивается я должен был узнать кроме как не из своего личного опыта,что он не открывал короткие позиции из-за того,что за тестируемый промежуток времени не было остальных таймфреймов... А вот теперь вопрос:прокомментируйте, пожалуйста, почему ilan не открывал sell на М5 и М1,если не было остальных таймфреймов???"

По поводу того,что вы ответили насчет кредитного плеча.Вы имели ввиду,что просадка за каждый пункт увеличивается из-за большего количества колен, или вы имели ввиду,что чем больше плечо,тем больше просадка за каждый пункт? На этот вопрос клиентская служба ДЦ ответила,что независимо от размера плеча-будь оно 1:600 или 1:100,просадка при объеме сделки 0.1 за каждый пункт будет 0.1.

На "многовходовость" настойки тестировал,только вход был каждый день,а не месяц,и общий тестируемый интервал в пол года(на тот момент это был максимум моих котировок учитывая "дыры").

Но вот что хотелось бы обсудить.Считаю,что на вопрос "как создать грааль" отвечает сам рынок.Здесь два варианта-либо вверх,либо вниз.То бишь грааль можно сделать только с помощью стратегии мартингейл(что бы там ни говорили по поводу казино и т.д),потому что ее называют беспроигрышной стратегией.Итак,мой опыт работы с ilan 1.6 dynamic и выводы,к которым я пришел.Не буду повторять то,что рассказывал в прошлом сообщении,а буду лишь расширять и дополнять.Когда начал думать о том какой таймфрейм выбрать для работы,то остановился на М1 по следующем причинам:фундаментальный секрет илана-это откатка.График не может двигаться все время вниз,или все время вверх-всегда есть откатка,а значит чем быстрее поймаешь откатку,тем быстрее получишь профит и тем меньше будет просадка.Если использовать М5 бывают такие моменты-ilan выставляет новое колено,когда открывается новая свеча,а на М5 может быть следующее:цена поднялась до отметки,когда должно выставиться новое колено,но свеча еще не закрылась и цена быстро опускается и вот тогда уже открывается новая свеча и колено уже не выставляется.Но если бы оно выставилось,то при этом самом быстром снижении уже был бы профит.На М1 это выглядит по другому,т.к. каждая новая свеча через минуту,а не через 5.Таким образом на М1 в данном примере уже есть профит,а на М5 откатка "упустилась",профит не достигнут и просадка увеличивается(при первоначальном движении цены вверх) до момента,когда возникнет следующая откатка,которая МОЖЕТ БЫТЬ перекроет остальные сделки,а может и не перекроет...Таким образом вопрос у меня стоял такой-каким образом поймать откатку,которая перекроет остальные ордера при наименьшей просадке.Получается "откаток" больше на М1,чем на М5 или М15,учитывая момент,что ilan выставляет новое колено с нового бара.Теперь,что нужно было сделать с настройками,чтобы "поймать" профит?Уменьшил ТП до 2,уменьшил пипстеп до 3,увеличил лотэкспонент до 2,лот 0.01.Долго искал нужный лотэкспонент-чтобы поймать профит,нужно было,чтобы ОДНИМ коленом перекрыть все остальные.Если лотэкспонент меньше1.92,то иногда сделки перекрываются двумя последними коленями,чтобы достичь точки безубытка-таким образом лотэкспонент не меньше 1.92.При вышеописанных настройках при тесте на демо счете по паре gbpusd,М1-слив,который случился 24 августа из-за того,что мин. пипстеп 3,а бары вырисовывались по следующему принципу:через каждые 6-10 пунктов-новый бар,в следствии чего ilan "понашлепал" колен,а цена все шла против него и...слив.По прошествии этого опыта вопрос стоял-какой нужен пипстеп?нужно было найти баланс всего выше описанного.И вот тогда я "случайно" наткнулся на тестер,а потом на галочку "оптимизация"(я понятия не имел,что в терминале есть тестер и оптимизация).Оптимизировав настройки и проверив их на "многовходовость" по всем возможным вариантам,я перешел на торговлю на реальном счете.Счет увеличивается на 100usd-лот увеличивал на 0.01,т.к. максимальная просадка по моим котировкам была 50 при лоте 0.01.То есть учитывая размер депозита,я выбирал лот такой,чтобы возможная просадка не превышала 50% от объема депозита.7 недель советник работает как грааль.Что было далее рассказывал в прошлом сообщении.При наблюдении за работой советника были моменты-цена не дотягивала до точки безубытка пару пипсов.2000 почти не слил из-за следующего момента-5 колен sell;далее цена делает быстрый рывок вверх;после открывается новый бар-советник должен поставить 6 колено и тут происходит то,после чего я начал думать,что даже грааль не спасет от такого поворота-начинает обрываться соединение с сервером:обрыв-соединение,обрыв-соединение,и так раз 10-15.В это время цена уже движется вниз и когда соединение наладилось-советник ставит 6 колено.Цена идет к безубытку и недотягивает 2-3 пункта,после чего идет вверх выше цены 6 колена и можно уже ставить 7 колено,а свободные средства уже в минусе и ставить колено не на что.После того как я уже начал думать,что разобью голову об стену,чтобы не наблюдать за происходящим,цена начала опускаться и достигла точки безубытка.
В свете выше всего сказанного-настройки были таковы,чтобы осуществилось следующее:чтобы как можно быстрее поймать откаткой точку безубытка.ТП был 2,но лот был такой,что прибыль за 2 пункта составляла прибыль за 10,если бы лот был меньше.Если ТП больше 2,то точка безубытка отодвигается на количество пунктов ТП,в следствии чего нужна бОльшая откатка,чтобы достичь точки безубытка.Таким образом путем уменьшения ТП и уменьшения максимальной просадки,стала возможной торговля с увеличенным лотом.
Итак,получив бесценный опыт торговли на реальном счете-чем больше плечо,тем меньше залог,тем больше возможности поймать точку безубытка с моей тактикой.Но если увеличение кредитного плеча ведет к увеличению просадки за пункт с одним и тем же объемом сделки(если сделка объемом 0.1 ведет к бОльшей просадке за пункт при плече 1:600,чем та же сделка с тем же объемом при плече 1:100),то нужно тогда найти баланс плеча к уровню залога и следовательно уровню свободных средств.В этом и заключался мой вопрос в начале...Вопрос с плечом меня полностью запутал.
Далее,чтобы эффективнее "ловить" точку безубытка,нужно сделать в динамике лотэкспонент для каждого колена по следующей причине:цена иногда не дотягивает несколько пунктов до цены безубытка из-за того,что лотэкспонент постоянен для каждого колена.То есть:лотэкспонент=2,тогда выходит 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64 и т.д,но если лотэкспонент для колен со второго по пятое будет 2,а для шестого 3,то получится- 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.96.Шестому колену с объемом 0.96 будет проще дойти до точки безубытка,нежели колену с объемом 0.64.Все лотэкспоненты нужно будет оптимизировать и посмотреть,что покажет тестер.Лотэкспонент для каждого колена должен уменьшить расстояние до точки безубытка.Моя просьба в ветке "Делаем советники бесплатно"-дохлый номер,потому что там очередь и доработанный советник как я понял придется ждать несколько месяцев,прежде чем протестировать его.Вопрос с доработкой можно как-то решить эффективнее?
У меня еще есть вопросы и предложение,но они будут уместны,когда я разберусь с выше сказанными...

#670 OFFLINE   swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 117 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:форекс, роботы, автоматика, психология

Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 15:22

День добрый, dre_prayinforyou!
Спасибо, за очень интересные вопросы и мысли!
Начну с того, что иланы - это не верх совершенства, но Вы правы, что сам принцип усреднения позволяет реально зарабатывать.
Есть ветка форума, в которой мы с Сергеем, программистом из Канады, и другими форумянами, совместными усилиями,
предложениями и опровержениями, сваяли робота-усреднителя, который лучше любого из иланов.
Он называется ProfitStreamAdvisor 2011 v3.1.8 - это последняя версия, представленная на этом форуме.
Начало разработки здесь http://fxgeneral.com...indpost&p=21759
Скачать последнюю версию здесь
http://fxgeneral.com...indpost&p=40599
Разработка не окончена до сегодняшнего дня, и имеется еще несколько десятков версий, направлений и настроек этого эксперта,
которые на суд общественности я пока не выносил из-за их "сыроватости".
Многие Ваши вопросы, но не все, решены полностью или частично в ходе этой работы.
Наши пути "обуздания" стихии ценовых колебаний очень близки по рассуждениям и видению закономерностей рынка.
dre_prayinforyou, напишите мне в личку и я уверен, что у Вас прибавится и вопросов и интереса к форекс :).
Наш диалог может быть гораздо более объемным и продуктивным, чем это возможно, тренируя палец печатью :).
С уважением, swi-1

#671 OFFLINE   dre_prayinforyou

dre_prayinforyou

    Стреляет без предупреждения

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 292 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:57

swi-1,прикрепляю советник и график тестирования с 2009.02.01-сегодня.Настройки скинул в личку.

Прикрепленные файлы



#672 OFFLINE   swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 117 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:форекс, роботы, автоматика, психология

Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 13:43

День добрый всем!
Была просьба в личку посмотреть этого эксперта.
Поскольку, ничего ценного в нем не оказалось, получено разрешение на публикацию данных.
ATIK_D_1, тестируем, оптимизируем.
Эксперт предназначен для работы на графике D1.
После многочисленных прогонов, в том числе и на других таймфреймах,
сделал вывод, что эксперт жестко завязан на дневной график в коде.
Вот два скрина, доказывающие это
прогон.опт.jpg

дневка.jpg

Он совершает три сделки в июне 2009 года в тестере, по фунту и все.
Никаким манипуляциями с настройками увеличить число сделок,
а также изменить величину лотов, не удалось.
Эксперта можно отнести к не работающим.
Советник летит в корзину.
Архив с экспертом, даными тестов.
Прикрепленный файл  ATIK_D_1.rar   180,02К   34 скачиваний

  • Ira это нравится

#673 OFFLINE   Joker

Joker

    Не сидит в окопе

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 97 сообщений
  • Баланс: 0$

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 13:21

Здравствуйте swi-1!
Хотел бы узнать Ваше мнение по прилагаемому советнику. Дефолтные настройки для EURUSD, M5 и депо в 3000 долл.. Параметры прокомментированы в коде.
Размер торгового лота, думаю, надо ставить не более 5% риска от депо.

Прикрепленные файлы



#674 OFFLINE   swi-1

swi-1

    Почётный житель форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 117 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:форекс, роботы, автоматика, психология

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 21:50

Здравствуйте swi-1!
Хотел бы узнать Ваше мнение по прилагаемому советнику. Дефолтные настройки для EURUSD, M5 и депо в 3000 долл.. Параметры прокомментированы в коде.
Размер торгового лота, думаю, надо ставить не более 5% риска от депо.



Joker, день добрый!

IrishBoy & IrishGirl - тестируем.
Устанавливаем в МТ4, все, как обычно.
Прогоняем тест на евре с начала 01.01.2011 по 01.11.2011 на М5, все тики, депо 10000, лот 0.1.
Советник сливается с авторскими настройками и выбрав депозит поменьше, можно было бы получить и полный "0".
Хотя, эксперт сделан в этом году и хотелось надеяться на свежую оптимизацию и соответственно, качественную работу.
Скрин визуализации
визуализация.jpg
-----------------------------------------------------------------------
Скрин прогона с авторскими настройками
автор.jpg
-----------------------------------------------------------------------
Мониторинг эксперта сделан не плохо, но профитности это не способствует.
Эксперт оптимизации не поддается никак, перепробовал все возможные варианты.
Профитных настроек не увидел.
Корзина встречает нашего испытуемого...
Удачи и профитов!
  • Ira это нравится

#675 OFFLINE   Joker

Joker

    Не сидит в окопе

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 97 сообщений
  • Баланс: 0$

Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:33

Добрый день swi-1. Советник оптимизирован за последние 3 месяца.
Спред в выходные дни раз в 5 больше, чем в обычной торговле. Вы не меняли спред при тестировании? Если не меняли, то конечно для любого советника-краткосрочника спред в 5 раз больше обычного будет убийственным.
В любом случае, спасибо за потраченное время!



Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name