dre_prayinforyou, день добрый!
Понравилось Ваше повествование о перепитиях и подробностях тестирования ilan 1.6 dynamic.
Понятно, что Вы все это прочувствовали и очень дотошно вникли.
Вопросы образовались серьезные, и я не на все смогу однозначно ответить.
По прядку попробую.
"lotexponent для каждого колена", такого илана я еще не встречал.
Сама идея, раздельной настройки каждой ступеньки, интересна и имеет право на осуществление.
"какое плечо самое подходящее для 1.6 dynamic,если размер лота в instaforex 10 000,а не 100 000?"
Трудно сказать какое. Я привык к плечу 1:100, может консервативно подхожу к этому моменту,
а может сказывается удобство сравнения результатов тестирования множества экспертов в одних условиях.
Скажу еще, что бОльшее плечо позволяет открыть бОльшую массу лотов, но это иллюзия преимущества,
так как просадка депозита на один пункт хода цены увеличивается
и возможность эксперта "пересиживать" противоход уменьшается.
"И вопрос по поводу "неродных" котировок-как определить нужно ли сдвигать часовой пояс
при импорте или нет(я не сдвигал)?"
Если они все "не родные", то тестируйте и оптимизируйте на них, не задумываясь о часовых поясах,
о небольших дырах, статистика все эти различия для экспертов - усреднителей нивелирует.
И если настройки профитные на определенном участке времени, то они должны быть профитными на любом ДЦ,
с несущественными отличиями. А чтобы это обстоятельство было надежно,
выбирайте величину депозита больше максимальной просадки с "запасом прочности" (в 1.5-2.0 раза),
при тестах с фиксированным начальным лотом (с отключенным ММ, если таковой присутствует в настройках).
"И самый главный и важный вопрос-по паре gbpusd
с какого года нужно проводить тестирование на истории для 1.6 dynamic?"
"С 2011 по сегодня я настроил на М1 с максимальной просадкой в 93usd-можно ли на этом делать вывод,
если за какой-нибудь предыдущий год в любом случае слив?"
Эти вопросы связаны между собой и однозначного ответа не имеют.
Собственно, здесь вопрос про смысл оптимизации, надежность ее результатов,
и изменение вероятности слива депозита в зависимости от выбора величины испытательного временного участка.
Напомню, речь идет о советнике-усреднителе.
Для него важна максимальная амплитуда безоткатных движений рынка,
для выдерживания которой и подбираются параметры эксперта.
Конечно, есть такие движения, на которых не хватит никакого депозита, чтобы их пережить.
Для фунта - это вторая половина 2008 и начало 2009 годов.
Но это история и никто не знает, когда снова может начаться похожее мощное движение.
Я исхожу из простого посыла, что все эксперты сливаются когда-то.
Но... Это "когда-то", можно учесть в настройках.
Это и делаем, оптимизируя эксперта на котировках с начала 2009 (обычно с февраля) и по сей день.
Проводя оптимизацию экспертов, я заметил, что волатильность фунта снижается от года к году.
К примеру, если оптимизируешь эксперта только на 2011, выбирая параметры "впритык" к рубежам слива,
то эксперт сливается на котировках 2010г.
Если оптимизируешь на данных 2010, то сливаются в 2009 и хорошо проходят 2011.
Есть такое ощущение, что рынок в большом масштабе (дневки и недельки), от года к году, успокаивается.
При этом, мы знаем, что чем спокойнее флет, тем сильнее может быть рывок цены,
которым когда-то это спокойствие закончится.
Значит, чем меньше временной промежуток для оптимизации выбран,
тем больше вероятность ухода цены в безоткатное движение,
превышающее возможности настроек эксперта.
Некоторые пользователи иланов предлагают оценивать эффективность настроек,
сравнивая количество удвоений депозита на испытуемом участке времени.
Скажем так, эксперт проходит 1.5 года с данными настройками и увеличивает депозит в 5 раз.
Такие настройки будут лучше, чем настройки, при которых депо увеличивается только в 3 раза.
Любые настройки илана надо проверять на "многовходовость" в рынок.
Входя, к примеру, в начале каждого месяца - это 18 входов за 1.5 года и эксперт не должен сливаться.
В общем, все эти подходы и оценки, по большому счету, субъективны и каждый сам выбирает свой риск.
Удачи и профитов!
Здравствуйте swi-1. По поводу вопроса выше на странице(мне так никто ничего на него и не ответил,может вы что скажете...)
"Тестирую ilan 1.6 dynamic.Котировки М1 импортированные.Конвертирую М1 в М5 с помощью period_converter.Оптимизирую настройки и прогоняю тест.В отчете нет сведения ни об одной короткой позиции-только длинные.Тест с 2010 по сегодня.Долго ломал голову-ну не может быть,чтобы за такой период советник не открыл ни одной короткой позиции,а отчет то изумительный получается.И тут сегодня тестирую другого советника и решил его прогнать по другим таймфреймам.Перевел М1 в М15,30,Н1.Прогнал тест,а после этого прогнал ilan 1.6 dynamic свой опять на М5.Так он начал открывать короткие позиции! а отчет уже не изумительный,а слив! И вот как спрашивается я должен был узнать кроме как не из своего личного опыта,что он не открывал короткие позиции из-за того,что за тестируемый промежуток времени не было остальных таймфреймов... А вот теперь вопрос:прокомментируйте, пожалуйста, почему ilan не открывал sell на М5 и М1,если не было остальных таймфреймов???"
По поводу того,что вы ответили насчет кредитного плеча.Вы имели ввиду,что просадка за каждый пункт увеличивается из-за большего количества колен, или вы имели ввиду,что чем больше плечо,тем больше просадка за каждый пункт? На этот вопрос клиентская служба ДЦ ответила,что независимо от размера плеча-будь оно 1:600 или 1:100,просадка при объеме сделки 0.1 за каждый пункт будет 0.1.
На "многовходовость" настойки тестировал,только вход был каждый день,а не месяц,и общий тестируемый интервал в пол года(на тот момент это был максимум моих котировок учитывая "дыры").
Но вот что хотелось бы обсудить.Считаю,что на вопрос "как создать грааль" отвечает сам рынок.Здесь два варианта-либо вверх,либо вниз.То бишь грааль можно сделать только с помощью стратегии мартингейл(что бы там ни говорили по поводу казино и т.д),потому что ее называют беспроигрышной стратегией.Итак,мой опыт работы с ilan 1.6 dynamic и выводы,к которым я пришел.Не буду повторять то,что рассказывал в прошлом сообщении,а буду лишь расширять и дополнять.Когда начал думать о том какой таймфрейм выбрать для работы,то остановился на М1 по следующем причинам:фундаментальный секрет илана-это откатка.График не может двигаться все время вниз,или все время вверх-всегда есть откатка,а значит чем быстрее поймаешь откатку,тем быстрее получишь профит и тем меньше будет просадка.Если использовать М5 бывают такие моменты-ilan выставляет новое колено,когда открывается новая свеча,а на М5 может быть следующее:цена поднялась до отметки,когда должно выставиться новое колено,но свеча еще не закрылась и цена быстро опускается и вот тогда уже открывается новая свеча и колено уже не выставляется.Но если бы оно выставилось,то при этом самом быстром снижении уже был бы профит.На М1 это выглядит по другому,т.к. каждая новая свеча через минуту,а не через 5.Таким образом на М1 в данном примере уже есть профит,а на М5 откатка "упустилась",профит не достигнут и просадка увеличивается(при первоначальном движении цены вверх) до момента,когда возникнет следующая откатка,которая МОЖЕТ БЫТЬ перекроет остальные сделки,а может и не перекроет...Таким образом вопрос у меня стоял такой-каким образом поймать откатку,которая перекроет остальные ордера при наименьшей просадке.Получается "откаток" больше на М1,чем на М5 или М15,учитывая момент,что ilan выставляет новое колено с нового бара.Теперь,что нужно было сделать с настройками,чтобы "поймать" профит?Уменьшил ТП до 2,уменьшил пипстеп до 3,увеличил лотэкспонент до 2,лот 0.01.Долго искал нужный лотэкспонент-чтобы поймать профит,нужно было,чтобы ОДНИМ коленом перекрыть все остальные.Если лотэкспонент меньше1.92,то иногда сделки перекрываются двумя последними коленями,чтобы достичь точки безубытка-таким образом лотэкспонент не меньше 1.92.При вышеописанных настройках при тесте на демо счете по паре gbpusd,М1-слив,который случился 24 августа из-за того,что мин. пипстеп 3,а бары вырисовывались по следующему принципу:через каждые 6-10 пунктов-новый бар,в следствии чего ilan "понашлепал" колен,а цена все шла против него и...слив.По прошествии этого опыта вопрос стоял-какой нужен пипстеп?нужно было найти баланс всего выше описанного.И вот тогда я "случайно" наткнулся на тестер,а потом на галочку "оптимизация"(я понятия не имел,что в терминале есть тестер и оптимизация).Оптимизировав настройки и проверив их на "многовходовость" по всем возможным вариантам,я перешел на торговлю на реальном счете.Счет увеличивается на 100usd-лот увеличивал на 0.01,т.к. максимальная просадка по моим котировкам была 50 при лоте 0.01.То есть учитывая размер депозита,я выбирал лот такой,чтобы возможная просадка не превышала 50% от объема депозита.7 недель советник работает как грааль.Что было далее рассказывал в прошлом сообщении.При наблюдении за работой советника были моменты-цена не дотягивала до точки безубытка пару пипсов.2000 почти не слил из-за следующего момента-5 колен sell;далее цена делает быстрый рывок вверх;после открывается новый бар-советник должен поставить 6 колено и тут происходит то,после чего я начал думать,что даже грааль не спасет от такого поворота-начинает обрываться соединение с сервером:обрыв-соединение,обрыв-соединение,и так раз 10-15.В это время цена уже движется вниз и когда соединение наладилось-советник ставит 6 колено.Цена идет к безубытку и недотягивает 2-3 пункта,после чего идет вверх выше цены 6 колена и можно уже ставить 7 колено,а свободные средства уже в минусе и ставить колено не на что.После того как я уже начал думать,что разобью голову об стену,чтобы не наблюдать за происходящим,цена начала опускаться и достигла точки безубытка.
В свете выше всего сказанного-настройки были таковы,чтобы осуществилось следующее:чтобы как можно быстрее поймать откаткой точку безубытка.ТП был 2,но лот был такой,что прибыль за 2 пункта составляла прибыль за 10,если бы лот был меньше.Если ТП больше 2,то точка безубытка отодвигается на количество пунктов ТП,в следствии чего нужна бОльшая откатка,чтобы достичь точки безубытка.Таким образом путем уменьшения ТП и уменьшения максимальной просадки,стала возможной торговля с увеличенным лотом.
Итак,получив бесценный опыт торговли на реальном счете-чем больше плечо,тем меньше залог,тем больше возможности поймать точку безубытка с моей тактикой.Но если увеличение кредитного плеча ведет к увеличению просадки за пункт с одним и тем же объемом сделки(если сделка объемом 0.1 ведет к бОльшей просадке за пункт при плече 1:600,чем та же сделка с тем же объемом при плече 1:100),то нужно тогда найти баланс плеча к уровню залога и следовательно уровню свободных средств.В этом и заключался мой вопрос в начале...Вопрос с плечом меня полностью запутал.
Далее,чтобы эффективнее "ловить" точку безубытка,нужно сделать в динамике лотэкспонент для каждого колена по следующей причине:цена иногда не дотягивает несколько пунктов до цены безубытка из-за того,что лотэкспонент постоянен для каждого колена.То есть:лотэкспонент=2,тогда выходит 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64 и т.д,но если лотэкспонент для колен со второго по пятое будет 2,а для шестого 3,то получится- 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.96.Шестому колену с объемом 0.96 будет проще дойти до точки безубытка,нежели колену с объемом 0.64.Все лотэкспоненты нужно будет оптимизировать и посмотреть,что покажет тестер.Лотэкспонент для каждого колена должен уменьшить расстояние до точки безубытка.Моя просьба в ветке "Делаем советники бесплатно"-дохлый номер,потому что там очередь и доработанный советник как я понял придется ждать несколько месяцев,прежде чем протестировать его.Вопрос с доработкой можно как-то решить эффективнее?
У меня еще есть вопросы и предложение,но они будут уместны,когда я разберусь с выше сказанными...
