Сообщений в теме: 13

[Metis]

Торговля с использованием уровней Ди Наполи - Joe Dinapoli "Trading With DiNapoli

Джо Ди Наполи - трейдер-ветеран, имеющий солидный, более чем 25-летний опыт биржевой торговли. Он упорный исследователь, всесторонне изучающий рынок, всемирно признанный лектор и широко известный писатель. По образованию Джо специалист в области электротехники и экономики. Свое второе "неофициальное" образование он получил в торговой комнате, метко названной "Бункером", битком набитой компьютерами и телекоммуникационным оборудованием, где начиналась большая часть ранних исследований Джо. Исчерпывающие исследования смещенных скользящих средних, создание им своего собственного Осциллятора-предсказателя™, и в особенности, практичный и уникальный метод Джо, основанный на применении соотношений ФИБОНАЧЧИ к ценовой оси, делают ДиНаполи одним из наиболее популярных экспертов современности. В качестве зарегистрированного С.Т.А. Джо более 10 лет преподавал свои методы в главных финансовых столицах Европы и Азии, а также в Соединенных Штатах. Только в 1996 г. г-н ДиНаполи провел семинары для больших аудиторий в 23 финансовых центрах земного шара. Его материалы появились в большом списке книг по торговле и публикациях по техническому анализу. Когда Чак ЛеБо (Chuck LeBeau) спросил своих читателей, кого из преуспевающих трейдеров они хотели бы проинтервьюировать, имя Джо ДиНаполи упоминалось чаще других. Аналогично "Atlanta Constitution" вспоминала работу Джо, ссылаясь на "волшебную власть" соотношений Фибоначчи на рынке. Джо использовал это волшебство, делая потрясающие и невероятно точные предсказания рынка на национальном телевидении снова и снова, особенно в отношении индексов фондового рынка и фьючерсов на процентные ставки. В качестве президента Coast Investment Software, Inc., компании, расположенной на Сиеста Кие в Сарасате, шт. Флорида, Джо продолжает развивать и использовать "высокоточные" методы торговли, уникальными и творческими способами сочетая комбинации ведущих и отстающих индикаторов. Он каждый год проводит ограниченное число частных обучающих программ в своей торговой комнате, а также делает свой подход к торговле доступным для других через свое программное обеспечение и материалы Торгового Курса.

[Metis]

СМЕЩЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Существует множество способов и типов начертания Тренда. Наиболее часто использу-ются линии Тренда (Trend lines) и Скользящие средние (Moving Averages). Имеются также Смещенные скользящие средние (Displaced Moving Averages), Скользящие средние полосы (Moving Average Bands), Полосы отклонения (Deviation Bands), MACD, RSI, стохастики и так далее. Существует почти столько определений "Тренда", сколько есть трейдеров.
Я использую два, только два, специфических метода начертания Тренда. Вот они:

1. Смещенные скользящие средние.
2. Комбинация MACD/Stochastic

Следующие три варианта DMA:
- 3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода.
- 7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов.
- 25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов.
Для краткости, они показываются следующим образом:

3x3
7x5
25x5

Я использую в качестве периодов дневной, недельный и месячный масштабы. Квартальный и годовой периоды работают также хорошо, но меня мало интересуют эти Временные Структуры.

3x3 - для краткосрочной работы, - чрезвычайно эффективна на быстро двигающихся рынках.
7x5 - DMA на более долгосрочной основе, которую многие нашли полезной при анализе фондового рынка.
25x5 - моя долгосрочная DMA.

[Metis]

КОМБИНАЦИЯ MACD/STOCHASTIC

Предпочтительный стохастик имеет следующие четыре переменные:
1. восемь периодов для рассмотрения (восемь дней, восемь часов и т.д.)
2. три периода сглаживания для быстрой линии
3. три периода сглаживания для медленной линии
4. модификацию для типа Скользящей средней, чтобы выполнить сглаживание желаемым образом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИКА

Если быстрая линия пересекает медленную ниже 25 и выходит выше 25, это говорит о наличии восходящего тренда. Когда быстрая линия пересекает медленную выше 75 и опускается ниже 75, образовывался нисходящий тренд.

[Metis]

КОМБИНАЦИЯ MACD (DEMA) СО СТОХАСТИКОМ

Суть этого метода использовать Стохастик традиционным способом и фильтровать его с помощью сигналов DEMA на покупку или продажу. Другими словами, Стохастик и DEMA должны оба указывать на покупку или оба на продажу, прежде чем возникал подтвержденный сигнал о восходящем или нисходящем Тренде. Так что же такое сигнал на покупку DEMA? И вообще, что такое DEMA? DEMA - это производная от MACD4 (Схождение-Расхождение Скользящих Средних - Moving Average Convergence Divergence). Этот инструмент разработал Джеральд Эппел (Gerald Appel) для анализа тренда ценных бумаг. Как говорит сам г-н Эппел, MACD весьма простой индикатор. Вы берете разницу двух скользящих средних, построенных от цены, и создаете скользящую среднюю этой разницы. Разница между двумя первоначальными скользящими средними и скользящей средней может быть нанесена на график как две линии: одна быстрая, другая - медленная.


• Комбинация MACD/Стохастик применима для всех Временных Структур,
что мы используем.
• Значения, которые я беру для MACD (DEMA): 12-26-9 кто хочет может брать 9-19-9
• Значения, необходимые мне для преднамеренно ослабленного
Предпочтительного Стохастика: 8-3-3.

[Metis]

"СИГНАЛ ДВОЙНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ" ИЛИ КОРОТКО - "ДВОЙНОЕ РЕПО"

Ниже показанный рисунок демонстрирует идеализированное Двойное РеПо (Double RePo, Double Repenetration), обладающее своими собственными специфически идентифицируемыми особенностями.

1. Бару сигнала Двойного РеПо должны предшествовать как минимум 8-10 периодов активного "толчкового" движения рынка; 15 или больше - еще лучше. То, что представляет собой "Толчок" (thrust), гораздо легче увидеть, чем определить. Это хорошая новость.



2. После восходящего толчка нам нужно получить закрытия ниже, выше и снова ниже 3x3, прежде чем создастся сигнал на продажу. Обратное справедливо для нисходящего толчка.
3. Необходимо, чтобы вершины (или основания), сформированные барами, как показано на приведенном рисунке, располагались довольно близко друг к другу.
4. Ширина вершины (или основания) от начального пересечения до последующего пересечения (после разворота) не должна превышать 8-10 баров. Три или четыре бара - намного лучше.
5. Сигнал остается в силе, пока не будет достигнута главная Точка Разумной Прибыли (определим ее позже, на рисунке представлена в виде точки "М"), или пока не будет преодолен при закрытии уровень 0,618 коррекции "*" во время обратного движения от самой дальней точки области консолидации (после второго пересечения) к самой дальней точке толчка. Когда мы доберемся до анализа Фибоначчи, эта идея станет понят¬-
нее. Выражаясь терминами, которые я раскрою позже, вы создаете ряд сопротивлений
и ждете, когда уровень разворота "*" будет преодолен ценами закрытия.
6. Для Двойного РеПо я использую следующие периоды: дневной, недельный и месячный, хотя превосходные результаты и на 30-минутных и часовых графиках. В ходе торгов в конкурсе буду испоьзовать и эти периоды.

[Metis]

ПРИМЕРЫ ИЗ РЫНКА:

[Metis]

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ДВОЙНОЕ РЕПО
1. Во-первых, вы должны иметь Подтвержденное Двойное РеПо, как показано на Рисунке.



2. Сигнал Двойного РеПо считается несостоявшимся и отрицается, когда цена на момент закрытия преодолевает уровень Фибоначчи "*" при обратном движении. Это наш сигнальный бар. После него ожидается сильное движение вверх.
3. Выходите в точке, соответствующей существенной Цели Разумной Прибыли, или -
на Подтвержденном сигнале Тренда, определенном 3x3, не подтверждающем действие, ожидаемое при Неспособности.

Этот сигнал один из немногих случаев, когда вы полностью разворачиваетесь в своей первоначальной позиции. Возможно и агрессивное вхождение в рынок (открытие новой позиции) на максимуме сигнального бара Несостоявшегося Двойного РеПо даже после самого небольшого отката. Дело в том, что этот сигнал — сигнал Направления. Не играйте с ним. Сойдите с его пути и следуйте за ним! На Рисунке мы отчетливо видим Двойное РеПо, которое терпит неудачу, превышая на откате точку "*". Оказавшись на длинной стороне рынка, вы имеете два места выхода. Точка "СОР" (не показана) могла бы быть вашей расчетной точкой получения прибыли по Фибоначчи. Пересечение при закрытии в обратную сторону ниже 3x3 - ваш защитный ордер на выход из рынка. Этот защитный стоп способен принести вам прибыль или убыток в сделке в зависимости от того, когда и где цена пересекает 3x3. Независимо от тактики, сигнал остается в силе, пока не достигнута существенная целевая Точка Разумной Прибыли, или вы не получаете Подтвержденный сигнал Тренда, направленный против ожидаемого курса Движения.

[Metis]

Уровни Фибоначчи
Джо Динаполи описал в своей книге 4 стратегии входа по фибоначчи.Тоесть мы входим не шаляй валяй а от важных уровней.К сожалению некоторые стратегии я непонял так что опишу которые понял и свои методы.

[Metis]

Итак первая стратегия входа называется (Бонсай)



На рисунке мы видим что вход у нас был на уровне 38.2.Как только цена у нас пробила 38.2 мы открываем позицию на покупку.Стоп-Лосс мы ставим на уровне 23.6 по фибоначчи.А Тейк-Профит на уровень 50.0 или 61.8.По идее Тейк Профит можно всегда ставить на уровень 61.8.Но бывают такие ебанутые случаи когда цена отбивается от уровня 50.0.Поэтому я так и сделал после того как вы купили от 38.2 позицию можно закрыть в прибыли на уровне 50.0.Ну а если невидно разворота то смело закрывайте позицию на уровне 61.8 в прибыли.

[Metis]

Вторая стратегия входа называется (Кусты)



На рисунке видно что мы входим как только цена пробила уровень 61.8.Стоп-Лосс ставим на уровень 50.0.А Тейк-Профит на уровень 100.0

[Metis]

Третья стратегия входа называется (Сапёр А)



Этот метод входа классический и его знают все.Входим мы как только цена отбилась от уровня 61.8 на продажу.Стоп-Лосс ставим на уровне 76.4.А Тейк-Профит на уровне 38.2.

[Metis]

И 4 стратегия входа называется (Сапёр Б)


Входим на продажу от уровня 38.2.Стоп-Лосс ставим на уровень 50.0.Тейк-Профит ставим на уровне 23.6.Также можно позицию закрыть в прибыли ниже или на уровне 0.0.Все зависит от обстоятельства

[Metis]

Пример Торговой Системы



Итак на рисунке видно Moving 3-3 и 25-5 указывает что тренд восходящий.MACD также показывает что пересек 0 линию и начался восходящий тренд.Стохастик направлен положительно вверх.По Фибоначчи видим что уровень 38.2 пробит значит открываем позицию на покупку.

Обратите внимание на Стохастик который изображен на картинке.Он уже показывает что перекуплен.Новички бы уже продавали или назовём их слабыми игроками.А мы наоборот покупали.

[Laburyaka]

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ДВОЙНОЕ РЕПО
1. Во-первых, вы должны иметь Подтвержденное Двойное РеПо, как показано на Рисунке.



2. Сигнал Двойного РеПо считается несостоявшимся и отрицается, когда цена на момент закрытия преодолевает уровень Фибоначчи "*" при обратном движении. Это наш сигнальный бар. После него ожидается сильное движение вверх.
3. Выходите в точке, соответствующей существенной Цели Разумной Прибыли, или -
на Подтвержденном сигнале Тренда, определенном 3x3, не подтверждающем действие, ожидаемое при Неспособности.

Этот сигнал один из немногих случаев, когда вы полностью разворачиваетесь в своей первоначальной позиции. Возможно и агрессивное вхождение в рынок (открытие новой позиции) на максимуме сигнального бара Несостоявшегося Двойного РеПо даже после самого небольшого отката. Дело в том, что этот сигнал — сигнал Направления. Не играйте с ним. Сойдите с его пути и следуйте за ним! На Рисунке мы отчетливо видим Двойное РеПо, которое терпит неудачу, превышая на откате точку "*". Оказавшись на длинной стороне рынка, вы имеете два места выхода. Точка "СОР" (не показана) могла бы быть вашей расчетной точкой получения прибыли по Фибоначчи. Пересечение при закрытии в обратную сторону ниже 3x3 - ваш защитный ордер на выход из рынка. Этот защитный стоп способен принести вам прибыль или убыток в сделке в зависимости от того, когда и где цена пересекает 3x3. Независимо от тактики, сигнал остается в силе, пока не достигнута существенная целевая Точка Разумной Прибыли, или вы не получаете Подтвержденный сигнал Тренда, направленный против ожидаемого курса Движения.

пожалуйста, объясните мне как вычисляется точка, помеченная на рис *