Сообщений в теме: 32

[Metis]

Торговая тактика "Серфинг"

(автор статьи В.Баришполец)

Как следует из названия, эта тактика ориентирована на следование за волнами рынка. Хотя эта ее особенность определяется сигналами и порядком входа в рынок, а вот выход из рынка достаточно универсален, он описан выше, как второй подход. Это я к тому, что эти две составляющие могут быть легко разъяты и "подключены" к другим, базирующимся на других принципах.
Порядок входа, сигналы на вход - описание этого займет довольно много времени, поэтому мы вначале разберемся подробно с закрытием позиции, потом уже приступим к "сладкому".
И в этой тактике, как и во всех прочих, успешный выход, как мне представляется, в большей степени определяет эффективность тактики в целом. Именно при затягивании выхода из прибыльной позиции трейдер получает или очень мало, или даже убытки. Именно при недостаточно решительном исполнении трейдером собственных стопов депозит оказывается уничтоженным. Рынок всегда дает шанс, но далеко не всегда мы его используем.
Я напомню ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА закрытия позиции:

Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.
Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону.
Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.
Эти принципы будем выполнять, независимо от того, находится ли позиция в профите, или лоссе.
Поясню и уточню каждое положение:
Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.
Разумеется, под сигналами мы здесь понимаем различные комбинации графика цены и инструментов технического анализа. О конкретных сигналах, применяемых в данной тактике, речь пойдет позже, здесь я хочу уточнить несколько характеристик сигналов.
Будем использовать понятия незавершенный - завершенный сигнал, неподтвержденный - подтвержденный сигнал. В чем разница? Чем долго описывать приведу простой пример: одним из общеизвестных сигналов к открытию позиции является пересечение ценой средней. При этом считается, что сигнал завершенный, когда временной интервал (бар) закрывается после пересечения выше или ниже цены. Однако беглый взгляд на график показывает, что такой сигнал безнадежно отстает, и открываться уже поздно. Поэтому трейдер вынужден действовать несколько раньше, до завершения бара, а тогда, когда происходит пересечение ценой средней. Это незавершенный сигнал. Следует ли использовать такие сигналы? Обязательно, иначе тредер будет чаще всего открываться поздно, невпопад.
Предположим, цена пересекла среднюю снизу вверх, подав незавершенный сигнал на покупку, и тредер открыл позицию. Когда бар закроется выше цены - сигнал подтвердится. Теперь это - подтвержденный сигнал. Некоторые сигналы являются комбинацией нескольких инструментов, и они усиливают или ослабляют сигнал. Но может оказаться, что бар вернулся под среднюю, и закрылся там. Таким образом, сигнал не подтвердился, и в соответствие вышеприведенному правилу, следует немедленно закрыть позицию. Также неподвержденный сигнал формируется, если используется в комбинации с другими сильными сигналами, которые вдруг показали противоположный результат (например MACD двинулась вниз).
(Сразу отмечу - эти сигналы тактика "серфинг" не использует, это просто пример).
Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону.
Я убежден, что в любой тактике следует, кроме специфических сигналов, использовать значимые уровни. Особенно важны уровни размещения массовых стопов. Как их узнать? Во первых, следует читать новостные ленты, там всегда эти уровни указываются, и довольно точно. Во - вторых, просто посмотрите на график, и представьте, где бы Вы сами поставили стопы. Уверен, Вы поставите их именно там, где ставят большинство трейдеров. Так вот, при пересечении этих уровней происходит либо отскок движения, особенно коррекционного движения, либо пробой, что происходит часто при движении по тренду. При этом происходит довольно резкое изменение цены. Это можно и нужно использовать для получения прибыли, на этом основаны тактики, работающие на "пробое волатильности". "Серфинг" не является такой тактикой, но при приближении к такому уровню надо быть предельно осторожным и действовать решительно чуть раньше пробоя, потом будет поздно.
Приведу небольшой пример. Мы будем использовать, в первую очередь, разворотные сигналы, чтобы идти синхронно с волной движения. Но, при покупке, например, чуть выше уровня стопов на продажу, нужно очень внимательно следить за рынком, так как в случае пробоя этого уровня рынок может за несколько минут оказаться на фигуру (100 пунктов) ниже Вашей покупки. Я обычно под такими уровнями ставлю стоп с разворотом, и практически всегда это не только спасает, но и дает прибыль.
Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.
Редко кто из начинающих трейдеров при планировании сделки (кто вообще планирует) устанавливают "время жизни позиции". Тем не менее - это представляется мне довольно важным моментом. В тактике "серфинг" ограничим время жизни торговой сессией, то есть, все открытые позиции в час ночи должны быть закрыты, не взирая на их состояние. Почему такое требование? Опыт показывает, что если за день Ваша позиция не подтверждена рынком, ее следует ликвидировать, так как вероятность еще большего ухудшения весьма велика. Утро вечера мудренее.

Вышеперечисленные правила в основном описывают экстренные меры, и их цель - спасти трейдера от больших убытков в случае ошибки (не подтверждения) при открытии позиции. Гораздо приятней закрывать позицию с прибылью, и об этом сейчас поговорим.
Основные правила я уже изложил в предыдущей рассылке, остается их "наполнить" конкретными цифровыми показателями. Еще раз подчеркну - не спрашивайте меня, почему они именно такие, просто мне такие нравятся. Попробуйте другие, поэкспериментируйте.
1 этап. Разбег.
Итак, через какое то время после открытия позиции стал "образовываться" профит. Это бывает практически с каждой позицией. При достижении профита 10 пунктов я ставлю мысленный стоп на уровне цена открытия + 1 пункт. Теперь, если цена "откатывает" и остается меньше чем 5 пунктов профита, я немедленно закрываюсь. При этом, если во время запроса профит опять "прыгает" больше 10 пунктов - я не закрываюсь, а вот если он меньше 5, или (особенно) уже в минусе - я закрываю позицию в экстренном порядке. Что если я закрыл позицию, а цена развернулась и пошла опять в ту же сторону (куда было открытие)? Если сигнал на открытие сохранился - опять открываю позицию. Если нет - жду очередного сигнала.
Этот алгоритм действий многие сочтут "пипсоедством", и напрасно. Это просто технология относительно безопасного старта. Что делает "пипсоед" в ситуации, когда позиция дает 3 - 5 пунктов? Он просто закрывает ее. Здесь же другое, здесь - быстрая и немедленная реакция в случаях, когда рынок не подтверждает нашу постановку. Но целью нашей являются не несколько пунктов, а несколько десятков (по крайней мере).
2 этап. Отрыв.
После преодоления отметки в 15 пунктов профита я ставлю стоп на +5 пунктах, и жду развития дальнейших событий.
3 этап. Набор высоты.
После преодоления отметки 25 пунктов, в зависимости от волатильности рынка, я или закрываю позицию (при флэте), так как 25 пунктов в день достаточно для удвоения депозита за месяц работы, или, если цена достаточно уверенно движется в направлении роста прибыли, "трейлингую" стоп через каждые 10 пунктов на расстоянии 30 - 50 пунктов. Выбор конкретного расстояния зависит опять же от характера поведения рынка.
Когда же закрывать позицию? На всех этих этапах следует помнить о трех правилах немедленного закрытия позиции. Так что я закрываю позицию, если, конечно, дошел до третьего этапа, когда вырабатывается сигнал на открытие позиции в противоположном направлении, или день заканчивается. При этом, конечно, можно открываться в другую сторону. Я же, когда план дня "по сбору прибыли" выполнен, перехожу к другим, более спокойным, занятиям. Как говорят японцы: "удачу надо подкармливать". Обычно у меня первая транзакция - прибыльная, вторая - убыточная, и приходится потом весь день трудиться, чтобы как то выправить положение. Так зачем? Чтоб согреться? Впрочем, может у Вас по - другому…

Кому - то нравится селедка, а кому - пирожные, а третьи любят и то, и другое, но - с кетчупом. Также и в торговле - должна быть определенная свобода, иначе беда. Поэтому мы предусмотрим в тактике "серфинг" возможность работы в соответствии с первым подходом. При этом действия трейдера значительно упрощаются и работа в целом не является такой напряженной.
Последовательность действий при этом выглядит так:
" после открытия позиции устанавливаем стоп - лосс ордер;
" по мере движения рынка в сторону роста прибыли переносим стоп, поджимая прибыль, будем это в данной тактике делать не на каком то фиксированном расстоянии, а на определенных уровнях;
" закрытие при достижении запланированного уровня прибыли либо при срабатывании стоп - лосса.
Все просто, однако придется порой пережидать довольно значительные откаты против позиции. Но для многих это более предпочтительно, чем "выскакивать" из рынка при малейшей опасности, и часто опять открывать позицию (прыгать в холодную воду).
Сразу вопрос - а как лучше? Я уже говорил как - то: в принципе, все (более менее разумные) тактики при четком исполнении имеют примерно одинаковую эффективность (как ни парадоксально). Поэтому вся проблема в том, чтобы выбрать подходящую Вам лично, Вашему темпераменту, выдержке, уровням жадности и страха (смелости). Если Вам это удастся - и работа пойдет, и вред Вашему организму будет минимальным (все же нагрузки трейдер переживает чрезмерные, куда там на скалу лезть, или с "тарзанки" прыгать, и рядом не стоит…). Только не надо менять и комбинировать, хотя бы в пределах одной транзакции, это опасно. Если уж выбрали какой то алгоритм - следуйте ему неукоснительно, пока не закроете позицию (а лучше - пока не отработаете торговую сессию).

Сигналы, используемые для открытия позиции в тактике "Серфинг"
В рассматриваемой тактике я использую довольно простые и наглядные сигналы, формирующиеся на графиках японских свечей и (или) баров, т.н. незавершенные фракталы, в сочетании с простой средней с порядком не меньше 21.
С понятием "фрактал" широкую публику познакомил Билл Вильямс в известной книге "Торговый Хаос". Хотя его определение фрактала меня лично несколько "коробит". Я постараюсь "на пальцах" объяснить этот звучный термин, не искажая его математической сути, и по возможности кратко.
Фрактал - основной "кирпичик" хаоса. Хаос - высокоэнергетическое состояние, свертка бесчисленного множества процессов, противоположное полной упорядоченности ( например - кладбищу, наверное о нем мечтают многие политики, выступающие за наведение "порядка в стране". Извините, отвлекся. ), в котором существуют "зародыши" самых разнообразных процессов (в идеальном хаосе - всех процессов, видимо такое состояние и породило нашу вселенную и все процессы в ней). Идеальный хаос имеет бесконечную энтропию (неопределенность).
Теперь, когда мы разобрались, что куча мусора посреди квартиры - это не совсем хаос, но - процесс, более приближенный к хаосу, чем к упорядоченному состоянию, мы легко можем заметить, что поведение цены на рынке также имеет очень часто ХАОТИЧЕСКИЙ характер. Но не всегда. Иногда поведение рынка вполне целенаправленно и упорядоченно, мы говорим тогда о том, что рынок трендовый, направленный. Таким образом весь график цены можно разбить на участки флэта, или шума, или УЗЛОВ ХАОСА, которые по сути и являются совокупностью фракталов, и более менее определенного и упорядоченного процесса движения цены. Причем очевидно, что эти процессы как бы зародились внутри фрактала. Почему я сказал выше, что определение Вильсона не совсем корректно? Да потому, что фракталами являются все такие зашумления, все флэты, в них происходит накопление энергии и рождение последующего движения, а не только конкретные фигуры, выделенные В.
Закономерно возникает блестящая идея - проанализировать все фракталы, и найти закономерность, позволяющую по виду фрактала определить процесс, который зарождается в нем. Идея не такая уж и фантастическая, и такие исследования ведутся, мной, в том числе, однако результаты такого прогноза также имеют вероятностный характер, и с весьма небольшим превышением вероятностей. "Если хочешь рассмешить бога - поведай ему о своих планах". Наиболее перспективным здесь является выявление момента, когда зародившийся процесс только начинает развиваться. Вот этим и займемся.
Вильсон выделил из бесконечного множества определенное сочетание, которое и мы будем использовать. Он назвал это сочетание "фрактал", мы назовем - разворотный фрактал (как мы выяснили - далеко не каждый фрактал - фрактал Вильсона). Это сочетание представляет собой последовательность из 5 свечей, образующих "птичку".

[Metis]

полный текст стратегии с картинками можно скачать здесь

[Wizard]

полный текст стратегии с картинками можно скачать здесь

А есть ли сам эксперт по этой торговой стратегии. Насколько я знаю, на официальном сайте они продают его по 300 бакинских за штучку!!! Может кто то уже гденить выложил? Было бы интересно потестить.

[Metis]

у меня нет данного эксперта.Тоже с удовольствием поюзал бы.Тем более канальные системы мне весьма нравятся.

[Elliot]

Не стал открывать новую тему, так как стратегия, которую привожу ниже В. Баришпольца. Стратегия называется «Пробой средней».
Все действия по данной стратегии совершаем по закрытию указанного торгового дня. Временной интервал лучше всего H1, H4, но подойдет и меньший. Внутри торгового дня ничего делать не нужно. Открытие и закрытие торговой позиции происходит только отложенными ордерами.
Сигнальная линия стратегии - экспоненциальная средняя с периодом 3 и сдвигом вперед (в будущее) - 3. Пересечение телом свечи экспоненциальной средней - ставим отложенные ордера на покупку Н+5 п. (если свеча закрыта как восходящая), или на продажу L -5 п. (если свеча закрыта как нисходящая). Касание нижней тенью свечи скользящей средней - ставится отложенный ордер на покупку Н+5 п. Касание верхней тенью свечи скользящей средней - ставится отложенный ордер на продажу L -5 п. Отложенный ордер отменяем только при возникновении на графике противоположного сигнала. Переносим ордер, если возникает сигнал в ту же сторону (покупка или продажа), но более выгодный (выше при продаже или ниже при покупке).
После открытия торговой позиции стоп-лосс ставится на противоположном конце свечи -(+) 5 п. Затем стоп-лосс или переносится в безубыток, или переставляется ближе на минимум двух последних закрытых свечей при покупке или максимум двух последних закрытых свечей при продаже. Это необходимо делать на каждой новой закрытой свече до закрытия торговой позиции.

Когда торговая позиция открыта, на новые сигналы не реагируем, и дополнительных позиций открывать не следует. Открытие позиции на каждом торговом сигнале, при уже открытых торговых позициях не был исследован В. Баришпольцом.
В дополнение несколько правил:
1. Стоп-лосс в сторону увеличения никогда не переносится.
2. Ордер необходимо ставить только на часть тела свечи пробившей среднюю. При восходящей свече ставим ордер на покупку на ее максимум, при нисходящей ставим отложенный ордер на минимум.
3. Если после заключения сделки, не можем позицию поджать в безубыток, и две следующие после свечи открытия свечи заканчиваются хуже цены при открытии позиции, ставим тейк-профит +5 п.
4. Если позиция закрыта в безубытке или по тейк-профиту, следующая свеча не касается экспоненциальной средней но идет в том же направлении (выше или ниже предыдущих 3-х свечей) - ставим отложенный ордер на ее конце по направлению движения (закрытия).
5. Если свеча упирается в скользящую с сильным наклоном, пересекает ее только хвостом, а телом так и не смогла пересечь, и очевидно, что следующая свеча начнется за средней - необходимо поставить ордер на хвосте этой свечи за линией средней.
6. Ближе чем 10 п. от окончания торгового дня безубыток ставить не нужно.

[Batmannk]

У меня где то валялись все советники по стратегиям Баришпольца... Ничего путнего я из них выжать не смог... Хотя некоторые что то особо даже и не работали вроде. Ну если кому нужно могу выложить)

[Angelina]

Среди прочих успешных стратегий, которые эффективно используют трейдеры, существует универсальная стратегия форекс, которая именуется «Серфинг». Такое название она получила, благодаря своей основной особенности, а именно появление сигналов на вершине и дне каждой новой волны, образующейся на ценовом графике. Это достаточно простая торговая система с использованием фракталов Вильсона и средней скользящей.

[Angelina]

Существует немалый риск, с которым сопряжена такая универсальная стратегия форекс, однако это достаточно малая цена за прибыльность, ожидаемую трейдером в перспективе. Риски напрямую связаны с тем, что в основе стратеги лежит использование незавершенных фракталов Вильсона

[Angelina]

Вторым моментом становится психологическая напряженность, которую вызывает эта универсальная стратегия форекс. Ведь при использовании незавершенных сигналов и недостаточно информативной средней скользящей могут возникнуть ситуации, когда рынок повернул против совершенной сделки и необходимо вовремя закрыть ее для минимизации убытков.

[vlaaaaad]

Вторым моментом становится психологическая напряженность, которую вызывает эта универсальная стратегия форекс. Ведь при использовании незавершенных сигналов и недостаточно информативной средней скользящей могут возникнуть ситуации, когда рынок повернул против совершенной сделки и необходимо вовремя закрыть ее для минимизации убытков.

Полностью с вами согласен коллега.Потому что нервная составляющяя пожалуй наиболее важная в этой всей стратегии.ведь когда ты считаешь что открываешь сделку по стратегии ты все равно потом когда видишь что у тебя висяк,кароче ты начинаешь нервничать и хочешь что то уже сделать а оно не выходит.И все из за нервов.Даже можно ступить и закрыть висяка а висяк то был не большой и надо было просто не много посмотреть на него и подождать а потом сам он возьмет и подымится куда надо.Не так ли?

[vlaaaaad]

Среди прочих успешных стратегий, которые эффективно используют трейдеры, существует универсальная стратегия форекс, которая именуется «Серфинг». Такое название она получила, благодаря своей основной особенности, а именно появление сигналов на вершине и дне каждой новой волны, образующейся на ценовом графике. Это достаточно простая торговая система с использованием фракталов Вильсона и средней скользящей.

То есть эта торговая система в принципе очень похожа на стратегию скальперов только аверное не множко побольше запас так сказать хода курса правильно я вас понимаю?И тогда наверное рассчитана на краткосрочную торговлю чтоб за пару минут закрывать сделки.

[vlaaaaad]

У меня где то валялись все советники по стратегиям Баришпольца... Ничего путнего я из них выжать не смог... Хотя некоторые что то особо даже и не работали вроде. Ну если кому нужно могу выложить)

Ну конечно же очень интересно даже вы что!Если может вы случайно где то найдете у себя или где то еще то очень бы вас попросил выложить то есть поделиться о всеми.Интересно взглянуть что за торговая стратегия баришпольца такая.Кстати вы пробовали на ней торговать?

[vlaaaaad]

Вторым моментом становится психологическая напряженность, которую вызывает эта универсальная стратегия форекс. Ведь при использовании незавершенных сигналов и недостаточно информативной средней скользящей могут возникнуть ситуации, когда рынок повернул против совершенной сделки и необходимо вовремя закрыть ее для минимизации убытков.

Кроме не достаточно информативнй скользящей средней трейдера также может застать в расплох и какие то выступления мировых лидеров которые всего лишь одним своим ляпом могут так курс развернуть что в одном месте горько станет или по крайней мере не сладко.

[vlaaaaad]

 

полный текст стратегии с картинками можно скачать здесь

А есть ли сам эксперт по этой торговой стратегии. Насколько я знаю, на официальном сайте они продают его по 300 бакинских за штучку!!! Может кто то уже гденить выложил? Было бы интересно потестить.

 

А вы думаете что если просят аж триста долларов то он будет торговать?Знаете можно выставить цену и в тысячу долларов или там десять тысяч долларов для особо продвинутых в финансовом плане клиентов.Но ведь нету разницы потому что если точно будет прибвльный тогда можно и миллио на счет поставить и заработать столько же.

[ixion]

 

Вторым моментом становится психологическая напряженность, которую вызывает эта универсальная стратегия форекс. Ведь при использовании незавершенных сигналов и недостаточно информативной средней скользящей могут возникнуть ситуации, когда рынок повернул против совершенной сделки и необходимо вовремя закрыть ее для минимизации убытков.

Кроме не достаточно информативнй скользящей средней трейдера также может застать в расплох и какие то выступления мировых лидеров которые всего лишь одним своим ляпом могут так курс развернуть что в одном месте горько станет или по крайней мере не сладко.

 

Торговая система "Серфинг" лично мне напоминает ТС, по которой я сам торговал некоторое время и которая заключалась в торговле сугубо по трендовым движениям. Часто для максимального профита входы и доливки делал на небольших откатах но по направлению тренда.