Сообщений в теме: 264

[SeMI]

Дневник трейдера

Как и в любом важном деле, здесь нет мелочей, Вы должны записывать в дневник любую информацию, относящуюся к вашей торговле. В основном это время входа, время выхода, длинная или короткая позиция, конечный результат, сигналы для входа и выхода из сделки, примененная стратегия. Особо обращаем Ваше внимание на необходимость записывать свое эмоциональное состояние во время совершения торговых операций.

Вести дневник нужно таким образом, чтобы в любой момент иметь доступ к информации, характеризующей каждую сделку. Удобнее всего держать статистику в электронном виде (к примеру, Excel), по мере необходимости сопровождая её графической информацией (скриншотами или видеозаписями сделок).

Перейдем к анализу дневника трейдера.

1. Каждый трейдер рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ранее отлично работавшая стратегия перестает давать прибыль, и сразу возникает вопрос: «Что я делаю не так, ведь еще неделю назад все работало». Правильный ответ – рынок меняется, и Ваша задача – понять это и соответствующим образом изменить торговую стратегию.

Таким образом, самое первое, что нужно анализировать в дневнике – величина средней убыточной сделки. Если она не превышает запланированную либо среднестатистическую за прибыльный период – беспокоиться не о чем. Но если средние убытки растут – у Вас серьезная проблема. Нужно выяснить, что послужило причиной – либо это систематическое несоблюдение собственных правил для Вашей стратегии, либо стратегия уже не дает нужных результатов. Не забывайте – рынок меняется очень часто. Но в любом случае необходимо срочно принимать меры по устранению убытков - в первом случае это ужесточение дисциплины, во втором – изменение стратегии

Самая распространенная ошибка трейдера – систематическое превышение собственного стоп-лосса, что неизбежно приведет к потере депозита, это лишь вопрос времени. Казалось бы, что может быть проще – остановиться на определенном уровне убытка в день – но стрессы, страх, жадность заставляют нас терять все больше и больше, надеясь на чудо, которое, как правило, не происходит. Если эта проблема у вас присутствует, рекомендуем Вам нашу программу

Железная дисциплина

2. Второе, на что нужно обращать внимание – отношение количества убыточных сделок к прибыльным, а также отношение фактических убытков к прибылям. Эти величины являются основными характеристиками стратегий, и для каждой стратегии свои. Единственное, что можно сказать – стратегия считается хорошей, если обеспечивает в 4 и меньше раза меньше убытков, чем прибылей. Слишком большое количество убыточных сделок может говорить о еще одной серьезной проблеме: Вы не контролируете соотношение сделок по своей стратегии. То есть, увлекаетесь, не воспринимаете убытков. Эта проблема существует у всех без исключения трейдеров, и важно отслеживать свое эмоциональное состояние в такие моменты чтобы не допустить больших потерь.

3. И третье – средняя прибыльная сделка. Эта цифра характеризует ваше умение давать прибыли течь, не закрывать позицию раньше времени. Если она ниже запланированной – Вам нужно работать над условиями выхода из сделки, что, кстати, зачастую гораздо сложнее входа. Мы рекомендуем Вам уделить особое внимание графическому фиксированию сделок (скриншоты), это поможет Вам улучшать и оттачивать Ваши торговые стратегии.

Таким образом очевидно, что затрачивая очень небольшое время на ведение дневника трейдера, Вы получаете возможность в любой момент проследить динамику своих торгов, риски , оценить плюсы или минусы применяемых вами стратегий, контролировать мысли и эмоции практически при каждой Вашей торговой операции. Не секрет, что все успешные трейдеры ведут дневник в той либо иной форме. Поэтому не ленитесь, не ищите себе оправданий – и Вас неизбежно ждет успех в нашей профессии.

[SeMI]

Я довольно давно уже делаю так:
- при открытии сделки распечатываю график, на нём же делаю заметки и т.д.. Все это потом в папочку.
Вот такой вот дневник.

Но подумываю о созданни електронного. Просто есть потребность сохранить картинку на нескольких таймах, ну и т.д.. Ну и на счёт удобности - закатал на флешку и вперед!

[Fraction]

Вот несколько причин, почему надо вести дневник трейдера.

1. Не возможно всё помнить.
Через несколько месяц торговли, когда количество сделок составляет несколько десятков, а у кого-то их может быть и сотни, невозможно в деталях вспомнить, почему был выполнен вход и выход в той или иной сделке. Не помня, что привело трейдера к неудаче в какой-либо сделке, он будет обречен, повторять свою ошибку до бесконечности.

2. Журнал ведут профессиональные трейдеры.
Как известно, один из способов позволяющих добиться успеха в трейдинге или инвестировании, это не делать того, что делают постоянно проигрывающие трейдеры/инвесторы. Проигрывающие трейдеры не ведут журнал сделок, а значит, любому кто желает добиться успеха необходимо вести такой журнал.

3. Журнал помогает документировать то, как соблюдаются правила торговой стратегии.
Если не записывать причины побудившие войти в сделку или выйти из неё, то в будущем не возможно будет определить, что было причиной возможной серии убытков, из-за которых, наступило разочарование в собственной торговой стратегии.

Довольно часто можно видеть, как начинающие трейдеры перескакивают с одной стратегии торговли на другую, после того как получают несколько убытков. Чаще всего они говорят, что не работает сама стратегия, но такое заявление в большей степени является эмоциональным. Если не описывать в торговом журнале все сделки и не анализировать соответствовали ли они торговым правилам, то через месяц торговли, имея за спиной десятки сделок на разных рынках и инструментах, не возможно будет сказать, в чем была причина убытков. Или выбранная стратегия действительно не работает или просто многие из сделок были выполнены с нарушением правил, а значит, причиной провала была недисциплинированность самого трейдера.

4. Анализ убыточных сделок.
Ведение торгового журнала позволяет учиться на собственных ошибках. Если не вести журнал и не записывать в нем, для последующего анализировать убыточные сделки, то будет не возможно выявить закономерности, приводящие к неудачам. Вполне естественно, что в такие моменты у трейдера может возникнуть вопрос, что пошло не так и когда это началось. Ответ на этот вопрос может дать торговый журнал.

5. В трудную минуту торговый журнал может оказать поддержку.
У любого трейдера в процессе торговли на рынке, не зависимо от его профессиональности, время от времени наступают периоды убытков. В такое время, трейдер видит, что его торговый счет начитает проседать и у него подрывается доверие к самому себе и решениям, которые он принимает во время торговли. Так как в торговый журнал записываются все сделки, и убыточные и прибыльные, то появляется возможность восстановить уверенность в правильности своей торговли, обратившись к удачным сделкам. Описанные в журнале прибыльные сделки могут быть чем-то вроде путеводной звезды, они могут помочь вернутся к тому психологическому состоянию, которое было во время удачной торговли.

6. Логичное и своевременное изменение правил торговли.
Когда у трейдера есть набор правил, по которым он торгует (такой набор правил называется «торговым бизнес-планом») то, ведя журнал он сможет при необходимости вносит в них логичные и последовательные изменения. То есть, если возникнет такая необходимость, то изменения будут подкреплены статистикой, которую можно будет получить из торгового журнала, а не сделаны под воздействием эмоций, вызванных одной убыточной сделкой.

[Fraction]

Вот несколько колонок, которые могли бы быть в дневнике трейдера:

Дата и время открытия сделки. Эта информация может использоваться при дальнейшем анализе сделок. Например, не зная времени открытия сделки, не возможно будет узнать, сколько обычно длятся прибыльные и убыточные сделки. Или, например, при торговле на рынке Форекс можно будет узнать во время, какой торговой сессию получается больше прибыльных сделок, а во время какой убыточных и в дальнейшем избегать торговать в тот период, когда выходит больше всего убыточных сделок.

Дата и время закрытия сделки. Все, что было сказано про момент открытия сделки, в полной мере относится и ко времени закрытия.

Название инструмента. Указывая, на каком инструменте, была выполнена сделка (на Форекс это валютные пары) можно будет, к примеру, узнать волатильность какого из инструмента больше всего подходит для выбранной стратегии.

Покупка или продажа. Указывая данную информацию, можно будет узнать свою склонность к покупкам или продажам.

Размер лота. Одной из причин продолжительного периода проигрышей может послужить психологическая неподготовленность к выбранному для торговли размеру лота.

Цена открытия. Указывая цену, по которой был произведен вход в сделку, можно будет в дальнейшем вычислить значения других колонок торгового журнала.

Цена стоп лосса. Позволяет рассчитать размер первоначального риска. Используется для вычисления значений в других колонках журнала.

Цена закрытия. Позволяет рассчитать прибыль и убыток. Используется для вычисления значений в других колонках журнала.

Первоначальный риск. Его необходимо указывать как в пипсах так и в сумме.

Размер полученной прибыли или убытка. Здесь отражается размер полученной прибыли или убытка в пипсах и в сумме.

Соотношение риска к прибыли, колонка «R». Показывает во сколько раз полученная прибыль превысила первоначальный риск. Рассчитывается делением полученной прибыли/убытка на первоначальный стоп лосс. Например, если часто соотношение прибыли к убытку будет 2:1 или меньше, то может возникнуть необходимость пересмотреть свои правила управления сделкой, так как возможно из-за этих правил происходить слишком раннее закрытие сделки. Или может быть просто-напросто эти правила не соблюдаются, а выход происходить под влиянием таких эмоций как жадность и страх.

Причины для входа в сделку. Тут необходимо указывать, что повлияло на желание открыть сделку, это может быть правила выбранной торговой стратегии. А может быть, причиной для входа послужили эмоции вызванные, например какими-либо новостями. Анализируя в дальнейшем эту колонку, можно будет определить, что стало причиной убытка. Такой причиной может быть либо правила торговой стратегии, либо отсутствие у трейдера дисциплины.

Причины выхода из сделки. Причинами для выхода из сделки могут быть правила торгового плана или какие-нибудь другие причины. Их необходимо указать в этой колонке.

Максимальное движение цены до разворота. Указывая, какое расстояние прошла цена от момента входа в сделку до разворота рынка, можно будет узнать какой процент от движения цены получается брать, и делать соответствующие выводы.

Соблюдение торгового плана. После завершения сделки в этой колонке необходимо указать соблюдался ли торговый план, и какие были нарушения.

[SeMI]

Самая большая заслуга дневника в анализе уже прошедших событий. Без него Вы никогда не сделаете этого в таком качестве и скорее всего вообще его не сделаете.
Но здесь могут быть и большие подводные камни!
Настолько можно зацыклиться на истории что забыть о сегодняшнем дне. И ещё не надо забывать что рынок сильно изменчив, об этом пишет большинство успешных трейдеров. Так что знание самой истории не дает гарантии успеха, но некоторые козыри у Вас обизательно появдляться!

[citikot]

Я довольно давно уже делаю так:
- при открытии сделки распечатываю график, на нём же делаю заметки и т.д.. Все это потом в папочку.
Вот такой вот дневник.

Но подумываю о созданни електронного. Просто есть потребность сохранить картинку на нескольких таймах, ну и т.д.. Ну и на счёт удобности - закатал на флешку и вперед!

а если вы интрадейщик и у вас 20-30 сделок в день?

[sotnik]

Самая большая заслуга дневника в анализе уже прошедших событий. Без него Вы никогда не сделаете этого в таком качестве и скорее всего вообще его не сделаете.
Но здесь могут быть и большие подводные камни!
Настолько можно зацыклиться на истории что забыть о сегодняшнем дне. И ещё не надо забывать что рынок сильно изменчив, об этом пишет большинство успешных трейдеров. Так что знание самой истории не дает гарантии успеха, но некоторые козыри у Вас обизательно появдляться!

Согласен, дневник трейдеру нужен, сам веду. И кое-что из Вашего тоже добавлю. Кстати, такой дневник (скорее уж Гроссбух) и Инвестору необходим. Помогает понять, что с упром в данный момент происходит. Только у меня там ещё и привязка к индексу доллара (большинство Управляющих, именно с ним хорошо "котируются"). Но есть и кроссовики, с ними сложнее

[infovirus]

Согласен, дневник трейдеру нужен, сам веду. И кое-что из Вашего тоже добавлю. Кстати, такой дневник (скорее уж Гроссбух) и Инвестору необходим. Помогает понять, что с упром в данный момент происходит. Только у меня там ещё и привязка к индексу доллара (большинство Управляющих, именно с ним хорошо "котируются"). Но есть и кроссовики, с ними сложнее

Мое мнение обратное, дневник это лишняя трата времени, лучше закономерности выписывать. Визуальная память у Вас развивается с опытом. Лично мне они ничем не помогли, хотя я и вел дневник несколько лет назад.

[sotnik]

Мое мнение обратное, дневник это лишняя трата времени, лучше закономерности выписывать. Визуальная память у Вас развивается с опытом. Лично мне они ничем не помогли, хотя я и вел дневник несколько лет назад.

А по-моему, Вы, всё-таки добросовестно заблуждаетесь. По окончании ВУЗа, любой технарь (если он действительно учился для знаний, а не для "корочек"),некоторое время хранит конспекты лекций и всевозможные справочники, что называется "под рукой", и постоянно с ними сверяется. Года через три-четыре начинает понемногу выкидывать "ненужный хлам". Через пять лет на полке 2-3 справочника, да и то, "на всякий случай". Но это не значит, что ему справочники совсем небыли нужны. Просто он сам стал "ходячей энциклопедией", не заметив этого. Вам не нужен дневник, потому что Вы "Профи", но когда-то и Вы вели этот "ненужный хлам".

[SeMI]

А по-моему, Вы, всё-таки добросовестно заблуждаетесь. По окончании ВУЗа, любой технарь (если он действительно учился для знаний, а не для "корочек"),некоторое время хранит конспекты лекций и всевозможные справочники, что называется "под рукой", и постоянно с ними сверяется. Года через три-четыре начинает понемногу выкидывать "ненужный хлам". Через пять лет на полке 2-3 справочника, да и то, "на всякий случай". Но это не значит, что ему справочники совсем небыли нужны. Просто он сам стал "ходячей энциклопедией", не заметив этого. Вам не нужен дневник, потому что Вы "Профи", но когда-то и Вы вели этот "ненужный хлам".

Тогда выходит так что я пока что не профи так как пока что держу у себя всю эту макулатуру по форексу)
В некоторую иногда заглядываю так как бываю неуверен правильно ли трактую то или иное.
Хотя после технического университета я ни одного конспекта не оставил.......................... выбросил все и сразу)

Сейчас мой дневник по форексу выглядит как тряпка), у меня дочь чуть больше года зачастую с ним носится, представте себе какой у него вид)
Но я там ничего особого не записываю, так в начале недели некоторые сигналы, чтобы напротяжении недели про них не забыл.

[sotnik]

Тогда выходит так что я пока что не профи так как пока что держу у себя всю эту макулатуру по форексу)
В некоторую иногда заглядываю так как бываю неуверен правильно ли трактую то или иное.
Хотя после технического университета я ни одного конспекта не оставил.......................... выбросил все и сразу)

Сейчас мой дневник по форексу выглядит как тряпка), у меня дочь чуть больше года зачастую с ним носится, представте себе какой у него вид)
Но я там ничего особого не записываю, так в начале недели некоторые сигналы, чтобы напротяжении недели про них не забыл.

Скромничаете, да? Я вот в прошлом году ещё на демке "работал" Как-то в начале февраля, "пополнив" очередной слитый счёт виртуальной штукой баксов, я заявил на форуме, что завязываю "сливать" (мол, и так умею это делать великолепно) и, предполагаю на этот раз "разогнать" счёт. И предложил делать ставки (в шутку конечно). И тут же получил пари. Мол, раз я такой "опытный сливатор", то почему бы мне не слить эту штуку за месяц, минимальным лотом, не более 10 сделок. Ставка - десять Баксов. Я самонадеянно согласился! ХА! Евра летела вниз, как на саночках, за одну сделку я умудрялся терять по 200 баксов (это когда я пытался "заработать" ), почему бы и не забрать этот американский червонец, раз его столь любезно предлагают? 7 марта я признал поражение. На счету оставалось чуть больше сотни баксов, а этого хватало для открытия 11 позы. Проигрыш я конечно перечислил, на телефон. А потом засел за журнал. Оказалось, я мог выиграть пари всего за 4 позы! Пятая бы уже не открылась. Позже мне объяснили, что "слить" счёт даже сложнее, чем разогнать. Чисто психологически. Но я не об этом. Анализируя свой "позор", и сверяя журнал с "историей" на графике, я был удивлён тем, что насколько точно я открывал позиции, настолько же бездарно я фиксировал "профит" (в данном случае, конечно убыток). И что самое неприятное, это продолжается до сих пор. Вот когда я смогу брать хотя бы половину от того, что мне предлагает рынок, вот тогда я наверное и выброшу журнал. А пока, как немой укор и напоминание об упущенной возможности он очень даже ценен!

[infovirus]

А по-моему, Вы, всё-таки добросовестно заблуждаетесь. По окончании ВУЗа, любой технарь (если он действительно учился для знаний, а не для "корочек"),некоторое время хранит конспекты лекций и всевозможные справочники, что называется "под рукой", и постоянно с ними сверяется. Года через три-четыре начинает понемногу выкидывать "ненужный хлам". Через пять лет на полке 2-3 справочника, да и то, "на всякий случай". Но это не значит, что ему справочники совсем небыли нужны. Просто он сам стал "ходячей энциклопедией", не заметив этого. Вам не нужен дневник, потому что Вы "Профи", но когда-то и Вы вели этот "ненужный хлам".

Сейчас мне кажется, что он мне не помог, хотя кто его знает, может я просто не помню, тех уроков, которые я мог из него почерпнуть. Раньше это был ежедневник. Я почему так категорично выступил, что ведение дневника - это бесполезное дело именно потому, что я эти выводы сделал спустя некоторое время, когда я перечитывал эти самые дневники, единственное что они у меня вызывали, так это улыбку, которая говорила о том, как я раньше заблуждался.

[SeMI]

Скромничаете, да? Я вот в прошлом году ещё на демке "работал" Как-то в начале февраля, "пополнив" очередной слитый счёт виртуальной штукой баксов, я заявил на форуме, что завязываю "сливать" (мол, и так умею это делать великолепно) и, предполагаю на этот раз "разогнать" счёт. И предложил делать ставки (в шутку конечно). И тут же получил пари. Мол, раз я такой "опытный сливатор", то почему бы мне не слить эту штуку за месяц, минимальным лотом, не более 10 сделок. Ставка - десять Баксов. Я самонадеянно согласился! ХА! Евра летела вниз, как на саночках, за одну сделку я умудрялся терять по 200 баксов (это когда я пытался "заработать" ), почему бы и не забрать этот американский червонец, раз его столь любезно предлагают? 7 марта я признал поражение. На счету оставалось чуть больше сотни баксов, а этого хватало для открытия 11 позы. Проигрыш я конечно перечислил, на телефон. А потом засел за журнал. Оказалось, я мог выиграть пари всего за 4 позы! Пятая бы уже не открылась. Позже мне объяснили, что "слить" счёт даже сложнее, чем разогнать. Чисто психологически. Но я не об этом. Анализируя свой "позор", и сверяя журнал с "историей" на графике, я был удивлён тем, что насколько точно я открывал позиции, настолько же бездарно я фиксировал "профит" (в данном случае, конечно убыток). И что самое неприятное, это продолжается до сих пор. Вот когда я смогу брать хотя бы половину от того, что мне предлагает рынок, вот тогда я наверное и выброшу журнал. А пока, как немой укор и напоминание об упущенной возможности он очень даже ценен!

Нет не скромничаю!
Если честно я там записываю недельные настрои пары. Предполагаю рост-падение на протяжении недели.
Потом когда на протяжении недели сажусь за терминал всегда смотрю на записи сделанные на выходных.
И только в следующие выходные там появляются новые записи.

[drweb]

Всем привет! Я где то видел дневник- программу для Винды, там можно заносить сделки с мельчайшими подробностями (в плоть до того с какими эмоциями была открыта сделка)+ потом можно построить кучу графиков для анализа своей торговли, что бы выявить слабые места, то есть по какой паре хуже всего, а по какой лучше, в какое время было больше всего прибыльных сделок и т.д., даже есть функция по оптимизации системы... может кто то видел что то подобное или есть у кого? Если можно поделитесь плз...

Заранее

[Sema]

Да! , Я веду свой специализированный дневник трейдера, начало берет из системы Гретис, а именно книга "Форекс и Мы" именно там было первое упоминание того листа Exel, с того времени я успел его опробировать и переукомлектовать под реальные нужды дневного-трейдера.
Кто читал эту книгу, то в курсе, что в написании ее учавствовали Игорь Саядов (торговая система Экстра,Латвия-Рига), Людмила моя хорошая подруга (торговая система Гретис,Россия-Ставрополь) - (мои лучшие учители!!!), а так же Гребенщиков С.И.Прекрасно их знаю, хорошие люди, привзнесли в мою жизнь нужную информацию......спасибо им за это. Зайдите сюда если нужен реальный ДНЕВНИК приобрел сам уже 2 лицензии.

Нужда появилась сама по себе, при формировании личной стратегии нужныли были факты правильности действий.......