Семь правил построения торговой системы
#1
Отправлено 21 July 2010 - 20:13
 
#2
Отправлено 23 July 2010 - 02:35
Средняя прибыль от сделки должна быть положительной с учетом комиссионных. Комиссионные могут сильно повлиять на доходность системы. Например, системы, которые дают много сделок при малом выигрыше на каждой сделки могут быть прибыльными без учет комиссионных и проигрышными при учете комиссионных.
#3
Отправлено 23 July 2010 - 20:44
Еще никто не нашел то оптимальное количество правил, которое надо использовать в торговой системе (в дальнейшем под правилом мы будем понимать некоторое условие, которое должно выполняться). С одной стороны понятно, что торговая система, основанная на одном правиле, вряд ли даст хорошие результаты, С другой стороны, если правил много, то в них легко запутаться самому и вероятность сделки при этом падает. Когда количество задействованных переменных превышает некоторое число, достоверность прогноза падает - это закон информатики.
#4
Отправлено 25 July 2010 - 20:24
1) Безопасна
2) Иметь целесообразную прибыльность
3) Быть простой в понимании
4) Не иметь факторов влияющих на возникновение помех в виде эмоциональной составляющей
5) Иметь итог бесконечности (Т.е. ТС не должна никогда приводить к сливу депозита, к минусам ДА, но не к сливу)
- Alexandr это нравится
#5
Отправлено 26 July 2010 - 20:46
Американский технический аналитик индусского происхождения Т.Чанд проводил масштабные исследования принципов построения торговых систем.
Согласно этим исследованиям при увеличении количества правил падает количество сделок, заключаемых по этим правилам, Слишком мало ситуаций на рынке отвечают сочетанию вес новых и новых правил - в этом смысле каждое новое правило действует как ещё один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того, нужно больше данных. Следующий момент - при увеличении правил прибыльность системы вначале растет (имеется в виду, что правила разумные). Затем, с дальнейшим падением количества сделок, начинает снижаться прибыль.
#6
Отправлено 27 July 2010 - 20:28
Так можно обозначить самый длинный период неудач, самую большую финансовую яму, в которую попадала наша система за весь известный нам период работы.
При увеличении количества правил MIDD тоже вначале растет - видимо сказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем, с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает падать, но медленнее, чем общий выигрыш. Таким образом, пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные сделки, трейдеры обычно достаточно быстро начинают отсеивать и удачные тоже, поэтому увеличение количества правил (усложнение системы) своей цели не достигает.
#7
Отправлено 29 July 2010 - 12:17
1Вход-цель
3Стоп-выход
3Манименеджмент
все строится вокруг этих моментов.
- Alexandr это нравится
#8
Отправлено 29 July 2010 - 13:53
Все просто
1) Безопасна
2) Иметь целесообразную прибыльность
3) Быть простой в понимании
4) Не иметь факторов влияющих на возникновение помех в виде эмоциональной составляющей
5) Иметь итог бесконечности (Т.е. ТС не должна никогда приводить к сливу депозита, к минусам ДА, но не к сливу)
С позволения автора топика, для себя выставил бы так:
1) Быть простой в понимании
2) Не иметь факторов влияющих на возникновение помех в виде эмоциональной составляющей
3) Иметь целесообразную прибыльность
4) Безопасна
5) Иметь итог бесконечности (Т.е. ТС не должна никогда приводить к сливу депозита, к минусам ДА, но не к сливу)
- Alexandr это нравится
#9
Отправлено 30 July 2010 - 11:30
а вот для этого систему нужно автоматизировать,иначе проверить просто невозможно.5) Иметь итог бесконечности (Т.е. ТС не должна никогда приводить к сливу депозита, к минусам ДА, но не к сливу)
#10
Отправлено 30 July 2010 - 15:18
Полностью согласен. Так как в ручную просто не возможно как машина следовать построенным для себя правилам. Я еще не видел трейдера, который бы беспрекословно им подчинялся, никогда не нарушая.а вот для этого систему нужно автоматизировать,иначе проверить просто невозможно.
#11
Отправлено 01 August 2010 - 23:39
Условия открытия или закрытия позиции не должны меняться на длинных временных интервалax, если это не связано с объективными причинами.
Например, если Вы начинаете торговать через час после начала работы банков Японии, то Вы должны учитывать переход с летнего времени на зимнее и обратно- Объективной причиной для изменения торговой системы можно также считать появление более хорошей торговой системы.
Если правила включают оптимизацию параметров, то ее надо проводить регулярно, Это позволит Вам убедиться, что правила по-прежнему лают хорошие результаты. Если при тестировании торговой системы оптимальные параметры резко изменились, обязательно выясните, с чем это связано.
#12
Отправлено 02 August 2010 - 20:45
Для многих трейдеров данный пункт не столь важен - они никогда не варьируют лоты.
Но если аналитик работает на достаточно крупную финансовую компанию, то частичное взятие прибыли, либо частичное фиксирование убытков может составлять обычную повседневную деятельность. Такой аналитик может работать по многим рынкам одновременно и маневр финансами в зависимости от ситуаций на рынках может быть весьма интересен, либо настоятельно необходим. Поэтому система должна работать для лотов различной величины.
#13
Отправлено 03 August 2010 - 09:35
Вот еще интересное замечение:
Американский технический аналитик индусского происхождения Т.Чанд проводил масштабные исследования принципов построения торговых систем.
Согласно этим исследованиям при увеличении количества правил падает количество сделок, заключаемых по этим правилам, Слишком мало ситуаций на рынке отвечают сочетанию вес новых и новых правил - в этом смысле каждое новое правило действует как ещё один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того, нужно больше данных. Следующий момент - при увеличении правил прибыльность системы вначале растет (имеется в виду, что правила разумные). Затем, с дальнейшим падением количества сделок, начинает снижаться прибыль.
Здесь тогда нужно добиться оптимального числа правил!
А как узнать что вот она золотая середина?
Т.Чанд случайно не описывает как определить оптимальное число правил для ТС?
Обучение прибыльной торговой стратегии бесплатно
Эксклюзивные товары для работы на рынке форекс
Скачать советники, индикаторы скрипты
#14
Отправлено 03 August 2010 - 09:43
Существуют семь правил, которые желательно использовать для создания хорошей торговой системы. Конечно, не все Ваши торговые системы будут удовлетворять этим правилам, но в любом случае лучше четко представлять, какие правила не выполняются и почему, Это поможет вам улучшить торговую систему.
Коллега Вы пишите что сущевствует 7 правил, а где они?
Опишите их пожалуйста!
Я перечитал все посты в этой теме так Ваших правил и не нашёл!
И вообще я думаю что эту тему надо было создавать в разделе для начинающих!
Обучение прибыльной торговой стратегии бесплатно
Эксклюзивные товары для работы на рынке форекс
Скачать советники, индикаторы скрипты
#15
Отправлено 25 March 2018 - 19:45
мало того что систему надо создать так ее еще нужно протестировать на истории а потом и в реальных условиях а это займет у вас кучу времени и сил куда проще торговать и продолжать терять зато эмоций море будет