Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

Фотография
- - - - -

Семь правил построения торговой системы


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1363 сообщений

Отправлено 21 July 2010 - 20:13

Существуют семь правил, которые желательно использовать для создания хорошей торговой системы. Конечно, не все Ваши торговые системы будут удовлетворять этим правилам, но в любом случае лучше четко представлять, какие правила не выполняются и почему, Это поможет вам улучшить торговую систему.

 
 

#2 Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1363 сообщений

Отправлено 23 July 2010 - 02:35

Позитивное ожидание.

Средняя прибыль от сделки должна быть положительной с учетом комиссионных. Комиссионные могут сильно повлиять на доходность системы. Например, системы, которые дают много сделок при малом выигрыше на каждой сделки могут быть прибыльными без учет комиссионных и проигрышными при учете комиссионных.

#3 Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1363 сообщений

Отправлено 23 July 2010 - 20:44

Малое количество правил.

Еще никто не нашел то оптимальное количество правил, которое надо использовать в торговой системе (в дальнейшем под правилом мы будем понимать некоторое условие, которое должно выполняться). С одной стороны понятно, что торговая система, основанная на одном правиле, вряд ли даст хорошие результаты, С другой стороны, если правил много, то в них легко запутаться самому и вероятность сделки при этом падает. Когда количество задействованных переменных превышает некоторое число, достоверность прогноза падает - это закон информатики.

#4 infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3183 сообщений

Отправлено 25 July 2010 - 20:24

Все просто
1) Безопасна
2) Иметь целесообразную прибыльность
3) Быть простой в понимании
4) Не иметь факторов влияющих на возникновение помех в виде эмоциональной составляющей
5) Иметь итог бесконечности (Т.е. ТС не должна никогда приводить к сливу депозита, к минусам ДА, но не к сливу)
  • Alexandr это нравится

#5 Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1363 сообщений

Отправлено 26 July 2010 - 20:46

Вот еще интересное замечение:

Американский технический аналитик индусского происхождения Т.Чанд проводил масштабные исследования принципов построения торговых систем.

Согласно этим исследованиям при увеличении количества правил падает количество сделок, заключаемых по этим правилам, Слишком мало ситуаций на рынке отвечают сочетанию вес новых и новых правил - в этом смысле каждое новое правило действует как ещё один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того, нужно больше данных. Следующий момент - при увеличении правил прибыльность системы вначале растет (имеется в виду, что правила разумные). Затем, с дальнейшим падением количества сделок, начинает снижаться прибыль.

#6 Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1363 сообщений

Отправлено 27 July 2010 - 20:28

Еще стоит отметить что очень интересным параметром любой системы является Наибольший Нарастающий Убыток (MIDD - Maximum Intraday Drawdown).
Так можно обозначить самый длинный период неудач, самую большую финансовую яму, в которую попадала наша система за весь известный нам период работы.
При увеличении количества правил MIDD тоже вначале растет - видимо сказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем, с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает падать, но медленнее, чем общий выигрыш. Таким образом, пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные сделки, трейдеры обычно достаточно быстро начинают отсеивать и удачные тоже, поэтому увеличение количества правил (усложнение системы) своей цели не достигает.

#7 Darvin

Darvin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2509 сообщений

Отправлено 29 July 2010 - 12:17

наверное в среднем у трейдера 3 правила:
1Вход-цель
3Стоп-выход
3Манименеджмент

все строится вокруг этих моментов.
  • Alexandr это нравится
ДУ и ЕА от Fin5 http://fin-5.ru/portfolio

 


#8 saw

saw

    Начинающий

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 416 сообщений

Отправлено 29 July 2010 - 13:53

Все просто
1) Безопасна
2) Иметь целесообразную прибыльность
3) Быть простой в понимании
4) Не иметь факторов влияющих на возникновение помех в виде эмоциональной составляющей
5) Иметь итог бесконечности (Т.е. ТС не должна никогда приводить к сливу депозита, к минусам ДА, но не к сливу)


С позволения автора топика, для себя выставил бы так:
1) Быть простой в понимании
2) Не иметь факторов влияющих на возникновение помех в виде эмоциональной составляющей
3) Иметь целесообразную прибыльность
4) Безопасна
5) Иметь итог бесконечности (Т.е. ТС не должна никогда приводить к сливу депозита, к минусам ДА, но не к сливу)
  • Alexandr это нравится
ИзображениеИзображение

#9 Metis

Metis

    Давно в теме

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 683 сообщений

Отправлено 30 July 2010 - 11:30

5) Иметь итог бесконечности (Т.е. ТС не должна никогда приводить к сливу депозита, к минусам ДА, но не к сливу)

а вот для этого систему нужно автоматизировать,иначе проверить просто невозможно.

#10 infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3183 сообщений

Отправлено 30 July 2010 - 15:18

а вот для этого систему нужно автоматизировать,иначе проверить просто невозможно.

Полностью согласен. Так как в ручную просто не возможно как машина следовать построенным для себя правилам. Я еще не видел трейдера, который бы беспрекословно им подчинялся, никогда не нарушая.

#11 Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1363 сообщений

Отправлено 01 August 2010 - 23:39

Важно сказано и об устойчивости торговой системы:

Условия открытия или закрытия позиции не должны меняться на длинных временных интервалax, если это не связано с объективными причинами.
Например, если Вы начинаете торговать через час после начала работы банков Японии, то Вы должны учитывать переход с летнего времени на зимнее и обратно- Объективной причиной для изменения торговой системы можно также считать появление более хорошей торговой системы.
Если правила включают оптимизацию параметров, то ее надо проводить регулярно, Это позволит Вам убедиться, что правила по-прежнему лают хорошие результаты. Если при тестировании торговой системы оптимальные параметры резко изменились, обязательно выясните, с чем это связано.

#12 Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1363 сообщений

Отправлено 02 August 2010 - 20:45

Еще одним моментом есть варьирование торговых лотов.

Для многих трейдеров данный пункт не столь важен - они никогда не варьируют лоты.
Но если аналитик работает на достаточно крупную финансовую компанию, то частичное взятие прибыли, либо частичное фиксирование убытков может составлять обычную повседневную деятельность. Такой аналитик может работать по многим рынкам одновременно и маневр финансами в зависимости от ситуаций на рынках может быть весьма интересен, либо настоятельно необходим. Поэтому система должна работать для лотов различной величины.

#13 SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4655 сообщений

Отправлено 03 August 2010 - 09:35

Вот еще интересное замечение:

Американский технический аналитик индусского происхождения Т.Чанд проводил масштабные исследования принципов построения торговых систем.

Согласно этим исследованиям при увеличении количества правил падает количество сделок, заключаемых по этим правилам, Слишком мало ситуаций на рынке отвечают сочетанию вес новых и новых правил - в этом смысле каждое новое правило действует как ещё один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того, нужно больше данных. Следующий момент - при увеличении правил прибыльность системы вначале растет (имеется в виду, что правила разумные). Затем, с дальнейшим падением количества сделок, начинает снижаться прибыль.


Здесь тогда нужно добиться оптимального числа правил!
А как узнать что вот она золотая середина?
Т.Чанд случайно не описывает как определить оптимальное число правил для ТС?

#14 SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4655 сообщений

Отправлено 03 August 2010 - 09:43

Существуют семь правил, которые желательно использовать для создания хорошей торговой системы. Конечно, не все Ваши торговые системы будут удовлетворять этим правилам, но в любом случае лучше четко представлять, какие правила не выполняются и почему, Это поможет вам улучшить торговую систему.


Коллега Вы пишите что сущевствует 7 правил, а где они?
Опишите их пожалуйста!
Я перечитал все посты в этой теме так Ваших правил и не нашёл!
И вообще я думаю что эту тему надо было создавать в разделе для начинающих!

#15 Андрей_Иванов

Андрей_Иванов

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 577 сообщений

Отправлено 25 March 2018 - 19:45

мало того что систему надо создать так ее еще нужно протестировать на истории а потом и в реальных условиях а это займет у вас кучу времени и сил куда проще торговать и продолжать терять зато эмоций море будет 





Copyright © 2024 Your Company Name