Сообщений в теме: 1041

[infovirus]

Но главное, что Вы достигаете в этом эксперименте, это устойчивое (в периоде) отношение отрицательных сделок к положительным.

Как разрулить эту картину в дальнейшем и получить профит в периоде с минимальны циклом исполнения, ... я точно знаю!

Главное, не пытайтесь разрулить эту историю Мартингейлом, ничего хорошего из этого неполучится. Эти приемы (правило тонкой нити), всего лиш вспомогательный элемент логики. Технический прием увеличивающий вероятность исполнения элемнентов в глобальном стратигическом плане.

см. http://fxgeneral.com...p?showtopic=176

Удачи Вам.

Если Вы говорите о разруливании ситуации, то я полагаю, что стоп лосы отсутствуют, а роль мартингейла занимает локирование позиций. Так ?
Если да, то в случае когда сделка идет в минус локирование минусовой сделки должно быть такого же объема или меньше? Если меньше то на сколько? И каков принцип уменьшения или увеличения лок позиции?
И еще один вопрос какое отношение прибыльных сделок к убыточным Вы считаете оптимальным? Вот дошел до нового результата 70% прибыльных против 30% убыточных

[Neveteran]

Если Вы говорите о разруливании ситуации, то я полагаю, что стоп лосы отсутствуют, а роль мартингейла занимает локирование позиций. Так ?

Фукционально стопы и профиты присутствуют, робот исполняет их в зависимости от экви баланса.
Что до локирования, техника имеет место, но не совсем в обычном виде... я локирую прибыльную сделку, которая дает мне постоянный +, в периоде нескольких таких положительных хеджированных ордеров я получаю стабильно висящий положительный баланс. Он является точкой отсчета для измерения глубины допустимой текущей (рабочей) просадки по данному циклу. И задается роботу к исполнению, в виде команды, что он может зайти в минус на установленный процент от захеджированного стабилизационного фонда.

Это небольшая техническая часть пирамиды логики, предшествует которой определение вероятностных критериев, именно они и определяют развитие последующих действий (пишут сценарий цикла).

Добавлю, что фактическое экви я достигаю на различных рынках.

Экспериментальные действия происходят естественно на форексе на максимально несвязанных между собой инструментах на двух отдельных счетах.

Добавьте к этому игры со временем, которое я ускоряю, для исполнения одних позиций и замедляю для других, переводя длинные в короткие и наоборот.

Что до %, считаю приемлимым результат в 100% от инвестиции в месяц, портфельной инвестиции, поскольку привязан к срочным выплатам по контрактам.

[Wizard]

Фукционально стопы и профиты присутствуют, робот исполняет их в зависимости от экви баланса.
Что до локирования, техника имеет место, но не совсем в обычном виде... я локирую прибыльную сделку, которая дает мне постоянный +, в периоде нескольких таких положительных хеджированных ордеров я получаю стабильно висящий положительный баланс. Он является точкой отсчета для измерения глубины допустимой текущей (рабочей) просадки по данному циклу. И задается роботу к исполнению, в виде команды, что он может зайти в минус на установленный процент от захеджированного стабилизационного фонда.

Это небольшая техническая часть пирамиды логики, предшествует которой определение вероятностных критериев, именно они и определяют развитие последующих действий (пишут сценарий цикла).

Добавлю, что фактическое экви я достигаю на различных рынках.

Экспериментальные действия происходят естественно на форексе на максимально несвязанных между собой инструментах на двух отдельных счетах.

Добавьте к этому игры со временем, которое я ускоряю, для исполнения одних позиций и замедляю для других, переводя длинные в короткие и наоборот.

Что до %, считаю приемлимым результат в 100% от инвестиции в месяц, портфельной инвестиции, поскольку привязан к срочным выплатам по контрактам.

Отчетик в студию....

[Neveteran]

Отчетик в студию....

Что я с этогу буду иметь?
Извините за прямоту ...

[Stan]

Что я с этогу буду иметь?
Извините за прямоту ...

Получите приспешников и послушников, свято верящих в ваши сверхчеловеческие возможности, касательно Форекс

[Neveteran]

Получите приспешников и послушников, свято верящих в ваши сверхчеловеческие возможности, касательно Форекс

Я жадный и неамбициозный, популярность с лихвой компенсирую деньгами
к стати полная противоположность мне, - Wizard, ему в этом стиле тоже есть что показать
Я же займусь популяризацией и обоснованием стратегических решений в основе которых будет положена вероятность.

[Wizard]

Я жадный и неамбициозный, популярность с лихвой компенсирую деньгами
к стати полная противоположность мне, - Wizard, ему в этом стиле тоже есть что показать
Я же займусь популяризацией и обоснованием стратегических решений в основе которых будет положена вероятность.

МЫ ждем с нетерпением, для того что бы можно так сказать обсудить, обдумать и применить. Да и вообще, стейт - есть прямое доказательство работоспособности той или иной идеи, хоть частичное но лучше чем просто слова. Я думаю с этим многие согласятся.

[Neveteran]

МЫ ждем с нетерпением, для того что бы можно так сказать обсудить, обдумать и применить. Да и вообще, стейт - есть прямое доказательство работоспособности той или иной идеи, хоть частичное но лучше чем просто слова. Я думаю с этим многие согласятся.

Девочку зовут Маша, занимаюсь с ней вторую неделю, лучшая в группе.
Причина одна, она бесприкословно исполняет логику и не проявляет инициативу.
Остальных приходится переубеждать, доказывать и шлепать по рукам.
В период обучения работают без робота.

Логика, - 100% вероятность.

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  Маша.htm   55.19К   61 скачиваний

[Neveteran]

МЫ ждем с нетерпением, для того что бы можно так сказать обсудить, обдумать и применить. Да и вообще, стейт - есть прямое доказательство работоспособности той или иной идеи, хоть частичное но лучше чем просто слова. Я думаю с этим многие согласятся.

Парня зовут Миша, очень упорно борется с желанием применять какой то очень навороченный индикатор, который я естественно не оценил

С теми ребятами, которые практически с нуля, намного проще работать.

Логика, - 100% вероятность.

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  Миша.htm   27.86К   40 скачиваний

[Мечта Бога я]

Стратегия вероятности на мой взгляд должна быть такой - депозит делится на 200 частей допустим , допустим депозит 2000 долларов ) открываем сделку с тейкпрофитом 10 долларов и стоплосом 10 долларов , 1 к 1 получается , и чтобы быть в плюсе нужно угадать* в более 50 случаях из 100 , но нужно иметь ввиду и свопы. Так же как всегда нельзя никуда торопиться , и входить в сделки в нужных* местах где опыт говорит что цена именно пойдет в нужном направлении в большинстве случаях.

[a2204]

Торговлю на основе вероятности успешно практиковал известный трейдер Нидерхоффер. Еще до массового распространения компьютеров. Им были рассчитаны на основе доступных данных таблицы вероятности для свисса.

[Perfomens]

Стратегия вероятности на мой взгляд должна быть такой - депозит делится на 200 частей допустим , допустим депозит 2000 долларов ) открываем сделку с тейкпрофитом 10 долларов и стоплосом 10 долларов , 1 к 1 получается , и чтобы быть в плюсе нужно угадать* в более 50 случаях из 100 , но нужно иметь ввиду и свопы. Так же как всегда нельзя никуда торопиться , и входить в сделки в нужных* местах где опыт говорит что цена именно пойдет в нужном направлении в большинстве случаях.

Такая торговля больше напоминает игру, то есть если угадал, то заработал, а если не угадал, то слил весь депозит. Но на мой взгляд, это не совсем правильно, так торговать, так как есть намного стабильнее торговые стратегии, которыми можно торговать, и если и терять, то намного меньше.

[a2204]

Стратегии все в том или ином виде основаны на вероятности повторения найденных успешных для трейдера сценариев поведения цены. Но редко кто имеет таблицу вероятностей с конкретными значениями исходов.

[R2D2]

 

Буду признателен, если Вы найдете время проконсультировать меня по данному вопросу.
Заранее Спасибо

У нас на форуме есть раздел Money Management, та опубликованы статьи, которые помогают понять как можно грамотно применить вероятность в торговле. К примеру мой знакомый поступил следующим образом:
Открывает к примеру 20 валютных пар - абсолютно все равно какие.
На каждом инструменте, утром - открывает сделки - к примеру все на БАЙ.
В конце дня, или ночью - открывает терминал и закрывает все сделки которые оказались в плюсе.
Отрицательные сделки удваивает в том же направлении.
На следующий день - как правило половина этих сделок отыгрывается и выполняется такой же третий цикл.

Он утверждает что по такому принципу можно зарабатывать 100% за 1-2 дня.
Не знаю... но хочется проверить.

 

По такому сценарию можно и лося хапнуть в один из дней, ведь где гарантия что на следующее утро минусовая сделка выйдет в плюс, а все время сидеть в просадке - это стресс для трейдера. Можно наверное и 100 % заработать за два дня, а можно и слиться за один. Если к этому методу добавить хотя бы фундаментальный анализ, то еще можно его рассмотреть, а если просто на шару открывать сделки, то большие сомнения в долговечности данной стратегии.

[R2D2]

Стратегии все в том или ином виде основаны на вероятности повторения найденных успешных для трейдера сценариев поведения цены. Но редко кто имеет таблицу вероятностей с конкретными значениями исходов.

В принципе всегда существует 50 % вероятность что рынок направится вверх или вниз, и никто его не может спрогнозировать на 100%. Да есть, определенные границы внутри которых цена может двигаться, но где стопроцентная уверенность что она отправится сегодня к верхней или нижней границе. В одной из веток здесь предлагался вариант анализа - подбрасывания монетки как метода анализа, вполне себе жизнеспособный метод на рынке для краткосрочной торговли