Сообщений в теме: 5

[saw]

Регулярно (периодически) сохраняйте детализированные стейтменты и анализируйте их, это убережет Вас от многих ошибок и поможет снять "розовые очки".
Очень нагляден график кривой доходности.
Чем выше угол наклона вверх - тем профитнее система, чем меньше - тем убыток резче и больше. Сглаженные движения кривой - говорят о ровной торговле без превышения рисков, скачки туда-сюда говорят о "расколбасности" торговли или нюанс - о локовой рулежке, уничтожение лока тоже может вызвать резкие скачки кривой доходности.
Цифры стейтментов терминала МТ
Главный показатель - это
профит-фактор (Profit Factor)
Чем он больше - тем лучше

Хорошо, если больше 2 и в пределах 5 - это успешный период трейдинга,

если больше 5 - то это же "real-star-fx"!!!

Меньше 2 - торги с ошибками, или торги в тяжелых условиях рынка (не подходящих под систему), или убыточная система. Что именно - подскажет следующий показатель....
Математическое ожидание (Expected Payoff)
- Чем больше - тем лучше
Сумма оценивает "пипсоедность", т.е насколько хорошо в среднем вытягиваешь профит на каждую сделку. Если сумма отрицательная - то это средний убыток, приходящийся на каждую сделку.
В упрощенной форме, математическое ожидание – это разница между средней выигрышной ставкой, умноженной на процент выигрышных ставок, и средней проигрышной ставкой, умноженной на процент проигрышных ставок:
МО = Средний выигрыш * Процент выигрышных ставок – Средний проигрыш * Процент проигрышных ставок
Например, если игрок в среднем выигрывает 50$ в 80 случайях из 100 и проигрывает в среднем 150$, то математическое ожидание будет следующим:
МО = 50 * 80 – 150 * 20 = 4000 – 3000 = 1000 (математическое ожидание положительно для игрока)
Если же игрок будет выигрывать только в 50 случаях из 100, то математическое ожидание будет следующим:
МО = 50 * 50 – 150 * 50 = 2500 – 3000 = -500 (математическое ожидание отрицательно для игрока)
Если в среднем игрок теряет больше, чем выигрывает, то с увеличением числа ставок он потеряет все свои деньги. И наоборот, если в среднем игрок выигрывает больше, чем проигрывает, то с увеличением числа ставок игрок будет увеличивать свой игровой капитал.
Показатели просадок (Drawdown)
- на снимаемо-доливаемых счетах МТ врут.
1) они считаются за весь период жизни счета, и не показательны для текущего (самого важного) периода.
2) в убыток попадают и простые выводы-переводы со счета.
Число сделок (Total Trades):
Это относительный параметр, у скальперов и пипсоедов - частотка больше, у средне и долгосрочников меньше.
А вот "прицельные" показатели точные:
Победы в шортах и лонгах (Short Positions won %, Long Positions won % )
Имеют два аспекта:
1) по процентам хорошо, что ближе к 100% (идеал), разумно брать 20% корридор, т.е все, что выше 80% хорошо, ниже - работа с ошибками или как негр - неэффективно.
2) нужно оценивать с преобладающей рыночной тенденцией.
Например, если рынок падает: а процент побед лонгов низок - значит трейдер часто обламывался с покупками, если процент побед лонгов высок - то трейдер даже на падающем рынке смог удачно ловить откаты. если число побед в шортах высоко - трейдер смог выгодно воспользоваться падающим рынком, если число побед в шортах низко - трейдер часто упускал выгодные возможности.
Общие вероятностные показатели профита и убытка (Profit Trades % of total, Loss trades % of total):
100% побед - это идеал,
80-100% - это хорошо,
50-80% - это неэффективная работа.

0% поражений - идеал.
0-20% поражений - хорошо
20-50% поражений - неэффективная работа негра
более 50% - или лузер, или победы очень весомы по весу и больше веса убытков.

[Nord]

Молодец. Действительно полезная и конкретная информация.

[SeMI]

Регулярно (периодически) сохраняйте детализированные стейтменты и анализируйте их, это убережет Вас от многих ошибок и поможет снять "розовые очки".
Очень нагляден график кривой доходности.
Чем выше угол наклона вверх - тем профитнее система, чем меньше - тем убыток резче и больше. Сглаженные движения кривой - говорят о ровной торговле без превышения рисков, скачки туда-сюда говорят о "расколбасности" торговли или нюанс - о локовой рулежке, уничтожение лока тоже может вызвать резкие скачки кривой доходности.
Цифры стейтментов терминала МТ
Главный показатель - это
профит-фактор (Profit Factor)
Чем он больше - тем лучше

Хорошо, если больше 2 и в пределах 5 - это успешный период трейдинга,

если больше 5 - то это же "real-star-fx"!!!

Меньше 2 - торги с ошибками, или торги в тяжелых условиях рынка (не подходящих под систему), или убыточная система. Что именно - подскажет следующий показатель....
Математическое ожидание (Expected Payoff)
- Чем больше - тем лучше
Сумма оценивает "пипсоедность", т.е насколько хорошо в среднем вытягиваешь профит на каждую сделку. Если сумма отрицательная - то это средний убыток, приходящийся на каждую сделку.
В упрощенной форме, математическое ожидание – это разница между средней выигрышной ставкой, умноженной на процент выигрышных ставок, и средней проигрышной ставкой, умноженной на процент проигрышных ставок:
МО = Средний выигрыш * Процент выигрышных ставок – Средний проигрыш * Процент проигрышных ставок
Например, если игрок в среднем выигрывает 50$ в 80 случайях из 100 и проигрывает в среднем 150$, то математическое ожидание будет следующим:
МО = 50 * 80 – 150 * 20 = 4000 – 3000 = 1000 (математическое ожидание положительно для игрока)
Если же игрок будет выигрывать только в 50 случаях из 100, то математическое ожидание будет следующим:
МО = 50 * 50 – 150 * 50 = 2500 – 3000 = -500 (математическое ожидание отрицательно для игрока)
Если в среднем игрок теряет больше, чем выигрывает, то с увеличением числа ставок он потеряет все свои деньги. И наоборот, если в среднем игрок выигрывает больше, чем проигрывает, то с увеличением числа ставок игрок будет увеличивать свой игровой капитал.
Показатели просадок (Drawdown)
- на снимаемо-доливаемых счетах МТ врут.
1) они считаются за весь период жизни счета, и не показательны для текущего (самого важного) периода.
2) в убыток попадают и простые выводы-переводы со счета.
Число сделок (Total Trades):
Это относительный параметр, у скальперов и пипсоедов - частотка больше, у средне и долгосрочников меньше.
А вот "прицельные" показатели точные:
Победы в шортах и лонгах (Short Positions won %, Long Positions won % )
Имеют два аспекта:
1) по процентам хорошо, что ближе к 100% (идеал), разумно брать 20% корридор, т.е все, что выше 80% хорошо, ниже - работа с ошибками или как негр - неэффективно.
2) нужно оценивать с преобладающей рыночной тенденцией.
Например, если рынок падает: а процент побед лонгов низок - значит трейдер часто обламывался с покупками, если процент побед лонгов высок - то трейдер даже на падающем рынке смог удачно ловить откаты. если число побед в шортах высоко - трейдер смог выгодно воспользоваться падающим рынком, если число побед в шортах низко - трейдер часто упускал выгодные возможности.
Общие вероятностные показатели профита и убытка (Profit Trades % of total, Loss trades % of total):
100% побед - это идеал,
80-100% - это хорошо,
50-80% - это неэффективная работа.

0% поражений - идеал.
0-20% поражений - хорошо
20-50% поражений - неэффективная работа негра
более 50% - или лузер, или победы очень весомы по весу и больше веса убытков.

Всегда было интересно когда мне на мыло приходит отчёт о работе торгового счёта, а я практически там нифига не понимаю.
Ну за исключением чисел которые указывали сколько заработано, сколько просажено.
Огромное спасибо автору. Действительно очень полезная информация!

[infovirus]

Регулярно (периодически) сохраняйте детализированные стейтменты и анализируйте их, это убережет Вас от многих ошибок и поможет снять "розовые очки".
Очень нагляден график кривой доходности.
Чем выше угол наклона вверх - тем профитнее система, чем меньше - тем убыток резче и больше. Сглаженные движения кривой - говорят о ровной торговле без превышения рисков, скачки туда-сюда говорят о "расколбасности" торговли или нюанс - о локовой рулежке, уничтожение лока тоже может вызвать резкие скачки кривой доходности.
Цифры стейтментов терминала МТ
Главный показатель - это
профит-фактор (Profit Factor)
Чем он больше - тем лучше

Хорошо, если больше 2 и в пределах 5 - это успешный период трейдинга,

если больше 5 - то это же "real-star-fx"!!!

Меньше 2 - торги с ошибками, или торги в тяжелых условиях рынка (не подходящих под систему), или убыточная система. Что именно - подскажет следующий показатель....
Математическое ожидание (Expected Payoff)
- Чем больше - тем лучше
Сумма оценивает "пипсоедность", т.е насколько хорошо в среднем вытягиваешь профит на каждую сделку. Если сумма отрицательная - то это средний убыток, приходящийся на каждую сделку.
В упрощенной форме, математическое ожидание – это разница между средней выигрышной ставкой, умноженной на процент выигрышных ставок, и средней проигрышной ставкой, умноженной на процент проигрышных ставок:
МО = Средний выигрыш * Процент выигрышных ставок – Средний проигрыш * Процент проигрышных ставок
Например, если игрок в среднем выигрывает 50$ в 80 случайях из 100 и проигрывает в среднем 150$, то математическое ожидание будет следующим:
МО = 50 * 80 – 150 * 20 = 4000 – 3000 = 1000 (математическое ожидание положительно для игрока)
Если же игрок будет выигрывать только в 50 случаях из 100, то математическое ожидание будет следующим:
МО = 50 * 50 – 150 * 50 = 2500 – 3000 = -500 (математическое ожидание отрицательно для игрока)
Если в среднем игрок теряет больше, чем выигрывает, то с увеличением числа ставок он потеряет все свои деньги. И наоборот, если в среднем игрок выигрывает больше, чем проигрывает, то с увеличением числа ставок игрок будет увеличивать свой игровой капитал.
Показатели просадок (Drawdown)
- на снимаемо-доливаемых счетах МТ врут.
1) они считаются за весь период жизни счета, и не показательны для текущего (самого важного) периода.
2) в убыток попадают и простые выводы-переводы со счета.
Число сделок (Total Trades):
Это относительный параметр, у скальперов и пипсоедов - частотка больше, у средне и долгосрочников меньше.
А вот "прицельные" показатели точные:
Победы в шортах и лонгах (Short Positions won %, Long Positions won % )
Имеют два аспекта:
1) по процентам хорошо, что ближе к 100% (идеал), разумно брать 20% корридор, т.е все, что выше 80% хорошо, ниже - работа с ошибками или как негр - неэффективно.
2) нужно оценивать с преобладающей рыночной тенденцией.
Например, если рынок падает: а процент побед лонгов низок - значит трейдер часто обламывался с покупками, если процент побед лонгов высок - то трейдер даже на падающем рынке смог удачно ловить откаты. если число побед в шортах высоко - трейдер смог выгодно воспользоваться падающим рынком, если число побед в шортах низко - трейдер часто упускал выгодные возможности.
Общие вероятностные показатели профита и убытка (Profit Trades % of total, Loss trades % of total):
100% побед - это идеал,
80-100% - это хорошо,
50-80% - это неэффективная работа.

0% поражений - идеал.
0-20% поражений - хорошо
20-50% поражений - неэффективная работа негра
более 50% - или лузер, или победы очень весомы по весу и больше веса убытков.

Можно меня отнести к неэффективной работе негра. Только вот ММ я не соблюдаю и у меня получается 1:1 и в случае вероятности 70 на 30, я нахожусь в нормальной прибыли. Так что информация отличная, но вот этот момент не считаю истиной.

[Angelina]

Действительно очень познавательная статья,спасибо автору постарался на славу.Я и понятия не имела до этого момента что к чему,а здесь все расписано и разжёвано.Теперь буду иметь в виду,даже всё это скопировала и положила в текстовый документ на рабочий стол.

[Alex25]

Действительно очень познавательная статья,спасибо автору постарался на славу.Я и понятия не имела до этого момента что к чему,а здесь все расписано и разжёвано.Теперь буду иметь в виду,даже всё это скопировала и положила в текстовый документ на рабочий стол.

Главное не сильно верьте чужим стейтментам, они легко подделываются. У ММСИС этим занимались, правда график и значения им написать програмульку для подсчета не хватило мозгов, потому они только сделки показывали.