Сообщений в теме: 98

[SeMI]

Ещё кое что хотел добавить если все же попытаетесь сделать.
Практически всегда когда делаешь разметку графика есть два варианта. Основной и альтернативный!
Может попробывать сделать програмулину которая делала бы два варианта разметки а трейдер сам бы определял какой лучше?
Вообщем тяжолое это дело волновой анализ, а програмно .......

Сделаете что-то дайте потестировать!

[SeMI]

Прорыв треугольника на примере USDJPY

Когда цены колеблются в уменьшаюшемся диапазоне, со временем формируется треугольник. Треугольный паттерн дает одну из наилучших возможностей для торговли на финансовых рынках.

Больше всего в треугольниках нам нравится то, что они обычно откатываются дальше стандартного уровня ретрейсмента Фибоначчи 61.8 % и выбивают трейдеров. Говоря терминами волн Эллиотта, мы видим “волну E”, прорывающую как линии сопротивления/поддержки, так и 61.8 % уровень Фибоначчи.

Это происходит в два этапа. Сначала срабатывают стопы и мы видим покупки на прорыве. Затем массовое движение рынка доходит до точки разворота “волны E”, откуда рынок движется в обратном направлении.

Идентификация моделей треугольника обычно становится возможной около вершины “волны E”, поэтому опытные трейдеры знают, что здесь надо быть очень осторожным, поскольку пилообразное движение - стандартно для таких формаций. Интересно, что как раз сейчас на валютном рынке две основные пары показывают долгосрочные треугольные паттерны. Давайте рассмотрим каждый из них.

Сначала поговорим о USDJPY, которая собирается показать типичный “ложный прорыв” “волны E на IV” сформированного треугольника. По всей вероятности, это будет означать движение до 1.24/25 (сразу за уровнем Фибо 61.8 % от падения C - D). Затем, в первые несколько месяцев 2007 последует резкий разворот, чему поспособствует и дальнейшее повышение ставок. Мы постараемся купить иену, как только достигнем “волны E”.

http://ruforum.mt5.c...0148288&thumb=1

Фундаментальная картина USDJPY вполне соответствует техническому медвежьему нисходящему треугольнику, поддерживая наш прогноз ослабления иены в ближайшее время, за которым последует резкий рикошет. После многих лет количественного ослабления и политики нулевой процентной ставки, Банк Японии, наконец, предпринял первый шаг и поднял процентные ставки до 0.25 %. Однако, месяц август принес из Японии только отрицательные экономические данные. Среди самых известных - снижение во втором квартале валового национального продукта от 0.8 % почти до уровня спада 0.2 %, уменьшение количества закладок новых домов от почти 7 % до 4 % и, наконец, падение основного индекса потребительских цен от 0.6 % до 0.2 %. В результате, ожидания дальнейшего ужесточения политики центрального банка значительно уменьшились, как на валютном, так и на фондовом рынках, что привело к падению иены и ротсу облигаций. Годы “даровых денег” создали атмосферу неизбежного восстановления, однако, центральный банк Японии предупредил нас, то восстановление будет намного более постепенным, чем ожидали нетерпеливые рынки.

[SeMI]

Пример прорыва треугольника у EURGBP

Еще одна пара из основных, рисующая последние штрихи “волны E IV” - EURGBP. Здесь мы видим формирование бычьего треугольника от майских максимумов 2003 года, котрый имеет классическую структуру волн Эллиотта “ABCDE” - типичную консолидацию “волны IV”. Несколько отступая от традиций, мы предпочитаем покупать около “критической точки” “волны E”, которая является майским 2005 года минимумом “волны C” на 0.66. Это означает, что трейдеры должны покупать здесь на этой неделе по 0.6740 (со стоп-лоссом на 0.66 и целью на 0.77) с соотношением риска-прибыли 7:1

http://ruforum.mt5.c...0148415&thumb=1

Фундаментальные факторы здесь сопоставимы с японскими - экономические данные, приходящие из Великобритании, не радуют. Резкое падение производства в промышленности сопровождалось данными, уменьшающими инфляционное давление. После неожиданного повышения ставки в прошлом месяце, комитет по валютной политике Банка Англии восстановит присущий ему консервативный подход и 7 сентября удержит процентные ставки на уровне 4.75 %.

[SeMI]

Игра на новостях и анализ по Эллиоту

Хотите ли вы распоряжаться свои депозитом как азартный игрок или рассчитывать риски?
Мне кажется, что все мы в какой- то степени игроки. Однако вряд ли вы увидите меня, играющим в Лас Вегасе в «блэкджэк» или «21». Но, если бы я играл в эти игры, то контролировали бы риски, научившись считать карты.

И вот почему: «блэкджэк» это азартная игра, в которой вы можете обеспечить себе немного большую вероятность выигрыша, считая карты и зная сколько карт осталось в колоде. Теория «блэкджека», которую разработал Питер Гриффин, утверждает, что игрок может получить преимущество в 2% над дилером, считая карты. Конечно, 2% это немного, однако в долгосрочной перспективе это небольшое преимущество в состоянии принести вам успех. Именно к этому стремятся большинство трейдеров, когда они торгуют. Даже небольшое преимущество в итоге может изменить показатели торговли.

В течение многих лет я анализировал валютные рынки для Elliott Wave International и одного фонда аффилированного с Джорджем Соросом. Тогда я заметил, что многие трейдеры автоматически закрывают позиции перед публикацией новостей. Важные новости могут вызывать на рынках очень сильную и противоречивую реакцию. Вы можете получить как «14», так и «21» с двух карт. Проблема заключается в том, что реакции на новости далеко не всегда такие, как этого хотят трейдеры.

[SeMI]

Секрет: как опередить новости использую ВА

Хотелось ли бы вам иметь возможность правильно позиционироваться на рынке в преддверии новости, чтобы заработать на реакции рынка? Знание основ анализа по Элиоту может дать вам преимущество над другими игроками – я имею в виду трейдеров – за финансовым карточным столом.

Поскольку я анализирую рынок для Elliott Wave International, я приведу здесь пару примеров из недавнего прошлого, чтобы продемонстрировать, как я считаю волны, вместо карт, в преддверии выхода важных новостей, чтобы заработать на реакции рынка на новости.

http://ruforum.mt5.c...0159648&thumb=1

Рисунок. Базовый паттерн теории Эллиотта.

Чтобы понять, как я анализирую график перед публикацией новостных релизов, вам необходимо понять, что такое 5-волновые и 3-волновые паттерны. По сути, волновой принцип очень прост. После анализа фондовых рынков в течение многих лет Р. Н. Элиот обнаружил, что рынки имеют обыкновение формировать тренды и развороты в соответствии с прогнозируемыми моделями. Проиллюстрировав 13 таких моделей, он показал, что они связаны с формированием больших и меньших повторений самих себя. Этот принцип получи название «теории Элиота». Все что нам необходимо: помнить паттерны и действовать в соответствии с их появлением на графиках.

Мой секрет очень прост: я анализирую график за несколько минут до запланированной новости, чтобы идентифицировать на нем завершающийся волновой паттерн. Если я найду такой паттерн, то у меня будет преимущество.

[SeMI]

Публикация протокола ФОМК.

21 мая был опубликован протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (ФОМК) от 29-30 апреля. Прочитав эти протоколы, мы могли бы прийти к выводу, что комитет был на волосок от снижения ставки на 25 пунктов. Кроме того, вы бы узнали, что члены Комитета не согласны друг с другом относительного того, стоит ли снижать ставку в будущем, даже на фоне ухудшающихся экономических условий.

На первый взгляд эта информация могла показаться «полубычьей» для доллара. Однако, поскольку до выхода новости, я проанализировал графики, мой прогноз был совсем другим, чем это можно было бы ожидать (рисунок ниже). Об этом я предупредил подписчиков нашей службы.

http://ruforum.mt5.c...0159778&thumb=1

Австралийский доллар до и после публикации протокола ФОМК, 15-минутный график.

В преддверии публикации релиза я написал: «Единственный рынок, на котором мы видим признаки того, что доллар может пойти вверх это пара австралийский доллар/американский доллар. На графике мы видим 5-волновое движение вверх с 0.9558.

Для того, кто владеет волновым анализом, 5-волновый паттерн, который виден на графике 1а AUD/USD это один из базовых графических паттернов. Независимо от того, является ли главный тренд бычьим или медвежьим, после формирования 5-волнового паттерна, мы можем прогнозировать движение в противотрендовом направлении. Обычно есть хорошая вероятность того, что в результате противотрендового движения цена достигнет уровня 4-ой волны (отмечена на графике как iv).

Австралийский доллар сформировал вершину, после публикации протоколов. И что бы вы думали? В течение часа пара упала примерно на 40 пипсов, остановившись на уровне волны iv на 0.9617 (рисунок 1b).

Обратите внимание на то, что прогнозировал рост американского доллара только против «австралийца». Анализ волновых паттернов на других графиках показывал, что бакс очень неустойчив против евро, фунта, франка и иены. По факту он продолжил снижаться против этих своих конкурентов.

[SeMI]

Первичные обращения за пособием по безработице. Разметка индекса доллара до и после публикации данных по безработице

Джим Мартинес
Хорошие торговые возможности мы можем получать не только от важных новостей, таких как решения ФОМК по учетным ставкам. Давайте посмотрим на публикацию еженедельного отчета министерства труда США по первичным обращением за пособиями по безработице от 3 апреля. На рисунке 2 мы видим еще один 5-волновой бычий паттерн для графика индекса доллара. Волны отмечены на рисунке как i….v. (Чтобы находить новостные релизы, консультируйтесь с экономическими календарями).

http://ruforum.mt5.c...0159895&thumb=1
60-минутный график индекса доллара до и после публикации данных по безработице.

За несколько минут до того, как данные были опубликованы, я писал нашим подписчикам следующее: «доллар формирует вершину, по меньшей мере, мы можем ожидать коррекции». К такому выводу я пришел, поскольку видел на графике 5-волновой бычий паттерн с 71.327. При формировании пятой волны на графике была видна типичная дивергенция с моментумом. Основываясь на том, что, по моему мнению, 5-волновой паттерн подошел к завершению, я утверждал, что «рост доллара на новости в течение нескольких минут может оказаться ложным, краткосрочным, и вслед за этим движением можно будет ожидать отката». В качестве целевого ориентира для поддержки я указал уровень предыдущей четвертой волны 72.18.

Мне была не интересна сама новость, я просто анализировал графические волновые паттерны. На самом деле, я даже не читал новостного релиза, я смотрел за рынком, также как игрок смотрим на сдаваемые карты.

На самом деле оказалось, что сформировал вершину за 45 минут до этого, однако он не начал двигаться вниз, пока в 12:30 не была опубликована новость. В течение трех часов доллар упал почти на 1%.

[SeMI]

Простые наблюдения до публикации новости.

Джим Мартинес
Конечно же, не каждый мой прогноз, основанный на завершенных 5-волновых или 3-волновых паттернах, сбывается. Однако я давно пришел к выводу, что, если уделять больше внимания паттернам на ценовом графике, чем шуму, который вызывают публикуемые новости, то вы сможете делать гораздо более точные прогнозы, относительно того, что произойдет после публикации релиза. Очень часто мои прогнозы расходятся с ожиданиями большинства участников торгов, которые основывают свою тактику на содержании новости.

Например, из указанного протокола ФОМК следовало, что он, вероятно, не будет дальше снижать ставки, что обычно является хорошей новостью для доллара. Однако на всех за исключением одного сегмента рынка, доллар может вниз. И только на одном рынке, я прогнозировал рост доллара, что и случилось на самом деле.

Обратите внимание на то, что мои прогнозы в отношении доллара, совпадающие с релизами данных, основаны на простых наблюдениях. В обоих паттернах прогнозы основывались на базовых паттернах теории Элиота – 5-волновых движениях. Более глубокое знание волновых принципов может дать нам еще больше торговых возможностей.

Так мы можем переиграть казино во время публикации новостей. Когда торговые сетапы видны как раз перед публикацией релиза – и когда большинство трейдеров нервничают в связи с неопределенностью на рынке – тогда мы имеем преимущество. Мы не прогнозируем данные заранее и не анализируем фундаментальные факторы влияния на рынок. Мы просто пытаемся прогнозировать, какова будет реакция рынка, основываясь на данных технического анализа ценового графика. Именно реакция рынка – самое важное из того, что мы должны знать.

Во всех случаях, я использовал волновой принцип для определения того, подходит ли к концу предыдущий тренд. В этом случае, ставка на продолжение тренда была бы неправильной. Эквивалентом такого сетапа при игре в «блэкджек» была бы уверенность в том, что колода полна картинок и что казино может разориться. Таково преимущество, которое мы получаем.

[SeMI]

Полный рыночный цикл.

Основываясь на данных своих исследований, показавших, что финансовые рынки имеют поразительное сходство с гармонией природы, Ральф Нельсон Эллиотт постулировал, что ценовые движения на финансовых рынках следуют определенным моделям, но не строго по времени или по амплитуде. Базируясь на правилах, полученных опытным путем, Эллиотт разработал Волновой Принцип, помогающий интерпретировать поведение цены. Он выдвинул гипотезу, что финансовые цены развиваются согласно основному ритму или паттерну: пять волн в направлении тренда и три волны в противоположную от тренда сторону (Рисунок 1). Эллиотт назвал восходящее движение из пяти волн волной импульса, а встречный тренд из трех волн - корректирующей волной.

http://ruforum.mt5.c...0238122&thumb=1

Рисунок 1. Бычий рынок строит общий рыночный цикл из восьми волн - пять к трем. Восходящее движениеиз пяти волн - волна импульса, а встречный тренд из трех волн - корректирующая волна. Третья волна импульса, как правило, наиболее интересна.
Общая картина

Более полную картину можно видеть на Рисунке 2, где показана основная структура полного рыночного цикла.

http://ruforum.mt5.c...0238121&thumb=1

Рисунок 2. Полный рыночный цикл.

[SeMI]

Правила интерпретации Эллиотта

Волны (1), (3) и (5) называются волнами импульса и подразделяются на пять волн меньшего масштаба. Подволны импульсных последовательностей помечены числами. Волны (2) и (4) - корректирующие волны, подразделяющиеся на три меньших волны каждая. Корректирующие подволны помечены буквами. Вы можете видеть структуру бычьей волны импульса из пяти волн на Рисунке 3.

http://ruforum.mt5.c...0238260&thumb=1

Рисунок 3. Структура бычьей волны импульса из пяти волн


Эллиотт установил три наиболее существенных правила интерпретации своего волнового принципа:

1. Волна 2 никогда не откатывается более, чем на 100% от Волны 4.
2. Волна 3 не может быть самой короткой, а чаще всего она - самая длинная.
3. Диапазон Волны 4 не перекрывает диапазон Волны 1.

http://ruforum.mt5.c...0238260&thumb=1

Рисунок 4. Пример волнового анализа Эллиотта на графике USD/CAD

[SeMI]

Место Волны 3

Еще до Эллиотта, описывая волны, Чарльз Доу сказал, что рынок имеет три стадии: накопление, восходящий или нисходящий тренд и распределение.

Волны 1 и 2 выделить труднее. Волна 1 часто оказывается самой короткой из волн импульса и может напоминать коррекцию. Однако, Волну 2 можно идентифицировать по ее структуре из трех подволн и по откату примерно до 0.618 от первой волны. Эти две волны формируют стадию накопления по Доу и именно здесь некоторые трейдеры закладывают большие позиции.

Волна 3 - место действия. Здесь развивается стадия движения, когда рыночный тренд наиболее очевиден, а трейдеры всех уровней запрыгивают на поезд. Эта волна обычно является наиболее длинной и никогда не бывает самой короткой. Она обеспечивает динамическое движение, поскольку, когда рынок пробивается выше вершины Волны 1, масса трейдеров открывает позиции и подпитывают рынок. Объем здесь, как правило, очень хорошим, а фундаментальные факторы поддерживают выбранное направление. Посмотрите на Волну 3 на рисунке нтже, где показан график USD/CAD. Здесь виден нисходящий тренд пары, но на самом деле это усиление канадского доллара. Почему рынок здесь ведет себя именно так? Поскольку Канада очень богата полезными ископаемыми и, когда мировая экономика на подъеме, все хотят эту валюту. Не менее важно, что иностранные субъекты покупают канадские компании, а для этого нужны канадские доллары.

http://ruforum.mt5.c...0238474&thumb=1

Волна 3 на USD/CAD

[SeMI]

Торговля на Волне 3

Тренды цены очень много значат для технических аналитиков и трейдеров, а Волна 3 обеспечивает этот тренд. Проще говоря, тренд показывает направление рынка, которое, вероятно, продлится от нескольких недель до, возможно, нескольких месяцев.

Чтобы отслеживать тренд, достаточно просто нарисовать линию тренда. Если рынок показывает хорошие пики на восходящем тренде или минимумы на нисходящем, то Вы можете провести также и линию канала, которая только случайно может оказаться параллельной линии тренда. Если какой-то конкретный рынок имеет только одну значимую вершину на восходящем тренде или только один минимум на нисходящем, то, чтобы получить канал, через этот экстремум проводят линию, параллельную линии тренда. И если канал, который Вы только что нарисовали, достаточно большой, разделите его пополам, чтобы получить опорные точки для цены.

Начальное движение вверх на восходящем рынке стартует от прорыва выше вершины волны 1. Если это был самый высокий максимум, где нам ждать цену?

Один из способов находить цели состоит в использовании расширений. Для этого воспользуемся стандартными отношениями Фибоначчи 0.382 и 0.618, а также некоторыми из отношений Ганна: 0.125, 0.25 и 0.5. Комбинация этих двух наборов отношений должна обеспечить нам точные цели, наиболее частыми из которых являются 0.25 и 0.382. Чтобы получить эти цели, умножьте диапазон волны 1 на каждое из этих отношений, и добавьте результат к диапазону волны 1, начиная от ее вершины.

Говоря о расширениях, Эллиотт идентифицировал некоторые из них самостоятельно, но они не удобны в пользовании.

В пятиволновой последовательности одна из трех импульсных подволн часто бывает расширенной. Эти подволны имеют почти такую же амплитуду и продолжительность, как волны большей степени основной импульсной последовательности, что приводит к девяти волнам сходного размера, а не пяти, как обычно.

Расширения могут оказаться полезными подсказками для длин будущих волн. Большинство импульсных последовательностей содержит расширения только в одной из трех своих импульсивных подволн. Поэтому, если первая и третья волны имеют равную величину, пятая волна, вероятно, будет расширенной.

Расширения могут также случаться и в пределах более крупных расширений. Хотя в расширении пятой волны нет ничего необыкновенного, чаще всего расширения расширений происходят в пределах третьих волн.

http://ruforum.mt5.c...0238941&thumb=1


Расширения волн на бычьем рынке.

Тем временем, мы остаемся в тренде, хотя это, может быть, легче сказать, чем сделать. В качестве гибкой линии поддержки и сопротивления трейдеры могут использовать скользящие средние. Довольно часто, как надежная линия тренда, работает 20-дневная средняя. Пересечение между рынком и этой средней может обеспечить хорошие сигналы на покупку и продажу в трендовом рынке.

Еще одна причина для использования скользящих средних - сигналы перекупленности и перепроданности, которые могут выявляться средними по сравнению с валютой. Если валюта и средняя слишком далеко отходят друг от друга, это является предупреждением, что валюта может изменить направление. Однако, имейте в виду, что само по себе расхождение - это состояние, а не сигнал, поэтому для подтверждения используйте сигнал из другого источника, вроде прорыва ниже поддержки или линии тренда. Рисунок ниже показывает, как 20-дневная средняя превосходно работала в качестве сопротивление на протяжении снижения в Волне 3. В двух случаях, которые отмечены с синими стрелками, пара USD/CAD была слишком далеко ниже средней, и очевидное расхождение корректировалось либо боковым движением (первая стрелка), либо даже движением вверх (вторая стрелка).

http://ruforum.mt5.c...0238940&thumb=1

20-дневная средняя работает в качестве сопротивление на падении Волны 3. Обратите внимание на коррекции после двух расхождений (синие стрелки).

Обратное верно для нисходящего тренда.

[SeMI]

Есть ли польза от волнового анализа?

Для непосвященных слова «волновой анализ» отдают мистикой. Быть может, вам приходилось слышать непонятные выражения о «ралли третьей волны» или «коррекции по типу а-в-с». Хотите узнать, что все это значит? В предлагаемой статье автор демистифицирует волновой анализ и показывает, как его основные принципы можно использовать для определения точек входа и выхода.

Каждый трейдер, каждый аналитик, каждых технический специалист использует во время торговли свои любимые инструменты. В качестве главного аналитика Elliott Wave International я отдаю свой голос в пользу волнового принципа, который может немало помочь вам в торговле. Многие трейдеры поймут меня и согласятся с тем, что волновой анализ позволяет достичь того, чего не позволяют многие другие инструменты, он дает нам объектив, при помощи которого мы можем внимательно наблюдать за движением цены. Более того, этот вид анализа предоставляет возможность с высокой вероятностью определять ценовые ориентиры и помогает отличить надежные торговые сетапы, от тех, которые лучше игнорировать.

Волновой принцип поможет вам усовершенствовать вашу торговую тактику, поскольку он дает ключ к самым главным аспектам поведения цены. Более того, он позволяет трейдерам увеличить эффективность использования традиционных технических инструментов, так как дает немало дополнительной информации. Кроме того, при помощи волновых правил вы можете определять целевые ориентиры, точки реска и другие важные ценовые уровни.

[SeMI]

Психология толпы.

Во-первых, что такое волновой принцип? В основе волнового закона лежит утверждение о том, что ценовые паттерны произрастают из психологии толпы. Ральф Нельсон Элиот впервые сформулировал этот принцип в 1930 году, после того как провел не один год, анализируя данные по фондовым рынкам. Он увидел, что ценовые тренды и их развороты формируют узнаваемые ценовые паттерны, после чего он выделил и классифицировал 13 таких паттернов и описал, как они формируют большие и меньшие разновидности самих себя. Это открытие он и назвал волновым принципом.

На рисунке приведен главный закон волнового принципа. Элиот пришел к выводу, что движение цены во время бычьего ралли можно разделить на пять составляющих его волн, которые он назвал импульсными волнами. После завершения пяти-волнового движения, цена снижается тремя волнами, корректирую значительную часть предшествовавшего роста. Когда последовательность завершается, паттерн повторяется вновь и вновь в больших и меньших версиях. Все это относится и к медвежьим рынкам, только в данном случае паттерн переворачивается – он представляет собой пяти-волновое снижение, за которым следует трех-волновое ралли.

http://ruforum.mt5.c...0321653&thumb=1

[SeMI]

Где не работает технический анализ?

Проанализировав разновидности технического анализа, можно прийти к выводу, что он состоит из трех основных компонентов: индикаторов следования тренду, осцилляторов и индикаторов настроений. Индикаторы следования тренду это средние скользящие, МАКД, индекс направленного движения и др. Среди наиболее известных осцилляторов используются стохастики, индекс силы изменений, индекс товарного канала (CCI) и многие другие. Индикаторы настроений это коэффициенты пут/калл, отчеты Commitment of Traders и пр.

Технический анализ – это источник света, освещающий темную дорогу, однако у него есть свои недостатки. Все методы технического анализа ограничивают кругозор трейдерского сознания текущим движением цены и ее связью с общей картиной рынка. Например, представим, что значение МАКД для акции АБВ является положительным, что указывает на восходящий тренд. Это очень полезная информация, однако, не стала бы она более полезной, если бы вы могли ответить себе на следующие вопросы: Это новый или старый тренд? Если тренд восходящий, то, как долго он будет продолжаться? Большинство инструментов технического анализа не дают ответов на вопросы о длине тренда и его ценовых ориентирах. Разгадать эту загадку помогает только волновой анализ.

Приведем другой пример. Стохастик – отличный инструмент для идентификации уровней перекупленности и перепроданности ценовых условий. Об уровне перекупленности мы говорим обычно, когда стохастик пересекает вверх уровень 80. Соответственно о перепроданности уместно говорить, когда он пересекает вниз линию 20. Однако, сколько эти условия продляться? Стохастик может находиться в зоне перекупленности или перепроданности всего несколько мгновений и достаточно длительное время. Более того, если стохастик указывает на перекупленость и таким образом предупреждает нас о вероятном откате цены вниз, сразу же встает вопрос о том, является ли это снижение малой коррекцией на бычьем рынке или началом нового – нисходящего тренда? Если трейдер неправильно отвечает на эти вопросы, он может осуществить вход или выход слишком рано.

Индикаторы настроений также не решают этой проблемы.
Может ли волновой анализ ответить на вопросы, на которые не в состоянии ответить традиционные методики технического анализа? Да. Хотя технические инструменты необходимы трейдеру для работы (я сам использую некоторые из них), важно интерпретировать их сигналы в контексте общей картины рыночной активности.