Сообщений в теме: 18

[Alexandr]

Д-р Van Tharp в общих чертах очерчивает пять важных шагов, необходимых для того, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером. Вот что он комментирует:

"Цель моей состоит в том, чтобы помочь людям разработать торговый бизнес, занимающий весь рабочий день, который последовательно приносит выше средней прибыли в различных состояниях рынка. Это означает, что Вы можете с пользой работать на восходящих, нисходящих и боковых рынках, как спокойных, так и изменчивых. Чтобы помочь трейдерам достичь этой цели, я разработал подход из пяти шагов. Цель предстоящей статьи состоит в том, чтобы ознакомить Вас с пятью шагами".

[Alexandr]

Первым шагом рекомендуется работать над собой и своими личными проблемами так, чтобы они не мешали Вашему трейдингу. Этот шаг следует сделать в самом начале. Иначе все это помешает на каждом следующем шаге.

[Alexandr]

Нужно разработать бизнес-план, как рабочий документ по ведению Вашего трейдинга.
Этот бизнес-план не должен преумножать деньги, что является целью многих бизнес-планов. Вместо этого он предназначен быть путеводителем, который поведет Вас через Вашу торговую карьеру.
Бизнес-план фактически помогает Вам на всех пяти шагах. План также включает краткий обзор общей картины, влияющей на рынки, на которых Вы будете торговать и способ держать эти факторы в поле зрения так, чтобы Вы узнали, когда окажетесь неправы.

[Alexandr]

Необходимо разработать несколько стратегий, которые соответствуют Вашему взгляду на общую картину, чтобы каждая из этих стратегий работала в различных состояниях рынка.
Окончательная цель этого шага состоит в том, чтобы придумать нечто, что будет хорошо работать в каждом из возможных состояний рынка.
Важно помнить что не слишком трудно разработать хорошую стратегию для какого-то специфического состояния рынка, включая спокойный, боковой, однако очень трудно создать одну стратегию, которая бы хорошо работала при всех состояниях рынка - а ведь именно это пытается сделать большинство людей.

[Alexandr]

Постараться осознавать свои цели и выработать стратегию выбора размера позиции для достижения этих целей.
По всей вероятности, меньше 10 % всех трейдеров и инвесторов понимают, как сильно влияет размер позиции на результативность торговли, а еще меньшее число понимает, что именно через размер позиции Вы достигаете своих целей.
Таким образом и следует разработать стратегию выбора размера позиции для каждой из торговых систем, что поможет выполнить Ваши цели.

[Alexandr]

Научится контролировать себя и свою работу, чтобы минимизировать число совершаемых ошибок.
Ошибку нужно определять как не следование своим правилам. Поэтому для многих людей, у которых нет никаких письменных правил, все, что они делают, это ошибка.
Если Вы прошли первые четыре шага, у Вас будут правила ведения трейдинга, и Вы можете определить ошибку, как невыполнение этих правил.
В дальнейшем если Вы повторяете одну и ту же ошибку много раз, это является само саботажем. Однако, контролируя свои ошибки и продолжая работать над собой, Вы можете минимизировать последствия таких ошибок. Тот, кто так поступает, имеет шанс последовательно получать прибыль выше среднего.

[Alexandr]

Все, что Вы делаете, сформировано Вашим мировоззрением - фактически, вся Ваша действительность в основном сформирована Вашим мировоззрением. Во что мы верим? Каждое предложение, которое я написал отражает мое мировоззрение. Каждая фраза, которая вылетает из Вашего рта, отражает Ваше мировоззрение, а Ваше мировоззрение формирует Вашу действительность. То, кем Вы себя считаете, сформировано Вашим мировоззрением.
Кто Вы есть, сформировано непосредственно Вашими убеждениями о себе. Кроме того, Вы не торгуете на рынке. Вместо этого Вы торгуете своими убеждениями о рынке. Одним из ключевых аспектов работы над собой, это исследовать большинство своих убеждений и определить, полезны ли они. Если они не полезны, то поищите убеждения, которые более полезны. Это - один из ключевых аспектов работы над собой.

[Alexandr]

Скорее всего, Вы за всю жизнь так полностью и не освободитесь от ограничивающих убеждений и некоторого самосаботажа, но я полагаю, что этот шаг можно будет считать сделанным, когда Вы преобразуете приблизительно пять самых ограничивающих аспектов своей жизни, и почувствуете себя совершенно отличающимся от остальных.
Как только Вы достигнете пяти таких преобразований, я могу считать Вас способным преодолеть все будущие препятствия, которые могут случиться в Вашем трейдинге.

[Alexandr]

Важным моментом есть разработка бизнес-плана. В хороший бизнес-план входит общая экспертиза человека, который торгует - его убеждения, проблемы, силы, слабости, цели - все, что Вы можете подумать о себе, должно быть включено в этот документ.

[Alexandr]

Касаемо торговли необходимо учитывать в плане:

- общую оценку фондового рынка в США и по всему миру
- общую оценку самых сильных и самых слабых областей мира для инвестиций
- общую оценку силы доллара
- общую оценку потенциала инфляции или дефляции в будущем

Потребуются несколько стратегий, в зависимости от общей картины, для работы в изеняющихся условиях. Например, стратегии, которые работают на изменчивых рынках с нисходящим трендом (например, в 2008 году) весьма отличаются от тех, которые работают на спокойных бычьих рынках (например, 2003 года).
План на случай непредвиденных обстоятельств разрабатывается так, чтобы Вы были подготовлены к чему-то такому, что могло бы разрушить Ваш торговый бизнес.

[Alexandr]

Разработка торговых стратегий, которые работают в различных условиях.

В 1999 году в Америке все, казалось, были экспертами по фондовому рынку. Например, мы проводили семинар по фондовому рынку в городке Кари, Северная Каролина и я слышал, как один из барменов сказал другому: “Наверное, нам стоит посетить Семинар по Фондовому рынку доктора Тарпа”. На что другой ответил: “Нет, мне это ни к чему. Я и сам могу провести такой семинар”.

Точно так же официант в ресторане рассказал нам, что на самом деле он трейдер, а в ресторане работает неполный рабочий день, по ночам. Он уже сделал на рынке больше 400 000 $ и считал себя опытным трейдером. Однако, я могу предположить, что эти люди не пережили рынок с 2000 до 2002, а ведь тогда рынок был намного меньшим, чем то, что мы видели в 2008. Почему? Это разные рынки, и стратегии "купи и держи высокотехнологические акции", которые работали в 1999, привели к ужасным результатам в последующие годы. Основная идея здесь заключается в том, что Вы должны знать, в каком рынке мы находимся.

Изменчивый вверх (11%)
Спокойный вверх (19%)
Изменчивый боковой (20%)
Спокойный боковой (38%)
Изменчивый вниз (10%)
Спокойный вниз (2%)

Это те шесть типов рынка и процент времени, который они занимали (на основе 13-недельных окон) приблизительно с 1950 года. Спокойные рынки вниз встречаются очень редко (занимая примерно 2 % времени), но остальные пять типов рынка встречаются достаточно часто, поэтому Вы должны найти то, что будет приносить прибыль, когда это состояние наступит.

Как правило, люди пытаются разработать одну стратегию, которая будет работать на всех видах рынков. Официанты и бармены, как и большинство других, здесь обычно терпят фиаско. Однако, есть и хорошие новости. Не нужно разрабатывать стратегию, которая будет хорошо работать в каждом виде рынка, если Вы просто контролируете состояние рынка и знаете, какую стратегию из нескольких использовать в этих условиях.

[Alexandr]

На наших семинарах мы, как правило, играем в мраморную игру. Разные мраморные шарики помещаются в сумку, чтобы представить систему торговли.
Например, система торговли могла бы давать в 20 % случаев выигрыш 10r, это означает, что, когда вынут один из этих шариков, Вы получаете в 10 раз больше того, чем Вы рискуете. Система могла бы также в 70 % давать проигрыш 1r, значит, когда вытащили один из таких шариков, Вы теряете то, чем рискуете. И наконец, система в 10 % дает проигрыш 5r, и, когда вынули такой шарик, Вы теряете в пять раз больше того, чем Вы рискуете. Между прочим, после вынимания мраморные шарики всегда кладутся обратно, чтобы Ваши шансы оставались одинаковыми после каждого розыгрыша.

Теперь некоторые из Вас могли бы подумать: “Мы теряем в 80 % случаев. Как же здесь можно делать деньги?" Допустим, в сумке лежит 100 мраморных шариков. Если Вы подсчитаете R-значение всех шариков в сумке, то Вы обнаружите, что оно составляет +80r. Это означает, что в среднем, после большого числа розыгрышей, Вы сделаете 0.8r. Таким образом, ожидание системы равняется 0.8r (после 100 сделок Вы, по всей вероятности, получите 80r). И, если бы Ваш риск составлял приблизительно 1 % в каждом испытании, то после 100 розыгрышей Вы должны увеличить свой капитал на 80 %. Возможно, теперь система не кажется Вам настолько плохой.

[Ira]

На наших семинарах мы, как правило, играем в мраморную игру. Разные мраморные шарики помещаются в сумку, чтобы представить систему торговли.

Я видела видео с такого семинара. Люди были действительно в шоке, когда понимали основной принцип этой игры. Вся проблема заключается в том, что мы не знаем заранее, какой шар вытянем и сколько подряд будет черных или белых. Если, например, стратегия дает 70 прибыльных и 30 убыточных сделок из 100, каждый скажет, что это супер система. Только, вот если трейдер получит подряд 30 убыточных сделок, хватит ли ему сил и главное денег продолжать работу? А, ведь за поворотом 70 выигрышных сделок. Поэтому так важно тестировать свою стратегию на истории, чтобы знать сколько она дает проигрышных сделок и сколько выигрышных, а также необходимо жестко следовать правилам ММ.

[Alexandr]

Вот еще интересные размышления.

Выиграть игру любой ценой, включая риск банкротства. У человека, который выигрывает игру, обычно будет именно такая цель.
Выиграть по крайней мере 2 $ и быть уверенным, что Вы не потеряете больше 2 $. Обратите внимание, что это совершенно иная цель. Выиграть игру, но быть уверенным, что Вы не обанкротитесь. Опять же, это совсем отличная от первых двух цель.

Когда я говорю людям, что надо выработать стратегию игры, то предлагаю, чтобы они ответили на следующие вопросы:
Кто Вы?
Каковы Ваши цели?
Какова Ваша стратегия выбора размера позиции для достижения Ваших целей?
При каких условиях Вы могли бы захотеть изменить свою стратегию выбора размера позиции?

[saw]

Последний вопрос, считаю, наиболее важным и существенным, ответ на него даст полное представление о готовности человека к торговле и осознанию рисков и последствий.