Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Миф отношения прибыли к риску


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:25

При торговле на форексе, как и на других рынках, нам часто говорят об общепринятой стратегии управления капиталом, которая требует, чтобы средняя прибыль была больше среднего убытка на сделку. Легко предположить, что столь широко рекомендуемая тактика просто обязана быть стоящей.
Однако, если мы глубже посмотрим на отношения между прибылью и убытком, станет ясно, что "добрые старые" идеи, возможно, пора подкорректировать.Рассмотрим в этой теме более современный взгляд на отношение прибыли к убытку.

 
 

#2 OFFLINE   Master Yoda

Master Yoda

    Начинающий

  • Пользователи
  • PipPip
  • 5 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Июнь 2010 - 15:02

Имея возможность определять тенденцию дня или ближайших 12 часов, я вообще не заморачиваюсь на эти вещи. Для простаты понимания возьмем верхнюю тенденщию. При входе в рынок вверх, выстявляю стоп по этой сделке, ниже 15 пунктов от последнего нижнего фрактала. При появлении очередного фрактала, переношу стоп по этой сделки на 15 пунктов ниже очередного фрактала и т.д. При верхней тенденции очередной нижний фрактал по определению должен быть выше предыдущего, т.е. постоянно подтягиваю стопы.
Одновременно с этим "ловлю" очередную точку входа и так далее. В конце рабочего дня оцениваешь ситуацию по вопросу закрытия позицый или переноса их на следующий день. Описание процесса упрощенно, но здесь важно понять сам принцип работы. Ещё раз хочу отметить, что это работает только при умении определять тенденцию на 12 часов, или на день, или на неделю (но это уже другой вопрос).

#3 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Июнь 2010 - 10:24

И все таки рассмотрим подробнее отношение прибыль/риск.

Отношение прибыли к риску относится к размеру средней прибыли в сравнении с размером среднего убытка на сделку. Например, если в какой-то конкретной сделке ожидаемая прибыль - 900 $, а ожидаемая потеря - 300 $, то соответственно отношение прибыль/убыток - 3:1 - то есть 900 $, деленные на 300 $.

Множество книг по трейдингу, а также "гуру" рекомендуют держать отношение прибыль/убыток размером, по крайней мере, 2:1 или 3:1, что означает, что на каждые 200 $ или 300 $, полученных за сделку, ваш потенциальный убыток должен составлять 100 $.

На первый взгляд, большинство людей согласилось бы с этой рекомендацией. В конце концов, разве не следует держать потенциальный убыток как можно меньшим, а потенциальную прибыль дводить до максимально возможной степени? Ответ: не всегда. Фактически, этот общепризнанный совет может вводить в заблуждение, а может даже причинить ущерб вашему торговому счету.

Общая рекомендация держать отношение прибыль/убыток не менее 2:1 или 3:1 на сделку чересчур упрощена, потому что не принимает во внимание практические реалии рынка форекс (как и любого другого рынка), стиль торговли трейдера и фактор Средней Прибыльности на Сделку (СПС), который также известен, как статистическое ожидание.

#4 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Июнь 2010 - 09:33

СПС - ключ к прибыльности.

Средняя прибыльность на сделку в основном измеряется, как среднеее количество, которое Вы можете ожидать выиграть или потерять за сделку.
Большинство людей настолько зациклены либо на сбалансированности своего отношения прибыль/убыток, либо на точности своего метода торговли, что не осознают наличия большей перспективы: Результативность Вашей торговли в значительной степени зависит от вашей СПС.

Формула средней прибыльности на сделку:

Средняя Прибыльность на Сделку = (Вероятность выигрыша x Средний выигрыш) - (Вероятность проигрыша x Средний проигрыш)

#5 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 10 Июнь 2010 - 09:44

Проведем пример:

Допустим, что из 10 проведенных сделок получена прибыль в трех из них, а в оставшихся семи получены убытки. Таким образом, вероятность выигрыша составляет 30 % или 0.3, в то время как ваша вероятность убытка - 70 % или 0.7. Средняя прибыль в сделке оказалась 600 $, а средний убыток - 300 $.

В этом сценарии СПС будет таким:
(0.3 x $600) – (0.7 x $300) = - $30
Как видно, СПС является отрицательным числом, а это означает, что на каждой сделке, которую Вы проводите, по всей вероятности, Вы потеряете 30 $. Это явно проигрышная стратегия!

Даже при том, что отношение прибыли к риску у нас составляет 2:1, этот метод торговли дает выигрышные сделки только в 30 % случаев, что сводит на нет предполагаемую выгоду от наличия отношения прибыль/убыток 2:1.

#6 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:09

Еще один вариант.

Теперь исследуем СПС в торговле, имеющего отношение прибыли к риску всего 1:3, но дающего больше прибыльных сделок, чем убыточных. Скажем, из 10 проведенных сделок получена прибыль в восьми из них, а две закончились убытком.

Вот СПС:
(0.8 x $100) – (0.2 x $300) = $20

В этом случае, даже при том, что эта стратегия имеет отношение прибыли к риску 1:3, СПС положительна, что означает Вашу прибыльность в долгосрочном плане.

#7 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 12 Июнь 2010 - 16:24

Имея возможность определять тенденцию дня или ближайших 12 часов, я вообще не заморачиваюсь на эти вещи. Для простаты понимания возьмем верхнюю тенденщию. При входе в рынок вверх, выстявляю стоп по этой сделке, ниже 15 пунктов от последнего нижнего фрактала. При появлении очередного фрактала, переношу стоп по этой сделки на 15 пунктов ниже очередного фрактала и т.д. При верхней тенденции очередной нижний фрактал по определению должен быть выше предыдущего, т.е. постоянно подтягиваю стопы.
Одновременно с этим "ловлю" очередную точку входа и так далее. В конце рабочего дня оцениваешь ситуацию по вопросу закрытия позицый или переноса их на следующий день. Описание процесса упрощенно, но здесь важно понять сам принцип работы. Ещё раз хочу отметить, что это работает только при умении определять тенденцию на 12 часов, или на день, или на неделю (но это уже другой вопрос).

Использую тот же принцип. Просто супер работает. В действительности фарктальная торговля + ориентир на паттерны позволяют:
1) Грамотно войти в рынок
2) Забрать почти все движение тренда, ставя при этом довольно короткие стопы
Вообще не понимаю смысла в ММ 1:2, 1:3. Да не может человек знать, сколько пунктов пройдет цена!!! А что, если цена будет идти в равной степени по количеству пунктов со стоп лосом не ставить позицию. Не я против таких правил, все это для дилетантов, но не для опытных трейдеров

#8 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 14 Июнь 2010 - 10:21

Использую тот же принцип. Просто супер работает. В действительности фарктальная торговля + ориентир на паттерны позволяют:
1) Грамотно войти в рынок
2) Забрать почти все движение тренда, ставя при этом довольно короткие стопы
Вообще не понимаю смысла в ММ 1:2, 1:3. Да не может человек знать, сколько пунктов пройдет цена!!! А что, если цена будет идти в равной степени по количеству пунктов со стоп лосом не ставить позицию. Не я против таких правил, все это для дилетантов, но не для опытных трейдеров


В принципе согласен, конечно можно ориентироватся по поведении цены ранее исходя из ключевых поддержек, сопротивлений.
а смысл ММ 1:2, 1:3 и больше думаю для среднесрочной и долгосрочной торговли, для интрадея короткие стопы как раз и подойдут.

#9 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:06

Также стоит отметить что при торговле на рынке форекс не существует единых рецептов, будь то в управлении капиталом или в выборе стратегии торговли.

Традиционные рекомендации, вроде совета убедиться, что ваша прибыль больше вашего убытка в абсолютной сделке, не имеет особой ценности в реальном трейдерском мире, если у Вас нет высокой вероятности получить прибыль в данной сделке.
Имеет значение лишь то, что ваша СПС оказалась положительной и что ваша общая прибыль будет большей, чем общий убыток.

#10 OFFLINE   Ira

Ira

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 225 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 17 Июнь 2010 - 08:44

Также стоит отметить что при торговле на рынке форекс не существует единых рецептов, будь то в управлении капиталом или в выборе стратегии торговли.

Традиционные рекомендации, вроде совета убедиться, что ваша прибыль больше вашего убытка в абсолютной сделке, не имеет особой ценности в реальном трейдерском мире, если у Вас нет высокой вероятности получить прибыль в данной сделке.
Имеет значение лишь то, что ваша СПС оказалась положительной и что ваша общая прибыль будет большей, чем общий убыток.


Мне кажется, что если торговая стратегия дает в среднем из 10 сделок 7 убыточных, то тут и без СПС понятно, что что-то с этой стратегией не так.

Я лично, редко достигаю в своей торговле соотношение риск/прибыль 1:2 или 1:3, однако всегда придерживаюсь правила 1:1. Это железное правило для меня, которое позволяет зарабатывать. Логика этого правила проста, если ваша стратегия генерирует из 10 сделок всего 6 прибыльных, то вы уже будете в профите. То есть, даже небольшое смешение рынка от соотношения 50/50 в нашу пользу, позволит зарабатывать. К тому же, зачем рисковать, скажем, 50 пунктами ради профита в 20 пунктов? Мне кажется, "игра не стоит свеч".

Я бы все-таки посоветовала придерживаться привила соотношения 1:1, при открытии позиции. Во-первых, это хорошая профилактика чрезмерной торговли. При плохом соотношении сделки отсеиваются сами собой. Часто смотришь и думаешь, вот здесь цена дойдет до этого уровня, но куда спрятать стоп? Стоит ли входить в позицию, если прибыль маленькая, а стоп просто огромный? Сколько раз цена останавливалась и откатывала, думаю, каждый был в такой ситуации. Здесь, самый лучший вариант искать вход на меньшем временном интервале, там и стоп будет меньше. А во-вторых, даже при минимальной "помощи" рынка Изображение мы сможем зарабатывать.

#11 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:50

Я бы все-таки посоветовала придерживаться привила соотношения 1:1, при открытии позиции. Во-первых, это хорошая профилактика чрезмерной торговли. При плохом соотношении сделки отсеиваются сами собой. Часто смотришь и думаешь, вот здесь цена дойдет до этого уровня, но куда спрятать стоп? Стоит ли входить в позицию, если прибыль маленькая, а стоп просто огромный? Сколько раз цена останавливалась и откатывала, думаю, каждый был в такой ситуации. Здесь, самый лучший вариант искать вход на меньшем временном интервале, там и стоп будет меньше. А во-вторых, даже при минимальной "помощи" рынка Изображение мы сможем зарабатывать.


Была у меня как-то сделка соотношением 1:10, в пунктах это 100:1000, честно сказать было потрачено много времени и ожидания, терпение нужно железное, и нельзя было с уверенностью сказать что цена дойдет туда. Конечно это можно отнести к долгосрочной торговле.
А в ежедневной торговле отношение 1:1 вполне приемлемое и выполнимое, но главное не превышать ограничение убытков какой бы временной интервал не был.

#12 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 26 Июль 2010 - 21:39

В принципе согласен, конечно можно ориентироватся по поведении цены ранее исходя из ключевых поддержек, сопротивлений.
а смысл ММ 1:2, 1:3 и больше думаю для среднесрочной и долгосрочной торговли, для интрадея короткие стопы как раз и подойдут.

Не, для среднесрочной и долгосрочной торговли вообще лучше применять торговлю без стоп лосов основанную на доливках и усреднении. Можно очень точно рассчитать объемы для безопасной торговли. Да, будет низкая прибыль, зато стабильно и практически без риска.

#13 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Июль 2010 - 20:31

Не, для среднесрочной и долгосрочной торговли вообще лучше применять торговлю без стоп лосов основанную на доливках и усреднении. Можно очень точно рассчитать объемы для безопасной торговли. Да, будет низкая прибыль, зато стабильно и практически без риска.


В этом случае как я понимаю необходимо начинать с минимального лота в соотношении к размеру депозита, но тоже опасно, кто знает что там в долгосрочной перспективе случится, да окончательно перевернет тренд или приведет к обвалу торговых инструментов.

#14 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 27 Июль 2010 - 22:08

В этом случае как я понимаю необходимо начинать с минимального лота в соотношении к размеру депозита, но тоже опасно, кто знает что там в долгосрочной перспективе случится, да окончательно перевернет тренд или приведет к обвалу торговых инструментов.

Ну и пусть переворачивает тренд. У Вас ведь запас на просадку такой, что способен Вас уберечь от огромного движения. А для того, чтоб не зависать, Вы используете дробление и усреднение.

#15 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Август 2010 - 21:44

Ну и пусть переворачивает тренд. У Вас ведь запас на просадку такой, что способен Вас уберечь от огромного движения. А для того, чтоб не зависать, Вы используете дробление и усреднение.


С просадкой лучше не затягивать, на рынке важно как можно меньшее отношение риска к прибыли, а с просадками и добавлениями к убыточным позициям мы не сможем добится такого результата.



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name