Сообщений в теме: 11

[xfasterfx]

Попробую достичь цели за 6 месяцев.

http://www.onix-trad..._stat&xid=20318



http://www.myfxbook....chartbgc=FFFFFF

[saw]

Вы уже везде где только можно "обписались" напишите хоть в общих чертах тс, скрины выкладывайте. Пожалуйста

[xfasterfx]

Вы уже везде где только можно "обписались" напишите хоть в общих чертах тс, скрины выкладывайте. Пожалуйста

Если коротко - метод очень простой. По нему я работал несколько месяцев, не разработав толково схему управления капиталом, результат: с плечом 1:100 и средним доходом ~20%/мес влетел в просадку 50%. На месяц забыл про этот метод, но спустя время пришло озарение. Была разработана очень сложная система управления капиталом. И продолжает постоянно совершенствоваться. Суть усовершенствований: изначально я увеличил прибыль, а затем - резкое сократил убытки. Например, буквально сегодня утром в стратегию добавлено еще одно изменение, оно касается сокращения убытков.

Отчет за 2 недели (21 мая - 4 июня, 15 календарных дней, 11 рабочих дней):

[Necron]

В вашем тесте не хватает нескольких очень важных критериев - риск на одну сделку, и отношение к убыткам (всегда есть стоп-лосс или пересиживаете?). Могу привести свой небольшой результат- аттач. Я нашел простого ДЦ с минимальным счетом в 10 центов, и решил провести аналогичный тест-только сделать как минимум 100.000%. Просто ради интереса и для тренировки. Я поставил для себя норму рисковать от 20 до 30 % баланса, стоп-лосс в моем случае был всегда на расстоянии не более 60 пунктов, а соотношение риск/прибыль как минимум 1/2.5. На уровне стоп-лосса у меня всегда стоял ордер в противоположную сторону удвоенным объемом. Суть системы сводится к поиску первый волны на основе трехбаровых фракталов. Несколько видов входа (от коррекции по фибо, по ФЗРу, от максимального объема-идеальный вариант на безоткатном движении) и установки стоп-лосса(под основание первой, под фибоуровень, под основание предполагаемой 1-ой в первой). Используемый таймфремы M15,M30,H1. Все шло очень хорошо до одного момента- я пропустил один сигнал (точнее закрыл вручную раньше времени, не было возможности смотреть за торговлей). Та сделка при рассчитанном объеме по закону подлости оказалась очень прибыльной (и увеличила бы счет на тот момент приблизительно в два раза). После этого последовали две убыточные подряд сделки - такого у меня еще по этой системе не было - они снесли на том счете около 65%. Конечно я не остановился, и сейчас немного видоизменил правила ТС и скоро продолжу тот же счет. Вот именно поэтому и хотелось бы узнать те критерии, которые указал в начале своего поста.

Прикрепленные изображения

• 

[xfasterfx]

 

В вашем тесте не хватает нескольких очень важных критериев - риск на одну сделку, и отношение к убыткам (всегда есть стоп-лосс или пересиживаете?).

1. Риск на сделку: 1,35%-5,35%
2. Убытки всегда меньше прибылей
3. SL присутствует всегда
4. Еще я закрываю сделки в пятницу вечером независимо от исхода для защиты от разрыва в понедельник

[Necron]

1. Риск на сделку: 1,35%-5,35%
2. Убытки всегда меньше прибылей
3. SL присутствует всегда
4. Еще я закрываю сделки в пятницу вечером независимо от исхода для защиты от разрыва в понедельник

Это хорошо, что стоп-лосс присутствует всегда и убытки меньше прибылей. Хотелось бы еще узнать основной(ые) рабочие таймфреймы. Если не хотите объяснять свою систему, выкладывайте скрины как уже посоветовал saw. Графическая информация воспринимается легче

[xfasterfx]

Это хорошо, что стоп-лосс присутствует всегда и убытки меньше прибылей. Хотелось бы еще узнать основной(ые) рабочие таймфреймы. Если не хотите объяснять свою систему, выкладывайте скрины как уже посоветовал saw. Графическая информация воспринимается легче

Понятие таймфрэйм для данной стратегии неактуально. По ссылке в мониторинге можно легко определить время удержания позиции, отсюда и "рабочий таймфрэйм".

[Necron]

Понятие таймфрэйм для данной стратегии неактуально. По ссылке в мониторинге можно легко определить время удержания позиции, отсюда и "рабочий таймфрэйм".

Понял, отползаю. Успехов!

[xfasterfx]

Торговля приостановлена, деньги выведены, прибыль +82%. Выявлены слабые места ТС.

[infovirus]

В вашем тесте не хватает нескольких очень важных критериев - риск на одну сделку, и отношение к убыткам (всегда есть стоп-лосс или пересиживаете?). Могу привести свой небольшой результат- аттач. Я нашел простого ДЦ с минимальным счетом в 10 центов, и решил провести аналогичный тест-только сделать как минимум 100.000%. Просто ради интереса и для тренировки. Я поставил для себя норму рисковать от 20 до 30 % баланса, стоп-лосс в моем случае был всегда на расстоянии не более 60 пунктов, а соотношение риск/прибыль как минимум 1/2.5. На уровне стоп-лосса у меня всегда стоял ордер в противоположную сторону удвоенным объемом. Суть системы сводится к поиску первый волны на основе трехбаровых фракталов. Несколько видов входа (от коррекции по фибо, по ФЗРу, от максимального объема-идеальный вариант на безоткатном движении) и установки стоп-лосса(под основание первой, под фибоуровень, под основание предполагаемой 1-ой в первой). Используемый таймфремы M15,M30,H1. Все шло очень хорошо до одного момента- я пропустил один сигнал (точнее закрыл вручную раньше времени, не было возможности смотреть за торговлей). Та сделка при рассчитанном объеме по закону подлости оказалась очень прибыльной (и увеличила бы счет на тот момент приблизительно в два раза). После этого последовали две убыточные подряд сделки - такого у меня еще по этой системе не было - они снесли на том счете около 65%. Конечно я не остановился, и сейчас немного видоизменил правила ТС и скоро продолжу тот же счет. Вот именно поэтому и хотелось бы узнать те критерии, которые указал в начале своего поста.

Necron, я очень похожую ТС тестил. Прибыльность была сумасшедшей, на графике ничего кроме фракталов. Работал на пробой фрактала и так же ставил удвоенный лок (результирующий объем), после перекрывал минусовую позицию. Но дальше сделал вот что. Завел документ в Excel и не удвоенный лок ставил, а по первой позиции стоп лос в точке открытия одинарного лока, а минус писал в документ. Профит же по этой позиции ставился равным закрытой минусовой. Ведь когда ты открываешь удвоенный лок, то тебе нужно перекрыть спред, по совсем не нужной сделке.
После же понял, что в ТС есть очень слабое место затяжные флеты, а как их идентифицировать чтоб не проскочить трейнд так и не понял.

[Michelangelo®]

Necron, я очень похожую ТС тестил. Прибыльность была сумасшедшей, на графике ничего кроме фракталов. Работал на пробой фрактала и так же ставил удвоенный лок (результирующий объем), после перекрывал минусовую позицию. Но дальше сделал вот что. Завел документ в Excel и не удвоенный лок ставил, а по первой позиции стоп лос в точке открытия одинарного лока, а минус писал в документ. Профит же по этой позиции ставился равным закрытой минусовой. Ведь когда ты открываешь удвоенный лок, то тебе нужно перекрыть спред, по совсем не нужной сделке.
После же понял, что в ТС есть очень слабое место затяжные флеты, а как их идентифицировать чтоб не проскочить трейнд так и не понял.

вот тут посмотри...там последний пост...

[Necron]

Necron, я очень похожую ТС тестил. Прибыльность была сумасшедшей, на графике ничего кроме фракталов. Работал на пробой фрактала и так же ставил удвоенный лок (результирующий объем), после перекрывал минусовую позицию. Но дальше сделал вот что. Завел документ в Excel и не удвоенный лок ставил, а по первой позиции стоп лос в точке открытия одинарного лока, а минус писал в документ. Профит же по этой позиции ставился равным закрытой минусовой. Ведь когда ты открываешь удвоенный лок, то тебе нужно перекрыть спред, по совсем не нужной сделке.
После же понял, что в ТС есть очень слабое место затяжные флеты, а как их идентифицировать чтоб не проскочить трейнд так и не понял.

Думаю, что не похожую Если я упомянул фракталы, это не значит, что я имел ввиду именно фракталы Билла Вильямса. У меня не было локов, а был постоянный стоплосс, и когда он срабатывал, то открывалась сделка удвоенным лотом. Флеты также не были проблемой - они никак не влияли, разве что давали очень точные входы от максимального объема, когда коррекция была 38.2% и меньше. И добавлений также не было (хотя я их и очень люблю использовать, но не в этой системе, пока) - исключительно одна сделка в рынке. Этот метод родился после полного рассмотрения и доработки техники Tireks`a в ветке "Разворот движения цены". Там же есть и скриншоты сделок.