Сообщений в теме: 103

[artinforex]

Здравствуйте. У меня возник вопрос - кто-нибудь задавался задачей сравнения качества котировок различных ДЦ по различным параметрам? Может у кого-то есть методика оценки качества? Например по дисперсии и прочим параметрам. Может быть есть какие-то специальные индикаторы, методы анализа? Подскажите пожалуйста.

[Elliot]

Хоть убейте не пойму, зачем это? Смысл?

[artinforex]

Я занимаюсь разработкой очень точных скальпинговых МТС. Тут очень важно качество котировок. Один хороший показатель по которому можно судить о качестве - это количество тиков в день. Например, один ДЦ с весьма хорошими котировками имеет почти 185000 тиков за 19 мая. В то же время остальные ДЦ даже с визуально хорошими котировками имеет лишь не более 90000 тиков, то есть скорость обновления в 2 раза меньше. Для моих роботов это очень важно.

[saw]

Я занимаюсь разработкой очень точных скальпинговых МТС. Тут очень важно качество котировок. Один хороший показатель по которому можно судить о качестве - это количество тиков в день. Например, один ДЦ с весьма хорошими котировками имеет почти 185000 тиков за 19 мая. В то же время остальные ДЦ даже с визуально хорошими котировками имеет лишь не более 90000 тиков, то есть скорость обновления в 2 раза меньше. Для моих роботов это очень важно.

А где можно узнать, сколько тиков было за день?

[artinforex]

Ну не считать же Индикатор volumes на дневном ТФ. Или предопределенный массив одноименный (без s в конце) в MQL.

[saw]

Ну не считать же Индикатор volumes на дневном ТФ. Или предопределенный массив одноименный (без s в конце) в MQL.

Это основной критерий проверки??? Или есть другие способы?

[artinforex]

Я с этим вопросом тему и создал Такой критерий как пример привел.

[Alexandr]

Кстати есть дилинги где не разрешают советниками активно торговать, особенно делать частые сделки менее двух минут в рынке, так что это первое что нужно уточнять.

[saw]

Кстати есть дилинги где не разрешают советниками активно торговать, особенно делать частые сделки менее двух минут в рынке, так что это первое что нужно уточнять.

Кстати, вот этот пункт есть во всех ДЦ, но некоторые идут на встречу клиентам, и мягко говоря закрывают глаза на него.

[artinforex]

Кстати есть дилинги где не разрешают советниками активно торговать, особенно делать частые сделки менее двух минут в рынке, так что это первое что нужно уточнять.

Да, конечно. Я знаю. И сразу первым делом смотрю нормативные документы ДЦ и потом звоню уточняю. Многие сразу говорят что нельзя или специфические условия (например все сделки менее минуты не действительны), а у некоторых есть специальные счета без ограничений и официально разрешенным скальпингом. Только такие счета обычно начинаются от минимальных сумм в 1К-2К евро.

[Alexandr]

Кстати, вот этот пункт есть во всех ДЦ, но некоторые идут на встречу клиентам, и мягко говоря закрывают глаза на него.

Если учесть что в последнее время рынок за две минуты по тридцать пунктов проходит, а по кроссам и того больше то можно понять, другое дело если постоянная пипсовка.

[Johnathan_Burov]

Я протестировал 9 брокеров на скальпинг в своё время, даже на демосчёте заработал идин миллион со 100 долларов, за 2 часа, на паре EURGBP, но в реале брокер этот не давал не то, чтобы открыть сделку, иногда открывал неверно иногда с резким изменением цены и почти чтобы закрыть сделку уходило 2-5 минут, и это скальпинг? да он даже с убытком не хотел закрывать, а я то думал, за сутки стану миллионером, думал нашёл лазейку, да им всё это давным давно известно, скальпинг ни на одном "детском" брокере не возможен. А был я на Fxline, потом тестил на Wforex и та же ерунда, я конечно зарабатывал немного, но сколько это стоило нервов и усилий, через пару дней тики на этой паре прекратились, хотя были по 10-15 тиков за минуту, я в минуту мог сделать 4-6 сделок, рекорд 10, ну как вам? Рынок Forex весёлая вещь, помните реал и демо очень сильно отличаются, как брокер и трейдер

[Johnathan_Burov]

И это всё была предыстория, я сравнивал котировки и даже на этом зарабатывал, у некоторых брокеров цены быстрее меняются, а уж насчёт того, что котировки различны хотя бы на 1-2 пункта это факт, и из-за этого кстати формируются различные показатели по всем индикаторам и трендовым, вот поэтому им не так и хочется доверяться, да ладно если бы на 1 минутном интервале 5 минутном, так на всех, если вы присмотритесь, то увидите, у одни даже на 4 часовке может быть стабильный рост, у других откат, у третьих падение, я офигел, когда начал сравнивать, вот поэтому я сам и пишу индикаторы под этот "дурацкий" рынок. А когда IBM акции начал сравнивать так у одного брокера так и свистали тени по 100-300 пунктов, и самое интересное я к примеру видя что ложное продажа и цена занижена пытался купить, но они не давали, но как только я нажимал продать, сразу же продавалось и в большинстве случаев цена сразу же шла через некоторое время туда, где и о должна была быть, притом порой очень даже спокойно без теней, хотя и без них не обходилось, хорошо что я проводил этот эксперимент на центовом счёте, а то убытков бы было море.

[Metis]

И это всё была предыстория, я сравнивал котировки и даже на этом зарабатывал, у некоторых брокеров цены быстрее меняются, а уж насчёт того, что котировки различны хотя бы на 1-2 пункта это факт, и из-за этого кстати формируются различные показатели по всем индикаторам и трендовым, вот поэтому им не так и хочется доверяться, да ладно если бы на 1 минутном интервале 5 минутном, так на всех, если вы присмотритесь, то увидите, у одни даже на 4 часовке может быть стабильный рост, у других откат, у третьих падение, я офигел, когда начал сравнивать, вот поэтому я сам и пишу индикаторы под этот "дурацкий" рынок. А когда IBM акции начал сравнивать так у одного брокера так и свистали тени по 100-300 пунктов, и самое интересное я к примеру видя что ложное продажа и цена занижена пытался купить, но они не давали, но как только я нажимал продать, сразу же продавалось и в большинстве случаев цена сразу же шла через некоторое время туда, где и о должна была быть, притом порой очень даже спокойно без теней, хотя и без них не обходилось, хорошо что я проводил этот эксперимент на центовом счёте, а то убытков бы было море.

насколько я понимаю-это называется арбитраж,но арбитраж работает на фондовом рынке,на форексе в любой момент сделки могут аннулировать,если брокеру что-то не понравится..

[Olej]

Хоть убейте не пойму, зачем это? Смысл?

Хорошую тему начали IMHO, жаль, что ушла она совсем на другое, обсуждение скальпинга ... тоже небезинтересно, но это же совсем о другом...

А "зачем"(с)? Элементарно: для обкатки, тестирования и оптимизации роботов для автоматизированной торговли.
Могу ответсвенно сказать, что на MT4 от разных ДЦ результаты тестов одного и того же советника, на одной паре, периоде и тайм-фрейме - различаются. Иногда различаются сильно.
При сильных различиях результатов тестов - под какие данные оптимизировать параметры советника?

1. т.е. последовательности котировок от разных ДЦ - различаются.

У меня возник вопрос - кто-нибудь задавался задачей сравнения качества котировок различных ДЦ по различным параметрам? Может у кого-то есть методика оценки качества? Например по дисперсии и прочим параметрам. Может быть есть какие-то специальные индикаторы, методы анализа?

2. и вот это первейший вопрос, не отвечая на него не о чем говорить дальше: а что такое есть качество котировок?

3. а дальше уже: почему котировочные последовательности от разных ДЦ могут отличаться? если последовательности от 2-х ДЦ отличаются, то какую из них считать лучше, а какую хуже? какой доверять, а какой не очень?