Методики усреднения проигрышных позиций
#1
Отправлено 17 May 2010 - 09:14
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее
 
#3
Отправлено 18 May 2010 - 10:30
1) Считается количество пунктов от цены открытия 1-й позиции, до цены открытия 2-й позиции, после, к этой сумме, прибавляют спред, и делят на 2. Полученное число обычно прибавляется ко второй позиции, да бы избежать ошибки в округлении не четных чисел. Получается некая цифра, по которой ставят тейк профиты по обеим позициям.В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее
#4
Отправлено 18 May 2010 - 11:35
1) Считается количество пунктов от цены открытия 1-й позиции, до цены открытия 2-й позиции, после, к этой сумме, прибавляют спред, и делят на 2. Полученное число обычно прибавляется ко второй позиции----наверно к 3-ей позе, или я недопонял!?1) Считается количество пунктов от цены открытия 1-й позиции, до цены открытия 2-й позиции, после, к этой сумме, прибавляют спред, и делят на 2. Полученное число обычно прибавляется ко второй позиции, да бы избежать ошибки в округлении не четных чисел. Получается некая цифра, по которой ставят тейк профиты по обеим позициям.
#5
Отправлено 18 May 2010 - 16:16
Я привел простейший пример состоящий из всего двух позиций. Полученную цифру прибавляют к цене позиции открытой позже, т.е. ко второй. Третей позиции в данном варианте нет.1) Считается количество пунктов от цены открытия 1-й позиции, до цены открытия 2-й позиции, после, к этой сумме, прибавляют спред, и делят на 2. Полученное число обычно прибавляется ко второй позиции----наверно к 3-ей позе, или я недопонял!?
#6
Отправлено 19 May 2010 - 14:27
2) Здесь применяется два метода, или усреднение всех позиций, или усреднения какой-то пары, при открытии нескольких позиций. Для усреднения всего количество стоит определить среднее расстояние между крайними, а после уже считаются промежуточные позиции. Для того, чтоб не допустить ошибок я считал количество пунктов по каждой позиции.В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее
#7
Отправлено 21 May 2010 - 08:55
3) Обычно, когда речь идет о внутри дневной работе по тренду, то всегда присутствует ориентир в виде тренда большего периода. Внутри дня, для торговли, выбираются младшие тренды, которые направленны в ту же сторону, что и старший. Если же рассмотреть ситуацию для торговли из серии трендов на разных периодах, то начиная с самого малого, можно добавлять позиции, к первой, от линии тренда каждого периода, начиная с наименьшего. Усреднение в данном случае имеет смысл, только полное, так как у Вас ограничено количество доливок, исходя из количества периодов на которых есть совпадающий тренд. Но можно в точке усреднения поставить стоп ордер с первоначальным объемом, в случае когда усреднение произошло не от последнего периода где есть тренд. Так как доливаться Вам будет не от чего.В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее
#8
Отправлено 22 May 2010 - 15:29
#9
Отправлено 23 May 2010 - 17:27
4) Такой метод используется, если торговля ведется в сторону основной тенденцией, т.е. если была выставлена позиция, а после были сигналы о смене тенденции, то к проигрышной позиции добавляется сделка такого же объема но в противоположном направлении (лок). После того, как появились сигналы для смены этой тенденции в нашу сторону, закрывается лок и доливается к первой позиции сделка меньшего объема, для её усреднения. Усреднение происходит обычным методом.В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее
#10
Отправлено 24 May 2010 - 11:27
Возможно если так торговать необходимо уменьшать объем первоначально открытого ордера.
#11
Отправлено 24 May 2010 - 14:19
Да, нужно заходить максимально возможным минимальным лотом.Тема интересная, но риски страшно повышает когда добавление идет к убыточным позициям, другое дело если к прибыльным, там можно рискнуть плавающей прибылью.
Возможно если так торговать необходимо уменьшать объем первоначально открытого ордера.
#12
Отправлено 26 May 2010 - 10:51
Выбирается такой объем, который был бы рациональным для торговли, т.е. давал запланированный % прибыли в месяц. Но на усреднении с минимальным риском можно получать в месяц до 10% прибыли. Если стараться делать больший % то необходим тех. анализ и доливки по трендам разных периодов. Тогда результат будет лучше.Тема интересная, но риски страшно повышает когда добавление идет к убыточным позициям, другое дело если к прибыльным, там можно рискнуть плавающей прибылью.
Возможно если так торговать необходимо уменьшать объем первоначально открытого ордера.
#13
Отправлено 28 May 2010 - 14:12
5) Данный метод основывается на затухании и смене тренда. Т.е. после того, как Ваша позиция пошла в минуса, вы открываете позиции уже по новому тренду, но меньшим объемом, чем первоначальная (та, что пошла в минус). Т.е. на каждом откате Вы делаете доливку, но общее число доливок не превышает объем 1-й минусовой позиции, после того как есть сигналы смены тренда, происходит доливка к первоначальной позиции и её усреднение. Оставшимися сделками, работа производится по такому же методу. Метод крайне сложный для ручного режима, но я видел уже несколько прибыльных советников, которые на данном методе основаны.В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее
#14
Отправлено 30 May 2010 - 23:52
6) Самое интересное это разработка системы доливок. Я пристально рассмотрел так называемый мягкий мартингейл. На самом деле к мартингейлу он относится гораздо меньше, чем к Фибоначчи. Как раз последовательность чисел Фибоначчи и есть, так называемый мягкий мартингейл. Так вот. Хочу рассмотреть эти числа. 1 2 3 5 8 13 21 34 - использования большего ряда чисел является не эффективным, так как уменьшение объема более чем в 15 раз не имеет смысла. По моим расчетам, крайнее значения объема 34 при удвоении расстояния между позициями перекрывает все сделки через 23% от всей просадки.В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее
#15
Отправлено 05 June 2010 - 20:31
- anGAN это нравится