Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Методики усреднения проигрышных позиций


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 30

#1 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 17 Май 2010 - 09:14

В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее

 
 

#2 OFFLINE   saw

saw

    Начинающий

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 416 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:беларусь
  • Интересы:форекс

Отправлено 17 Май 2010 - 10:05

В частности интересуют пункты 2 и 3 ;)
ИзображениеИзображение

#3 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 18 Май 2010 - 10:30

В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее

1) Считается количество пунктов от цены открытия 1-й позиции, до цены открытия 2-й позиции, после, к этой сумме, прибавляют спред, и делят на 2. Полученное число обычно прибавляется ко второй позиции, да бы избежать ошибки в округлении не четных чисел. Получается некая цифра, по которой ставят тейк профиты по обеим позициям.

#4 OFFLINE   saw

saw

    Начинающий

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 416 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:беларусь
  • Интересы:форекс

Отправлено 18 Май 2010 - 11:35

1) Считается количество пунктов от цены открытия 1-й позиции, до цены открытия 2-й позиции, после, к этой сумме, прибавляют спред, и делят на 2. Полученное число обычно прибавляется ко второй позиции, да бы избежать ошибки в округлении не четных чисел. Получается некая цифра, по которой ставят тейк профиты по обеим позициям.

1) Считается количество пунктов от цены открытия 1-й позиции, до цены открытия 2-й позиции, после, к этой сумме, прибавляют спред, и делят на 2. Полученное число обычно прибавляется ко второй позиции----наверно к 3-ей позе, или я недопонял!?
ИзображениеИзображение

#5 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 18 Май 2010 - 16:16

1) Считается количество пунктов от цены открытия 1-й позиции, до цены открытия 2-й позиции, после, к этой сумме, прибавляют спред, и делят на 2. Полученное число обычно прибавляется ко второй позиции----наверно к 3-ей позе, или я недопонял!?

Я привел простейший пример состоящий из всего двух позиций. Полученную цифру прибавляют к цене позиции открытой позже, т.е. ко второй. Третей позиции в данном варианте нет.

#6 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 19 Май 2010 - 14:27

В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее

2) Здесь применяется два метода, или усреднение всех позиций, или усреднения какой-то пары, при открытии нескольких позиций. Для усреднения всего количество стоит определить среднее расстояние между крайними, а после уже считаются промежуточные позиции. Для того, чтоб не допустить ошибок я считал количество пунктов по каждой позиции.

#7 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 21 Май 2010 - 08:55

В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее

3) Обычно, когда речь идет о внутри дневной работе по тренду, то всегда присутствует ориентир в виде тренда большего периода. Внутри дня, для торговли, выбираются младшие тренды, которые направленны в ту же сторону, что и старший. Если же рассмотреть ситуацию для торговли из серии трендов на разных периодах, то начиная с самого малого, можно добавлять позиции, к первой, от линии тренда каждого периода, начиная с наименьшего. Усреднение в данном случае имеет смысл, только полное, так как у Вас ограничено количество доливок, исходя из количества периодов на которых есть совпадающий тренд. Но можно в точке усреднения поставить стоп ордер с первоначальным объемом, в случае когда усреднение произошло не от последнего периода где есть тренд. Так как доливаться Вам будет не от чего.

#8 OFFLINE   spezdetal

spezdetal

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 34 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Город:г. СПб

Отправлено 22 Май 2010 - 15:29

По моему усредняться можно и с использованием ОТЛОЖЕННЫХ ордеров. Часто цена не доходит до точки ТП и уходит в противоположном направлении. При сильном без откатном тренде. Поэтому можно одновременно с последней усредняющей ( её определяют настройки советника) позой выставить противоположный отложенный усредняющий ордер. Это повысит шанс спасения депо....

#9 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 23 Май 2010 - 17:27

В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее

4) Такой метод используется, если торговля ведется в сторону основной тенденцией, т.е. если была выставлена позиция, а после были сигналы о смене тенденции, то к проигрышной позиции добавляется сделка такого же объема но в противоположном направлении (лок). После того, как появились сигналы для смены этой тенденции в нашу сторону, закрывается лок и доливается к первой позиции сделка меньшего объема, для её усреднения. Усреднение происходит обычным методом.

#10 OFFLINE   Alexandr

Alexandr

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 363 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 24 Май 2010 - 11:27

Тема интересная, но риски страшно повышает когда добавление идет к убыточным позициям, другое дело если к прибыльным, там можно рискнуть плавающей прибылью.
Возможно если так торговать необходимо уменьшать объем первоначально открытого ордера.

#11 OFFLINE   saw

saw

    Начинающий

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 416 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:беларусь
  • Интересы:форекс

Отправлено 24 Май 2010 - 14:19

Тема интересная, но риски страшно повышает когда добавление идет к убыточным позициям, другое дело если к прибыльным, там можно рискнуть плавающей прибылью.
Возможно если так торговать необходимо уменьшать объем первоначально открытого ордера.

Да, нужно заходить максимально возможным минимальным лотом.
ИзображениеИзображение

#12 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 26 Май 2010 - 10:51

Тема интересная, но риски страшно повышает когда добавление идет к убыточным позициям, другое дело если к прибыльным, там можно рискнуть плавающей прибылью.
Возможно если так торговать необходимо уменьшать объем первоначально открытого ордера.

Выбирается такой объем, который был бы рациональным для торговли, т.е. давал запланированный % прибыли в месяц. Но на усреднении с минимальным риском можно получать в месяц до 10% прибыли. Если стараться делать больший % то необходим тех. анализ и доливки по трендам разных периодов. Тогда результат будет лучше.

#13 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 28 Май 2010 - 14:12

В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее

5) Данный метод основывается на затухании и смене тренда. Т.е. после того, как Ваша позиция пошла в минуса, вы открываете позиции уже по новому тренду, но меньшим объемом, чем первоначальная (та, что пошла в минус). Т.е. на каждом откате Вы делаете доливку, но общее число доливок не превышает объем 1-й минусовой позиции, после того как есть сигналы смены тренда, происходит доливка к первоначальной позиции и её усреднение. Оставшимися сделками, работа производится по такому же методу. Метод крайне сложный для ручного режима, но я видел уже несколько прибыльных советников, которые на данном методе основаны.

#14 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 30 Май 2010 - 23:52

В данной теме хотелось бы уделить пристальное внимание данному методу управления рисками, так как не все правильно понимают как данный прием следует использовать. Кстати существует не один метод усреднения. Если посмотреть на действия трейдера, в тот момент когда позиция пошла в минус, то это выглядит следующим образом.
1) Трейдер доливает такой же объем сделки, как и минусовая, не пользуясь ни расчетами исходя из размера депозита, ни аналикой (сигналами собственной торговой системы).
2) Трейдер доливает такой же объем сделки, но через фиксированное количество пунктов.
3) Трейдер доливает такой же объем исходя из сигналов своей ТС на больших периодах, так как сигнал на этом периоде его подвел
4) Трейдер доливает меньший объем от первоначальной минусовой позиции
5) Трейдер доливает больший объем от первоначальной минусовой позиции
6) Трейдер пользуется системой доливок против основного движения, исходя из своих торговых сигналов, переходя при каждой новой позиции на сигналы большего периода. Так же использует наиболее эффективное усреднение при котором будет обеспечено уничтожения наибольшего числа минусовых позиций.
Способы усреднения, к каждому из этих 6-ти примеров, будут рассмотрены далее

6) Самое интересное это разработка системы доливок. Я пристально рассмотрел так называемый мягкий мартингейл. На самом деле к мартингейлу он относится гораздо меньше, чем к Фибоначчи. Как раз последовательность чисел Фибоначчи и есть, так называемый мягкий мартингейл. Так вот. Хочу рассмотреть эти числа. 1 2 3 5 8 13 21 34 - использования большего ряда чисел является не эффективным, так как уменьшение объема более чем в 15 раз не имеет смысла. По моим расчетам, крайнее значения объема 34 при удвоении расстояния между позициями перекрывает все сделки через 23% от всей просадки.

#15 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 05 Июнь 2010 - 20:31

Теперь вот решил поделиться своими наработками для трейдеров, которые понимают, что на рынке форекс нужно не только зарабатывать, но и накапливать и приумножать капитал. Есть замечательная торговая система, которая рассчитана на грамотное управление объемами депозита уменьшенными в 3 раза. Получается что работа осуществляется по индикатору RSI, период 14, по его уровням на периоде W1. Каким образом это связано с усреднением самым прямым об этом далее....
  • anGAN это нравится



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name