Сообщений в теме: 20

[Elliot]

В этой теме, буду освещать ту составляющую Технического Анализа, на которой основывается он сам. Я об математических формулах, которые определяют инструменты для анализа и торговли на рынках.

[infovirus]

Данная тема будет самой важной на этом форуме. Так как именно математика, способна создавать новые торговые индикаторы и стратегии. То, что позволяет трейдеру делать точный (технический) анализ.

[sirakuz]

Я бы с интересом начал кое-чего читать на эту тему.

[Elliot]

На данный момент, программными средствами можно рассчитать любые параметры, которые необходимы для работы. В большей степени, знание формул расчета, не является таким уж очень необходимым. Но всегда полезно знать, как эти инструменты формируются, хотя бы для общего ознакомления. В большинстве своем информация, о инструментах для работы, приводится лишь в общем виде, без формул их расчета, вот я и решил восполнить этот недостаток. Вообщем для Вас Почемучки!

Одним из самых простых инструментов, но тем ни менее от этого не менее эффективным, являются Скользящее Среднее. Этот инструмент относят к трендовым индикаторам. Он представляет собой среднее арифметическое значения цены за определенный период времени. Скользящее Среднее используется для сглаживания данных в массиве, что исключает лишний рыночный «шум» и помогает определить тенденцию. На его основе построено множество индикаторов.

Там, где дальнейшее, с большей долей вероятности, не известно за ранее, так или иначе используется среднее значение. Это справедливо и к рынку, так, как он предсказуем, только лишь гипотетически.

Существуют различные виды Скользящего Среднего, и соответственно формулы для расчета, имеют различный вид.

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average).



n - период усреднения;

price - усредняемая цена.

Это, как понятно из названия, самый простой ее вариант. Каждое новое значение, является средним показателем предыдущих n значений. Каждое значение, в заданном периоде, имеет одинаковую важность ,«вес», а значение вне периода не включается в среднюю. Это делает ее менее чувствительной к последним изменениям в данных, которые могут быть полезными для фильтрации этих изменений.

[Elliot]

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average).

В отличие от простого скользящего среднего, в котором каждое значение, за определенный период времени имеет одинаковый вес, а значения вне периода, не включаются, то экспоненциальное, представляет сводный расчет всех данных. Прошлое значение имеет меньший удельный вес, чем последнее. Это позволяет ей более гибко реагировать на изменения цены.



Input (Price) – цена
(-1) - предыдущий момент времени;
K - регулирующий коэффициент;

Начальное значение EMA принимается равным цене самого первого торгового периода, принимаемого в рассмотрение.

По сравнению с SMA, EMA лучше устраняет ложные сигналы, но соответственно и хуже сглаживает.

[Elliot]

Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average).

В WMA вычисляются веса для каждого значения в периоде. Последним значениям присваиваются больший "вес". WMA похоже на простое скользящее среднее тем, что не является кумулятивным, как экспоненциальное, тоесть включает только значения в определенном периоде времени. Но и в тоже время есть сходства с экспоненциальной, в том, что более поздние данные имеют больший вклад в скользящее среднее.



n - веса скользящей средней;
n! - cумма весовых коэфициентов.

Из преимуществ следует отметить, что более большее влияние последних цен в рассматриваемом периоде, устраняет ложные сигналы свойственные SMA.

Из недостатков, это запаздывание при начале тренда и на его исходе. А также при вводе цен отличающих от среднего уровня цен на рынке, WMA меняется сильней, чем простое скользящее.

[Elliot]

Адаптивное скользящее среднее (Variable Moving Average).

Адаптивное скользящее среднее представляет собой аналог EMA, только в отличие от EMA сглаживание цены происходит в зависимости от волатильности на рынке. При сильной волатильности, большее значения приобретают последние данные.

VMA решает проблему большинства скользящих средних. В период низкой волатильности, например, при тренде, временной период VMA короче для того, чтобы отследить смену направления. В тоже время при волатильном рынке, временные рамки шире, это позволяет лучше отфильтровать данные.



sc - сглаживающий коэффициент
vi - индекс волатильности

VMA была разработана Тушаром Чанде и впервые была представлена в марте 1992 года в журнале "Технический анализ акций и сырьевых товаров". Среднеквадратичное отклонение было предложено в качестве показателя волатильности. В 1995 году в этом же журнале, он предложил использовать свой собственный осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO), как индикатор волатильности.

Практически любой способ измерения волатильности может быть использован для расчета VMA, однако в большинстве случаев применяется Chande Momentum Oscillator (CMO), с периодом 9.

[Elliot]

Треугольное скользящее среднее (Triangular Moving Average).

Треугольное скользящее среднее (ТМА) похоже на другие скользящие средние, которые показывают среднюю цену за указанный временной период. Тем не менее, TMA отличается от большинства скользящих средних тем, что имеет двойное сглаживание. TMA может быть рассчитана с использованием различных входных данных, но чаще всего рассчитываются с использованием цен.

Пример TMA c n(20)

ТМА = (SMA1 + SMA2 + SMA3 + SMA4 + ... SMAn) / n

SMA - простое скользящее
n - период

TMA из-за дополнительного сглаживания, как правило мягче, чем SMA. Но при этом любопытно, то, что очень часто она более чутко реагирует на изменения направления, хотя на самом деле дополнительное сглаживание должно носить обратный эффект.

[SeMI]

АС - Индикатор Замедления / Ускорения

Расчет



Гистограмма АС определяется разностью значений 5/34 гистограммы движущей силы и 5-периодного простого скользящего среднего этой гистограммы.



MP = (H + L) / 2

AO = SMA (MP, 5) - SMA (MP, 34)

AC = AO - SMA (AO, 5)



Где:



MP - медианная цена;

H - максимальная цена бара;

L - минимальная цена бара;

SMA - простое скользящее среднее;

AO - индикатор Awesome Oscillator.

[SeMI]

A / D - Индикатор Накопления / Распределения




Расчет:



Рассчитывается индикатор путем прибавления или вычитания определенной доли дневного объема из текущего накопленного значения индикатора, при этом размер этой доли определяется расстоянием от цены закрытия до максимальной цены дня. В случае, когда цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора остается прежним.



A / D(i) =((CL(i) - L(i)) - (H(i) - CL(i)) * VOL(i) / (H(i) - L(i)) + A / D(i-1)



Где:



A / D(i) - значение Индикатора Накопления / Распределения для текущего бара;

CL(i) - цена закрытия бара;

L(i) - минимальная цена бара;

H(i) - максимальная цена бара;

VOL(i) - объем;

A / D(i-1) - значение Индикатора Накопления / Распределения для предыдущего бара.

[SeMI]

Alligator




Расчет



MP = (H + L) / 2

AJ = SMMA (MP, 13, 8)

AT = SMMA (MP, 8, 5)

AL = SMMA (MP, 5, 3)



Где:



MP - медианная цена;

H - максимальная цена бара;

L - минимальная цена бара;

SMMA (A, B, C) - сглаженное скользящее среднее. Параметр А - сглаживаемые данные, В - период сглаживания, С - сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг - 3;

AJ - Челюсти Аллигатора (синяя линия);

AT - Зубы Аллигатора (красная линия);

AL - Губы Аллигатора (зеленая линия).

[SeMI]

Ещё что-то накопаю обизательно закину!
Пока что все!
просто ети индюки использовал в своей ТС! И думал что просто необходимо знать как рисуются твои сигналы(состав)

[SeMI]

Average Directional Movement Index




Расчет



ADX = S((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), X) / X



Где:



X - количество периодов, используемых для расчета;

S(..., N) - сумма за N периодов;

+DI - значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);

-DI - значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

[SeMI]

ATR - Средний истинный диапазон




Расчет



Истинный диапазон (True Range) является наибольшей из следующих величин:



разность между текущими максимумом и минимумом;



разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;



разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.



Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) является скользящим среднеим значений истинного диапазона

[SeMI]

AO - Чудесный Осциллятор




Расчет



Гистограмма Awesome Oscillator представляет собой разность 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2 и 34-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2.



MP = (H + L) / 2 AO = SMA (MP, 5) - SMA (MP, 34)



Где:



MP - медианная цена;

H - максимальная цена бара;

L - минимальная цена бара;

SMA - простая скользящая средняя.