Сообщений в теме: 20

[SeMI]

Bears Power




Расчет



Сначала вычисляется экспоненциальная скользящая средняя (рекомендуется 13-периодная).



B = L - EMA



Где:



B - сила медведей;

L - минимальная цена текущего бара;

EMA - экспоненциальное скользящее среднее.



При нисходящем тренде L ниже EMA, сила медведей меньше нуля,соответственно, гистограмма находится ниже нулевой линии и наоборот при восходящем тренде.

[vfx]

Здравствуйте. Насчет МА согласен. Они хорошо отфильтровывают ценовой шум. Моя система построена по скользящим средним. Параметры подобраны так чтобы МА, возможно, было контролировать относительно сигнальных линий на осциляторах.

[infovirus]

А почему в этой теме ничего не говорят о математике в тех анализе? Т.е. каким образом не рассчитываются индикаторы, а каким образом можно просчитать их вероятность побед и поражений, что гораздо важнее. Да, я вредный))

[Necron]

А почему в этой теме ничего не говорят о математике в тех анализе? Т.е. каким образом не рассчитываются индикаторы, а каким образом можно просчитать их вероятность побед и поражений, что гораздо важнее. Да, я вредный))

Наверное потому что вероятность побед и поражений есть результат применения трейдером отдельных инструментов теханализа, но не часть теханализа
А проверить можно в ветке "Бесплатное написание экспертов и индикаторов"

[infovirus]

Наверное потому что вероятность побед и поражений есть результат применения трейдером отдельных инструментов теханализа, но не часть теханализа
А проверить можно в ветке "Бесплатное написание экспертов и индикаторов"

А почему личный опыт нельзя отнести к тех анализу? Ведь расчеты индикаторов, тоже чей-то ручной опыт, который специалисты вроде Вас, автоматизировали. Я больше чем уверен, что те, кто работает по своим прибыльным ТС используя индикаторы, просчитали приблизительные вероятности работы того или иного индикатора и при разных ситуациях, но все молчат, как партизаны)))

[Necron]

А почему личный опыт нельзя отнести к тех анализу? Ведь расчеты индикаторов, тоже чей-то ручной опыт, который специалисты вроде Вас, автоматизировали. Я больше чем уверен, что те, кто работает по своим прибыльным ТС используя индикаторы, просчитали приблизительные вероятности работы того или иного индикатора и при разных ситуациях, но все молчат, как партизаны)))

На флуд провоцируете

Технический анализ — прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временных рядов цен и их графиков — «чартов» (от англ. chart).[/color]

Рассуждать можно долго, но пользы от этого не будет... Индикатор анализирует прошлые цены, а личный опыт нет, но опыт помогает создать индикатор, и получается, что таким же образом в технический анализ можно включить практически все (например, книгу по программированию на MQL или букварь, с помощью которого будущий программист научился читать и писать в школе, что в последствии позволило ему написать индикатор), что разумеется не верно.

Лично я считаю, что проверить работоспособность любого индикатора, можно лишь написав эксперта с четкими правилами . Если видишь перед собой результаты тестирования за продолжительный срок (например, 10 лет для часовика или младшего таймфрейма), то с уверенностью 95% можно сказать, что еще хотя бы немного эти же параметры продержаться, и позволят заработать. Это если не подгонять под историю разумеется. От сюда и получаем вероятность. После этого можно проанализировать саму систему. Например, зачем открывать 4 сделку, если в результатах тестирования четко написано, что максимальное количество прибыльных сделок подряд равно 3-м (за всю историю тестирования) и у нас как раз последние три сделки закрылись в плюсе? И таких моментов много.