Сообщений в теме: 73

[Sewage_Disposal]

Представляю Вашему внимание свою ТС, суть которой сводится к торговле на коррекционных движениях внутри периода M1.Доходность достигается за счет количества совершенных сделок, генерируемых ATC и открытых вручную, при минимальном TP.
Целью данной демонстрации является опровержение мнения о необоснованности торговли на периоде M1, и доказательством здесь могут послужить лишь цифры, поэтому текущие результаты торговли буду выкладывать регулярно.

Номер торгового счета : 7020825
Пароль инвестора: Minimalism
Сервер: 111.235.136.17:443

[infovirus]

Если можно, то лучше выкладывайте свои отчеты, так как не каждому удобно заходить на счет. Но я все так же и остаюсь при своем мнении, что чем больше тайм фрейм, тем анализ ситуации будет точнее.

[sirakuz]

Ну и где сама ТС в общих чертах? И что-то не получается по данным вашего счета залогинится.

[belnik]

Любая торговая система - это торговая система. Составляющая торговую стратегию. Если вы чувствуете, и ваши чувства подкреплены полученным неоднократно профитом! Это работающая система!!! Судя по тому, что после создания темы вы ни разу не рассказали о ваших результатах, Осмелюсь предположить, что система разорила вас и рассказать вам нечего.

[Sewage_Disposal]

Если можно, то лучше выкладывайте свои отчеты, так как не каждому удобно заходить на счет. Но я все так же и остаюсь при своем мнении, что чем больше тайм фрейм, тем анализ ситуации будет точнее.

Отчеты начинаю выкладывать, начиная с сегодняшнего дня , и постараюсь делать это ежедневно.

Ну и где сама ТС в общих чертах? И что-то не получается по данным вашего счета залогинится.

Пароль инвестора изменил, спасибо, что указали на ошибку!
Свою стратегию могу кратко охарактерезивать так:
- торговля ведется на преимущественно внутри периода М1, за исключением явных трендовых изменений, с оглядкой на которые принимается решение о закрытии или локировании позиции в случае не достижения запланированных отметок TP;
-точки входа определяются согласно показателям RSI: при достижении критических точек (определяются индивидуально для каждой валютной пары) и при возникновении дивергенции;
-также использую советник , работающий по тем же принципам, который в данный момент находится в стадии оптимизации. В последствии планирую полностью автоматизировать ТС, т.к. работа на этом таймфрейме в течении дня крайне утомительна и занимает слишком много времени;
Основой возникновения данной стратегии послужил вывод, основанный на длительном изучении истории поведения многих валютных пар, что при достижении RSI критических отметок на минутном графике , отскок цены в противоположную сторону происходит мгновенно и почти со 100%-й вероятностью, тогда как в подобной ситуации на бОльших таймфреймах линия осциллятора зачастую сглаживается даже при небольшой коррекции, хотя цена придерживается прежнего направления. Еще одним преимуществом данной ТС можно считать возможность совершать достаточно большое количество сделок во время продолжительного флэта, когда
занятие долгосрочных позиций не приносит дивидендов.

Любая торговая система - это торговая система. Составляющая торговую стратегию. Если вы чувствуете, и ваши чувства подкреплены полученным неоднократно профитом! Это работающая система!!! Судя по тому, что после создания темы вы ни разу не рассказали о ваших результатах, Осмелюсь предположить, что система разорила вас и рассказать вам нечего.

Вы делаете преждевременные выводы...Хочу заметить,что тему я создал 24.04., то есть в субботу, поэтому о каких-либо результатах говорить можно только сейчас. Для подтверждения соответствия прибыльности ТС моей чувственной составляющей, выкладываю отчет за период от момента открытия счета

Скрытый текст

Ну и собственно отчет за 26.04:

Скрытый текст

Старт вышел, конечно, не показательным... Несмотря на вполне здоровое соотношение убыточных и прибыльных сделок(2/10), баланс остался на прежнем уровне. Причины этому всего две: во-первых, закрытие советником двух подряд минусовых сделок говорит о его явной недоработке, во-вторых, изначально, присутствовали 4 открытые позиции,оставшиеся у меня с пятничной торговли и которые я не намерен пока закрывать, что существенно ограничивало мои действия,т.к. были задействованы все допустимые объемы.Поэтому буду продолжать усовершенствовать советник; количество "зависших" сделок я уже уменьшил.

[sirakuz]

Ну про рси более менее ясно, а вот как цели определяете? Какие стопы ставите?
я в свое время писал индикатор который показывает разворот мелкопериодного МА . Если хотите - установите и посмотрите. Только на код особо не смотрите, потому что мне лень было его писать с нуля и я переделал только то что мне нужно.
Суть - берется находится значение предыдущего значемия МА и текущего, если МА горизонтально - индикатор =0, если начинает идти вниз то и индикатор туда-же, чем больше столбец гистограмы - тем быстрей разворачивается МА - тем сильнее движение.

Если индикатор например >2 и опускается к 0 это сигнал для продажи закрывать при переходе гистограмы с минуса в +1 или 0 и т.д.

Пробовать только на Демо )))
Для разных инструментов и разных ТФ надо подбирать значения отдельно. И осторожно с ложными пробоями(надо дождаться окончания бара ).
ТФ гдето 5-15М

Прикрепленные изображения

• 

Прикрепленные файлы

•  miy.rar   734байт   43 скачиваний

[Sewage_Disposal]

Ну про рси более менее ясно, а вот как цели определяете? Какие стопы ставите?
я в свое время писал индикатор который показывает разворот мелкопериодного МА . Если хотите - установите и посмотрите. Только на код особо не смотрите, потому что мне лень было его писать с нуля и я переделал только то что мне нужно.
Суть - берется находится значение предыдущего значемия МА и текущего, если МА горизонтально - индикатор =0, если начинает идти вниз то и индикатор туда-же, чем больше столбец гистограмы - тем быстрей разворачивается МА - тем сильнее движение.

Если индикатор например >2 и опускается к 0 это сигнал для продажи закрывать при переходе гистограмы с минуса в +1 или 0 и т.д.

Пробовать только на Демо )))
Для разных инструментов и разных ТФ надо подбирать значения отдельно. И осторожно с ложными пробоями(надо дождаться окончания бара ).
ТФ гдето 5-15М

Если Вас интересуют конкретные цифры, то я могу указать лишь предварительные значения, которые до конца еще не утверждены на практике, однако, думаю, они дадут более полное представление о данной ТС.
Алгоритм работы советника:
-точки входа:
RSI(14)<17* - покупка;
RSI(14)>83* - продажа;
-установка ордеров:
TP= 2;
SL=10;
*- данные параметры действительны не для всех валютных пар и не являются окончательными!
В данный момент пытаюсь найти баланс между вероятностью положительных результатов (должна быть не менее 6/1 исходя из вышеуказанных пропорций TP/SL) и количеством открываемых позиций за единицу времени.

К сожалению не удалось прикрепить Ваш советник . Пробовал на разных терминалах, но безуспешно… Не подскажите, в чем может быть причина?

[Sewage_Disposal]

Прошу извинить меня за вовремя не предоставленный отчет результатов позавчерашней торговли. Причиной было не слив депозита( как многие наверно подумали ), а простая нехватка времени. Поэтому спешу исправиться и предоставляю отчетность сразу за 2 дня (27.04 и 28.04).

Итак,27.04.(См.Рис.1):
Второй день подряд, стесненный использованными завышенными объемами открытых ранее позиций, я был вынужден действовать крайне скромно, поэтому работал с явно заниженным лотом, что естественно повлияло на суммарную прибыль. Хотя 3% к депозиту – достаточно неплохой результат…

Куда успешней вышел день 28.04.(См.Рис2):
В этот день я сделал ставку на анализ общетрендового движения, т.к. снимать по паре пунктов исключительно на откатах в данной ситуации я посчитал большим грехом. Поэтому не могу сказать, что общий результат достигнут только за счет описываемой мною ТС , но и она сыграла немаловажную роль. Я имею ввиду следующее: при общей амплитуде движения ВП за день в 130 пунктов, благодаря реакции на откаты было взято 146.
Итог за день: 2 покрасневших глаза, серия из 29 профитных сделок и 10% к депозиту!

Прикрепленные изображения

• 
• 

[sirakuz]

К сожалению не удалось прикрепить Ваш советник . Пробовал на разных терминалах, но безуспешно… Не подскажите, в чем может быть причина?

Причина проста - это не советник а индикатор который надо еще откомпилировать в Мета эдиторе и кинуть в папку к вашим индикаторам а тогда кидаете на график.

Совет. ДЦ на вас зарабатывает больше чем вы на ДЦ.


И вопрос. Как вам удается выставлять ТП на растоянии 1- 2 пп?

Кстати о вероятностях профит 2пп и стоп 10пп+3пп спред = 13пп
выходит 2/13=0,153 или 15,3% что эта позиция будет в минусе.
из 15 ставок вы выиграете 13 с профитом 26пп и проиграете 2 ставки с -26пп.

Из этого следует что если у вас убытки будут чаще чем 2 раза из 15 то ваше мат ожидание будет отрицательным. И вам придется делать 6,5 прибыльных ставок на 1 убыточную, чтобы МО =0, или >7 и больше чтобы быть в плюсе.

[sirakuz]

Вот скомпилированные файлы вставь файлы из архива в папку ...\experts\indicators\ твоего метатрейдера

И потом добавь из меню Вставка -> Индикатор -> Пользовательский на график валютной пары.

Прикрепленные файлы

•  indicators.rar   2.12К   57 скачиваний

[Sewage_Disposal]

Причина проста - это не советник а индикатор который надо еще откомпилировать в Мета эдиторе и кинуть в папку к вашим индикаторам а тогда кидаете на график.

Сам не знаю, почему я решил, что это советник Видимо, причиной стала бессонная ночь у компьютера...
В данный момент поставил индикатор на центовый счет, т.к. демо-счета иногда дают несколько искаженную картину( убежден на личном опыте). Потребуется некоторое время для тестирования, прежде чем я смогу прокомментировать результаты.

Совет. ДЦ на вас зарабатывает больше чем вы на ДЦ.

Мысль Вашу я понял, однако мне абсолютно безразличны зароботки ДЦ, а важным является лишь собственная прибыль.

И вопрос. Как вам удается выставлять ТП на растоянии 1- 2 пп?

Все предельно просто. Величина спреда прописывается в коде советника и TP выставляется уже с учетом этого числа.

Кстати о вероятностях профит 2пп и стоп 10пп+3пп спред = 13пп
выходит 2/13=0,153 или 15,3% что эта позиция будет в минусе.
из 15 ставок вы выиграете 13 с профитом 26пп и проиграете 2 ставки с -26пп.

Из этого следует что если у вас убытки будут чаще чем 2 раза из 15 то ваше мат ожидание будет отрицательным. И вам придется делать 6,5 прибыльных ставок на 1 убыточную, чтобы МО =0, или >7 и больше чтобы быть в плюсе.

Я полностью осознаю, насколько рискованно данное соотношение, но хочу отметить, что вполне реальным является даже пропорция 1/15…20, которая достигалась на более удаленных отметках RSI(87…89 и 13…11). Проблема заключается в том, что чем больше я увеличиваю вероятность положительного исхода за счет смещения точек входа, тем больше увеличивается временной интервал между открытием позиций. Именно установление оптимального баланса между этими величинами является моей первостепенной задачей.

[infovirus]

А почему автору не использовать данную ТС на более длительном тайм фрейме, ну например M30 и делать ставку на 20 пунктов, как на профит, так и на стоп лос. Так тут ведь и ММ соблюдается.

[sirakuz]

Я полностью осознаю, насколько рискованно данное соотношение, но хочу отметить, что вполне реальным является даже пропорция 1/15…20, которая достигалась на более удаленных отметках RSI(87…89 и 13…11). Проблема заключается в том, что чем больше я увеличиваю вероятность положительного исхода за счет смещения точек входа, тем больше увеличивается временной интервал между открытием позиций. Именно установление оптимального баланса между этими величинами является моей первостепенной задачей.
[/quote]

Я когда-то по тому индюку делал тест и даже коэфициенты опримальные для евро нашел, чтобы не сливался советник на истории, но дело в том что депо рос очень медленно, - слишком много в таких системах ложных срабатываний и надо добавлять какие нибуть фильтры, что-то типо МА высших ТФ, ато делать в день по 10-20 ставок для профита 10% в год не выгодоно- лучше в банк положить)

В некоторых книгах даже шел разговор о 70 и 30 RSI, но паралельно использовался и стохастик, и ТФ был минимум 1Н

[sirakuz]

А почему автору не использовать данную ТС на более длительном тайм фрейме, ну например M30 и делать ставку на 20 пунктов, как на профит, так и на стоп лос. Так тут ведь и ММ соблюдается.

Мое мнение: при одинаковых Стопах и профитах у него мат ожидание будет где-то 45%- что сделка будет прибыльной. Ему надо просто строго по системе сделать 100-200 ставок одинаковым лотом и проверить сколько % прибыльных дает ТС при таких значениях профита и лося, если у него будет строго по системе больше вероятность чем 50-55% то это прибыль в долгосроке, а если нет то это топтание на месте.
Самое тяжелое - это сделать вручную 100-200 торгов по системе, хотя если есть советник можно ему это дело доверить и посмотреть.

[urik55]

Прошу извинить меня за вовремя не предоставленный отчет результатов позавчерашней торговли. Причиной было не слив депозита( как многие наверно подумали ), а простая нехватка времени. Поэтому спешу исправиться и предоставляю отчетность сразу за 2 дня (27.04 и 28.04).

Итак,27.04.(См.Рис.1):
Второй день подряд, стесненный использованными завышенными объемами открытых ранее позиций, я был вынужден действовать крайне скромно, поэтому работал с явно заниженным лотом, что естественно повлияло на суммарную прибыль. Хотя 3% к депозиту – достаточно неплохой результат…

Куда успешней вышел день 28.04.(См.Рис2):
В этот день я сделал ставку на анализ общетрендового движения, т.к. снимать по паре пунктов исключительно на откатах в данной ситуации я посчитал большим грехом. Поэтому не могу сказать, что общий результат достигнут только за счет описываемой мною ТС , но и она сыграла немаловажную роль. Я имею ввиду следующее: при общей амплитуде движения ВП за день в 130 пунктов, благодаря реакции на откаты было взято 146.
Итог за день: 2 покрасневших глаза, серия из 29 профитных сделок и 10% к депозиту!

у меня в день открывается три позиции 20% от ДЕПО и никаких заморочек и покрасневших глаз.