Сообщений в теме: 49

[Serpa_FX]

В основном, механические торговые системы используют данные о цене (максимума, открытия, минимума, закрытия и объема), чтобы получить сигнал о тренде или точке его разворота.

Существует два типа механических торговых систем: трендовые и разворотные.

Трендовая торговая система.

Данная система предполагает получение прибыли путем торговли в направлении тренда.
Если сравнивать эту систему с разворотной, то продолжительность торговых сессий в трендовой системе больше, а количество открытых позиций меньше.

Если вы рассчитываете на долгосрочную стратегию, то трендовый тип вам больше подойдет, так как требует меньше вложений из-за меньшего количества открытых сделок, но больше возможной прибыли из-за длительности торговых сессий.

Разворотная торговая система.

Данная система предполагает получение прибыли путем торговли на развороте тренда.
Поскольку вы будете пытаться уловить смену направления цены, то количество сделок будет больше чем при торговле трендовой системой, но продолжительность торговых сессий будет короче.

Разворотная торговая система подходит больше тем трейдерам, которые хотят вести более активную торговлю. Уровень возможной прибыли очень высок, но тут требуется больше дисциплины и времени для правильного ведения торгов.

[Serpa_FX]

Рассмотрим то, что придаст вам уверенности в выбранной вами торговой системе и позволит зарабатывать серьезные деньги.

Каждый умный трейдер, прежде чем начинать торговать реальными деньгами, обязательно протестирует свою торговую систему. Лучший способ – это тестировать систему на исторических данных, то есть, то, как бы она себя вела в прошлом на рынке.

Получение и анализ этих результатов позволит вам определить потенциал прибыльности вашей системы.

Во время тестирования, важно воспроизвести ситуацию настолько реально, насколько это возможно. Это значит, что правильное тестирование предполагает возврат к определенному торговому периоду (например, начало прошлого года) и продвигаться к настоящему моменту.

Как же это сделать?

Вам нужно иметь компьютер и программное обеспечение (торговый терминал, программы для тестирования на исторических данных), чтобы правильно протестировать систему.

Вы могли бы сами протестировать систему, то есть вручную пройти весь прошлый год, но это займет слишком много времени и не даст вам чувства полной уверенности в механической торговой системе.

Иными словами, вам необходимо автоматизировать процесс тестирования.

[Serpa_FX]

Вам будет проще найти и использовать тестировочное программное обеспечение при условии, что ваша торговая система будет работать только с ценовыми данными.

Будет бесполезно тестировать систему, если исторические данные не будут включать все элементы вашей идеи. Например, вы создали механическую торговую систему со следующим правилом о покупке:

- покупать, когда 10-дневная средняя скользящая пересекает 50-дневную среднюю скользящую снизу вверх.

Вышеуказанное правило подходит для того, чтобы тестировать систему на исторических данных. Но если ваше правило о покупке усложнить следующим образом:

- покупать, когда 10-дневная средняя скользящая пересекает 50-дневную среднюю скользящую снизу вверх, и прибыль должна составить как минимум 80% вложенных денег.

Это правило уже сложнее, только потому, что включает данные, которые не заложены в цене на графике.

По причине этих ограничений большинство механических торговых систем разработаны только вокруг ценовых данных: цены открытия, закрытия, максимума, минимума и объема.

Трейдеры использующие фундаментальный анализ не торгуют по механическим торговым системам, так как у них нет возможности протестировать свои системы на исторических данных, из-за невозможности восстановления всей необходимой информации.

Помните: очень важно тщательно протестировать систему, и чем дольше тем лучше, иначе риск повышается.

Далее разберем процесс тестирования по кусочкам.

[Serpa_FX]

С каждым годом программное обеспечение становится все лучше и лучше, и программы для тестирования не исключение. Вы получите огромную выгоду от использования данного ПО. Оно сохранит вам время и позволит бесконечно тестировать ваши идеи относительно торговых систем.

Конечно же, лучше приобрести легальное ПО, и поверьте, это будет достойное вложение денег, так как позволит вам точно протестировать вашу систему, что может впоследствии принести огромную прибыль и тотчас вернуть деньги за приобретенное ПО.

Далее мы рассмотрим все необходимые составные, которыми должно обладать эффективное ПО для тестирования торговых систем на исторических данных.

Это может показаться сложным, но это не так. Помните, что ПО должно представлять все данные настолько близкие к реальности, насколько это возможно во время проведения тестов. Это значит, что нам важны те сделки, которые будут соответствовать реальному размеру капиталовложения, с которым мы планируем войти в рынок. Нам не стоит даже обращать внимания на сделки, которые мы не потянем, в плане соотношения риска и прибыли.

[Serpa_FX]

Например, у вас есть два разных типа ПО, одно из них тестирует данные начиная с прошлого периода и двигается вперед день за днем до настоящего момента, а другое наоборот, начинает с сегодняшнего дня и тестирует данные назад до начала отсчета.

Какое из этих двух ПО ближе всего к реальности? Конечно первое.

Перед выбором тестировочного ПО задавайте разработчикам следующие вопросы:

1) Тестирует ли ПО данные, начиная с прошлого периода, и двигается вперед до настоящего момента?

2) Учитывает ли ПО количество доступных денег для каждой сделки и не торгует если их не хватает?

3) Прекращает ли ПО тестирование, если торговый баланс заканчивается? Иными словами, будет ли ПО продолжать тестирование, если система оказалась не эффективной, и съела весь ваш капитал.

Далее рассмотрим еще некоторые вопросы, которые стоит учитывать при выборе ПО.

[Serpa_FX]

Зависит ли тестировочное ПО от другого программного обеспечения?

Необходимо выяснить будет ли ПО напрямую зависеть от других торговых программ, которые вы используете, например, торговый терминал.

Вообще-то, нет ничего плохого в том, чтобы связать тестировочное ПО с другими программами. Поскольку в таком случае разработчики потратили больше времени на сам алгоритм тестирования, и не концентрировались на вторичных элементах.

Поэтому, если возникает такая необходимость, то убедитесь, что вы прекрасно владеете программами, с которыми будет взаимосвязано тестировочное ПО.

Какие данные принимает ПО?

Любое тестировочное ПО требует определенные данные, чтобы проводить тестирование.

Даже если данными будут только цены открытия, закрытия, максимума, минимума и объема, их необходимо загружать в определенном формате. Поэтому, убедитесь, что данные, которыми вы бы хотели воспользоваться подходят для тестировочного ПО.

[Serpa_FX]

Будет ли ПО учитывать количество и размер лотов?

Трейдеры разрабатывают различные торговые системы, которые учитывают разные аспекты торговли. Большинство будет использовать стандартный лот.

Но что если ваша система требует при торговле более одного стандартного лота, и вам захочется использовать систему пирамид? Ведь такую систему тоже необходимо протестировать.

Поэтому, если у вас именно такой подход, убедитесь, что тестировочное ПО не пренебрегает этим аспектом торговли.

Существует ли ограничение в количестве вводимых данных в ПО?

Например, вам захотелось протестировать одновременно вашу систему на всех основных парах и кросс-курсах, при этом данные о настройках используемых инструментов изменялись бы от пары к паре. Важно убедится, чтобы тестировочное ПО было способно обработать все эти данные и вместить всю необходимую информацию.

Были случаи, когда тестировочное ПО имело лимит на количество вводимых данных, что может пагубно сказаться на вашей системе и ее результатах, так как не разрешает проявить все творческие аспекты ваших методов торговли.

Убедитесь, чтобы при тестировании количество вводимых данных не было ограничено.

[Serpa_FX]

Чего стоит ожидать от результатов тестирования?

После окончания тестирования вы начнете анализировать результаты. Результаты должны содержать все необходимые элементы, чтобы вы смогли более ясно рассмотреть потенциал своей системы.

Но не ожидайте ничего большего, чем крупную таблицу, изобилующую статистическими данными и графическими рисунками отображающими результаты торговой системы.

Чем больше будет исходных статистических записей, тем лучше для вас. При полном понимании общей картины всех выходных данных, вы сумеете подкорректировать некоторые аспекты вашей торговой системы и превратить ее в мощный торговый инструмент, что придаст вам еще больше уверенности.

В дополнение к этому, когда вы приступите к торговле уже с готовой протестированной системой с реальными деньгами, вам понадобится так же тщательно изучить аспект мани-менеджмента.

Помните: чем больше статистических данных, тем лучше.

[Serpa_FX]

Убедитесь, чтобы тестировочное ПО учитывало показания торгового баланса.

В реальности вы начинаете торговать с определенным количеством денег.

Вы начали покупать, потом продавать, и уже через год растеряли весь вложенный капитал, и больше не сумеете продолжать. Все просто, нет денег – нет торговли.

Убедитесь, чтобы ПО учитывало изменения торгового баланса, а то нет смысла в 10 годах тестирования, если уже через период в полгода на счету 0.

Убедитесь, чтобы тестировочное ПО учитывало аспекты мани-менеджмента.

Важно, чтобы вы смогли тестировать разнообразные модели мани-менеджмента.

Мани-менеджмент может очень сильно повлиять на результаты вашей торговой системы. При верном учете размера позиции по отношению к риску, ваша система станет еще более эффективной.

Все успешные трейдеры рекомендуют учитывать мани-менеджмент при тестировании торговых систем.

[Serpa_FX]

Постарайтесь понять язык тестировочного ПО.

Компьютеры делают только то, что им приказывают делать.

Когда вы разрабатываете торговую систему, вам не хочется ограничивать себя в идеях во время тестирования. Хорошее тестировочное ПО будет иметь гибкую и удобную систему программирования, так постарайтесь понять этот язык, чтобы вы могли проявит все творческие идеи.

Большинство тестировочного ПО имеет стандартный набор инструментов и настроек, но есть также и особенные программы, которые позволяют пользователю быть более гибким в процессе настройки и выборе самых разнообразных решений при тестировании вашей торговой системы.

Чем гибче программа, тем лучше и креативней будет ваша торговая система.

Раньше я упоминал, что тестировочное ПО должно имитировать реальность настолько близко, насколько это возможно.

Поэтому, далее рассмотрим те важные аспекты тестирования, без которых также не обойтись.

[Serpa_FX]

Убедитесь, чтобы вам были доступны все исторические данные о цене.

Прежде чем начинать тестирование, вам необходимо убедится в доступности всех исторических данных о цене. Убедитесь, чтобы данные были правильными (без аномальных свечей/баров и гэпов, что случается у некоторых брокеров).

Поэтому, чистые и полные данные залог уверенного тестирования. Убедитесь, что вы располагаете качественными данными.

Настройки играют роль.

Тестировочное ПО потратит совсем немного вашего времени. Но важно проверить и перепроверить все настройки программы, перед тем как запускать процесс тестирования.

И по завершении тестирования, убедитесь еще раз, уже последний, что все настройки были верными.

[Serpa_FX]

Если вам показалось, что результаты слишком хороши, чтобы быть реальными, то скорее всего они такими и являются.

Вы не первый и не последний человек, который решил протестировать свою торговую систему на специальном ПО. Многие трейдеры, особенно новички, попадают в ловушку слишком хороших результатов, которые оказываются нереальными.

Каждый раз, когда результаты получаются слишком успешными, потратьте еще времени и еще раз протестируйте систему после того как перепроверите настройки.

Убедитесь, что ваши настройки были близки к реальности:

1) Ваши настройки используют данные будущего направления цены (что конечно невозможно сделать в реальности).
2) Ваши настройки используют данные закрытия, в то время как в реальности вы бы еще не знали, где и когда закроется цена.
3) Вы используете показания индикаторов, которые определяют приблизительное будущее направление цены, например «зиг-заг».

Вашей главной заботой, должна быть перепроверка всех вводимых данных и настроек тестировочного ПО.

[Serpa_FX]

Искать священный Грааль бессмысленно.

Рано или поздно вы увидите себя в ситуации, когда вам захочется обнаружить некий магический секрет, который откроет дверь к успешному трейдингу и вечной прибыли.

И конечно это невозможно, вам никогда не удастся создать систему, которая была бы прибыльной на все 100%.

Священного Грааля не существует.

Вам нужно искать торговую систему с минимальными затратами, в плане вложенных денег, и хорошим отношением риск/прибыль.

Многие торговые системы дают большее количество убыточных сделок, чем прибыльных, но в итоге трейдер получает прибыль. Идеальным примером может послужить трендовая торговая система «черепах». Эта система подавала всего 40% прибыльных сделок, но команда трейдеров «черепах», сколотила колоссальный капитал и стала известна на весь мир.

[Serpa_FX]

Пример механической торговой системы.

RSI – один из самых известных технических индикаторов. Он сравнивает восходящие движения с нисходящими за определенные периоды времени, обычно 14 периодов. Он считается ведущим индикатором, то есть цена следует за RSI.

Так вот, система, которую мы рассмотрим как пример, предполагает слежение за показателем RSI и сигналами ценовой дивергенции. Это очень популярный сигнал, и многие трейдеры им пользуются. Мы постепенно рассмотрим, как действует эта система на примерах.

В начале данной темы, расписан путь, по которому нужно строить торговую систему и как ей следовать. Допустим, мы уже прошли все перечисленные этапы, в том числе и тестирование на исторических данных, поэтому начнем с практической реализации нашего плана. И так шаг за шагом рассмотрим принципы работы нашей примерной системы.

Во-первых: выберем таймфрейм.

Рассчитаем его таким образом, чтобы не сидеть с утра до вечера перед монитором, и поэтому выберем часовой график (H1).

[Serpa_FX]

Во-вторых: определим правила входа.

Нужно искать дивергенцию между ценовым трендом и трендом индикатора RSI. Или, как показано на рисунке ниже, я пытаюсь найти следующую ситуацию: линия между двумя самыми близкими экстремумами, направленная в одном направлении, и соответственная линия на графике RSI, направленная в противоположном направлении. Когда мы находим такую ситуацию, и поскольку RSI – ведущий индикатор, теория говорить, что цена продолжит путь в направлении линии наклона RSI, поэтому на рисунке присутствует сигнал о продаже.



Второй пример показывает обратную ситуацию - сигнал на покупку.