Сообщений в теме: 49

[Serpa_FX]

Перед тем как начать разрабатывать собственную торговую стратегию необходимо определить, что же такое торговая стратегия. Торговая стратегия - это подсистема общего плана торговли на рынке Форекс, с помощью которой можно контролировать, когда и по какой цене открыть и закрыть сделку. Торговая система функционирует благодаря сигналам технического или фундаментального анализов. Сигналы необходимы для того, чтобы определить: стоит ли покупать или продавать валюту, или стоит уже закрыть открытую сделку. Любая торговая система предотвращает от накопления чрезмерного количества информации, так сказать, отфильтровывает ненужные технические или фундаментальные сигналы таким образом, что остаются только самые надежные (успешные в прошлом) сигналы по которым должен действовать трейдер.

Существуют два типа торговых систем: дискреционный (предоставленный на собственное усмотрение) или механический. Торговые системы дискреционного типа требуют от трейдера собственных выводов по отношению к важности каждого технического или фундаментального сигнала (количество таких сигналов может быть очень большое). Механические торговые системы работают по принципу четкого количества технических или фундаментальных сигналов без участия трейдера. Дискреционные торговые системы постоянно требуют, чтобы трейдер проявлял гибкость в процессе интерпретации изменчивых ситуаций на рынке. Механические торговые системы требуют от трейдера творческие способности только в фазе развития торговой системы.

Далее более подробно о двух типах торговых систем.

[Serpa_FX]

Дискреционные торговые системы больше подходят профессиональным трейдерам с огромным опытом торговли на рынке Форекс, благодаря которому они могут определить силу любого полученного сигнала. Эти трейдеры, обычно, помнят огромное количество самых разнообразных сигналов (например, так же как шахматные гроссмейстеры), которые они могут сравнить с текущей ситуацией на рынке, и таким образом получить более объективный анализ. Фактически, они сами себе торговые системы. Обычно они очень успешные, потому что именно человеческий ум обладает величайшей силой определения рыночных сигналов в мире.

Преимущества:
- Дискреционные системы легко адаптировать к новым рыночным ситуациям.
- Торговые решения основаны на опыте. Трейдеры учатся определять те торговые сигналы, которые вероятнее всего будут успешными.

Недостатки:
- Их нельзя протестировать на исторических данных или автоматизировать, потому что всегда нужно принимать решения с ноля.
- Время для обретения опыта необходимого в успешной торговле по дискреционным торговым системам. Для новичков это может быть опасно.

Если вы дисциплинированный трейдер, то у вас получится торговать по дискреционным торговым системам. Здесь нужно обладать немалой дисциплиной, чтобы вовремя адаптировать свою торговую систему к рыночным условиям. Но неправильно считать, что дискреционные системы не имеют правил. Например, важно точно определить размер позиции, условия которые должный совпасть на рынке перед принятием решения о входе, и т.д.

[Serpa_FX]

Механические торговые системы рекомендуются новичкам-трейдерам, так как есть огромное количество уже готовых систем, которые можно использовать. Большинство таких систем подаются в виде торговых сигналов, которые обнаружили более опытные трейдеры в прошлом, и сумели систематизировать все полученные знания в некую торговую систему. В то же время, начинающие трейдеры могут, набравшись знаний, разработать собственную механическую систему, при этом, подчитывая материал в книгах, форумах, и т.д.

Если начинающий трейдер не применяет проверенную механическую торговую систему, которая показывала позитивные результаты, то это резко снижает шансы на сохранение торгового баланса. Если новичок считает, что он имеет право на интуицию, только потому что узнал нечто новое, то это всего лишь результат двух древнейших человеческих эмоций, которыми можно легко манипулировать с помощью денег – жадность и страх. Говоря иными словами, без строгого соблюдения существующей механической торговой системы новичок станет жертвой собственных эмоций. Наверное, единственный способ, который даст новичку развить дисциплину – это придерживаться сигналов проверенной механической торговой системы.

Преимущества:

- Этот тип стратегий можно тестировать на исторических данных и автоматизировать.
- Существует набор безоговорочных правил, и неважно состоится сделка или нет.
- Механические трейдеры меньше поддаются эмоциям, чем дискреционные.

Недостатки:

- Большинство трейдеров неправильно тестируют торговые системы.
- Рынок всегда меняется. Постоянно присутствует элемент беспорядочности. Рыночные условия могут казаться одинаковыми, но это не так.
- Система, которая успешно работала в этом году, может не сработать в следующем.

[Serpa_FX]

Существует еще один тип торговых систем – его называют «гибридным».

Это комбинация двух систем - дискреционной и механической. В некоторых случаях, трейдеры открывают два счета, и на каждом из них испытывают разные типы систем. Например, на одном счете тестируют дискреционную систему, а на другом механическую. Программисты и трейдеры постоянно разрабатывают самые разнообразные гибридные торговые системы. Но известно, что такой тип торговых систем использует самое малое количество трейдеров. Например, механические системы самые популярные, из-за простоты использования и возможности автоматизации, что позволяет трейдерам изолировать собственные эмоции.

Создать гибридную систему не так уж и легко. Например, трейдер должен потратить кучу времени для того, чтобы определится с основными признаками своей системы. Далее трейдер должен изложить все свои идеи по сигналам и свой опыт на рынке программистам, которые попытаются адаптировать всю полученную информацию в программном обеспечении. Трейдер сможет использовать данное ПО, что облегчит ему часть работы, и даст больше пространства и времени для применения собственных интуитивных решений исходя из полученных сигналов и рыночной ситуации.

Далее мы рассмотрим:
- компоненты торговой системы
- разработка собственной торговой системы
- выполнение условий торговой системы
- овладение торговой системой

[Serpa_FX]

Компоненты торговой системы.

Стандартная торговая система состоит из двух подсистем: система входа и система выхода. Система входа может зависеть как от фундаментальных, так и от технических сигналов. Система состоит из набора правил, которые объясняют полученные сигналы. Входная система определяет сигналы, по которым видно где и когда можно входить в рынок. Система выхода определяет сигналы, по которым видно где и когда можно выходить из рынка.

Система входа.
Целью системы входа является поиск точек на графике, которые позволят открыть позиции с высоким потенциалом прибыли и низким уровнем риска. Риск рассчитывается в количестве пунктов от цены открытия до уровня следующей поддержки или сопротивления (выше цены открытия – для продажи, ниже цены открытия – для покупки). Прибыль рассчитывается в количестве пунктов от цены открытия до уровня следующей поддержки или сопротивления (выше цены открытия – для покупки, ниже цены открытия – для продажи). Обычно принято считать, что лучшим отношением прибыли к потере должно составлять 2 к 1, например, если риск=60 пунктов, то прибыль=120 пунктов. Однако, в зависимости от надежности системы (т.е. процент прибыльных сделок в прошлом) это правило можно менять в зависимости от результатов, то есть, либо 1 к 1, либо 3 к 1 и т.д. Очень важно высчитать математические ожидания торговой системы, что составляет сумму среднего соотношения риск/вознаграждение и надежность/точность системы, ведь это является залогом успешной долгосрочной торговли. Если вы не уверены в точности/надежности вашей системы, то старайтесь найти сделки с соотношением максимум прибыли/минимум риска.

[Serpa_FX]

Система выхода.
Целью системы выхода является защита торгового баланса и нереализованной прибыли. Торговый баланс защищен в том случае, когда трейдер застрахован ордером стоп-лосс на уровне где удержание позиции больше не имеет смысла. Трейдер дает приказ брокеру на установку ордера стоп-лосс, который рассчитывается перед входом в рынок. Если вы торгуете по дискреционной торговой системе, всегда устанавливайте ордер стоп-лосс, никогда не перемещайте его, если цена идет против вас - это сохранит вам капитал. Нереализованная прибыль защищена ордером тейк-профит. Трейдер может передвигать стоп-лосс только в случае позитивного движения цены, в этом случае вы также защищаете прибыль. Иногда перемещение стоп-лосс ордера может оказаться очень эффективным, благодаря мощным ценовым импульсам в вашу пользу, в таком случае тейк-профит не обязателен. Также можно закрывать сделку вручную. Если ваша торговая система рассчитана на торговлю внутри рабочего дня, а цена не достигла ни тейк-профита, ни стоп-лосса, то, возможно, лучше всего будет закрыть сделку с небольшим профитом, или потерей, вручную. А на следующий день вы снова сумеете отыскать новую возможность для входа в рынок.

Далее "Разработка торговой системы":

- индикаторы
- свод правил
- оптимизация параметров
- тестирование

[Serpa_FX]

Выбор индикаторов.

- Технические индикаторы

Очень важно выбрать индикаторы для вашей торговой системы, в зависимости от поведения валютной пары на которой вы хотите торговать. Например, можно воспользоваться 200-дневной средней скользящей для определения долгосрочного восходящего или нисходящего тренда. Огромное количество профессиональных трейдеров применяют эту настройку скользящей средней для определения долгосрочных трендов. Также лучше всего использовать несколько индикаторов с разными настройками, так как это позволит вам находить точки входа с высоким потенциалом прибыли, что потом будет учтено при расчете точности/надежности системы.

Если использовать технические индикаторы на дневных или недельных таймфреймах, то это также увеличит время ожидания перед открытием каждой сделки, так как индикаторам потребуется больше времени для генерирования сигналов. Этот способ может вам совсем не подойти, поскольку не каждый трейдер имеет достаточный запас терпения, чтобы пережить несколько дней, а то и недель при открытой убыточной сделке. Поэтому, существует рекомендация сосредоточится на коротких таймфреймах (например, час), во-первых, вам не придется так долго ждать, а во вторых вы поскорее сумеете перекрыть ваши потери. Главное - не переторговывать, старайтесь находить по одной сделке раз в два-три дня.

[Serpa_FX]

- Фундаментальные индикаторы

Очень тяжело определить какие фундаментальные индикаторы стоит применять в торговой системе, так как со временем разные экономические индикаторы имеют разное влияние на цены. Другими словами, надежность определенных фундаментальных факторов не всегда себя оправдывает. Именно поэтому, трейдеры стараются уделять больше времени и сил на применение технических индикаторов в своих торговых системах.

Старайтесь не включать в свою систему слишком много индикаторов, не более 4 или 5. Существует высокая вероятность того, что надежность/точность вашей системы резко снизится с добавлением все новых и новых индикаторов. Как правило, чем больше индикаторов применено в вашей системе, тем дольше ее надо тестировать на исторических данных.

Совсем не обязательно изучить все доступные индикаторы и методы анализа прежде чем начать строить собственную систему. Достаточно понять несколько основных технических индикаторов, чтобы начать создавать из них систему сигналов входа и выхода. Также, не забывайте следить за главными новостями по основным центральным банкам и экономическим показателям крупнейших стран мира. Старайтесь придерживаться длительное время одной прибыльной стратегии, чем рассеивать свое внимание на ряд сомнительных торговых тактик.

[Serpa_FX]

Разработка правил поведения трейдера по сигналам торговой системы.

Эти правила можно вывести путем исследования движений цены и того как при этом ведут себя индикаторы. Например, вы заметили, что цена возобновляет тренд после коррекции в область 200-дневной скользящей средней. Вы можете установить правило исходя из этого наблюдения – входить в рынок в направлении тренда при касании цены 200-дневной скользящей средней. Вы также могли заметить, что цены входят в боковое движение после того как коснулись одной из крайних полос Боллинджера (на дневном графике). Вы можете использовать эту информацию для создания правила - выходить из рынка при касании цены крайней полосы Боллинджера. Создание таких правил помогает вам отработать торговую систему и прояснить многие моменты в поведении цены.

При создании свода правил вы своего рода формируете алгоритм поведения в свое уме и одновременно обретаете опыт и знания в области технического и фундаментального анализа. Когда вы создаете собственную торговую систему, вы передаете свои знания компьютеру в форме, которую он сможет понять и обработать. Система, которая хранится в вашем уме намного сложнее, чем та, которую вы ввели в программу на компьютере. Если бы это было наоборот, то богатейшим среди трейдеров был бы владелец мощнейшего компьютера.

[Serpa_FX]

Оптимизация параметров аналитических инструментов.

Оптимизировать технические индикаторы можно путем изменения параметров или перепрограммирования. Оптимизация поможет понять, как устроены индикаторы, и как улучшить подаваемые ими сигналы, что приведет к прибыльным сделкам. Примером оптимизации может быть поиск лучшего параметра временного периода двух пересекающихся средних скользящих. Вы по-разному настраиваете параметры этих двух скользящих и наблюдаете, при каких настройках они показывают лучшие результаты. Существует программное обеспечение (оптимизаторы), которое поможет быстро протестировать сотни разнообразных настроек. Это ускорит процесс оптимизации индикаторов вашей торговой системы.

Оптимизировать можно любой вид технических индикаторов, которые имеют внутренние настройки, например, один из самых популярных осцилляторов – стохастики. Только не переусердствуйте с оптимизацией, ведь на самом деле большинство трейдеров используют стандартные настройки технических индикаторов. Все полезно, да в меру.

Но самым важным этапом при разработке торговой системы является ее тестирование на основе исторических данных.

[Serpa_FX]

Тестирование торговой системы на основе исторических данных.

Тестирование разрешает увидеть, как бы вела себя ваша система на прошлых данных. Также в ходе тестирования полезно оптимизировать некоторые параметры ваших индикаторов. Старайтесь выбирать недавний период валютной пары, на которой вы планируете торговать. Как только вы будете довольны результатами тестрования на основе исторических данных, можно приступать к тестированию в реальном времени. Таким путем вы сравниваете, насколько точно ведет себя система в настоящий момент по сравнению с прошлым. Если система ведет себя одинаково хорошо, как в прошлом, так и в настоящем, то можете быть уверенны, что в будущем она будет показывать похожие результаты. Обязательно тестируйте систему на демо-счете, и после того как будете уверенны в ней – переходите на реальный.

Также, тестирование помогает трейдеру понять, готов ли он/она психологически к трейдингу. Анализируя торговую систему, вы сумеете вывести для себя приемлемый уровень потерь на одну сделку, которых, к сожалению, не избежать, поэтому надо заранее себя к этому готовить. Самое важное научится читать сигналы, которые вам будут подавать технические индикаторы. Если механическую систему можно протестировать на исторических данных, то дискреционную нельзя, поскольку трейдер не может быть уверен в том сумеет ли он одинаково реагировать на определенный сигнал в будущем.

[Serpa_FX]

Выполнение условий торговой системы.

Существуют два способа выполнения условий торговой системы – вручную или автоматически. Дискреционные торговые системы можно выполнять только вручную, а механические лучше автоматизировать.

Если вы торгуете по дискреционной системе, то вам придется определять рыночные сигналы по собственному наблюдению. Ваша система уже должна быть сформировано путем установления определенных правил касающихся технических и фундаментальных индикаторов. Человек не сможет 24 часа в сутки пронаблюдать за рынком, а автоматизированная механическая система сможет. Но все-таки свод правил очень поможет в развитии дисциплины при торговле. Лучше эти правила выписать на листочке.

Ручное управление механическими системами не рекомендуется. Поскольку сигналы генерирует компьютер, вам всегда захочется перепроверить эти данные, но, ни один компьютер не сумеет на все 100 % смоделировать ход ваших мыслей. Вы начнете сомневаться, и это скажется на вашей прибыли, вы не сможете открыть или закрыть сделку вовремя. Также на эффективности торговли по механической системе скажется недостаток дисциплины. Все эти недостатки легко превзойти путем создания автоматизации. Благодаря таким автоматизированным системам вы сумеете изолировать любые эмоции из торгового процесса, и именно поэтому такой способ выбирают много миллиардные хедж-фонды.

[Serpa_FX]

Овладение торговой системой.

Для того чтобы полностью овладеть торговой системой вам необходимо набраться терпения, чтобы спокойно войти в рынок и выйти, и следовать сугубо условиям вашей торговой системы. Не удивительно, что успешные трейдеры сравнивают себя с хищными животными, таким путем они описывают свои методы торговли. Хищник может целый день просидеть в укрытии, выжидая жертву, и как только почувствует, что можно выступать, он тут же действует. Так же и трейдеры должны быть терпеливы и спокойны, но и обладать реакцией и вовремя действовать (продавать или покупать).

Первым и главным правилом в механической торговле является принятие всех сигналов, которые подают вам индикаторы, ничего нельзя упускать. Только благодаря учету всех сигналов можно рассчитывать на то, что ваша система будет вести себя также как и в прошлом. Если вы хотя бы чуть-чуть сомневаетесь, что вы не сумеете учесть все, неважно будет это от недостатка дисциплины или времени, в таком случае вам необходимо автоматизировать собственную систему.

[Serpa_FX]

В конце концов, торговая система, так же как и мани менеджмент, защищает вас от ваших же деструктивных тенденций, которые маскируются под видом интуиции. Это не означает, что вам не стоит доверять собственным инстинктам, но будьте уверены, что торгуя, вы сумеете изолировать собственные эмоции. Трейдинг – это способ приобретения капитала за счет эмоциональной нестабильности других трейдеров, поэтому если не будете уравновешенными, вы никогда не заработаете денег ни по одной торговой системе. Изолирование эмоций из торговли может занять годы, поэтому будет проще автоматизировать вашу систему.

Можно стать успешным трейдером, применяя чужие профессионально созданные торговые системы, но настоящее удовольствие вы получите, только если станете успешны благодаря собственной разработанной стратегии.

В трейдинге всегда присутствуют неуверенность и сомнения, потому что будущее никогда не будет таким же как прошлое. Существуют только вероятности, которые вы можете применять в свою пользу с помощью проверенной торговой системы.

[Serpa_FX]

Постараемся более глубоко проникнуть в суть механической торговой системы и понять все ее составные, то без чего не обойтись. Поскольку данный тип торговой системы назвали «механическим», то значит, ее задумывали как систему, которая бы функционировала автоматически. Если эту идею правильно воплотить в виде программы, то она исключит из процесса трейдинга ненужные эмоции, которые резко снижают потенциал, даже очень смышленых трейдеров.

Именно человеческие эмоции сложнее всего контролировать в трейдинге. Ни один трейдер или инвестор не стали успешными пока не победили собственные эмоции.

Во-первых, необходимо определится с правилами торговой системы. Во-вторых, важно протестировать систему на исторических данных. Это необходимо для того, чтобы быть уверенным в прибыльности системы. Тестирование проходит на демо-счете, прежде чем вливать реальный капитал в новую систему. Результаты необходимо записывать и в итоге вы сумеете проанализировать, насколько система прибыльна, надежна и долговечна. Вы также увидите, как система ведет себя в разных рыночных ситуациях.

Тестировать систему нужно правильно, и если это удается, то это лучший способ определить надежность и точность системы без какого-либо риска. Вы становитесь уверенны в своей системе еще до того как вложите хотя бы один доллар.

Механическая торговая система генерирует торговые сигналы, которые можно запрограммировать и исключить из торговли собственные эмоции, которые без сомнения являются злейшими врагами любого трейдера.