5.
Предыдущая глава является настолько важной в понимании новой биржевой парадигмы, что прежде чем приступить к дальнейшему описанию моего торгового метода, я хочу пояснить вышеизложенную мысль о влиянии опционной торговли на движения цен на остальных площадках.
Данная идея о пирамидальной структуре формирования цены стоит на нескольких биржевых постулатах.
Постулат первый: все деньги присутствуют в опционах.
Любая крупная компания, фонд, банк и прочее, выстраивая средне и долгосрочные позиции, обязательно хеджируется опционами. То есть, в чем бы деньги не находились, на данный конкретный момент часть их обязательно (зеркально) присутствует на опционных площадках.
Постулат второй: цена ходит туда, где есть деньги.
Байка о злобном биржевом кукловоде, который только и ждет, когда Вы выставите свой стоп-лосс, чтобы тут же его сожрать и пойти туда, куда Вы наметили свою только что закрывшуюся позицию, зиждется именно на этом постулате. Цена, толкаемая усилиями миллионов трейдеров по всему миру (а никак не кукловода), ходит за отложенными ордерами, даже не видя их в «стакане». А где наиболее вероятно расположены отложенные ордера? На круглых страйках! Именно там хеджируются игроки. Не надо даже их видеть. Все просто знают, что денежки там есть и гонят за ними цену.
Вот так и получается, что изначально второстепенное опционное хеджирование позиций с других торговых площадок стало основополагающим для формирования цен.
Когда я понял принцип движения цены: от страйка к страйку – мне тут же пришла в голову мысль, как применить это знание на практике. Если взять за основу тренд от одного страйка до другого в 100 пунктов, то надо лишь найти границы коридора, установленного отложенными ордерами вокруг страйка. Выход ценой за границу данного коридора будет означать тренд к следующему страйку (неважно куда, вверх или вниз).
В уме торговая идея выглядела весьма продуктивной. Но на самом деле все оказалось куда сложнее. Проблема определения размера коридора стала камнем преткновения между мной и миллионами прибыли. Все те же биржевые психи никак не давали определить оптимальные границы, гоняя цену вокруг страйка с неподражаемой алогичностью. Уже и робот был сконструирован под данный торговый метод, а границы все никак не определялись.
Дело в том, что если установить узкие границы, например, в 5 пунктов, то меня будут очень часто «стопить». Правда, в одной прибыльной сделке было бы заложено 19 убыточных. При границе в 25 пунктов соотношение прибыли к убыткам составляло уже 1 к 3. Однако стопов при этом было на порядок меньше.
Торгуя с помощью робота на движениях цены от страйка к страйку с переменным успехом, я, тем не менее, постепенно пришел к определению более-менее оптимальной границы коридора, выход за который является сигналом к тренду в сторону следующего круглого страйка.
В это время я читал и слушал курсы лекций про теорию струн. Не скажу, что я прямо семи пядей во лбу. Даже из упрощенного описания этой теории я понимал лишь десятую часть. Но одно мне врезалось в мозг четко. Все вокруг нас – это вибрации. Весь мир состоит из своеобразных волн. Волны составляют основу всего сущего.
Не знаю, насколько это верно, но то, что я видел на графике, все эти хождения цены вокруг страйков внутри коридора, казались мне своеобразными волнами. Визуализировать волны мне помогли мои любимые ренко бары.
Теперь у меня имелись принцип движения цены и размер волны, выход за который с помощью психов давал гарантированную прибыль.
Дальше речь пойдет о простейшем методе торговли, который не зависит от технического и фундаментального анализа, от биржевых новостей, который занимает у меня немного времени и приносит хороший доход.т хороший доход.
а если и делятся то безбожно врут... вот такие дела как в казино получается...50 на 50
