Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Важность соотношения "риск/вознаграждение"


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 41

#1 OFFLINE   Serpa_FX

Serpa_FX

    Начинающий

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPip
  • 147 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Март 2010 - 20:42

Например, Трейдер 1 имеет 75% всех положительных сделок, а Трейдер 2 имеет всего 40% всех прибыльных сделок. Какой трейдер более успешный? Конечно, мы не можем ответить на этот вопрос, так как не знаем, сколько зарабатывает каждый трейдер на всех прибыльных сделках, и сколько они теряют на всех неприбыльных. Поэтому процент (количество) прибыльных сделок это не самый важный фактор успешности в трейдинге. Конечно, каждый из нас хочет, чтобы большинство наших сделок были прибыльными, но если мы хотим добиться настоящего успеха в трейдинге, то нужно рассмотреть иное соотношение. Это соотношение называется – риск/вознаграждение – и это соотношение является одним из самых важных аспектов в мани-менеджменте, а также ключевым фактором прибыльности в трейдинге. Давайте рассмотрим примеры:

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 300, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 1/3, иначе говоря, мы рискуем 1 пунктом ради 3-х пунктов прибыли.

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 200, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 1/2, иначе говоря, мы рискуем 1 пунктом ради 2-х пунктов прибыли.

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 100, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 1/1, иначе говоря, мы рискуем 1 пунктом ради 1-го пункта прибыли.

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 50, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 2/1, иначе говоря, мы рискуем 2 пунктами ради 1-го пункта прибыли.

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 25, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 4/1, иначе говоря, мы рискуем 4 пунктами ради 1-го пункта прибыли.

И так, трейдер 1 не будет иметь прибыль, используя соотношение 4/1 при 75% всех позитивных сделок. С другой стороны, трейдер 2 используя соотношение 1/2 при 40% всех позитивных сделок - будет иметь прибыль. Можно предположить, что именно соотношение 1/2 является выгодным. Если вы откроете сделку с риском в 25 пунктов, то необходимо установить тейк-профит на уровне 50 пунктов. Также, постарайтесь передвигать стоп-лосс ближе к ордеру открытия при достижении цены в + 25 пунктов, то есть половины пути в вашу пользу. Например, вы купили при цене 1.2500 и установили стоп-лосс на 1.2475, ваш риск составит 25 пунктов. Используя соотношение 1/2 - означает, что тейк-профит теперь нужно установить на уровне 1.2550, то есть 50 пунктов прибыли. Когда цена поднимется на уровень 1.2525 вам нужно передвинуть стоп-лосс на уровень открытия ордера, то есть на 1.2500. В таком случае, вы, либо зафиксируете прибыль, либо ничего не потеряете. Уже после того как вы установили стоп-лосс на уровень открытия ордера, вы можете поискать другие точки входа.

 
 

#2 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 22 Март 2010 - 21:08

Немного уточню. Для создания прибыльной ТС иногда не хватает грамотно рассчитать соотношение стоп лосса и тейк профита. Например в основу моей ТС положено соотношение 1:1 , в данной системе я полагаюсь на точность прогноза. У меня прибыль напрямую зависит от статистики прибыльная\убыточная сделка.

#3 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 510 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 29 Июнь 2010 - 18:03

Например, Трейдер 1 имеет 75% всех положительных сделок, а Трейдер 2 имеет всего 40% всех прибыльных сделок. Какой трейдер более успешный? Конечно, мы не можем ответить на этот вопрос, так как не знаем, сколько зарабатывает каждый трейдер на всех прибыльных сделках, и сколько они теряют на всех неприбыльных. Поэтому процент (количество) прибыльных сделок это не самый важный фактор успешности в трейдинге. Конечно, каждый из нас хочет, чтобы большинство наших сделок были прибыльными, но если мы хотим добиться настоящего успеха в трейдинге, то нужно рассмотреть иное соотношение. Это соотношение называется – риск/вознаграждение – и это соотношение является одним из самых важных аспектов в мани-менеджменте, а также ключевым фактором прибыльности в трейдинге. Давайте рассмотрим примеры:

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 300, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 1/3, иначе говоря, мы рискуем 1 пунктом ради 3-х пунктов прибыли.

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 200, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 1/2, иначе говоря, мы рискуем 1 пунктом ради 2-х пунктов прибыли.

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 100, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 1/1, иначе говоря, мы рискуем 1 пунктом ради 1-го пункта прибыли.

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 50, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 2/1, иначе говоря, мы рискуем 2 пунктами ради 1-го пункта прибыли.

Если вы рискуете 100 пунктов и хотите заработать 25, ваше соотношение риск/вознаграждение составит 4/1, иначе говоря, мы рискуем 4 пунктами ради 1-го пункта прибыли.

И так, трейдер 1 не будет иметь прибыль, используя соотношение 4/1 при 75% всех позитивных сделок. С другой стороны, трейдер 2 используя соотношение 1/2 при 40% всех позитивных сделок - будет иметь прибыль. Можно предположить, что именно соотношение 1/2 является выгодным. Если вы откроете сделку с риском в 25 пунктов, то необходимо установить тейк-профит на уровне 50 пунктов. Также, постарайтесь передвигать стоп-лосс ближе к ордеру открытия при достижении цены в + 25 пунктов, то есть половины пути в вашу пользу. Например, вы купили при цене 1.2500 и установили стоп-лосс на 1.2475, ваш риск составит 25 пунктов. Используя соотношение 1/2 - означает, что тейк-профит теперь нужно установить на уровне 1.2550, то есть 50 пунктов прибыли. Когда цена поднимется на уровень 1.2525 вам нужно передвинуть стоп-лосс на уровень открытия ордера, то есть на 1.2500. В таком случае, вы, либо зафиксируете прибыль, либо ничего не потеряете. Уже после того как вы установили стоп-лосс на уровень открытия ордера, вы можете поискать другие точки входа.


Я торгую по торговой стратегии профитунити.
Использую соотношение прибыли к возможным убыткам 4:1.

В риале это всё выглядит приблизительно так:
- сработал отложенник. Измеряю расстояние от цены открытия ордера до красной линии аллигатора(если свеча робочего тайма закрывается за ней закрываюсь в убытке), умножаю его на четыре и ставлю тейк профит. При добавлении ордеров ТР подтягиваю ближе в зависимости от того сколько ордеров добавил.
Но могу и не подтягивать ТР или вообще его удалить если ситуация хорошая. Тогда ставлю стоп под предпоследнюю свечу, работаю как трейлинг стоп только по своему методу!

#4 OFFLINE   Ira

Ira

    Ветеран форума

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 225 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Женщина

Отправлено 01 Июль 2010 - 20:18

Соотношение риск/прибыль действительно важно, но часто довольно сложно добиться этого в реальной торговле. Я всегда стараюсь следовать этому правилу, и часто пропускаю хорошие сделки только из-за того, что это соотношение плохое. Однако в последнее время я все чаще начинаю задумываться, а стоит ли пропускать хороший вход, если соотношение плохое? Чем больше я думаю над этим, тем чаще понимаю, что нет. Во-первых, действительно, можно как можно быстрее перевести сделку в безубыток, тем самым убрать риск. Во-вторых, есть еще несколько способов уменьшить стоп, чтобы он подходил под данные параметры. Обычно после сильного движения цена откатывает, можно поставить отложенные ордера и попытаться поймать движение. Или, если стоп нужно спрятать за свечой, которая слишком большая, я использую уровни Фибоначчи, которые провожу по этой свече, а стоп прячу за уровень 61.8, если цена прошивает его, значит она вряд ли уже пойдет в мою сторону.

#5 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 03 Июль 2010 - 11:57

Соотношение риск/прибыль действительно важно, но часто довольно сложно добиться этого в реальной торговле. Я всегда стараюсь следовать этому правилу, и часто пропускаю хорошие сделки только из-за того, что это соотношение плохое. Однако в последнее время я все чаще начинаю задумываться, а стоит ли пропускать хороший вход, если соотношение плохое? Чем больше я думаю над этим, тем чаще понимаю, что нет. Во-первых, действительно, можно как можно быстрее перевести сделку в безубыток, тем самым убрать риск. Во-вторых, есть еще несколько способов уменьшить стоп, чтобы он подходил под данные параметры. Обычно после сильного движения цена откатывает, можно поставить отложенные ордера и попытаться поймать движение. Или, если стоп нужно спрятать за свечой, которая слишком большая, я использую уровни Фибоначчи, которые провожу по этой свече, а стоп прячу за уровень 61.8, если цена прошивает его, значит она вряд ли уже пойдет в мою сторону.

Мое мнение такое, что соотношение прибыль/убыток не имеет никакого значения. Можно вообще работать без убытков. Не используя стоп лос. Достаточно грамотного управления капиталом, для того чтоб работать прибыльно. Будут только сделки либо в плюс, либо групповое закрытие позиций, которое в сумме дает ноль. Для устранения не удачных позиций. А если еще рассчитать риски по периодам, то Вы никогда не потерпите поражение. Заметьте, что те трейдеры имеют длительную успешную статистику, которые торгуют меньшими объемами, а не те, которые ставят ММ превыше всего. ИМХО

#6 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 510 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 12 Январь 2011 - 22:23

Соотношение риск/прибыль действительно важно, но часто довольно сложно добиться этого в реальной торговле. Я всегда стараюсь следовать этому правилу, и часто пропускаю хорошие сделки только из-за того, что это соотношение плохое. Однако в последнее время я все чаще начинаю задумываться, а стоит ли пропускать хороший вход, если соотношение плохое? Чем больше я думаю над этим, тем чаще понимаю, что нет. Во-первых, действительно, можно как можно быстрее перевести сделку в безубыток, тем самым убрать риск. Во-вторых, есть еще несколько способов уменьшить стоп, чтобы он подходил под данные параметры. Обычно после сильного движения цена откатывает, можно поставить отложенные ордера и попытаться поймать движение. Или, если стоп нужно спрятать за свечой, которая слишком большая, я использую уровни Фибоначчи, которые провожу по этой свече, а стоп прячу за уровень 61.8, если цена прошивает его, значит она вряд ли уже пойдет в мою сторону.



Ира я так заметил что не на всех парах соотношение 61,8 такое сильное. Зачастую да оно отрабатывается, но например японская ена очень любит глубокие откаты на 78,6 % фибо.
Скорее всего здесь нужен индивидуальный подход к каждой паре, да и то рынок меняется и он будет недолговечным.
Да и на счет соотношения риск/прибыль согласен в риале добиться точного очень тяжело, но стремится надо хоть 1:2 иначе не получится зарабатывать.

#7 OFFLINE   twin

twin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 973 сообщений
  • Баланс: 25.5$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Борисов
  • Интересы:щелкать семечки

Отправлено 13 Январь 2011 - 09:44

Когда цена поднимется на уровень 1.2525 вам нужно передвинуть стоп-лосс на уровень открытия ордера, то есть на 1.2500. В таком случае, вы, либо зафиксируете прибыль, либо ничего не потеряете. Уже после того как вы установили стоп-лосс на уровень открытия ордера, вы можете поискать другие точки входа.


Сколько было опытов по тралу стопа ?..25 пунктов тренд может съесть в мгновение ока ,зарубив выгодный вход в рынок.А установка лосса на точке входа хороша только ,если тренд удрал в вашу сторону на пипсов 50 хотя-бы,а иначе смысл в таком заработке?Да и новые точки искать -зачем?только по другим парам?А по этой только добавить.

Я так понимаю ..вошел-значит работай и думай.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ торги на демосчете типа ECN---------тактика отрыв-возврат наECNИзображение

#8 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 13 Январь 2011 - 14:21

Сколько было опытов по тралу стопа ?..25 пунктов тренд может съесть в мгновение ока ,зарубив выгодный вход в рынок.А установка лосса на точке входа хороша только ,если тренд удрал в вашу сторону на пипсов 50 хотя-бы,а иначе смысл в таком заработке?Да и новые точки искать -зачем?только по другим парам?А по этой только добавить.

Я так понимаю ..вошел-значит работай и думай.

Проблема в соотношении риск/вознаграждение сразу пропадает, если работа ведется без ограничений убытков в виде стоп лоса. Достаточно иметь грамотный ММ и систему корректировки не точности входа, как отпадает данный вопрос целиком и полностью. ИМХО

#9 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 510 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 18 Январь 2011 - 00:25

Проблема в соотношении риск/вознаграждение сразу пропадает, если работа ведется без ограничений убытков в виде стоп лоса. Достаточно иметь грамотный ММ и систему корректировки не точности входа, как отпадает данный вопрос целиком и полностью. ИМХО


Коллега я например так не умею торговать как Вы говорите. Мне попросту не хватит терпения.
В Билла Вильямса читал что торговлю себе надо подбирать согласно своего психотипа. Психотипы в книге описаны, но как правильно выбрать под них себе торговлю я так и не нашёл.
Так что вопрос остается открытым.
Для себя я точно определил, что я должен торговать внутри дня, мне нужен результат в тот же день, сделал неплохую ТС которая приносит неплохие дивиденты. Сейчас ещё осталось решить вопрос времени которого мне нехватает.

#10 OFFLINE   twin

twin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 973 сообщений
  • Баланс: 25.5$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Борисов
  • Интересы:щелкать семечки

Отправлено 18 Январь 2011 - 10:39

В Билла Вильямса читал что торговлю себе надо подбирать согласно своего психотипа.


Говорят,что Б.В. попросту слукавил....т.к подбирал свой психотип при помощи профес-го психолога и не просто прибегал,а даже употребил гипноз. :yahoo: Словом,есть и такая версия на Билла.

Ну ,как кто-нибудь еще хочет прочистить себе мозги?Думаю,лучше не стоит.....ведь есть и другие более успешные трейдеры,чем Б.В.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ торги на демосчете типа ECN---------тактика отрыв-возврат наECNИзображение

#11 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 18 Январь 2011 - 14:15

Говорят,что Б.В. попросту слукавил....т.к подбирал свой психотип при помощи профес-го психолога и не просто прибегал,а даже употребил гипноз. :yahoo: Словом,есть и такая версия на Билла.

Ну ,как кто-нибудь еще хочет прочистить себе мозги?Думаю,лучше не стоит.....ведь есть и другие более успешные трейдеры,чем Б.В.

А я как-то не верю в этих ''успешных'' только и слышно что великие трейдеры, а все что они рекомендуют просто не работает
Кажется мне что все это грамотная промывка мозга. Для того, чтоб не правильные мысли заполнили головы трейдеров и помогали им сливать свои депозиты, во благо тех, кто эти мысли навевал.

#12 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 510 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 18 Январь 2011 - 15:15

А я как-то не верю в этих ''успешных'' только и слышно что великие трейдеры, а все что они рекомендуют просто не работает
Кажется мне что все это грамотная промывка мозга. Для того, чтоб не правильные мысли заполнили головы трейдеров и помогали им сливать свои депозиты, во благо тех, кто эти мысли навевал.


Вполне возможно?

Если взглянуть на то какие деньги на кону, то чему то удивится будет очень сложно. Ну одного великого спекулянта знаем точно - Сорос.
Правда он заработал свое состояние далеко не при помощи прибыльной торговой стратегии. Но это уже детали.

#13 OFFLINE   twin

twin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 973 сообщений
  • Баланс: 25.5$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Борисов
  • Интересы:щелкать семечки

Отправлено 18 Январь 2011 - 16:03

«Если вы все такие умные, то почему тогда я такой богатый?»


и кто же это так сказал?.........жаль конечно не трейдер,а сам Уоррен Баффет
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ торги на демосчете типа ECN---------тактика отрыв-возврат наECNИзображение

#14 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 19 Январь 2011 - 00:46

и кто же это так сказал?.........жаль конечно не трейдер,а сам Уоррен Баффет

Тут и поспорить не получится.
Давайте вернемся к теме. На одном форуме проскользнула такая мысль, что я использую 1:2 соотношение профит/стоп лосс и у меня прибыльная торговая система, как дело дошло до покажи стейт, так в кусты. Поэтому давайте исходить из того, что действительно работает
Задолбал меня этот оникс так и не смог привыкнуть к моему счету с внутри счетовыми переводами

#15 OFFLINE   twin

twin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 973 сообщений
  • Баланс: 25.5$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Борисов
  • Интересы:щелкать семечки

Отправлено 19 Январь 2011 - 10:48

Я не пойму, почему ты не плюнешь на этот оникс? Опять у тебя какие-то минуса....

А у других..я тебе помогаю ,как могу...вдруг придут ученики ..станешь сенсэем :) а если серьезно,....ученики у тебя уже есть?
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ торги на демосчете типа ECN---------тактика отрыв-возврат наECNИзображение



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name