Сообщений в теме: 620

[R2D2]

 

когда вероятность заработка выше, можно и лот и стоп выставить побольше, но не более 4%

Для нормальной системы, даже не вероятность заработка должна быть выше, а вероятность прибыльных сделок помноженная на размер профита должна быть выше аналогичного показателя для убыточных раза в три! Ну в два минимум.

 

Я имел ввиду не систему в целом, а одну отдельную сделку, ведь можно просто заложить 4% риска и все, и даже когда ожидается хорошее движение в ту сторону, в которую ты стоишь, то вместо хорошего профита, можно взять середнячковый профит. А когда, например, сделка не такая очевидная (не такой сильный уровень поддержки/сопротивления и т.д.), то и риск можно либо снизить до 2%, либо оставить 4%, но понизить лот, т.е. сделать плавающий риск. Надеюсь сумел объяснить что я хочу осуществить у себя в ТС )

[R2D2]

 

Я уже писал на этом форуме - мой знакомый торговал три месяца и не совершил не одной прибыльной сделки! Могу только предположить что он совершил минимум 20-30 убыточных сделок, ведь чтобы слить 100 тысяч рублей, нужно время. Поэтому все возможно, особенно на форексе, после серии убыточных сделок может просто снести крышу

Конечно, все возможно, но глупо торговать по системе, предполагающей такую серию убыточных сделок. На мой взгляд, торги по ней он должен был давно остановить. А раз еще и "крышу снесло" то и тем более.

 

Он перед этим с работы ушел и хотел чисто трейдингом заниматься, поэтому когда счет просел процентов на 50, думаю у него уже было такое состояние, которое называется - точкой не возврата, когда человек уже не способен адекватно воспринимать происходящее. Все объясняется человеческой психологией

[R2D2]

Ну 4% или 3, или 10, или 0.5% на самом деле то ведь зависит от тректовки ММ и предписаний ТС. Да и точное значение не так актуально, как актуально понимание почему именно этот уровень будет стопом. Я вот свои стопы часто соотношу с теми что предлагают у фрешпрогноза. Конечно вовсе не всегда следую, но бывает что двигаю с учетом увиденого. Помгает наверное, раз в профитах.

Серия профитов рано или поздно сменяется серией убытков и здесь важно сделать так, чтобы профиты перекрывали убыток. Поэтому, соотношение профита к стопу - очень даже важное условие. Быть в профитах (формально) можно и имея +1 пункт, но при этом получить 1 убыток в 200пп, количество прибыльных сделок у вас может и будет больше, в таком случае, но баланс счета будет отрицательным

[a2204]

Я имел ввиду не систему в целом, а одну отдельную сделку, ведь можно просто заложить 4% риска и все, и даже когда ожидается хорошее движение в ту сторону, в которую ты стоишь, то вместо хорошего профита, можно взять середнячковый профит. А когда, например, сделка не такая очевидная (не такой сильный уровень поддержки/сопротивления и т.д.), то и риск можно либо снизить до 2%, либо оставить 4%, но понизить лот, т.е. сделать плавающий риск. Надеюсь сумел объяснить что я хочу осуществить у себя в ТС )

Да, конечно, все хорошо объяснили суть идеи. Я такую вариабельность риска не использую. В снайпере правда, есть такой момент - вход половинным объемом как раз в слабой ситуации. Но считаю надо или пропускать или торговать как обычно.

[a2204]

Он перед этим с работы ушел и хотел чисто трейдингом заниматься, поэтому когда счет просел процентов на 50, думаю у него уже было такое состояние, которое называется - точкой не возврата, когда человек уже не способен адекватно воспринимать происходящее.

Постепенности не хватило ему. Все надо делать аккуратно. Пускал бы часть заработка на трейдерское дело. Через какое-то не малое время были бы если были бы результаты приличные, тогда можно было бы о трейдинге думать.

[a2204]

Серия профитов рано или поздно сменяется серией убытков и здесь важно сделать так, чтобы профиты перекрывали убыток. Поэтому, соотношение профита к стопу - очень даже важное условие.

Думаю надо ориентироваться даже не на то, чтобы профиты перекрывали убыток, а на старое проверенное временем правило, чтобы перекрывали раза в три в среднем. Тогда только можно посолидней разворачиваться. 

[btroof]

Все-таки попробую сформулировать основное.
Система больше всего похожа на систему 3-х экранов. Открыты 3 периода: дневки, часы и 5-минутки.
Общая ситуация оценивается на дневках, на часах смотрю точку входа, 5-минутки позволяют минимизировать возможные убытки постановкой коротких стопов.
А да, чуть не забыл, стопы ставлю обязательно, если успеваю .

Все-таки попробую сформулировать основное.
Система больше всего похожа на систему 3-х экранов. Открыты 3 периода: дневки, часы и 5-минутки.
Общая ситуация оценивается на дневках, на часах смотрю точку входа, 5-минутки позволяют минимизировать возможные убытки постановкой коротких стопов.
А да, чуть не забыл, стопы ставлю обязательно, если успеваю .

Тоисть я так понимаю вы ставите сделки, перед тем посмотрев на разные таймфреймы, но что используете при торговле? На сколько выставляете стопы? Ведь вопрос остается открытым и ничего не ясно. Вечером зайду на ваш счет.

[trader_999]

 

Ну 4% или 3, или 10, или 0.5% на самом деле то ведь зависит от тректовки ММ и предписаний ТС. Да и точное значение не так актуально, как актуально понимание почему именно этот уровень будет стопом. Я вот свои стопы часто соотношу с теми что предлагают у фрешпрогноза. Конечно вовсе не всегда следую, но бывает что двигаю с учетом увиденого. Помгает наверное, раз в профитах.

Серия профитов рано или поздно сменяется серией убытков и здесь важно сделать так, чтобы профиты перекрывали убыток. Поэтому, соотношение профита к стопу - очень даже важное условие. Быть в профитах (формально) можно и имея +1 пункт, но при этом получить 1 убыток в 200пп, количество прибыльных сделок у вас может и будет больше, в таком случае, но баланс счета будет отрицательным

 

Ну так то с математической стороны конечно надо чтобы прибыль больше потенциального лося в разы..но ведь бывают ситуации когда например не идет рынок куда надо и что делать..ждать до профита ровно по тейку или выйти..

[a2204]

Ну так то с математической стороны конечно надо чтобы прибыль больше потенциального лося в разы..но ведь бывают ситуации когда например не идет рынок куда надо и что делать..ждать до профита ровно по тейку или выйти

Понятное дело соотношение профита к лоссу как 3 к 1 - это ориентир. В реальности бывает по разному, приходится и маленький профит брать, а иногда и в безубытке закрыться за счастье бывает.

[vlaaaaad]

 

Серия профитов рано или поздно сменяется серией убытков и здесь важно сделать так, чтобы профиты перекрывали убыток. Поэтому, соотношение профита к стопу - очень даже важное условие.

Думаю надо ориентироваться даже не на то, чтобы профиты перекрывали убыток, а на старое проверенное временем правило, чтобы перекрывали раза в три в среднем. Тогда только можно посолидней разворачиваться. 

 

Но на прпактике же так не всегда выходит.Ты тут смотришь чтобы курс не нырнул в просадку а не на какие то там правила типа чтоб прибыль в торое больше.Думаю нету времени на эту ерунду,потому что курс очень прыгает и надо просто держать руку на мышке чтоб быстро нажать.

[a2204]

тут смотришь чтобы курс не нырнул в просадку а не на какие то там правила типа чтоб прибыль в торое больше.Думаю нету времени на эту ерунду,потому что курс очень прыгает и надо просто держать руку на мышке чтоб быстро нажать.

Понимаете, курс может куда-хочет прыгать, но этот факт никак не отменяет необходимости следовать торговым правилам. И "держать руку на мышке чтоб быстро нажать" совершенно не обязательно.

[a2204]

Как только трейдер открывает сделку, цена может сколько-то идти против и от того держит ли он руку на мышке или нет торговля не зависит. В любом случае нужен ответ на вопрос где именно закрывать позицию. 

[a2204]

Поэтому и для закрытия убыточной позиции нужно правило. Чтобы этот важный момент не был пущен на самотек, когда трейдер закрывает под влиянием эмоции, "чуйки" и прочих не системных факторов. 

[a2204]

А нужно статистически достоверное, оправданное действие. То есть тоже правило, которое отрабатывает не плохо на истории и в реале. Иначе скорость нажатий кнопочек "бай" и "селл" точно до добра не доведут. 

[btroof]

Последнее время запутался, где тестировать стратегии. Знаю, что самій лучший вариант, это на реальном торговом счете, повторяет все ситуации. Центовый счет во многих случаях сбивает трейдера, когда тот учится.