Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Как угадать безоткатное движение.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 24

#1 OFFLINE   Wizard

Wizard

    Пользователи

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 337 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 18 Март 2010 - 16:21

Добрый день Всем!
В этой ветке хочу начать обсуждения вопроса, который уж мне выедает мозг не один месяц, а именно - как угадать безоткатное движение, ну к примеру в 400 пипов. (к примеру по евробаксу) или какому другому инструменту. Интересуют именно такое движение цены, которое происходит без 23% отката. Ну к примеру. Выходят там к примеру ставки, или еще интересней - новости в которых сообщается что Греция внезапно очухалась от экономического кризиса, экономика чудным образом на высоте, и Греция готова сразу же оказывать экономическую помощь всем остальным странам Евросоюза и вообще еще и Штатам дать немного денюшек на картошку фрии и чизбургеры. Я утрирую, но идея понятна. Народ сразу ломанется покупать относительно дешевый евро и наверняка как эффект возникнет движение цены этак пипов в 800, под народом я понимаю банки, фонды, и всякие другие подобного уровня дяди и тети. Так вот, вопрос, есть ли у такого движения какие нить предпосылки, точнее факторы которые такое движение могут предвидеть, предопределить. Я понимаю что вопрос выглядит слегка бредово, но все же интересно послушать мнение знающих людей.

 
 

#2 OFFLINE   Stan

Stan

    Начинающий

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 46 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 19 Март 2010 - 00:01

Ну уж если вопрос поставлени именно: "как угадать", тот тут будет все просто - на кофейной гуще, подбросив монетку или еще как-нибудь :good:
Безусловно ошеломляющие новости приведут к подобным движениям, но их нужно мониторить, а не смотреть по техническому анализу и все время быть в курсе. Читал я как то интересные исследования chaostradinggroup, где товарищи утверждали, что фракталы, монады и прочие образования могут предсказывать даже подобные повороты. Но на деле, как оказалось, многое сложно для понимания, не говоря о примении, да и достаточно сыро местами. Там же вычитал и про зеркальность рынка - по теории, в некоторых точках рынок начинает отражать сам себя, но по факту применения - тот же результат.
Не думаю, что какие-либо технические инструменты смогли бы помочь в данном вопросе. Но идея привлекательная - это же прям золотая жила, если с большой вероятностью можно будет предсказывать такие движения.

#3 OFFLINE   Neveteran

Neveteran

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 48 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Николаев
  • Интересы:... машинки, девченки, хорошие книжки ...

Отправлено 19 Март 2010 - 01:28

Добрый день Всем!
В этой ветке хочу начать обсуждения вопроса, который уж мне выедает мозг не один месяц, а именно - как угадать безоткатное движение, ну к примеру в 400 пипов.


Выскажусь на эту тему в виде информации к размышлению. У меня нет готового ответа, кроме как реально угадать.

Хотя ...., принципиально стать в "позу" технически непроблема, но меня всегда мучал вопрос, вроде как с началом все понятно, а вот где конец этого мероприятия? Трал, имеет целый ряд недостатков и как метод я его рассматривать принципиально нехочу, а для любителей постоять против рынка, эта тема дорогово стоит. :good:

Я принимаю, сигментацию движений в рынке, как - движение вверх, движение вниз и флэт.
Исходя из физического определения движения, - разгон и торможение. Флэта в этом понятии нет, так как остановка, в данном контексте рассматривается в виде производной торможения или точки отсчета начала разгона или как достижение определенного состояния стабильности.

К понятию флэта это можно отнести, только теоритически, но можно. Итак принимаем флэт как условно-стабильное состояние, согласитесь, что в любом внутридневном цикле он легко определим и задается, как диапазон от текущей цены (+/-), на который можно не реагировать, таким образом находим точку стабилизации. Дальше, по выходу цены из данного диапазона, можно принять как условие начала движения.

Что теперь мы можем получить, - качели, скачек цены и очередную стабилизацию, или медленное сползание или подъем, которые перерастут в безоткат или нет. Я же предлагаю посмотреть на безоткат с другой стороны, это явление очень слабопредсказуемое, но если оттолкнуться от того, что его начало можно определить с точностью до минуты (выход новостей) то можно просто выйти из рынка и пропустить первый болезненный этап его раскачки, а дальше смотреть на то, переходят эти тенденции в старшие ТФ или нет.

Но опять таки, какая цель преследуется? Встать по рынку или заложиться навстречу в ожидании отката в 23%? :)

P.S
Хотя мне больше нравится откат в 22.5% ;)
Мартингейл подарил дуракам - надежду, умным уверенность в себе, а трейдерам геморой.

#4 OFFLINE   Elliot

Elliot

    Ребята, подносите патроны

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 516 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 19 Март 2010 - 01:48

Сильные движения после выхода каких-нибудь данных трудно спрогнозировать, если конечно не обладать инсайдерской информацией. А вот в долгосрочной перспективе думаю, что можно. Самый явный посыл к действию это тренд. Тренды просто так не формируются. Такие направления задают крупные инвесторы. Только хватит ли на это выдержки? Времени на это займет немало. Мне на память приходит Уоррен Баффет, который в 2002 году купил 12 млрд. евро за доллары. Курс был в диапазоне 0,9000-1,000. В 2004 году продал за 15 млрд. долларов. Прибыль около 4 млрд.долларов! В последнее время мне почему-то кажется, что и графический анализ обладает такой способностью. Для рядовых трейдеров риск очень велик, ведь стопы тоже не маленькие. Баффет или Сорос может себе позволить такую роскошь, а вот среди нас не каждый.

#5 OFFLINE   Darvin

Darvin

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 507 сообщений
  • Баланс: 1.4$
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:soccer

Отправлено 19 Март 2010 - 10:09

я один раз взял 0.1 лотом чуть больше 1000$ по южноафриканскому Зару :good: хорошее безоткатное движение было,но это единичный случай,да и той валютой я больше не торговал,кстати принимал решение о сделке тогда по недельному графику.считаюво многом повезло,удалось перевести стоп в бу,а потом тупо ждал.
ДУ и ЕА от Fin5 http://fin-5.ru/portfolio

 


#6 OFFLINE   Wizard

Wizard

    Пользователи

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 337 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 19 Март 2010 - 11:36

Да, соглашусь, когда везет это конечно хорошо. Другое дело когда встал в рынок, а цена пошла в другую сторону, да еще и безоткат. Вы скажете для этого есть стопы, и будете абсолютно правы. Именно для таких ситуаций они и предназначены. Однако, что касается определения такого движения, тут однозначно первым помощником станут действия, связанные с мониторингом новостей. Но вот в чем проблема, всех новостей не отследить. Особенно учитывая особенности влияния Китайской экономики на мировой рынок. Точнее отследить то можно, но порой это уже может быть слишком поздно. Как это обычно происходит. Смотришь на график, все шоколадно, потом клац - цена прет, прет без остановки, без оглядки. Глянул в новостную строку - вроде бы ничего особенно не произошло, начинаешь с ног на голову переворачивать интернет. Оказывается, кто-то, кому-то, за что-то - снизил спред, или что-то другое поднял. А у тебя уже 200 пипов за плечами. :good: Другое дело, если смотришь, а тут у тебя масд с стохом, да эрсиай аяй яй яйай показывают что мол дружочек готовься, сейчас может рухнуть, да и волновка пищит вовсю. А что делать если в добавок и фракталы как сговорились. Становиться? :) Было бы здорово иметь в арсенале какой нибудь инструмент который бы позволял хотя бы с точностью в 70% подсказывать нам такое дело и говорил - ВОТ ОНО! Ну асли нет такого метода, может есть какие тех. индикаторы которые могут прогнозировать силу тренда? ;)

#7 OFFLINE   Neveteran

Neveteran

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 48 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Николаев
  • Интересы:... машинки, девченки, хорошие книжки ...

Отправлено 19 Март 2010 - 23:11

Ну асли нет такого метода, может есть какие тех. индикаторы которые могут прогнозировать силу тренда?

Наверное есть, ........... ;)
В инете есть куча ребят, которые пишут индюков под заказ ... :)
Тока скажите, напишут все что попросиш ... :good:
Мартингейл подарил дуракам - надежду, умным уверенность в себе, а трейдерам геморой.

#8 OFFLINE   Wizard

Wizard

    Пользователи

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 337 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 20 Март 2010 - 01:20

Ну асли нет такого метода, может есть какие тех. индикаторы которые могут прогнозировать силу тренда?

Наверное есть, ........... ;)
В инете есть куча ребят, которые пишут индюков под заказ ... :)
Тока скажите, напишут все что попросиш ... :good:

Написать и я могу все что угодно. Писалки уже выросли. Только вот в чем вопрос, не в том что бы написать, а втом что бы это написать позволило получить результат!!!

#9 OFFLINE   Neveteran

Neveteran

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 48 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Николаев
  • Интересы:... машинки, девченки, хорошие книжки ...

Отправлено 20 Март 2010 - 13:27

Считаю, что безоткат, технически (ни каким либо другим способом) предсказать невозможно ...........
но в рынке достаточно моментов, которые однозначно можно использовать и прогнозировать с высокой вероятностью.
но коль стоит вопрос о безоткате, то есть небезизвестная техника входа в рынок ....

два встречных ордера с короткими стопами и большими профитами, ставятся перед новостями, в применении выглядит так, что один из них получит стоп а второй профит (профиты в 5 раз больше стопов), в периоде вероятность получения двух стопов, поглощается получением серии профитов + еще какие то заморочки с тралом и еще чем то ...

Wizard, прекрасно знает человека, кот называет себя Нуктрейдером.
Это его система и она прибыльная вроде бы.

P.S. я таки непойму, чего вам сдались эти безоткаты? ловите стоп и радостно работайте дальше. :good:
Мартингейл подарил дуракам - надежду, умным уверенность в себе, а трейдерам геморой.

#10 OFFLINE   Wizard

Wizard

    Пользователи

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 337 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киев

Отправлено 20 Март 2010 - 13:54

Считаю, что безоткат, технически (ни каким либо другим способом) предсказать невозможно ...........
но в рынке достаточно моментов, которые однозначно можно использовать и прогнозировать с высокой вероятностью.
но коль стоит вопрос о безоткате, то есть небезизвестная техника входа в рынок ....

два встречных ордера с короткими стопами и большими профитами, ставятся перед новостями, в применении выглядит так, что один из них получит стоп а второй профит (профиты в 5 раз больше стопов), в периоде вероятность получения двух стопов, поглощается получением серии профитов + еще какие то заморочки с тралом и еще чем то ...

Wizard, прекрасно знает человека, кот называет себя Нуктрейдером.
Это его система и она прибыльная вроде бы.

P.S. я таки непойму, чего вам сдались эти безоткаты? ловите стоп и радостно работайте дальше. :good:


Суть вопроса не в том, что делать при безоткате, а как его предугадать! Ну не ставить же перед каждым выходом новостей подобные два ордера.... суть вопроса определить мощное движение, насколько оно может быть сильным? В последнее время даже публикация процентных ставок может не восприниматься рынком, эта новость уже к моменту ее выхода попросту может быть уже отработана, и реакция - вялая...

#11 OFFLINE   Neveteran

Neveteran

    Расстрелял целый магазин

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 48 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Николаев
  • Интересы:... машинки, девченки, хорошие книжки ...

Отправлено 20 Март 2010 - 18:21

Суть вопроса не в том, что делать при безоткате, а как его предугадать! Ну не ставить же перед каждым выходом новостей подобные два ордера.... суть вопроса определить мощное движение, насколько оно может быть сильным? В последнее время даже публикация процентных ставок может не восприниматься рынком, эта новость уже к моменту ее выхода попросту может быть уже отработана, и реакция - вялая...


Глубина или продолжительность безоткатного движения (а оно может продолжаться не один день) выходит за рамки простого механизма образования внутридневной тенденции. Имею в виду, пробой канала, или проход психологического уровня, выход мегановостей (Греки предложили план выхода из кризиса :good: ) подобные явления могут служить началом этого движения, а вот дальше вся совокупность факторов, должна идти в тему этому движению или еще чего то ......... в этом роде. Естественно, что тех коррекция произойдет но вот в каком периоде ... :) ???

Явление выходящее за рамки дэйтрэйда, уже не является результатом толчка одной новости или одного события от которого можно вести отсчет. Это совокупность информационных, технических, маразматических, ... и еще миллиона тендеций .... Прогнозировать, которые на длительном промежутке времени - НЕВОЗМОЖНО.

Помоему изложил достаточно понятно.
Мартингейл подарил дуракам - надежду, умным уверенность в себе, а трейдерам геморой.

#12 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 21 Март 2010 - 13:38

Добрый день Всем!
В этой ветке хочу начать обсуждения вопроса, который уж мне выедает мозг не один месяц, а именно - как угадать безоткатное движение, ну к примеру в 400 пипов. (к примеру по евробаксу) или какому другому инструменту. Интересуют именно такое движение цены, которое происходит без 23% отката. Ну к примеру. Выходят там к примеру ставки, или еще интересней - новости в которых сообщается что Греция внезапно очухалась от экономического кризиса, экономика чудным образом на высоте, и Греция готова сразу же оказывать экономическую помощь всем остальным странам Евросоюза и вообще еще и Штатам дать немного денюшек на картошку фрии и чизбургеры. Я утрирую, но идея понятна. Народ сразу ломанется покупать относительно дешевый евро и наверняка как эффект возникнет движение цены этак пипов в 800, под народом я понимаю банки, фонды, и всякие другие подобного уровня дяди и тети. Так вот, вопрос, есть ли у такого движения какие нить предпосылки, точнее факторы которые такое движение могут предвидеть, предопределить. Я понимаю что вопрос выглядит слегка бредово, но все же интересно послушать мнение знающих людей.

Безоткатное движение угадать невозможно, но возможно грамотно математически сыграть на его коррекции. В этом Вам поможет индикатор RSI с периодом 14. Когда значение индикатора проходит до отметок 20 и 80 ставим 3.3% от депозита, если движение продолжается то на уровнях 15 и 85, доливаем еще 3.3% и усредняем их и в точке усреднения ставим пробойник все того же объема 3.3%, если движение продолжается, то на отметках 10 и 90 значения RSI доливаемся 6.6%, усредняем, и в точке усреднения ставим пробойник объемом 3.3%. Такие уровни RSI достигаются только безоткатными затяжными движениями, но коррекции от них часто очень быстрые и до 200 пунктов, так что и на усреднение хватает и прибыль забрать. Значения RSI наблюдаем на тайм фрейме не менее M30.

#13 OFFLINE   infovirus

infovirus

    Давно в теме

  • Профи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 183 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Мариуполь

Отправлено 31 Март 2010 - 13:39

Нашел причину почему трейдеры попадают в безоткаты. Виной этому служат осцилляторы. Те индикаторы, которые показывают дно или пик, они же в 10% ошибаются (безоткат), но из-за того, что в 90%-х случаях они работаю, и является ловушкой для трейдера. Ведь на дне, на который указывает индикатор, Вы не поставите сделку в сел, а на пике сделку в бай, вот и сидим, пока счет не слетит.

#14 OFFLINE   viktor_74

viktor_74

    Первый выстрел

  • Новички
  • PipPip
  • 2 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Имя:Виктор
  • Пол:Мужчина
  • Город:Первомайск

Отправлено 29 Апрель 2011 - 22:27

Из всех рыночных выражений, употр*цензура*емых трейдерами, ни одно не является, возможно, наиболее употр*цензура*емым и менее понятным, чем старинная пословица "тренд Ваш друг". Зачастую выражение употр*цензура*ется после того, как трейдер принял позицию вопреки тренду, и потерпел убытки. В такой ситуации начинаются раскаяния, и многие трейдеры переживают не только за потерпевшие потери, но также за то, что не уловили сам тренд.

Чтобы избежать данного часто повторяющегося сценария, мы предлагаем употр*цензура*ть несколько технических инструментов для определения тренда, и несколько дополнительных индикаторов для увеличения Ваших прибылей. Следовать данной стратегии определения тренда важно для успешной торговли в любом рынке, но особенно важно это на рынке Форекс. Валюты имеют гораздо более распространенную тенденцию двигаться по тренду в связи с долгосрочными макроэкономическими элементами, которые приводят в движение котировки, такие как циклы процентных ставок или неуравновешенность мировой торговли. Валюты также предрасположены к краткосрочным дневным трендам посредством международного потока капитала, следующего за ежедневными экономическими и политическими новостями.
Как распознать тренд
В наиболее общем смысле,тренд- это просто-напросто продолженное движение рынка в одном определенном направлении, либо вниз, либо вверх. С точки зрения трейдера, данное определение настолько широко, что считается относительно бессмысленным. Более уместное определение тренда - это предсказуемая реакция цены на уровнях поддержки/сопротивления, которые время от времени меняются. Например, в восходящем тренде определяющим признаком является факт, что цены восстанавливаются, когда они приближаются к уровням поддержки, что, в конечном счете, приводит к новым максимумам. При нисходящем тренде, верно совершенно обратное - движение цен изменяется в обратном направлении при приближении к уровням сопротивления, и устанавливаются новые минимумы. Данное определение выявляет первый инструмент, используемый при определении, установился тренд или нет. Это анализ уровней поддержки и сопротивления.

Анализ линий тренда зачастую недооценивают, потому что он воспринимается как чрезмерно субъективный и ретроспективный. Несмотря на то, что оба критичных аргумента верны, они не учитывают реальность того, что тренд линии помогают сосредоточить внимание на исходных ценовых рисунках, фильтрируя сплетни рынка. По этой причине, анализ тренд линии должен быть первым шагом при определении существования тренда. Если анализ тренд линии не обнаруживает видимой тренд линии - это наверняка потому, что таковой не существует.

Анализ тренд линии лучше всего использовать, сперва начиная с более продолжительных отрезков времени (на ежедневных или месячных графиках) и затем переносить их далее в более кратковременные графики (часовые или 4-ех часовые), при которых краткосрочные уровни поддержки и сопротивления могут быть распознаны. Такой подход имеет преимущество сперва подчеркивать наиболее значительные уровни поддержки/сопротивления, и только затем - менее значительные уровни. Это помогает понизить вероятность следования за краткосрочным пробоем линии тренда, в то время как основной долгосрочный уровень таится вблизи.

в (Wilder, New Concepts in Technical Trading Systems, c. 1978). Используя DMI, аналитик избегает догадок, связанных с определением трендов, и может предоставить подтверждение трендов, выявленных через анализ тренд-линии. Система DMI включает в себя ADX (средний индекс направления движений), а также линии DI+ и DI-. ADX используется для определения, имеет ли рынок тенденцию (вверх или вниз). Показатели выше 25 указывают тренд в рынке, а ниже 20 - отсутствие определенного тренда. ADX также является измерением силы тренда - чем выше ADX, тем сильнее тренд. Используя ADX, трейдеры могут определить наличие тренда, и, таким образом, стоит ли использовать исходящий из тренда анализ.

Как и понятно из названия, индикатор DMI лучше всего применять, используя обе составляющие индикатора. Линии DI+ и DI- применяются как сигналы входа в сделки. Сигнал покупки образуется, когда линия DI+ пересекает вверх линию DI-; сигнал продажи возникает при пересечении линеи DI- линию DI+ вверх. (Уальдер предлагает употребление "правила крайней точки" для определения сигнала пересечений линий DI+/DI-. Правило утверждает, что при пересечении линий DI+/-, трейдеры должны обратить внимание на крайнюю точку текущего промежутка времени в сторону направления пересечения (высшую точку если линия DI+ пересекает вверх сквозь DI-; низшую если DI- пересекает вверх сквозь DI+). Только в случае прорыва данной крайней точки в последующем периоде торговый сигнал подтверждается.

ADX можно использовать как досрочный индикатор конца/паузы в тренде. Когда ADX начинает двигаться ниже со своего высшего уровня, тренд либо приостанавливается, либо прекращается, сигнализируя выход из текущих позиций и ожидание нового сигнала пересечения линий DI+/DI-.

ГРАФИК 1: ВСКОЧИ НА КОНЯ И ДЕРЖИСЬ.. Если Вы агрессивный трейдер и вступили в позицию по покупке в точке А, и закрываете позицию лишь в точке С, Вы будете вполне довольны результатами. Данные действия могут быть достигнуты при помощи нескольких индикаторов..

Давайте рассмотрим недавний долгосрочный тренд (график 1) и составим анализ тренд линии при помощи системы DMI для того, чтобы отобразить практичность данного метода при применении их во взаимодействии с друг другом. Агрессивный трейдер может предпринять сделку по покупке при нарушении дневной линии сопротивления в 11/12/03 (точка А). Трейдер, ожидающий подтверждения, может ожидать в течении дня, когда линия DI+ пересечет линию DI-, формируя сигнал покупки. Осторожный трейдер может подождать подтверждения пересечения линий DI+/-, ожидая превышения крайней точки (высшей), в соответствии с правилом крайних точек Уальдера. Данное подтверждение дается на следующий день (11/14/03). Как только рынок движется выше, тестируется нарисованная от низких цен тренд линия поддержки, но поддерживается, занижая ее вескость для возникающего в процессе тренда. Хотя рынок продвинулся выше в соответствии с пересечениями линий DI+/DI- и поддержкой тренд линии, ADX все еще ниже 25 до 12/2/03 (точка B), когда тренд наконец подтверждается. На этой стадии, трейдер должен определить, что это трендовый рынок, и системы следования тренда могут быть применены.

Это подводит нас к рассмотрению дополнительных инструментов, которые могут быть употреблены для максимальной прибыли в трендовом рынке. Мы уже предложили употребление ADX как один из ранних индикаторов окончания тренда. Обратите внимание на то, что от точки B, при первоначальном ее фиксировании над 25, обозначая трендовый рынок, ADX продолжает устанавливать новые максимумы до 01/14/04 (точка С), когда он закрывается ниже, что сигнализирует окончание тренда, и что пора закрыть сделки по покупке/

Вторым инструментом, применяемым для определения точки выхода и возможном окончании тренда, является параболический индикатор. Параболический индикатор следует за линией цены и развивается в своем темпе увеличения со временем и под влиянием тренда. В результате, параболик (parabolic) непрерывно закрывает цену, и только устойчиво возрастающий рост цены (суть тренда) предотвратит падение цены ниже параболика (parabolic), сигнализируя окончание тренда. График 2 показывает параболический индикатор наложенный поверх прошлого графика. Обратите внимание, что параболик указывает сигнал выхода (точка D) день после первого низкого закрытия ADX.

ГРАФИК 2: ДОБАВЬТЕ ЕЩЕ ПАРУ ИНДИКАТОРОВ.. Здесь был использован параболический индикатор. Сигнал выхода установился один день после сигнала выхода ADX..

Самые обычные построенные вручную линии тренда также могли бы быть сигналом окончания тренда. Обратите внимание, что цена прогрессирует над высшей линией канала, тестируя на прорыв, и затем продвигается к установлению новых вышек. Последующее падение цены обратно ниже высшей линии канала будет сигналом окончания роста. Так же может быть нарисована иная, подобная параболику линия поддержки, и ее прорыв был бы первейшим сигналом окончания роста.
А как насчет кратковременной торговли?
Те же самые описанные выше инструменты могут быть применены при принятии решений в случае кратковременной торговли, даже если рынок без тренда, или, как говорится, боковой. Хотя рынок, возможно, торгует по долговременному тренду, существует многократное количество меньших, кратковременных имеющих место движений, которые могут быть использованы. (Однако, нужно заметить одно предостережение: трейдеры должны быть на чеку, что происходит на рынке в общем. Если краткосрочные индикаторы ADX показывают трендовый рынок, трейдеры должны быть осторожны при осуществлении сделок, которые противоположны большему, дневному тренду.)


ГАФИК 3: CHART 3: СУТОЧНЫЙ.. На данном часовом графике Австралийского доллара, первоначальным сигналом входа являлась точка А. Вы могли бы держать позицию до точки D, где Вы должны были бы продать, что ликвидировало бы Вашу сделку. Следующим сигналом входа являлась точка АА (по продаже) с сигналом закрытия данной позиции по продаже в точке СС.

Давайте теперь рассмотрим кратковременный пример, используя часовой график Австралийского доллара (график 3). Первоначальным указанием потенциальной торговой возможности является поспешное схождение линий DI+/DI- в момент, зафиксированный в час точки А. Это вызвано резким рывком цены вниз на протяжении того часа. Следующая часовая область срывается и заключает тренд линию сопротивления, ускоряющую скрещение линии DI+ вверх над линией DI-. Исходя из правила крайних точек Уальдера, мы ожидаем превышения предыдущей вышей точки, что произойдет в ближайший час в точке В. На данной стадии, мы наблюдаем за несколькими сигналами, указывающими позицию покупки - срыв тренд линии сопротивления, пересечение линий DI+/DI-, доказательство правила крайней точки, срыв параболика. С движением рынка выше, индекс ADX так же начинает рост, увеличиваясь к точке С и падая к точке D, что образует наш сигнал выхода позиции покупки. Общая поддержка тренд линии и параболика сорваны несколько часов позже, что задает тон для следующего потенциального движения.

Следующий сигнал образуется в точке АА, когда DI- пересекает вверх DI+, что вырабатывает сигнал продажи. Это совпадает с падением цены ниже недавних часовых низов. Индекс ADX начинает движение вверх, что является признаком возможного формирования тренда, и в результате растет выше 25 в точке ВВ, указывая, что тренд установлен, и что параболик последует. Сопротивление тренд линии и параболика затем прерваны и индикатор ADX приостанавливается в точке СС, указывая ранний, но прибыльный выход из сделки.
Тренд Ваш друг
Получение прибыли посредством рыночных трендов является сущностью употребления тренда. Первым шагом для того, чтобы получить прибыль от кратковременных и долговременных трендов, нужно пониматьа, что является трендом, и как их распознавать. Следующим шагом является применение строгой торговой стратегии для определенного тренда. Осознанный подход при употреблении трендового анализа, системы DMI, и параболического индикатора должен помочь трейдерам опознать большее количество рыночных трендов.

Создатели Брайан Доллан и Кенет Агостино

Первоначально опубликовано в журналеTechnical Analysis of Stocks and Commodities

Прикрепленные изображения

  • prochart1.gif
  • prochart2.gif
  • prochart3.gif

  • Ira это нравится

#15 OFFLINE   viktor_74

viktor_74

    Первый выстрел

  • Новички
  • PipPip
  • 2 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Имя:Виктор
  • Пол:Мужчина
  • Город:Первомайск

Отправлено 29 Апрель 2011 - 22:36

"Быть или не быть, с трендом или без тренда"

Какие технические индикаторы лучше применять в торговле?

Если "тренд твой друг", что делать, если нет тренда? Это больше, чем риторический вопрос, т.к. рынки чаще испытывают боковое движение, чем тренд. Например, валютные рынки известны долгосрочными трендами, которые формируются под влиянием долгосрочных макроэкономических трендов (например, циклы повышения или понижения процентных ставок). Но даже на валютных рынках, анализ показал, что трендовые периоды составляют только 1/3 всех движений на рынке. Это означает, что остальные 2/3 всех движений на рынке происходят без трендов.

Брайан Долан
Опубликовано в журнале Traders' Magazine

Парадокс: есть тренд/нет тренда
Кроме всего прочего, многие трейдеры часто пользуются только одним или двумя техническими индикаторами для опознания направления рынка и время заключения самой лучшей сделки. Такой подход оставляет трейдеров под влиянием парадокса "есть тренд/нет тренда"- т.е. индикатор, который хорошо работает во время трендовых движений и отвратительно при боковых движениях, и наоборот. В результате, многие трейдеры часто выходят из сделок очень рано и пропускают большие движения на больших трендах. С другой стороны, трейдеры могут держать краткосрочные позиции очень долго после отката, полагая, что они торгуют "с трендом", хотя тренд не существует.

Чтобы не оказаться в парадоксе, эта статья предоставит несколько технических инструментов одновременно, чтобы определить, существует тренд или нет. Таким образом, предоставляя Вам перечень индикаторов, которые лучше всего определяют пункты входа/выхода, а также минимизируют риск. Вместо того, чтобы выложить список конкретных правил торговли, эта статья предоставит более динамичный подход к использованию технического анализа, чтобы не "застрять" в парадоксе есть тренд/нет тренда.

Инструменты для трендов
Правильным началом такой дискуссии является объяснение того, что такое тренд. В плане технического анализа, тренд- это предсказуемая реакция цены на уровнях сопротивления/поддержки, которые меняются со временем. К примеру, во время растущего тренда цены отскакивают, когда подходят к уровням поддержки, и в конечном счете, формирую новые максимумы цен. Во время падающего тренда происходит обратное. Растущие цены развернутся, приблизясь к уровням сопротивления, и будут установлены новые минимумы. Это рассуждение определяет первый из инструментов, который используются для нахождения тренда в рынке - анализ линий тренда для установки уровней поддержки и сопротивления.

Анализ линий тренда иногда недооценивается, т.к. считается очень субъективным. Хотя в этой критике есть правда, она не учитывает, что линии тренда помогают сосредоточиться на структуре цен, оставляя позади "шум рынка". Поэтому анализ линий тренда должен быть первым шагом для определения существования тренда. Если анализ не выявит заметное наличие тренда, тренд вероятно не существует. Анализ тренд линий также поможет определить формирование цен, которые имеют свои прогнозирующие свойства.

Анализ линий тренда лучше осуществлять на долговременных промежутках времени (дневные и недельные графики), затем сопоставляя их с краткосрочными промежутками (часовые и 4-х часовые), по которым потом можно определить краткосрочные уровни сопротивления и поддержки. Преимущество этого подхода заключается в извлечение сначала самых важных уровней сопротивления/поддержки, а потом менее важных уровней. Это помогает уменьшить вероятность ошибки, следуя за краткосрочным прорывом тренд линии, когда важный долгосрочный уровень находится недалеко.

Более объективный индикатор, определяющий тренд, это DMI (directional movement indicator system). Используя DMI, не приходится гадать о нахождении трендов и можно получать подтверждения трендов, определенных с анализом тренд линий. Система DMI состоит из ADX (average directional movement index) и линий D+ и D-. ADX определяет, если рынок находится в тренде (независимо от направления), с показателем выше 25-ти обозначая тренд, и ниже 20 обозначая отсутствие тренда. ADX также измеряет силу тренда- чем выше показатель, тем сильнее тренд. Используя ADX, трейдеры могут определить существование тренда и решить, есть ли смысл использовать систему следа за трендом.

Пользуясь системой DMI, лучше использовать оба компонента. Линии D+ и D- используются как сигналы для входа в сделку. Сигнал на покупку появляется, когда линия D+ просекает снизу вверх линию D-. Сигнал на продажу появляется, когда линия D- пересекает снизу вверх линию D+ (Вильдер советует использовать "правило экстремального пункта", для опознания сигналов D+/D-. Правило гласит, что когда линии D+/D- пересекаются, трейдеру нужно запомнить экстремальную точку на тот период времени, соответственно направлению пересечения (максимум, если DI+ пересечет снизу вверх DI-; и минимум, если наоборот). Только если экстремальная точка пробита, этот сигнал можно считать подтвержденным.

АDX потом может служить ранним индикатором конца/паузы в тренде. Когда ADX начинает опускаться ниже от самого высокого уровня, тренд или кончается, или приостанавливается, давая сигнал, что пришло время выйти из текущей сделки и ждать "свежего" сигнала от пересечения D+/D-.

Инструменты для торговли без тренда
Индикаторы моментума, такие как RSI, стохастик или MACD, являются предпочитаемыми индикаторами многих трейдеров, и использовать их лучше при отсутствии тренда или при боковом движении. Главная задача индикаторов импульса- определение перекупленности или перепроданности относительно предыдущих периодов, указывая на возможный разворот цен в ближайшем будущем.

Однако, такое применение не работает при наличии тренда, т.к. моментум цен может оставаться перепроданным/перекупленным, пока цены продолжают двигаться ниже/выше с общим трендом. Практический смысл в том, что некоторые трейдеры, которые ссылаются на индикаторы моментума, могут выйти из прибыльной сделки очень рано, ссылаясь на достижения экстремального уровня на моментуме, хотя более важное движение всё ещё формируется. Еще хуже, некоторые могут использовать уровни перепроданности/перекупленности наоборот, ожидая разворот цен на основании экстремальных уровней.

Второе применение индикаторов моментума- определить расхождение между ценой и моментумом. Смысл в том, что движения цен должны быть отражены в основном моментуме. К примеру, новая высокая цена должна быть совмещена с новым высоким уровнем моментумом, если движение цен действительно. Если появляется новая высокая цена без отражения в высоком моментуме, то появляется так называемое расхождение (в этом случае медвежье расхождение). Расхождения часто появляются, когда движение цен не может продолжаться и меняет направление, вместе с моментумом.

В реальном рынке, расхождения часто появляются при наличии тренда, когда моментум стихает (темп изменения цен стихает), но цены не разворачиваются существенно, поддерживая тренд. Практический результат - сделки против тренда часто осуществляются, учитывая расхождения цены/моментума. Если рынок в тренде, цены будут держать направление, то темп их изменения стихает. В конце концов, цены ускорят темп в направление тренда, и моментум развернется еще раз в сторону тренда, аннулировав расхождение. Таким образом, расхождения могут дать ложные сигналы, которые вводят в заблуждения трейдеров, которые не видят существующий тренд.

Применение инструментов
Давайте посмотрим на настоящие примеры торговли, чтобы понять, как их можно применять, чтобы не оказаться в парадоксе "тренд/нет тренда". Для данных примеров, MACD (moving average convergence/divergence) будет применен, как индикатор моментума, хотя другие индикаторы можно использовать тоже.

Первый пример (изображение 1) показывает 4-х часовой график EUR/USD с индикаторами MACD и DMI (ADX, D+, D-). Следуя по структуре, обозначенной выше, анализ тренд линий определяет несколько движений цен, обозначенных тренд линиями 1 и 2. Посмотрим теперь на ADX. Он возрастает выше "уровня тренда", равному 25 пунктов в точке А, обозначая, что формируется тренд и уровни моментума нужно исключить. Это полезно, т.к. если в этом случае смотреть только на MACD, очень легко сделать ошибку и решить, что повышение в рынке закончилось, т.к. MACD начинает стихать. Впоследствии, рынок все-таки поднимается еще выше.

Хотя по пути тренд линия 1 обрывается и ADX доходит до верхушки и начинает двигаться ниже (точка В), и цены в районе этой точки ведут себя изменчиво, нужно отметить, что значение ADX выше 25 отрицают преждевременный сигнал MACD, а также пробитие уровня поддержки первой линии тренда. В точке С, ADX падает ниже 25 и это указывает, что нужно еще раз посмотреть на MACD, который начинает расходится (медвежье расхождение), т.к. новые высокие цены не соответствуют новым высоким уровням MACD. Последовательное резкое понижение цен отражается на негативном пересечение MACD, и т.к. ADX теперь ниже 25-ти, осуществлена продажа на уровне около 1.3060 (точка D).

Следя за 2-ой тренд линией, MACD явно расслабляется пока цены падают. ADX тоже первоначально падает, определяя отсутствие тренда, но начинает подниматься после неудачного теста сопротивления тренд линии в точке Е. Внимание остается на MACD, потому что ADX по прежнему ниже 25-ти. Когда понижение цен замедляется, MACD разворачивается вверх, обозначая, что пришло время выйти из сделки где-то около 1.2900 (точка F). Последовательное движение цен очень гибкое, и ADX опять не дает сигнал на присутствие тренда, подтверждая решение выйти из сделки.

Пример, указанный выше, показал взаимоотношение между ADX и моментумом (MACD), где отсутствие тренда сообщает трейдерам сосредоточиться на моментуме, для определения направление цен. Теперь давайте посмотрим на пример, где присутствует тренд и он фактически отменяет сигналы, которые предоставляет моментум.

Второе изображение показывает USD/CHF на часовом графике с инструментами DMI и MACD. Начиная опять с анализа линий тренда, мы видим, что сопротивление линии тренда пробито в точке А. Моментум, обозначенный MACD, двигается вверх и поддерживает повышение цен. ADX тоже растет выше 25-ти, подтверждая повышение и обозначает, что нужно войти в покупку на уровне 1.1650. Сигнал на вход в сделку также мог быть очевиден раньше с пересечением D+ и D- и, с применением правила "экстремального пункта" Вильдера (см. выше).

Последовательные движения цен первоначально не существенны, но нужно заметить, что значения ADX значительно выше 25-ти говорят о том, что сигналы моментума лучше аннулировать. Это критично, т.к. MACD быстро дает сигнал выйти из сделки в точке В. Хотя, основываясь только на ADX, покупка остается в силе и последовательное повышение цены заставляет MACD развернуться выше вновь. ADX продолжает подниматься вместе с ценами, которые также придерживаются к поддержке тренд линии. MACD опять формирует сигнал на продажу в точке С, но это игнорируется, т.к. ADX приближается к 50-ти, обозначая, что теперь присутствует сильный тренд. Повышения цен становятся еще сильней и ADX поднимается до новых высот. В это время, MACD показывает медвежье расхождение от пункта D, хотя тренд на повышение продолжается. ADX также показывает медвежье расхождение, намекая, что сила тренда стихает. Только в точке Е появляются сигналы на выход из сделки, с пробитием тренд-линии поддержки и снижением ADX ниже 25 в точке Е около 1.2000. В этом примере, краткосрочная сделка оказалась удачной, во время более существенного движения в рынке, используя ADX вместе с MACD. Подход исключительно только на основе моментума оказался бы неправильным, предлагая продажу на медвежьем расхождении.

Заключение
Финансовые рынки по природе имеют динамичные условия. Нигде это не отражается лучше, чем в парадоксе "тренд/нет тренда". Правила или условия торговли, которые применяются сегодня, могут стать устаревшими завтра. В рамках технического анализа, это означает, что трейдеры должны пользоваться динамичными техническими инструментами, адаптируясь к непрерывно меняющимся рынкам. Подход, который применяет анализ линий тренда, систему Вильдера DMI и индикаторы моментума, может принести больше пользы при разных ситуациях рынка, чем утилизация одного индикатора.

Прикрепленные изображения

  • trend_chart_1.gif
  • trend_chart_2.gif

  • Ira это нравится



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name