Сезонная торговля
#31
Отправлено 02 February 2013 - 22:48
У слова спред несколько значений! То, что Вы назвали - разница между бидом и аском!Да, она почти не изменяется!
В нашем, сезонном пониманиее СПРЕД это совокупная позиция по нескольким нструментам!Как правило, разнонаправленная
(Абстрагируейтесь, пожалуйста, от Форекса!/>/>)
Тоесть, мы покупаем один фьючерс, продаем другой! Пример, свиньи, с разными датами поставки. Покупка HEG3 - продажа HEJ3! Это будет спред (спред позиция, скажем так!)Мы получаем прибыль от разницы прибыль-убыток по этим двум позициям! Открываем и закрываем их одновременно!!! Посмотрите, выше я выкладывал картинку. Видно, что по обоим контрактам и баи и селл у нас прибыль! Это называется календарный спред. Спред, который состоит из двух фьючерсов на один и тот же товар (свиньи на откорме), но с разной датой поставки!!!
Есть межбиржевой спред. К примеру, покупаем золото на одной бирже, продаем на другой. У Броко был выход на индийское золото. Если правильно поколдовать с размерностью лотов - можно было ловить разность! Во время новостей движение по золоту в Лондоне было быстрее, чем в Индии и спред расширялся. Незначительно, но такое явление было!
Ну и последний, самый волатильный - спред между схожими инструментами. Например, товарами одной групы! Снова посмотрите мой рисунок выше - там есть спред серебро-золото и платина-золото. Так же, обратите внимание, что платины взято два контракта!!!Почему? Потому что у золота шаг тика 0.1 при цене 10долларов на лот, а у платины - шаг тика так же 0.1, но стоимость 5 долларов! Поэтому, берем два контракта!
По поводу брокеров...я не рекламирую, но у Гранда минимальный депозит 100 и шаг лота 0.01! Ну и демки никто не отменял!/>/>
П.С. завтра выложу график спреда из МТ4!(он строиться индикатором)
- twin это нравится
 
#32
Отправлено 03 February 2013 - 12:01
разные даты на один и тот же товар с разнонаправленными ордерами......невероятно..Да и биржевой спред в этом понятии,
как разная динамика у разных дц с опережением цены .......
конечно картинок бы сравнительных ЕСЧо.Я интересуюсь для общего понимания и кругозора.Интересно как много
народу торгует у нас на постсоветишэн на этих инстументах.
И вопрос немного про золото....что вы думате о его предстоящем недельном движении?
#33
Отправлено 03 February 2013 - 12:32
Twin, да абстрагируйтесь Вы от форекса. Забудьте про него, когда читаете эту ветку!вроде суть уловил.....но для меня это слишком непривычно .
разные даты на один и тот же товар с разнонаправленными ордерами......невероятно..Да и биржевой спред в этом понятии,
как разная динамика у разных дц с опережением цены .......
конечно картинок бы сравнительных ЕСЧо.Я интересуюсь для общего понимания и кругозора.Интересно как много
народу торгует у нас на постсоветишэн на этих инстументах.
На товарном рынке (что бы не говорили) большинство участников это участники, который непосредственно связаны с этим товаром. Которые производят или торгуют (поза биржей) этим товаром! Возникает такая ситуация: идет сбор урожая...и по факту, зернотрейдеры понимают, что зерна будет больше, чем планировалось и больше, чем нужно! Следовательно, спроса будет больше, чем предложения. Следовательно, мы знаем, что цены пойдут вниз (мы ведь зернотрейдеры, владеем очень достовернй информацией!!! ) вот, что бы захеджировать потери на реальном рынке - встаем в короткую позицию на фьючерс. Хочу отметить, что очень многие фьючерсы являются безпоставочными!!! Тоесть, к моменту экспирации все участники получают обратно деньги (+- прибыль) и расходятся "по домам"!
Естественно, упрощенный пример!
Трейдер здесь обеспечивает ликвидность товара и берет на себя риски (ну если так глобально!) А производитель хочет избежать от этих рисков! И не надо говорить про "спекулянтов, игру, песочницу, перетягивание канатов"! Есть спрос и предложение, есть производитель и трейдеры (ну можете назвать их спекулянтами, если так будет удобно! )
Twin, доберусь вечером до терминала - сделаю графики и анонсс входа на понедельник! А Вы, попробуйте войти в него на демке! Под конец сезонности - посмотрите, что получиться
#34
Отправлено 03 February 2013 - 12:47
Но ведь вы пользуете и разные дц с разными ценовыми скачками?на один и тот же инструмент....
А мне конечно отойти от стереотипа валютных торгов сложно-комплекс видимо
конечно подождем картинки........
а про золотишко сможите что сказать?
#35
Отправлено 03 February 2013 - 12:53
Про неделю сказать сложно, но весь следующий месяц должна быть восходящая тенденция! При чем, достаточно уверенная!
НО...если видите, у меня есть покупка спреда серебро-золото и платина-золото!
Тоесть, платина и серебро будет расти быстрее, чем золото(либо падать медленнее)! Кстати, по этому спреду уже есть небольшая плавающая прибыль (можете посмотреть на рисунке выше!)
#36
Отправлено 03 February 2013 - 12:56
Кто Вам такое сказал??? />Но ведь вы пользуете и разные дц с разными ценовыми скачками?
По золотишку выше...сразу не увидел вопрос!
П.С. "разные дц и разные ценовые скачки" - это арбитраж и не моя парафия! Это очень проблематично сделать, да и я не вижу большого профита от этого(заморочек, как по мне, гораздо больше!)!
#37
Отправлено 03 February 2013 - 13:28
По поводу золота...
Про неделю сказать сложно, но весь следующий месяц должна быть восходящая тенденция! При чем, достаточно уверенная!
НО...если видите, у меня есть покупка спреда серебро-золото и платина-золото!
Тоесть, платина и серебро будет расти быстрее, чем золото(либо падать медленнее)! Кстати, по этому спреду уже есть небольшая плавающая прибыль (можете посмотреть на рисунке выше!)
хм......я думаю,что золото в предстоящую неделю ,во всяком пару дней ,будет рости........но месяц*?сомневаюсь...хотя.
однако спасибо..........посмотрю еще раз графики.
#38
Отправлено 03 February 2013 - 13:39
Сейчас достроим пятую волну, потом ожадаю коррекцию, там где стрелочки(примерно там...понятно, что коррекцию расчитывать буду, когда достроим пятую волну) буду закупаться и ждать цели в районе 2000! (среднесрочно,!)
Пересмотрел еще раз сезонность по золоту...неоднозначная она там!!!5 и 15 летние усреднения - однозначно вверх, а 30-летние - то вверх, то в бок!Непонятно короче. советовать не буду!!!
А вот платина и палладий - стабильно вверх!
Так что, спред тут будет смотреться очень даже неплохо (кто хочет снизить риски!)
- twin это нравится
#39
Отправлено 03 February 2013 - 20:23
На графике спреда в данный момент видим явную восходящую тенденцию и локалькую коррекцию! С открытием торгов — сразу входим в этот спред! Buy ZSH3 — Sell ZMH3. Размерность 1 к 1. Так же, по истории видно, что этот спред ходит «зубообразно». Поэтому, будет логично либо совершать краткосрочные покупки, либо аккуратно «доливаться» на коррекциях!
Пример таких «зубов» — 2012 год.
Текущая ситуация…(виден откат)
#40
Отправлено 03 February 2013 - 20:28
(да, вот такой вот я капризный )
#41
Отправлено 04 February 2013 - 11:35
Ожидаю открытие торгов по древесине! В пятницу торги закрылись досрочно по лимиту. После этого, как правило, торги открываются с гепом в сторону лимита.
(лимит - определенное значение, которое может пройти актив за день. После прохождения лимита биржевые торги приостанавливаются!)
Появилась идея - проанализировать на истории такие лимиты и в дальнейшем их отслеживать с целью взять движение после лимита!
П.С, так же, напоминаю, что сегодня закрываем спред свиней!!!
- G@S это нравится
#42
Отправлено 04 February 2013 - 19:49
Могу добавить, что по мало волатильным спредам очень рекомендуется доливаться на откатах спреда!
Так больше сегодня описывать пока нечего!
- G@S это нравится
#44
Отправлено 05 February 2013 - 17:45
Покупка спреда GFH-GFJ с 5 по 15 февраля.
По статистике за последние тринадцать лет был всего один убыточный год — 2009(всего 4 пп). Максимальная просадка составила примерно 40 пп по шкале телят.
Среднее значение прибыли — 20 пп. (максимальное — 50)
Тоесть, вполне неплохой, маловолатильный календарный спред!
Текущая техническая ситуация очень хорошая — спред откатился достаточно глубоко в минус.
Buy GFH3- Sell GFJ3
- G@S это нравится
#45
Отправлено 05 February 2013 - 20:52
Но как на него, заразу, не смотреть?
По сезонности я вход проворонил...(22-25 января) и он без откатов пошел вверх. на данный момент прошел 2500пп!
Сезонность по газойлю у нас длиться целый февраль. По технике (по моему скромному мнению) у нас есть зигзаг! Волна А есть, сейчас мы в волне С (вторая нога, пятиволновка)...третья в третьей! Вверх лезть уже поздно! Жду отката, 4 волны и тогда попробую "прокатиться" вверх на пятой в третьей!(шортить 4 бессмысленно!ловить откаты нефтепродуктов - смерти подобно!!!)
- G@S это нравится