Сезонная торговля
#1
Отправлено 26 January 2013 - 22:31
В чем заключается суть?!
Мы ищем на истории часто повторяющиеся движения цены в конкретный временной отрезок.
Инструменты я беру: фьючерсы на зерно, металы, товары, "энергики", реже валюта и индексы (плюс их спреды).
К примеру, вход в покупку сахара с 15 января до конца месяца на истории показывает 13 профитных лет из 15. За 5 последних средний профит - 115пп(по шкале сахара). Тенденцию мы знаем.
Дальше, анализируем фундмент (новости по посадке, уборке, запасам) и ищем точку входа по ТА. Очень часто бывает так, что цена выбирает альтернативный (менее вероятный) сценарий по технике, но вполне уверенно идет по тенденции.
Анализ фундамента и общие идеи по сделкам выкладываю в соседней ветке.
Позиции, как правило, держаться в районе двух недель.
Что такое спред?
Существует календарный спред и межрыночный.
Календарный заключается в одновременной покупке и продаже одного и того же фьючерса на товар, только с разной датой экспирации.
Межрыночный - покупка-продажа двух разных инструментов. Как правило, это схожие инструменты: овес-зерно, соя-соевая мука, свинина-крупный рогатый скот и т.д...
Стопы, профиты и прочие технические моменты:
Стопы, как и ТП ставлю не всегда (я бы даже сказал редко). Это зависит от инструмента и фундаментальной ситуации (буду это дополнительно описывать). Например, сейчас по сахару стоп у меня стоит из-за не очень хороших, для нашей позиции, новостей. Но в принципе, это скорее исключение, нежели правило!
Вкратце это все...
Вопросы, комментарии, пожелания приветствуются!
- G@S и Gann это нравится
 
#2
Отправлено 26 January 2013 - 22:33
Сезонный вход по спреду древесины с 30.01 по 04.02
Buy LSH — Sell LSK
По статистике, за последние 13 лет: 11 прибыльных трейдов, 2 — убыточных.
Максимальные значения: (по шкале древесины) Прибыль 160 пп; Убыток 23 пп; Просадка 24 пп
Средние значения:Прибыль 67пп; Убыток 15 пп; Просдка 10 пп.
Такое поведение спреда, в первую очередь, связано с движением котировок ближнего (Н) контракта (его сезонность опишу отдельно). Статистика достаточно неплохая, плюс присутствует некий откат(сейчас разница между контрактами - 1.5 доллара). В среду (30) осуществлю вход по данному спреду.
- G@S и Gann это нравится
#3
Отправлено 27 January 2013 - 04:43
#4
Отправлено 27 January 2013 - 09:44
Отписал в личку!Это интересно. Вы не подскажете мне, где я могу найти больше информации по этому вопросу?
#5
Отправлено 27 January 2013 - 10:45
С конца февраля (ориентировочно с 25) наблюдается ап-тенденция по древесине. Это объясняется оживлением «реальних» покупателей после зимнего затишья. Данная тенденция длиться примерно до середины марта.
Рассматривая текущую ситуацию можно сказать, что почти весь январь у нас была коррекция и сейчас есть достаточно неплохой шанс увидеть перехай (выше 400 долларов за контракт).
10 прибыльных «периодов» из последних 13.
Максимальные значения: Прибыль 417 пп; Убыток 313 пп; Просадка 348 пп
Средние значения: Прибыль 194 пп; Убыток 141 пп; Просадка 174 пп.
- G@S и Gann это нравится
#6
Отправлено 27 January 2013 - 10:56
Статистическую покупку я пропустил, а он неплохо подрос.
Сейчас входить уже не буду, так как возможна сезонная коррекция (понижение, либо боком). И буду оценивать перспективу входа в районе 5 февраля!
- G@S и Gann это нравится
#7
Отправлено 28 January 2013 - 23:20
Статистически, покупка ближнего контракта ZC с 27-28 января по начало марта, за последние 15 лет, имела 13 прибыльных результатов.
Технически видим, что первую половину января имел место рост котировок. Во второй половине была некая «передышка» в виде коррекции. В связи с этим, вполне можно ожидать продолжения роста (с прицелом на перехай) по сезонности.
Маржа по данному контракту небольшая, волатильность тоже! (что не может не радовать)
Вход уже выполнен! Так же, сегодня вошел в покупку спреда HEG3-HEJ3 (опишу его завтра!)
- G@S и Gann это нравится
#8
Отправлено 29 January 2013 - 11:06
я никогда кроме драгметаллов не торговал,каюсь.......
Словом проясните популярно....в личку не надо..тк в теме интересно будет почитать всем.....
Я когда прочитал сезонная,то подумал изменение валютных пар в зависимости от времен года......ведь такое наблюдается в действительности,например весною с йеной...но тут дэрево
- Gann это нравится
#9
Отправлено 29 January 2013 - 12:04
простите ..а что за дилер и платформа?
я никогда кроме драгметаллов не торговал,каюсь.......
Словом проясните популярно....в личку не надо..тк в теме интересно будет почитать всем.....
Я когда прочитал сезонная,то подумал изменение валютных пар в зависимости от времен года......ведь такое наблюдается в действительности,например весною с йеной...но тут дэрево
на инсте например в терминале доступны все овощи, фрукты, злаковые, нефтепродукты и прочее... - не реклама
- twin и Gann это нравится
#10
Отправлено 29 January 2013 - 12:40
на инсте например в терминале доступны все овощи, фрукты, злаковые, нефтепродукты и прочее... - не реклама
понятно....никогда ими не интерисовался до сих пор
#11
Отправлено 29 January 2013 - 13:19
Я вас перетащу на сторону злая никогда кроме драгметаллов не торговал,каюсь.......
Печенек у нас конечно нет, но вот фьючерс на сахар, апельсиновый и кукурузу есть (кстати, по последне уже есть небольшой плавающий плюс...тьфу тьфу тьфу)
Если не брать западных брокеров, то есть Финам и Гранд кепитал.
Финам - преимущества понятны - считается одним из самых надежных, но торговля у них - только цельными лотами(маржа по серебру, напирмер, 4000. Тоесть, примерный уровень депозита можете прикинуть). Второй - это ДЦ. В принципе, для начала в нем есть практически все инструменты.
Внимание, что именно нам нужно: нам нужен фьючерс (ну понятно, либо CFD у ДЦ) на товар. В нем должна быть дата экспирации! И желательно, что бы таких контрактов было несколько!
Например, сейчас у меня открыт вход по спреду HEG3-HEJ3. Тоесть, один и тот же товар, только с разной датой поставки.
2G@S! Инста...когда я открывал счет - у них было что то непонятное. Типа как спот, что ли!Тоесть, торгуется постоянно, без истечения и т.д., муть в общем!Откуда тогда берутся котировки?(я чего то не понимаю)Сейчас вижу разные контракты, но приписка про своп меня немного шокировала! На фьючерсах никогда не было свопов! На некоторых сделках у нас ордера будут висеть до месяца, а ожидаемый профит - в районе 50пп.(спреды априори менее прибыльны, но гораздо более надежны!). Так вот получается, своп у нас все почти и сьест! Короче, не нравятся они мне (мое субьективное мнение!!!)
2 twin, да, у валют тоже есть сезонности, я буду их периодически выкладывать! (но дерево и сахар - это наше все)
В качестве рекламы, могу сказать, что через неделю-две будет вход, который за 15 последних лет не дал ни одного негативного результата!
Но, по моим наблюдениям, валюты и индексы отыгрывают сезонность не на столько хорошо, как товары и (особенно!!!) зерновые!
*(У индексов есть хорошая тенденция осенью, все остальное - гораздо хуже!да и волатильность большая!)
*(у валют исключение составляет канадец и его кроссы, так как он сильно связан с нефтью!)
Технические моменты буду освещать по ходу!
Если соберется достаточно интересующихся форумчан и будут вопросы - по итогам могу написать большую обзорную статью по этой теме и выложить ее!
- twin, G@S, Gann и еще 1 это нравится
#12
Отправлено 29 January 2013 - 13:27
Сегодня закрыл с профитом почти в 100пп.
Сезонность еще окончательно не закончилась(есть еще пару дней), но технически вижу, что может с падением и закруглиться!
100пп за неделю - вполне хорошее движение для какао!
ВНИМАНИЕ:Закрывать ордера лучше не по рынку, а СЛ и ТП, пододвигая их максимально близко. И Гранд Кепитал его можно пододвинуть вплотную, У финама, если не ошибаюсь - пару пунктов! Так мы экономим пару пунктов. На таких вот движениях это не принципиально, но в спредах это очень важно! Так что, просто возьмите за привычку!(много времени не занимает, поверьте!)
- twin, G@S и Gann это нравится
#13
Отправлено 29 January 2013 - 16:10
Описывать не буду, ближе к 5 числу будет вход на более длительный период!
- Gann это нравится
#15
Отправлено 29 January 2013 - 16:43
Кукуруза штука очень техничная (в плане торговли/>)...я торговал кукурузой, довольнго таки успешно, так что может и стоит назад перейти с валют на кукурузу....все может быть...профита
Очень хорошо отрабатывает сезонность.
Начали сеять пшеницу - боимся за погоду - успеем ли посадить..., кукуруза дозревает - она не очень прихотливая - успокаиваемся, скоро сбор урожая - начинаем смотреть синоптиков, начинаем волноваться за урожай, начались уборочный работы - погода хорошая - расслабились, погода плохая - !!!паааааника!!!, нет...погода выровнялась, перестали бояться вернулись на место...оказывается еще и много собрали - пошла душа в рай...а потом: "хм...снова посевы, что там с погодой?"
Ну и по кругу />
Шутка шуткой, но если постоянно мониторить аналитиков, то все так и выглядит!/>
А у сахара веселее - у него несколько сборов урожая в разное время, в разных точках планеты! Кто сказал, что товарный рынок - скучный?!)))
П.С. блин, красивая у Вас фотка кукурузы!аж захотелось...
- G@S это нравится