Перейти к содержимому

Theme© by Fisana
 

XTrade

Актуальное

Спроси у профи

Заказ советников и роботов

Опытные программисты реализуют ваши идеи в сжатые сроки и по приятной цене, от 10$. Отзывы и подробности

Также на форуме есть тема "Бесплатное написание скриптов", но заказы выполняются редко.

Обучение трейдингу

Бесплатный курс с описание всех ключевых моментов торговли на рынке форекс. После этого курса даже новички добиваются хороших результатов. Добавляйте в закладки.



Информер

<a href="http://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>


Фотография
- - - - -

Супер комбо


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 507 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 11 Июнь 2012 - 10:16

Супер комбо

Всем доброго здоровья и прибыльной торговли. Берусь за анализ очередной торговой стратегии, что попала мне в руки. Оригинальное название торговой стратегии «Комбинация скользящих средних и MACD». Материал для работы вроде бы не плохой. На первый взгляд можно сказать, что описано все довольно хорошо и учтены все торговые моменты, но это только на первый взгляд, а что там на самом деле мы увидим в процессе детального анализа. Данная торговая стратегия трендовая. Если подойти к этому вопросу с теоретической стороны, то кажется что торговать вдоль тренда очень легко - продолжай покупать при восходящей тенденции на рынке, продолжай продавать при нисходящей тенденции на рынке. Но на самом деле если перейти к практике, то в процессе торговли у Вас возникнет масса проблем. Основная из них это опоздание с входом в рынок, то есть открытие сделки в точке истощения. Именно для решения этой задачи и предназначена торговая стратегия «Супер комбо».

Не смотря на трудности и проблемы торговли вдоль тренда, она остается одним из самых популярных видов торговли. Открытие сделки вдоль тренда обещает очень хорошую прибыль, отсюда и такая большая популярность. Ни для кого не секрет что тренд может длится от несколько часов (краткосрочный), до несколько месяцев (долгосрочный). Сейчас мы и попытаемся войти в тренд с помощью торговой стратегии «Супер комбо».

Настройка рабочего графика

Для начала определимся с возможными рабочими инструментами. К счастью в этом вопросе, ни каких ограничений. Работай хоть на самых экзотических инструментах. Но я бы конечно этого не рекомендовал. Чем больше плата за заключение сделки, тем менее эффективна ваша торговая стратегия. Приведу пример да бы подкрепить сказанное выше фактами. Предположим Вы открываете сделку на продажу (по цене бид – меньшая из тех, что отображаются в окне открытия ордера) по валютному инструменту USD/CHF, спрэд составляет три пункта. После того как цена валютного инструмента достигает нужного для Вас значения (или не достигает) Вы закрываете сделку по цене аск, на три пункта выше, в результате Вы платите дважды. Что значит термин «закрыть ордер» - проведение обратной операции. При открытии сделки на продажу Вы продали доллары за швейцарские франки, при закрытии сделки Вы купили доллары за швейцарские франки. К чему я веду. Если в торговых условиях брокер пишет Вам что за сделку по валютному инструменту он берет три пункта, то фактически Вы платите вдвое больше. А теперь давайте посмотрим, что случится если спрэд по валютному инструменту составляет 10 пунктов. Не тяжело догадаться, что за проведение такой операции Вы заплатите 20 пунктов, а это уже далеко не мелочь. Плюс не стоит забывать что брокеры используют как постоянные спрэды так и динамические. Постоянные спрэды в основном на самых ликвидных валютных парах – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY возможно ещё некоторые, зависит от брокера. Все остальные валютные пары с динамическим спрэдом. Отсюда напрашивается вывод, что если Вы заключили сделку со спрэдом 10 пунктов, то это не значит что на момент закрытия сделки он не составит уже 15 пунктов. Для того чтобы убедится в том насколько важен вопрос платы за сделки, в конце каждого месяца проанализируйте свою торговлю и подсчитайте сколько Вы отдали брокеру и сколько Вы заработали. Если Ваша торговая стратегия предполагает большое число сделок, то процент комиссии, который забирает брокер будет очень существенным. Так что рекомендую очень тщательно выбирать брокера, с которым работаете, и не работать на инструментах с большим спрэдом.

Вопрос выбора рабочего инструмента надеюсь удалось раскрыть не плохо, теперь поговорим о выборе временного периода. Автор торговой стратегии рекомендует нам работать на часовом или дневном временных периодах. Если предложенный вариант Вам не подходит, тогда придется дополнительно настраивать индикаторы. Настройка индикаторов как Вы понимаете дело довольно тонкое и если сделать её не правильно то-это может повлечь за собой фатальные последствия для Вашего депозита. Как Вы думаете на каком из предложенных автором временном периоде будет меньшее число заключенных сделок? Правильно – на дневном. Отсюда не тяжело догадаться что для того чтобы сделать как можно меньшим негативное влияние комиссионных на результат торговли лучше работать на дневном графике.

И так что мы имеем – валютный инструмент с наименьшим спрэдом, торговлю на дневном графике. Теперь переходим непосредственно к настройке самого графика. На график выбранного рабочего инструмента (я буду использовать валютную пару EUR/USD) наносим две простые скользящие средние со следующими параметрами:
1. Период – 50;
сдвиг – 0;
метод МА – simple;
применить к - close.
На рисунке будет отображаться желтым цветом.
2. Период – 100;
сдвиг – 0;
метод МА – simple;
применить к - close.
На рисунке будет отображаться красным цветом.
Далее на рабочий график наносим технический индикатор схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с следующими параметрами (в большинстве терминалов такие стоят по умолчанию):
- быстрый ЕМА – 12;
- медленный ЕМА – 26;
- MACD SMA – 9;
- применить к – close.
Пример настроенного рабочего графика для работы при помощи торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.1.

euro 11.gif

Рисунок 1.1 Пример настроенного рабочего графика для работы при помощи торговой стратегии « Супер комбо»


Вроде бы ничего не забыл. Теперь переходим непосредственно к самой работе при помощи торговой стратегии «Супер комбо». Пробежался беглым взглядом по оригиналу стратегии и понял – разобраться в правилах работы стратегии будет не так уж и легко. Написано все очень «хаотично».

Как работает торговая стратегия « Супер комбо»?

Для начала рассмотрим длинные позиции. И так для того чтобы открыть длинную позицию согласно торговой стратегии «Супер комбо» нам необходимо:
1. чтобы цена валютного инструмента находилась выше скользящей средней с периодом 50 и скользящей средней с периодом 100;
2. гистограмма MACD должна находиться в положительной зоне (выше нуля), в течение последних пяти свечей.
3. Если гистограмма MACD находится в положительной зоне более пяти свечей то сделку открывать нельзя;
4. Если гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, то сделку открывать нельзя;
5. Непосредственно момент открытия сделки наступает тогда, когда цена валютного инструмента поднимается выше ближайшей скользящей средней на 10 пунктов. Открыть сделку можно как мгновенным, так и отложенным ордером. Почему именно ближайшей скользящей средней? Все потому что положение скользящих может быть разным, и сверху может находится как скользящая средняя с периодом 50, так и скользящая средняя с периодом 100.
Пример заключения длинной позиции согласно правил работы торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.2. Также на рисунках 1.3 и 1.4 представлены два варианта заключения длинной позиции когда сверху находится скользящая средняя с периодом 50 и при поднятии цены валютного инструмента выше нее на 10 пунктов заключается сделка на покупку и другой вариант (рисунок 1.4) когда сверху находится скользящая средняя с периодом 100 и при поднятии цены валютного инструмента выше нее на 10 пунктов заключается сделка на покупку. Оба варианта правильны.

euro 12.gif

Рисунок 1.2 Пример заключения длинной позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Как Вы могли заметить с рисунка 1.2 сделка была открыта не на первой свече, которая поднялась выше верхней скользящей средней (в примере это скользящая средняя с периодом 100). Это связано с тем что когда первая свеча поднялась выше верхней скользящей средней предыдущий столбик гистограммы MACD находился в отрицательной зоне, а текущий столбик нельзя учитывать так как на перед неизвестно, на каком уровне закроется свеча и будет ли при этом столбик гистограммы MACD находится в положительной зоне. Сделка открыта только при открытии следующей свечи.

euro 13.gif

Рисунок 1.3 Пример заключения длинной позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае если сверху находится скользящая средняя с периодом 50

euro 14.gif
Рисунок 1.4 Пример заключения длинной позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае если сверху находится скользящая средняя с периодом 100

На рисунках 1.3 и 1.4 длинная позиция открыта, так же как и на рисунке 1.2 с небольшой задержкой в связи с тем что гистограмма MACD находилась в отрицательной зоне. В принципе это закономерно ведь большинство индикаторов запаздывают. В очередной раз напишу – самый лучший индикатор это цена.

Думаю с входом в длинную позицию все понятно, теперь перейдем к менее приятному вопросу – выставления уровня стоп лосс. Для длинной позиции уровень стоп лосса будем выставлять на несколько пунктов ниже минимума предыдущих пяти свечей, что предшествовали свече открытия сделки. Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунках 1.5 и 1.6. Думаю ничего сложного.

euro 15.gif

Рисунок 1.5 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае заключения длинной позиции

euro 16.gif
Рисунок 1.6 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае заключения длинной позиции

Все гениальное простое.

Я ещё не испытывал эту торговую стратегию на архиве котировок, но уже предвкушаю хороший результат. Мне она нравится, не смотря на то что статья с её описанием написана очень плохо.

От убытка к прибыли

Теперь рассмотрим, как фиксировать прибыль при помощи торговой стратеги «Супер комбо».
Фиксация прибыли тоже происходит по очень простому принципу, правда не очень удобному. Автор торговой стратегии предлагает нам фиксировать прибыль в два этапа, сначала одну половину объема сделки потом второю. Это не очень удобно, так как предполагает фиксацию прибыли в ручном режиме как минимум по первой половине сделки. По крайней мере в МТ4 выставить тейк профит который бы зафиксировал только половину объема сделки невозможно (или я не знаю как это сделать). Как закрыть половину объема сделки в ручном режиме надеюсь все в курсе. Кто не в курсе я подскажу:
- выбираем нужный ордер, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем «закрыть ордер», в появившемся окне меняем объем в меньшую сторону, до необходимого. Готово.
Я в отличии от автора предложил был входить в сделку двумя ордерами, это намного удобнее. Открыл сделку, выставил стоп лосс и тейк профит и пошёл себе пиво пить, и не надо экран мозолить.

Так как же мы фиксируем прибыль. И так мы открыли два ордера, выставили стоп лосс по обеим ордерам на одном уровне согласно методики описанной выше, теперь тейк профит по первому ордеру выставляем на уровне вдвое больше размера стоп лосса с учетом спрэда. Думаю не тяжело догадаться, почему фиксация прибыли по первому ордеру происходит именно на этом уровне – для того чтобы покрыть риски которые возникают при открытии длинной позиции двумя ордерами. Потому и тейк профит по первому ордеру в два раза больше стоп лосса.
Как я не старался сделать так чтобы как можно меньше времени проводить возле экрана все, ровно получается что нужно будет периодически заглядывать на монитор. После того как первый ордер будет закрыт, второй ордер переводим уровнем стоп лосса в без убыточное состояние. Прибыль по второму ордеру фиксируем как только цена валютного инструмента опустится ниже скользящей средней с периодом 50 на 10-ть пунктов. Как видите, автоматически зафиксировать прибыль по второму ордеру не получится. Но если работать на дневном графике, то эта торговая стратегия потребует от Вас совсем немного времени. И ещё для того чтобы не переживать что к чему и не потерять уже полученную прибыль можно потихоньку подтягивать уровень стоп лосса по второму ордеру за скользящей средней с периодом 50, но это только после того как будет зафиксирована прибыль по первому ордеру. Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» для длинных позиций представлен на рисунках 1.7, 1.8. Честно говоря, фиксация прибыли по второму ордеру мне не очень по душе – очень уж запоздалая. Посмотрел графики, солидную прибыль упускаем, пока цена валютного инструмента пересечет скользящую среднюю с периодом 50. Буду делать торговлю на истории, попробую что, то придумать. Плюс к этому буду отдельно записывать, какую максимальную прибыль можно было взять. Посмотрим что получится.

euro 17.gif

Рисунок 1.7 Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии « Супер комбо» в случае заключения длинной позиции


euro 18.gif
Рисунок 1.8 Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии « Супер комбо» в случае заключения длинной позиции

Как видите из примеров прибыль по второму ордеру не всегда больше, нежели по первому. Скользящая средняя с периодом 50 довольно сильно опаздывает. Попробую с этим что-то сделать.
Длинные позиции рассмотрели, переходим к коротким.


Короткие позиции согласно «Супер комбо»

Для того чтобы открыть короткую позицию согласно торговой стратегии «Супер комбо» нам необходимо:
1. чтобы цена валютного инструмента находилась ниже скользящей средней с периодом 50 и скользящей средней с периодом 100;
2. гистограмма MACD должна находиться в отрицательной зоне (ниже нуля), в течение последних пяти свечей.
3. Если гистограмма MACD находится в отрицательной зоне более пяти свечей, то сделку открывать нельзя;
4. Если гистограмма MACD находится в положительной зоне, то сделку открывать нельзя;
5. Непосредственно момент открытия сделки наступает тогда, когда цена валютного инструмента поднимается выше ближайшей скользящей средней на 10 пунктов. Открыть сделку можно как мгновенным, так и отложенным ордером. Почему именно ближайшей скользящей средней? Все потому что положение скользящих может быть разным, снизу может находится как скользящая средняя с периодом 50, так и скользящая средняя с периодом 100.
Примеры заключения короткой позиции согласно правил работы торговой стратегии «Супер комбо» представлены на рисунках 1.9, 1.10. На рисунке 1.9 короткая позиция открыта, когда снизу находится скользящая средняя с периодом 50, а на рисунке 1.10 случай когда снизу находится скользящая средняя с периодом 100.

euro 19.gif

Рисунок 1.9 Пример заключения короткой позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае если снизу находится скользящая средняя с периодом 50

euro 110.gif
Рисунок 1.10 Пример заключения короткой позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае если снизу находится скользящая средняя с периодом 100

Вход в короткие позиции аналогично длинным только в перевернутом виде. Разобраться будет не сложно.
Теперь что касается стоп лосса. Для короткой позиции уровень стоп лосса будем выставлять на несколько пунктов выше максимума предыдущих пяти свечей, что предшествовали свече открытия сделки. Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунках 1.11 и 1.12. Думаю, как и в случае длинных позиций ничего сложного.

euro 111.gif

Рисунок 1.11 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае заключения короткой позиции

euro 112.gif
Рисунок 1.12 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае заключения короткой позиции

Переходим к фиксации прибыли при заключении коротких позиций. И так сделка открыта двумя ордерами, выставлены стоп лоссы для обеих ордеров на одном уровне, прибыль фиксируется следующим образом. По первому ордеру уровень тейк профит выставляем на расстоянии вдвое больше размера стоп лосса. После того как прибыль по первому ордеру зафиксирована, второй ордер с помощью стоп лосса переводим в без убыточное состояние. После этого второй ордер будет закрыт или на уровне без убытка или в момент, когда цена валютного инструмента пересечет скользящую среднюю с периодом 50 снизу вверх и превысит её показания на 10 пунктов. Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» для длинных позиций представлен на рисунках 1.13, 1.14.

euro 113.gif

Рисунок 1.13 Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии « Супер комбо» в случае заключения короткой позиции

euro 114.gif
Рисунок 1.14 Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии « Супер комбо» в случае заключения короткой позиции

Торговая стратегия описана, приступаем к тестированию на архивных данных.

«Супер комбо» - проверка временем

Для работы на архиве котировок опишу входные данные. В качестве рабочего инструмента буду использовать валютную пару EUR/USD. Временной период на котором будет проводится проверка торговой стратегии – дневной. Возможно, сделаю проверку текущей торговой стратегии и на часовом временном периоде, посмотрю какие получатся результаты на дневном графике. Дата начала торгов август 2007-го года. Торговлю буду вести строго согласно правил торговой стратегии «Супер комбо». Ещё одно предположение, автор об этом не писал, если сделка открыта на покупку (продажу), то сделку в обратном направлении продажу (покупку) не открываю до тех пор пока не будет закрыта текущая сделка не смотря на наличие сигналов для входа в рынок. С входными данными закончили, если чего забыл, по ходу добавлю.
Первая сделка согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлена на рисунке 1.15. Это сделка на покупку и она была открыта 7-го сентября 2007-го года. В результате заключения такой сделки мы бы получили следующую прибыль:
- тейк профит по первому ордеру 138 пунктов;
- тейк профит по второму ордеру 411 пунктов.
И того в суме мы заработали 549 пунктов. Начало положено притом не плохое.

euro 115.gif

Рисунок 1.15 Первый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Второй участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.16. На этом участке было заключено две сделки. Первая сделка на покупку закрыта при помощи стоп лосса. Убытки, полученные в результате заключения этой сделки составили 286 пунктов. Вторая сделка также на покупку, но закрыта она уже при помощи тейк профита. Прибыль от второй сделки на этом участке составила:
- тейк профит по первому ордеру 204 пункта;
- тейк профит по второму ордеру 366 пунктов.
Результат второй сделки следующий:
204+366=570 пунктов прибыли
По второму участку мы получили следующие результаты:

-286+570= 284 пункта прибыли.

Тоже не плохо. Посмотрим, что будет дальше.

euro 116.gif
Рисунок 1.16 Второй участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Третий участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.17. Это очень плохой участок. Две сделки и обе в минус. Первая сделка на покупку закрыта по стоп лоссу с результатом минус 296 пунктов. Вторая сделка также на покупку и так же как и первая закрыта по стоп лоссу. Результат второй сделки минус 286 пунктов. И того по третьему участку мы имеем следующий результат:

-296-286= -582 пункта.

Очень уж неутешительно. Этот участок очень хорошо показал слабое место торговой стратегии «Супер комбо» - флет. Стратегия трендовая и как видим боковое движение просто убивает её. Инструменты и правила, которые заложены в торговую стратегию «Супер комбо» не помогаю избежать ложных входов при боковом движении рынка. Ну сейчас посмотрим сможет ли трендовое движение покрыть убытки понесенные во флете.

euro 117.gif
Рисунок 1.17 Третий участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Четвертый участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.18. На этом участке всего одна сделка, зато какая. Таких бы сделок побольше. И так единая сделка четвертого участка на продажу, закрыта по тейк профиту со следующими результатами:
- тейк профит по первому ордеру 193 пункта;
- тейк профит по второму ордеру 1289 пунктов.
И того по четвертой сделке в сумме мы имеем:

193+1289=1482 пункта прибыли.

euro 118.gif
Рисунок 1.18 Четвертый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Вот это я понимаю сделка.
Изначально когда я приступил к анализу этой торговой стратегии у меня вызывало сомнения правильность фиксирования прибыли по второму ордеру – когда цена валютного инструмента поднимется выше (опустится ниже) скользящей средней с периодом 50 на 10-ть пунктов. Но в процессе анализа работы торговой стратегии «Супер комбо» на архиве котировок, я заметил что такой способ фиксации прибыли по второму ордеру очень хорошо балансирует между трендом, боковым движением и изменением тренда. Он позволяет рынку корректировать трендовое движение и в тоже время не закрывать сделку, тем самым позволяя прибыли расти. Практически все сильные трендовые движения которые встречались на архиве котировок были взяты.

Пятый участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.19. На этом участке была заключена одна сделка на покупку. Закрыта эта сделка по стоп лоссу с убытком 990 пунктов. Это очень много. Чувствую, в конце концов такие сделки сведут на нет все полученные ранее позитивные результаты.

euro 119.gif

Рисунок 1.19 Пятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Шестой участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.20. На этом участке, так же как и на предыдущем всего одна сделка. В результате заключения длинной позиции на этом участке мы получили прибыль в размере:
- по первому ордеру 435 пунктов;
- по второму ордеру 397 пунктов.
Суммарный результат шестого участка:

435+397=832 пункта прибыли.

euro 120.gif
Рисунок 1.20 Шестой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»


Седьмой участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.21. Как и в предыдущих случаях – всего одна сделка и на этом участке. В результате поступления сигнала была заключена короткая позиция, которая закрыта по тейк профиту со следующими результатами:
- прибыль по первому ордеру 477 пунктов;
- прибыль по второму ордеру 507 пунктов.
В сумме по седьмому участку мы имеем следующие показатели:

477+507=984 пункта прибыли.

euro 121.gif
Рисунок 1.21 Седьмой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Восьмой участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.22. На этом участке две сделки. Первая короткая позиция закрыта по стоп лоссу с убытком в 266 пунктов. Вторая длинная позиция принесла нам следующую прибыль:
- по первому ордеру 364 пункта;
- по второму ордеру 296 пунктов.
В сумме по этой сделке мы заработали 660 пунктов.
Результат восьмого участка будет иметь следующий вид:

-266+660= 394 пункта прибыли.

Я так смотрю не так уж все и плохо. Потихоньку но прибыль все же растет.

euro 122.gif
Рисунок 1.22 Восьмой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Девятый участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.23. Этот участок ни чем особым не отличается от предыдущих. Одна длинная позиция, закрыта по тейк профиту с прибылью:
- по первому ордеру 386 пунктов;
- по второму ордеру 399 пунктов.
В сумме по восьмому участку мы заработали:

386+399=785 пунктов прибыли

euro 123.gif

Рисунок 1.23 Девятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Десятый участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.24. Это самый продуктивный участок – на этом участке графика было заключено три сделки. Первой была открыта длинная позиция которая принесла нам убытки в размере 357 пунктов. Второй была открыта короткая позиция, которая также как и длинная позиция не принесла желаемого результата. Убыток от этой сделки составил 401 пункт. Последняя сделка на этом участке короткая. Так получилось что я не смог уместить всю сделку в одном рисунке, так что на рисунке 1.24 можно увидеть только открытие этой сделки, закрытие же представлено на рисунке 1.25. По первому ордеру зафиксировано прибыль в размере 526 пунктов, по второму ордеру 462. Третья сделка принесла нам прибыль в размере:
526+462=988 пунктов.

В сумме по десятому участку мы получили следующий результат:

357-401+988= 230 пунктов прибыли.


euro 124.gif
Рисунок 1.24 Десятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

euro 125.gif
Рисунок 1.25 Продолжение десятого участка графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»

Подведем итоги работы на архиве котировок. Ну что можно сказать, если работать на дневном графике, то однозначно мы имеем долгосрочную торговую стратегию. За четыре с половиной года обработанных данных у нас получилось пятнадцать сделок. Не так уж и много, но если учесть что у нас были открыты некоторые сделки по два три месяца, то это вполне нормально. И так что у нас получилось:

230+785+394+549+284-582+1482-990+832+984=3968 пунктов прибыли.


По-моему вполне прилично. Из десяти участков, только на двух у нас получился отрицательный результат. Для кого маловато сделок вопрос легко решается увеличением количества валютных пар на которых ведется работа. Ну, если и этого мало, тогда переходим на торговлю на часовом графике. Чем я сейчас и займусь. Проторгую на архиве котировок хоть небольшой участок на часовом графике дабы посмотреть как работает эта торговая стратегия внутри дня. Торговлю на истории начну с четырнадцатого января 2010-го года до тех пор пока мне не надоест.

Работа торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Работу на часовом временном периоде буду вести аналогично что и на дневном. Валютный инструмент EUR/USD. Временной период часовой. Если открыта одна сделка другую не открываю до тех пор пока не будет закрыта первая сделка. Проторговано на архиве котировок на часовом графике четыре месяца. Можно бы и больше сделать, но мне уже порядком надоело. Думаю для того чтобы дать хотя бы приблизительную оценку торговой стратегии этого хватит.
Первый участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.26. На этом участке открыта одна короткая сделка которая принесла нам прибыль в размере:
- по первому ордеру 52 пункта;
- по второму ордеру 39 пунктов.
В сумме на этом участке следующий результат:
52+39=91 пункт прибыли

euro 126.gif
Рисунок 1.26 Первый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Второй участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.27. На этом участке также одна короткая сделка закрыта с прибылью:
- первый ордер плюс 58 пунктов;
- второй ордер плюс112 пунктов.
Сумма по этому участку следующая:
112+58= 170 пунктов прибыли.

euro 127.gif
Рисунок 1.27 Второй участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде


Третий участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.28. Этот участок абсолютная копия двух предыдущих – короткая сделка закрыта по тейк профиту. Результат следующий:
- первый ордер плюс 66 пунктов;
- второй ордер плюс 90 пунктов.
Сумма:
90+66= 156 пунктов прибыли

euro 128.gif
Рисунок 1.28 Третий участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Четвертый участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.29. Ничего нового – короткая сделка закрыта с прибылью. Я так понял мы находимся в нисходящем долгосрочном тренде. Результаты следующие:
-первый ордер плюс 105 пунктов;
- второй ордер плюс 103 пункта.
Сумма:
105+103=208 пунктов прибыли.
Не плохая серия из четырех прибыльных сделок подряд.

euro 129.gif
Рисунок 1.29 Четвертый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Пятый участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунках 1.30, 1.31. На этом участке всего одна короткая сделка, которая принесла нам прибыль равную:
- первый ордер 116 пунктов;
- второй ордер 66 пунктов.
В сумме по пятому участку имеем:
116+66=182 пункта прибыли

euro 130.gif
Рисунок 1.30 Пятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

euro 131.gif
Рисунок 1.31 Продолжение пятого участка графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Шестой участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.32. Он получился очень плодотворным на сделки – три сделки. Хотя количество не значит качество. Сейчас Вы в этом убедитесь. Первая сделка на покупку в убыток – минус 102 пункта, вторая сделка тоже на покупку и тоже в убыток – минус 74 пункта, третья сделка на продажу в убыток – минус 98 пунктов.
И того по шестому участку:
-102-74-98=274 пункта убытка
Хорошо наторговали.

euro 132.gif

Рисунок 1.32 Шестой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Седьмой участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.33. Здесь у нас одна сделка и та в убыток – минус 147 пунктов.

euro 133.gif
Рисунок 1.33 Седьмой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Восьмой участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.34. На этом отрезке две сделки. Первая короткая в убыток – минус 87 пунктов. Вторая также короткая но уже в прибыль:
- первый ордер 28 пунктов;
- второй ордер 0 пунктов.
В сумме по восьмому участку мы получили -87+28=59 пунктов убытка.
А как все хорошо начиналось.

euro 134.gif
Рисунок 1.34 Восьмой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Девятый участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.35. На этом участке одна длинная сделка которая принесла нам следующую прибыль:
- первый ордер 42 пункта;
- второй ордер 45 пунктов.
В сумме по девятому участку удалось заработать:
42+45=87 пунктов.

euro 135.gif
Рисунок 1.35 Девятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Десятый участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.36. На этом участке две сделки обе в прибыль, в общем не плохо. Первой была открыта длинная позиция и закрыта она по тейк профиту со следующими показателями:
- первый ордер 45 пунктов;
- второй ордер 0.
Вторая сделка на продажу принесла нам прибыль в размере:
- первый ордер 36 пунктов;
- второй ордер 79 пунктов.
По десятому отрезку торговли на архиве котировок следующий результат:
45+0+36+79=160 пунктов прибыли

euro 136.gif

Рисунок 1.36 Десятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Последний одиннадцатый участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.37. На этом участке одна короткая сделка которая принесла нам прибыль:
- первый ордер 53 пункта;
- второй ордер 82 пункта.
В сумме мы получили:
82+53=135 пунктов прибыли.

euro 137.gif
Рисунок 1.37 Одиннадцатый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде

Я ещё не подводил итог всей торговли на часовом графике, но честно говоря, уже горю от нетерпения что же получилось, ведь как Вы могли заметить выше участки были и прибыльные и убыточные.

Результат торговли на часовом временном периоде при помощи торговой стратегии «Супер комбо»:
91+170+156+208+182-274-147-59+87+160+135=709 пунктов прибыли.


За четыре месяца даже очень ничего.

Оценка и выводы

Ну что ж проанализированной торговой стратегии можно поставить довольно высокую позитивную оценку. Показала не плохие результаты как на дневном так и на часовом временных периодах. Конечно, может нервы пощекотать в периоды флета – ну куда же без этого, но главную задачу она решает – зарабатывает.
На счет улучшения этой ТС мог бы посоветовать только одно. Если решите работать на часовом графике, то дневной график использовать как фильтр, то есть если на дневном графике есть сигнал на продажу, то на часовом работать только короткими сделками и наоборот. Или хотя бы смотреть где находится цена на дневном графике, если ниже скользящей средних, то работать в основном на продажу и наоборот при бычьем рынке.

На этом все. Всем удачи, и надеюсь мой анализ поможет Вам достичь успехов на рынке форекс!


 
 

#2 OFFLINE   Raf

Raf

    Пошёл в рукопашку

  • Специалист
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 551 сообщений
  • Баланс: 0$
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 Июнь 2012 - 14:20

Не совсем согласен, что мы платим двойной спред. В терминале мы работаем по цене bid и сделка на продажу будет по этой цене в данный момент. Просто нельзя продать по цене ask, если только не дождаться отскока на величину спреда. Закрываем сделку, т.е. покупаем по цене ask в тот момент и платим величину спреда за эту сделку.
  Если не контролировать эмоции, змоции начнут контролироать ваши деньги

#3 OFFLINE   tol

tol

    Выпустил первую очередь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 20 сообщений
  • Баланс: 0$

Отправлено 16 Июнь 2012 - 21:39

Я пользуюсь давно этим алгоритмом, но заменил МА 100 на МА 209 уже пару лет, и в основу конечно дневки беру. На дневках я не ставлю МАСД, поздновато получается, но зато от РА хорошие сетапы идут. От Н4 полное сочетание ТС- работоспосоно +. Это понимаешь классика! Но каждый настроит под себя так, как посчитает, что заработает больше. Это основное направление. Но есть ещё и среднесрочный тренд по Н4, который показывает ЕМА 26 и 13 по усреднению, это удобно, я не видел такого сочетания раньше нигде, но это не важно. Это сейчас у меня в основе вместе с МАСД. Здесь ценность такая - работа по схожиму алгоритму не имеет убытка в итоге, если конечно правильно использовать этот ГРААЛЬ - который называется терпение!
  • G@S это нравится

#4 OFFLINE   SeMI

SeMI

    Администратор

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 507 сообщений
  • Баланс: 35.7$
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ужгород

Отправлено 17 Июнь 2012 - 15:29

Не совсем согласен, что мы платим двойной спред. В терминале мы работаем по цене bid и сделка на продажу будет по этой цене в данный момент. Просто нельзя продать по цене ask, если только не дождаться отскока на величину спреда. Закрываем сделку, т.е. покупаем по цене ask в тот момент и платим величину спреда за эту сделку.


Мы совершаем две сделки, когда открываем и когда закрываем сделку.
Пример - открываете сделку на покупку по цене на три пункта выше рыночной, а закрывать её будете на три пункта ниже рыночной. Всего 6. Просто этого никто не замечает - вы заплатили когда открыли сделку и заплатите за её закрытие.

В идеале, должно бы быть так - реальная цена это среднее между аск и бид, например бид 1,2805 - аск 1,2808, реальная цена в этот момент 1,28065, половину мы платим при открытии сделки и половину при закрытии. Но в суровой действительности мы заплатим 3 пукта при открытии и ещё три при закрытии сделки.
  • G@S это нравится

#5 OFFLINE   Nefela

Nefela

    Не жалеет патронов

  • Свой человек
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 332 сообщений
  • Баланс: 0.4$
  • Город:Урал

Отправлено 25 Май 2016 - 05:47

Я пользуюсь давно этим алгоритмом, но заменил МА 100 на МА 209 уже пару лет, и в основу конечно дневки беру. На дневках я не ставлю МАСД, поздновато получается, но зато от РА хорошие сетапы идут. От Н4 полное сочетание ТС- работоспосоно +. Это понимаешь классика! Но каждый настроит под себя так, как посчитает, что заработает больше. Это основное направление. Но есть ещё и среднесрочный тренд по Н4, который показывает ЕМА 26 и 13 по усреднению, это удобно, я не видел такого сочетания раньше нигде, но это не важно. Это сейчас у меня в основе вместе с МАСД. Здесь ценность такая - работа по схожиму алгоритму не имеет убытка в итоге, если конечно правильно использовать этот ГРААЛЬ - который называется терпение!

все правильно, очень важно иметь терпение в работе по системам, основанным на машках. Мне такие методы не очень нравятся, так как получается, что по факту мы пропускаем львиную долю ценового движения, ожидая подтверждения сигнала.



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Copyright © 2016 Your Company Name