Супер комбо
Не смотря на трудности и проблемы торговли вдоль тренда, она остается одним из самых популярных видов торговли. Открытие сделки вдоль тренда обещает очень хорошую прибыль, отсюда и такая большая популярность. Ни для кого не секрет что тренд может длится от несколько часов (краткосрочный), до несколько месяцев (долгосрочный). Сейчас мы и попытаемся войти в тренд с помощью торговой стратегии «Супер комбо».
Настройка рабочего графика
Вопрос выбора рабочего инструмента надеюсь удалось раскрыть не плохо, теперь поговорим о выборе временного периода. Автор торговой стратегии рекомендует нам работать на часовом или дневном временных периодах. Если предложенный вариант Вам не подходит, тогда придется дополнительно настраивать индикаторы. Настройка индикаторов как Вы понимаете дело довольно тонкое и если сделать её не правильно то-это может повлечь за собой фатальные последствия для Вашего депозита. Как Вы думаете на каком из предложенных автором временном периоде будет меньшее число заключенных сделок? Правильно – на дневном. Отсюда не тяжело догадаться что для того чтобы сделать как можно меньшим негативное влияние комиссионных на результат торговли лучше работать на дневном графике.
И так что мы имеем – валютный инструмент с наименьшим спрэдом, торговлю на дневном графике. Теперь переходим непосредственно к настройке самого графика. На график выбранного рабочего инструмента (я буду использовать валютную пару EUR/USD) наносим две простые скользящие средние со следующими параметрами:
1. Период – 50;
сдвиг – 0;
метод МА – simple;
применить к - close.
На рисунке будет отображаться желтым цветом.
2. Период – 100;
сдвиг – 0;
метод МА – simple;
применить к - close.
На рисунке будет отображаться красным цветом.
Далее на рабочий график наносим технический индикатор схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с следующими параметрами (в большинстве терминалов такие стоят по умолчанию):
- быстрый ЕМА – 12;
- медленный ЕМА – 26;
- MACD SMA – 9;
- применить к – close.
Пример настроенного рабочего графика для работы при помощи торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 Пример настроенного рабочего графика для работы при помощи торговой стратегии « Супер комбо»
Вроде бы ничего не забыл. Теперь переходим непосредственно к самой работе при помощи торговой стратегии «Супер комбо». Пробежался беглым взглядом по оригиналу стратегии и понял – разобраться в правилах работы стратегии будет не так уж и легко. Написано все очень «хаотично».
Как работает торговая стратегия « Супер комбо»?
1. чтобы цена валютного инструмента находилась выше скользящей средней с периодом 50 и скользящей средней с периодом 100;
2. гистограмма MACD должна находиться в положительной зоне (выше нуля), в течение последних пяти свечей.
3. Если гистограмма MACD находится в положительной зоне более пяти свечей то сделку открывать нельзя;
4. Если гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, то сделку открывать нельзя;
5. Непосредственно момент открытия сделки наступает тогда, когда цена валютного инструмента поднимается выше ближайшей скользящей средней на 10 пунктов. Открыть сделку можно как мгновенным, так и отложенным ордером. Почему именно ближайшей скользящей средней? Все потому что положение скользящих может быть разным, и сверху может находится как скользящая средняя с периодом 50, так и скользящая средняя с периодом 100.
Пример заключения длинной позиции согласно правил работы торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.2. Также на рисунках 1.3 и 1.4 представлены два варианта заключения длинной позиции когда сверху находится скользящая средняя с периодом 50 и при поднятии цены валютного инструмента выше нее на 10 пунктов заключается сделка на покупку и другой вариант (рисунок 1.4) когда сверху находится скользящая средняя с периодом 100 и при поднятии цены валютного инструмента выше нее на 10 пунктов заключается сделка на покупку. Оба варианта правильны.
Рисунок 1.2 Пример заключения длинной позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо»
Рисунок 1.3 Пример заключения длинной позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае если сверху находится скользящая средняя с периодом 50
Рисунок 1.4 Пример заключения длинной позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае если сверху находится скользящая средняя с периодом 100
Думаю с входом в длинную позицию все понятно, теперь перейдем к менее приятному вопросу – выставления уровня стоп лосс. Для длинной позиции уровень стоп лосса будем выставлять на несколько пунктов ниже минимума предыдущих пяти свечей, что предшествовали свече открытия сделки. Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунках 1.5 и 1.6. Думаю ничего сложного.
Рисунок 1.5 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае заключения длинной позиции
Рисунок 1.6 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае заключения длинной позиции
Все гениальное простое.
От убытка к прибыли
Фиксация прибыли тоже происходит по очень простому принципу, правда не очень удобному. Автор торговой стратегии предлагает нам фиксировать прибыль в два этапа, сначала одну половину объема сделки потом второю. Это не очень удобно, так как предполагает фиксацию прибыли в ручном режиме как минимум по первой половине сделки. По крайней мере в МТ4 выставить тейк профит который бы зафиксировал только половину объема сделки невозможно (или я не знаю как это сделать). Как закрыть половину объема сделки в ручном режиме надеюсь все в курсе. Кто не в курсе я подскажу:
- выбираем нужный ордер, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем «закрыть ордер», в появившемся окне меняем объем в меньшую сторону, до необходимого. Готово.
Я в отличии от автора предложил был входить в сделку двумя ордерами, это намного удобнее. Открыл сделку, выставил стоп лосс и тейк профит и пошёл себе пиво пить, и не надо экран мозолить.
Так как же мы фиксируем прибыль. И так мы открыли два ордера, выставили стоп лосс по обеим ордерам на одном уровне согласно методики описанной выше, теперь тейк профит по первому ордеру выставляем на уровне вдвое больше размера стоп лосса с учетом спрэда. Думаю не тяжело догадаться, почему фиксация прибыли по первому ордеру происходит именно на этом уровне – для того чтобы покрыть риски которые возникают при открытии длинной позиции двумя ордерами. Потому и тейк профит по первому ордеру в два раза больше стоп лосса.
Как я не старался сделать так чтобы как можно меньше времени проводить возле экрана все, ровно получается что нужно будет периодически заглядывать на монитор. После того как первый ордер будет закрыт, второй ордер переводим уровнем стоп лосса в без убыточное состояние. Прибыль по второму ордеру фиксируем как только цена валютного инструмента опустится ниже скользящей средней с периодом 50 на 10-ть пунктов. Как видите, автоматически зафиксировать прибыль по второму ордеру не получится. Но если работать на дневном графике, то эта торговая стратегия потребует от Вас совсем немного времени. И ещё для того чтобы не переживать что к чему и не потерять уже полученную прибыль можно потихоньку подтягивать уровень стоп лосса по второму ордеру за скользящей средней с периодом 50, но это только после того как будет зафиксирована прибыль по первому ордеру. Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» для длинных позиций представлен на рисунках 1.7, 1.8. Честно говоря, фиксация прибыли по второму ордеру мне не очень по душе – очень уж запоздалая. Посмотрел графики, солидную прибыль упускаем, пока цена валютного инструмента пересечет скользящую среднюю с периодом 50. Буду делать торговлю на истории, попробую что, то придумать. Плюс к этому буду отдельно записывать, какую максимальную прибыль можно было взять. Посмотрим что получится.
Рисунок 1.7 Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии « Супер комбо» в случае заключения длинной позиции
Рисунок 1.8 Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии « Супер комбо» в случае заключения длинной позиции
Длинные позиции рассмотрели, переходим к коротким.
Короткие позиции согласно «Супер комбо»
1. чтобы цена валютного инструмента находилась ниже скользящей средней с периодом 50 и скользящей средней с периодом 100;
2. гистограмма MACD должна находиться в отрицательной зоне (ниже нуля), в течение последних пяти свечей.
3. Если гистограмма MACD находится в отрицательной зоне более пяти свечей, то сделку открывать нельзя;
4. Если гистограмма MACD находится в положительной зоне, то сделку открывать нельзя;
5. Непосредственно момент открытия сделки наступает тогда, когда цена валютного инструмента поднимается выше ближайшей скользящей средней на 10 пунктов. Открыть сделку можно как мгновенным, так и отложенным ордером. Почему именно ближайшей скользящей средней? Все потому что положение скользящих может быть разным, снизу может находится как скользящая средняя с периодом 50, так и скользящая средняя с периодом 100.
Примеры заключения короткой позиции согласно правил работы торговой стратегии «Супер комбо» представлены на рисунках 1.9, 1.10. На рисунке 1.9 короткая позиция открыта, когда снизу находится скользящая средняя с периодом 50, а на рисунке 1.10 случай когда снизу находится скользящая средняя с периодом 100.
Рисунок 1.9 Пример заключения короткой позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае если снизу находится скользящая средняя с периодом 50
Рисунок 1.10 Пример заключения короткой позиции согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае если снизу находится скользящая средняя с периодом 100
Теперь что касается стоп лосса. Для короткой позиции уровень стоп лосса будем выставлять на несколько пунктов выше максимума предыдущих пяти свечей, что предшествовали свече открытия сделки. Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунках 1.11 и 1.12. Думаю, как и в случае длинных позиций ничего сложного.
Рисунок 1.11 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае заключения короткой позиции
Рисунок 1.12 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Супер комбо» в случае заключения короткой позиции
Рисунок 1.13 Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии « Супер комбо» в случае заключения короткой позиции
Рисунок 1.14 Пример фиксации прибыли при помощи торговой стратегии « Супер комбо» в случае заключения короткой позиции
«Супер комбо» - проверка временем
Первая сделка согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлена на рисунке 1.15. Это сделка на покупку и она была открыта 7-го сентября 2007-го года. В результате заключения такой сделки мы бы получили следующую прибыль:
- тейк профит по первому ордеру 138 пунктов;
- тейк профит по второму ордеру 411 пунктов.
И того в суме мы заработали 549 пунктов. Начало положено притом не плохое.
Рисунок 1.15 Первый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
- тейк профит по первому ордеру 204 пункта;
- тейк профит по второму ордеру 366 пунктов.
Результат второй сделки следующий:
204+366=570 пунктов прибыли
По второму участку мы получили следующие результаты:
-286+570= 284 пункта прибыли.
Тоже не плохо. Посмотрим, что будет дальше.
Рисунок 1.16 Второй участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
-296-286= -582 пункта.
Очень уж неутешительно. Этот участок очень хорошо показал слабое место торговой стратегии «Супер комбо» - флет. Стратегия трендовая и как видим боковое движение просто убивает её. Инструменты и правила, которые заложены в торговую стратегию «Супер комбо» не помогаю избежать ложных входов при боковом движении рынка. Ну сейчас посмотрим сможет ли трендовое движение покрыть убытки понесенные во флете.
Рисунок 1.17 Третий участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
- тейк профит по первому ордеру 193 пункта;
- тейк профит по второму ордеру 1289 пунктов.
И того по четвертой сделке в сумме мы имеем:
193+1289=1482 пункта прибыли.
Рисунок 1.18 Четвертый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
Изначально когда я приступил к анализу этой торговой стратегии у меня вызывало сомнения правильность фиксирования прибыли по второму ордеру – когда цена валютного инструмента поднимется выше (опустится ниже) скользящей средней с периодом 50 на 10-ть пунктов. Но в процессе анализа работы торговой стратегии «Супер комбо» на архиве котировок, я заметил что такой способ фиксации прибыли по второму ордеру очень хорошо балансирует между трендом, боковым движением и изменением тренда. Он позволяет рынку корректировать трендовое движение и в тоже время не закрывать сделку, тем самым позволяя прибыли расти. Практически все сильные трендовые движения которые встречались на архиве котировок были взяты.
Пятый участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.19. На этом участке была заключена одна сделка на покупку. Закрыта эта сделка по стоп лоссу с убытком 990 пунктов. Это очень много. Чувствую, в конце концов такие сделки сведут на нет все полученные ранее позитивные результаты.
Рисунок 1.19 Пятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
- по первому ордеру 435 пунктов;
- по второму ордеру 397 пунктов.
Суммарный результат шестого участка:
435+397=832 пункта прибыли.
Рисунок 1.20 Шестой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
Седьмой участок работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» представлен на рисунке 1.21. Как и в предыдущих случаях – всего одна сделка и на этом участке. В результате поступления сигнала была заключена короткая позиция, которая закрыта по тейк профиту со следующими результатами:
- прибыль по первому ордеру 477 пунктов;
- прибыль по второму ордеру 507 пунктов.
В сумме по седьмому участку мы имеем следующие показатели:
477+507=984 пункта прибыли.
Рисунок 1.21 Седьмой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
- по первому ордеру 364 пункта;
- по второму ордеру 296 пунктов.
В сумме по этой сделке мы заработали 660 пунктов.
Результат восьмого участка будет иметь следующий вид:
-266+660= 394 пункта прибыли.
Я так смотрю не так уж все и плохо. Потихоньку но прибыль все же растет.
Рисунок 1.22 Восьмой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
- по первому ордеру 386 пунктов;
- по второму ордеру 399 пунктов.
В сумме по восьмому участку мы заработали:
386+399=785 пунктов прибыли
Рисунок 1.23 Девятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
526+462=988 пунктов.
В сумме по десятому участку мы получили следующий результат:
357-401+988= 230 пунктов прибыли.
Рисунок 1.24 Десятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
Рисунок 1.25 Продолжение десятого участка графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо»
230+785+394+549+284-582+1482-990+832+984=3968 пунктов прибыли.
По-моему вполне прилично. Из десяти участков, только на двух у нас получился отрицательный результат. Для кого маловато сделок вопрос легко решается увеличением количества валютных пар на которых ведется работа. Ну, если и этого мало, тогда переходим на торговлю на часовом графике. Чем я сейчас и займусь. Проторгую на архиве котировок хоть небольшой участок на часовом графике дабы посмотреть как работает эта торговая стратегия внутри дня. Торговлю на истории начну с четырнадцатого января 2010-го года до тех пор пока мне не надоест.
Работа торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
Первый участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.26. На этом участке открыта одна короткая сделка которая принесла нам прибыль в размере:
- по первому ордеру 52 пункта;
- по второму ордеру 39 пунктов.
В сумме на этом участке следующий результат:
52+39=91 пункт прибыли
Рисунок 1.26 Первый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
- первый ордер плюс 58 пунктов;
- второй ордер плюс112 пунктов.
Сумма по этому участку следующая:
112+58= 170 пунктов прибыли.
Рисунок 1.27 Второй участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
Третий участок торговли при помощи торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде представлен на рисунке 1.28. Этот участок абсолютная копия двух предыдущих – короткая сделка закрыта по тейк профиту. Результат следующий:
- первый ордер плюс 66 пунктов;
- второй ордер плюс 90 пунктов.
Сумма:
90+66= 156 пунктов прибыли
Рисунок 1.28 Третий участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
-первый ордер плюс 105 пунктов;
- второй ордер плюс 103 пункта.
Сумма:
105+103=208 пунктов прибыли.
Не плохая серия из четырех прибыльных сделок подряд.
Рисунок 1.29 Четвертый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
- первый ордер 116 пунктов;
- второй ордер 66 пунктов.
В сумме по пятому участку имеем:
116+66=182 пункта прибыли
Рисунок 1.30 Пятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
Рисунок 1.31 Продолжение пятого участка графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
И того по шестому участку:
-102-74-98=274 пункта убытка
Хорошо наторговали.
Рисунок 1.32 Шестой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
Рисунок 1.33 Седьмой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
- первый ордер 28 пунктов;
- второй ордер 0 пунктов.
В сумме по восьмому участку мы получили -87+28=59 пунктов убытка.
А как все хорошо начиналось.
Рисунок 1.34 Восьмой участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
- первый ордер 42 пункта;
- второй ордер 45 пунктов.
В сумме по девятому участку удалось заработать:
42+45=87 пунктов.
Рисунок 1.35 Девятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
- первый ордер 45 пунктов;
- второй ордер 0.
Вторая сделка на продажу принесла нам прибыль в размере:
- первый ордер 36 пунктов;
- второй ордер 79 пунктов.
По десятому отрезку торговли на архиве котировок следующий результат:
45+0+36+79=160 пунктов прибыли
Рисунок 1.36 Десятый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
- первый ордер 53 пункта;
- второй ордер 82 пункта.
В сумме мы получили:
82+53=135 пунктов прибыли.
Рисунок 1.37 Одиннадцатый участок графика работы на архиве котировок согласно торговой стратегии «Супер комбо» на часовом временном периоде
Результат торговли на часовом временном периоде при помощи торговой стратегии «Супер комбо»:
91+170+156+208+182-274-147-59+87+160+135=709 пунктов прибыли.
За четыре месяца даже очень ничего.
Оценка и выводы
На счет улучшения этой ТС мог бы посоветовать только одно. Если решите работать на часовом графике, то дневной график использовать как фильтр, то есть если на дневном графике есть сигнал на продажу, то на часовом работать только короткими сделками и наоборот. Или хотя бы смотреть где находится цена на дневном графике, если ниже скользящей средних, то работать в основном на продажу и наоборот при бычьем рынке.
На этом все. Всем удачи, и надеюсь мой анализ поможет Вам достичь успехов на рынке форекс!