Расширение семь дней

Расширение семь дней

Вы можете зарабатывать на рынке форекс? Вы можете стать успешным трейдером? Ответ однозначен – да! Но для этого придется не мало потрудиться. Как у нас любят говорить: « для этого Вам придется пройти огонь и воду и медные трубы» И так всем здравствуйте – я начинаю свой очередной анализ торговой стратегии. На этот раз в мои руки попала торговая стратегия «Расширение семь дней», анализ которой и будет проведен ниже.

Перед тем как перейти непосредственно к торговой стратегии хочу поделиться с Вами своими проблемами. Кто как не Вы меня поймете – начинающие и бывалые трейдеры, одним словом мои читатели и почитатели. У меня уже почти неделю нету доступа к Интернету. Такое у меня первый раз. Реально это переросло в целую катастрофу. Для того чтобы закрыть или открыть сделку, или просто посидеть проанализировать рынок, мне необходимо идти в Интернет клуб – ужас. Масса неудобств и одно только расстройство. У провайдера какая то авария, но чинить её они вообще не спешат. Что я уже не делал:
- сначала пошёл в центр обслуживания клиентов, подал заявку о аварии, мне подтвердили что проблема действительно существует и пообещали в течение двух дней устранить проблему. Я приходил во вторник, сказали мол подключай в среду вечером все должно работать. Сегодня уже четверг и как Вы поняли ничего не изменилось.
- сегодня нашёл номер телефона главного офиса в Киеве, рассказал о проблеме, а оператор мне в ответ, мол оформляю заявку и до вторника мы проблему решим. Это ждать ещё пять дней. Я ему говорю: «я же уже подавал заявку во вторник в центре обслуживания клиентов, мне сказали, что все сделают – крайний срок среда». Он мне в ответ: «я Вашей заявки не вижу», имея ввиду что мол они даже и не знали о существовании проблемы. Завтра снова иду в центр обслуживания клиентов – чувствую камня на камне не оставлю.

Самое интересное по этому случаю произошло дома – валяюсь на диване, жена садится за компьютер и говорит: «Что мы делали за компьютером, когда не было подключения к Интернету?». Я долго думал над ответом на этот вопрос. Потом пришёл к выводу, что сейчас компьютер без Интернета, как итальянский танк (из камеди клаб) красивый но не ездит и не стреляет. Ну да ладно, немного душу успокоил можно заняться анализом, возможно, отвлекусь, а тут гляди и Интернет починят.

В общем об основах стратегии

Принцип стратегии базируется на том, что любое направленное движение на рынке Форекс в большинстве случаев длится не более семи дней, после чего должен произойти откат (коррекция). Самое интересное заключается в том, что этот откат мы будем прогнозировать без использования индикаторов. Почему семь? Это число получили при помощи наблюдений за рынком. В процессе наблюдений было определено, что если тренд относительно сильный, то он может двигаться в одном направлении семь дней практически без откатов после чего происходит коррекция. Конечно, встречаются случаи когда рынок двигается в одном направлении только шесть или пять дней, после чего происходит коррекция. Также можно встретить участки, на которых валютные инструменты двигаются в одном направлении более семи дней без коррекции, но такое явление на рынке довольно редкое. В большинстве случаев после закрытия седьмого дня начинается коррекция. Если посчитать то и семь дней это не мало – это практически полтора недели, ведь рабочая неделя на Форексе длится пять дней, а тут ещё два дня.

Мне кажется, что идея торговой стратегии «Расширение семь дней» позаимствована у японских аналитиков. Кто читал книги Нисона по графическому анализу рынков при помощи японских свечей, тот наверняка вспомнил что он там писал о восьмидесяти рекордных сессиях, после которых возможна как коррекция так и разворот тренда. У западных аналитиков тоже есть что-то подобное – у них есть дни разгона и дни ускорения, возможно считая их количество в одном направлении тоже можно построить торговую стратегию. Но это уже догадки.

Не приступивши к анализу самой торговой стратегии, хочу сказать что, скорее всего число семь не подойдет ко всем валютным или каким либо другим инструментам. Японцы рекомендуют для каждого конкретного инструмента выводить это число путем работы над историей и выбором среднего числа из всей доступной истории. Для разных инструментов оно может отличаться.

Если подойти к этому вопросу со стороны психологии, то психологи говорят что, человек мыслит кратно семи. Люди зачастую использует числа не больше семи. Взять к примеру телефонные номера. Да в номере мобильного оператора больше цифр, но если откинуть код, то получится семь, с городскими номерами то же самое. Возьмем игровой автомат, к примеру, однорукого бандита – Джек пот «777». Карточные игры – 21. Это все те же три семёрки. И ещё во многих вещах можно заметить тяготение человека к числу семь.
Забыл написать о самом главном – рабочий временной период дневной. С названия, думаю и так было понятно.

Руководство по работе с торговой стратегией «Расширение семь дней»

Первое что нужно сказать это как мы будем считать эти семь дней. Принцип подсчета отличается как от японского метода подсчёта рекордных сессий, так и от западного подсчёта дней разгона и ускорения. Каждая свеча из семи подряд должна быть бычьей при восходящем тренде и, наоборот при нисходящей тенденции – каждая свеча должна быть медвежьей, то есть если мы имеем подряд семь бычьих или медвежьих свечей, то мы получаем паттерн для заключения сделки. Это правило является ключевым для торговой стратегии «Расширение семь дней». Пример подсчета дней согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.1. По-моему все очень просто и без наименьшей доли субъективности. К примеру, если у нас идут подряд пять бычьих свечей, а на шестой день у нас формируется маленькая свеча с медвежьим телом, то после нее подсчет надо начинать с нуля – паттерн не состоялся. Для медвежьего рынка все то же самое – если три дня подряд на графике валютного инструмента мы видим медвежьи свечи, а на четвертый день появляется бычья свеча, то подсчет начинаем с нуля – паттерн не состоялся. И так до тех пор, пока мы не увидим семь свечей одной «полярности». С этим думаю, разобрались.

Рисунок 1.1 Пример подсчета дней согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

Рабочий график для торговой стратегии «Расширение семь дней» настраивать не нужно, так как в ней не используются индикаторы. Основным инструментом выступает цена инструмента, изменение которой на рабочем графике отображается виде свечей. Теперь рассмотрим отдельно длинные и короткие сделки.

Особенности работы по торговой стратегии «Расширение семь дней» при открытии длинной позиции.

Фактически, каких то особых различий между длинной и короткой позицией нету. Для того чтобы открыть длинную позицию ищем на графике рабочего инструмента семь последовательно идущих одна за другой медвежьих свечей. На открытии восьмой свечи открываем сделку. Пример открытия сделки на покупку согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 Пример открытия длинной позиции согласно торговой стратегии «Расширение семь дней».

После того как сделка открыта (хотя лучше всего это сделать при открытии сделки) выставляем уровень стоп лосса. Его выставляем на десять пунктов ниже минимума седьмой медвежьей свечи. Теперь наш депозит в безопасности, можем переходить к фиксации прибыли. Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» при открытии длинной позиции представлен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» при открытии длинной позиции.

Прибыль будем фиксировать в два этапа. Первый этап фиксации прибыли когда цена валютного инструмента достигнет уровня равного риску, который был принят при открытии сделки. На этом уровне фиксируем половину объема сделки. Если выражаться простыми словами, половину открытой позиции закрываем тогда, когда цена валютного инструмента достигнет размера стоп лосса:

ТР1=1/2 Vсделки=Stop Loss

После того как достигнут первый уровень тейк профита, оставшуюся открытую половину сделки при помощи уровня стоп лосс переводим в состояние без убытка. Если уровень стоп лосс не срабатывает и рынок продолжает двигаться в нужную для нас сторону, то прибыль по второй половине сделки фиксируем на расстоянии в три раза большем от первоначального размера стоп лосса:

ТР2=1/2 Vсделки=3*Stop Loss

Пример фиксации прибыли при открытии длинной позиции согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.4
.

Рисунок 1.4 Пример фиксации прибыли согласно торговой стратеги «Расширение семь дней» при открытии длинной позиции

Теперь аналогичным образом рассмотрим короткие позиции.

Особенности работы по торговой стратегии «Расширение семь дней» при открытии короткой позиции.

Для открытия короткой позиции согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» мы отыскиваем на графике валютного инструмента участок восходящего тренда, на котором идут одна за другой семь бычьих свечей. На открытии восьмой свечи открываем сделку на продажу. Пример открытия сделки на продажу согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 Пример открытия длинной позиции согласно торговой стратегии «Расширение семь дней».

Сразу при открытии сделки на продажу выставляем уровень стоп лосса на десять пунктов выше максимума седьмой свечи. Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» при открытии короткой позиции представлен на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 Пример выставления стоп лосса согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» при открытии короткой позиции.

Раз уж наш депозит застрахован от банкротства, можно подумать и о прибыли. Прибыль фиксируем аналогично длинной позиции. Половину объема короткой позиции фиксируем на уровне когда прибыль будет равна риску, который мы допускали при открытии сделки (она должна покрыть размер стоп лосса). Сразу после фиксации прибыли по первой половине ордера вторую половину переводим уровнем стоп лосса в без убыточное состояние.

ТР1=1/2 Vсделки=Stop Loss

В случае положительного развития событий прибыль по второй половине объема сделки фиксируем на расстоянии в три раза большем, чем размер стоп лосса, в противоположном случае вторая половина ордера закроется при помощи уровня стоп лосс в без убытке:

ТР2=1/2 Vсделки=3*Stop Loss

Пример фиксации прибыли при открытии короткой позиции согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.7

Рисунок 1.7 Пример фиксации прибыли согласно торговой стратеги «Расширение семь дней» при открытии короткой позиции

В данном примере прибыль по второй половине ордера зафиксирована при помощи уровня стоп лосс перенесенного на уровень без убытка.

Как сделать торговую стратегию «Расширение семь дней» более эффективной?

Для решения этого вопроса автор стратегии предлагает только одно решение:
- чтобы седьмой день, совпадал с каким либо важным уровнем сопротивления или поддержки в зависимости от сделки. Это могут быть как трендовые линии сопротивления или поддержки, уровни сопротивления или поддержки канала, торговые диапазоны. Примеры приведены на рисунках 1.8, 1.9, 1.10. На рисунке 1.8 показан пример как срабатывает торговая стратегия «Расширение семь дней» в торговом диапазоне. Минимум седьмого дня как раз совпал с важным уровнем поддержки торгового диапазона. Как видим, это привело к весьма глубокой коррекции. На рисунке 1.9 представлен пример как срабатывает торговая стратегия «Расширение семь дней» в восходящем канале, где после семи дней непрерывного роста, цена валютного инструмента достигла уровня сопротивления восходящего канала, что привело не только к коррекции, а и к развороту восходящего тренда. Далее на рисунке 1.10 представлен пример как срабатывает торговая стратегия «Расширение семь дней» с трендовыми линиями сопротивления и поддержки, где после семи дней непрерывного роста цена валютного инструмента уперлась в трендовую линию сопротивления восходящего тренда, что привело в результате к развороту тренда.

Рисунок 1.8 Пример заключения сделки на покупку согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» с подтверждением отбоя от нижней границы торгового диапазона

Рисунок 1.9 Пример заключения сделки на продажу согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» с подтверждением отбоя от верхней границы восходящего канала

Рисунок 1.10 Пример заключения сделки на продажу согласно торговой стратегии «Расширение семь дней» с подтверждением отбоя от трендовой линии сопротивления восходящего тренда

Как я уже написал выше автор нам предлагает только одно решение для усовершенствования торговой стратегии, так что на этом, пожалуй все. Возможно в конце анализа, я предложу свои варианты улучшения. Поживем – увидим!

Будет ли приносить прибыль торговая стратегия «Расширение семь дней» при работе на истории?

Исследуя графики истории валютных инструментов, я заметил что не так уж и часто на них встречаются семидневные серии, так что возможно для работы на истории придется использовать не один, а большее количество валютных инструментов. Для начала сделаю торговлю на истории для одного валютного инструмента, если сделок будет не много, тогда добавлю ещё один или несколько валютных инструментов. Начну, пожалуй из самого популярного валютного инструмента – EUR/USD. Входных данных для торговли на истории фактически нету. Рабочий временной период – дневной, начало торговли 7 августа 2002 года (все, что есть у меня в терминале). Погнали! Торговлю буду вести строго согласно правил торговой стратегии «Расширение семь дней».
Проанализировал всю историю, которая у меня есть в терминале до сегодняшний дня (25.04.12 года) по паре EUR/USD. И Вы не поверите - за десять лет десять сделок!
Сейчас разложим все по полочкам и проанализируем каждую из них.

Первая сделка работы торговой стратегии «Расширение семь дней» на истории представлена на рисунке 1.11. Заключение первой сделки припало на восьмое ноября 2002-го года. Это была сделка на продажу. В тот же день сделка и была закрыта в результате срабатывания уровня стоп лосса. Размер убытков от этой сделки составил 21 пункт.

Рисунок 1.11 Сделка №1 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

Вторая сделка работы торговой стратегии «Расширение семь дней» на истории представлена на рисунке 1.12. Для того чтобы открыть вторую сделку пришлось бы ждать три месяца. Сделка на продажу открыта 23-го января 2003-го года. В тот же день эта сделка и была закрыта, при помощи стоп лосса который зафиксировал убытки в размере 25-ти пунктов. Круто! Ждешь три месяца, для того чтобы схлопотать убыток в размере 25-ти пунктов.

Рисунок 1.12 Сделка №2 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

Едем дальше. Третья сделка по этому валютному инструменту была заключена 25-го августа 2003-го года. То есть для того чтобы её заключить, нам пришлось бы ждать семь месяцев. Сильно! Эта сделка на покупку. В отличие от предыдущих двух сделок она принесла нам прибыль. Первая половина ордера зафиксировала прибыль в размере 19-ти пунктов, вторая половина ордера закрыта на уровне без убытка. Участок графика истории котировок, на котором была заключена эта сделка представлен на рисунке 1.13. Если Вы заметили с графика что прибыль, которую я написал выше, не совпадает с теми данными что есть на графике, не переживайте, это не ошибка, я делю зафиксированную прибыль пополам (количество пунктов) так как мы фиксируем сначала одну половину объема сделки, а после вторую. Это сделано для удобства подведения итогов – ведь убытки мы фиксируем по обеим половинам ордера сразу.

Рисунок 1.13 Сделка №3 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

Представьте себе ситуацию, что Вы работаете по этой торговой стратегии и приходит к Вам коллега и спрашивает: « Как твоя торговля на рынке форекс». Ответ: «Нормально. Работаю сейчас по торговой стратегии расширение семь дней. Жду сигнала для заключения сделки». Проходит месяц – ситуация повторяется, проходит три месяца – ситуация снова повторяется, проходит пол года и ситуация снова повторяется. Проходит год, коллега заходит к тебе в гости и говорит тебе: «Я так понял, на форексе ты больше не работаешь». Вот так вот случается иногда. Я когда брался за анализ этой торговой стратегии, не думал что все настолько плохо. Надежда умирает последней!

Продолжаю. Четвертый участок графика торговли на исторических данных по валютному инструменту EUR/USD с помощью торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.14. Согласно полученного сигнала 3-го ноября 2003-го года открыта сделка на покупку. Эта сделка, так же как и предыдущая принесла нам прибыль, размер которой составил 13-ть пунктов. Первая половина ордера зафиксировала прибыль в 25 пунктов (25/2=12,5~13 пунктов), вторая половина закрыта на уровне без убытка.

Рисунок 1.14 Сделка №4 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

Так получается, что для того чтобы отбить убытки в 40 пунктов, нам понадобится два три года. Да ладно, не буду судить раньше времени. Этот вопрос решается, но об этом позже.
Пятый участок графика торговли на исторических данных по валютному инструменту EUR/USD с помощью торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.15. Для того чтобы заключить эту сделку пришлось бы ждать целый год. 22-го октября 2004-года согласно полученного сигнала открыта сделка на продажу. В тот же день эта сделка закрыта по стоп лоссу. Последний зафиксировал убытки в размере 54-ох пунктов.

Рисунок 1.15 Сделка №5 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

В процессе торговли на исторических графиках котировок валютного инструмента складывается мнение, что эту торговую стратегию придумал Эстонец. Одна сделка в год, да и та в убыток. Жесть!

Шестой участок графика торговли на исторических данных по валютному инструменту EUR/USD с помощью торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.16. Так получается, что разрывы между предыдущими сделками были только «цветочками». Разрыв между шестой и пятой сделкой во времени составляет полтора года. Шестая сделка открыта 14-го июня 2006-го года. Согласно полученного сигнала открыта длинная позиция. Это первая сделка из шести, в которой прибыль была зафиксирована по обеим половинам ордера. Тейк профит первой половины ордера зафиксировал прибыль в размере семи пунктов, тейк профит второй половины ордера зафиксировал прибыль в размере 21-го пункта, в сумме эта сделка принесла нам 28 пунктов прибыли.

Рисунок 1.16 Сделка №6 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

Седьмой участок графика торговли на исторических данных по валютному инструменту EUR/USD с помощью торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.17. В результате полученного сигнала 1-го ноября 2007-го года открыта сделка на продажу. Чуть больше года пришлось бы ждать этой сделки. Хорошо хоть в прибыль, а то ждешь сделки как дня рождения и тут на тебе весь праздник испорчен – никто не пришёл. Первая половина ордера принесла нам прибыль в размере 18-ти пунктов, вторая половина закрыта по стоп лоссу на уровне без убытка.

Рисунок 1.17 Сделка №7 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

Восьмая сделка графика торговли на исторических данных по валютному инструменту EUR/USD с помощью торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.18. Эта сделка открыта 8-го сентября 2008-го года. Хочу заметить что восьмой день на открытии, которого мы открываем сделку открылся довольно большим Гепом на север, в результате чего размер стоп лосса существенно вырос. Самое плохое в том, что случилось, что сразу после открытия сделки рынок развернулся и устремился на юг в результате чего сделка закрылась по стоп лоссу. Как я уже упоминал выше размер, которого довольно большой. Убытки от этой сделки составили 187 пунктов. Если посмотреть какие прибыли мы фиксируем, то этот убыток более чем большой.

Рисунок 1.18 Сделка №8 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

Девятая сделка графика торговли на исторических данных по валютному инструменту EUR/USD с помощью торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.19. Практически год спустя после открытия восьмой сделки мы, наконец то получили новый сигнал, в результате этого сигнала открыта сделка на продажу. Радует хотя бы то, что она принесла нам прибыль. Первая половина ордера зафиксировала прибыль в размере 17-ти пунктов, вторая половина ордера закрыта на уровне без убытка.

Рисунок 1.19 Сделка №9 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

Десятая сделка графика торговли на исторических данных по валютному инструменту EUR/USD с помощью торговой стратегии «Расширение семь дней» представлен на рисунке 1.20. Это последняя сделка торговли на истории при помощи торговой стратегии «Расширение семь дней» по валютному инструменту EUR/USD. Сигнал для её открытия появился на графиках в мае 2011-го года. В результате этого сигнала открыта сделка на продажу. К большому сожалению, она закрыта в тот же день при помощи стоп лосса, который зафиксировал убыток равный 18-ти пунктам. С мая прошлого года по сегодняшний день (апрель 2012 года) мы не имели ни одного сигнала для входа в сделку согласно торговой стратегии «Расширение семь дней». В общем, не густо.

Рисунок 1.20 Сделка №10 торговли на истории согласно торговой стратегии «Расширение семь дней»

И так, что у нас получилось, за десять лет торговли при помощи торговой стратегии «Расширение семь дней» на валютной паре EUR/USD:

-21-25+19+13-54+28+18-187+17-18= -210 пунктов убытка

Проблемы и замечания

Начну с замечаний. Сделки, которые я делал на исторических графиках не совсем отвечают действительности. Почему спросите Вы? Дело в том, что когда мы открывали сделки на восьмой день после получения сигнала, достоверно не известно в какую сторону пара двигалась внутри дня. В большинстве сделок это связано с тем, что у меня не было в терминале внутри дневных котировок с 2002-го по 2009-ые года. Я всегда склонялся к тому, что изначально рынок двигался в нужную для нас сторону, хотя как Вы понимаете это могло быть совсем не так. Сначала мог сработать стоп лосс, а уже после рынок мог пойти в нужную нам сторону, но после срабатывания стоп лосса это уже совсем не важно. То есть выходит так что я, возможно несколько приукрасил результаты торговли. Как Вы могли заметить они и так далеки от хороших. Чтобы полностью разобраться в этом вопросе приведу пример. Девятая сделка на продажу представленная на рисунке 1.19.. Сейчас я эту сделку представил на рисунке 1.21 немножко в другом виде. Сначала сработал стоп лосс, ну а что происходило потом, нас уже не волнует.

Рисунок 1.21 Пример закрытия девятой сделки на продажу представленной на рисунке 1.19, при другом развитии событий внутри дня

Больше замечаний по самой торговле на исторических данных нету.
Перехожу к проблемным моментам торговой стратегии. Первая проблема при работе с помощью торговой стратегией «Расширение семь дней» является малое количество сделок. Если взять всю торговлю на истории представленную в разделе «Будет ли приносить прибыль торговая стратегия «Расширение семь дней» при работе на истории?», то за десять лет работы мы заключили десять сделок. То есть в среднем получается одна сделка в год. Если учесть что сделки не долгосрочные и не приносят грандиозных прибылей, то это очень мало. Этот вопрос можно решить, если включить в работу не один, а скажем так двадцать четыре валютных инструмента. Тут же если предположить что другие инструменты тоже будут давать как минимум один сигнал для входя в сделку за год, то получится что мы будем иметь по две сделки в месяц. Если и этого мало, то никто не запрещает Вам включить в работу и большее количество инструментов. Большинство дилинговых центров предоставляет для работы очень большое количество инструментов, тем более правила торговой стратегии этого не запрещают.

Предположим, что вопрос с количеством сделок мы решили. Далее возникает вопрос с фиксацией прибыли. Вы входите в сделку, но по каким то обстоятельствам не можете находится у монитора и следить за развитием событий на рынке. Как зафиксировать половину объема сделки на уровне равному размера стоп лосса. Тут выход один – по крайней мере, в МТ4. Входить в сделки двумя отдельными ордерами. По первому ордеру ставить тейк профит на уровне равному размеру стоп лосса, по второму ордеру на уровне в три раза больше стоп лосса. При этом для обеих ордеров стоп лосс должен находиться на одном и том же уровне.

Увеличения количества сделок добились, после открытия сделки наше наблюдение за процессом развития событий на рынке не обизательно, но как же быть с жестокой статистикой? За десять лет торговли по валютному инструменту EUR/USD мы получили убыток в размере 210-ти пунктов. Плюс ко всему эти результаты, возможно несколько приукрашены мною. Я бы предложил несколько вариантов решения этой проблемы:
- Первый вариант решения проблемы прибыли это высчитывать индивидуально для каждого валютного инструмента количество дней в одну сторону необходимых для заключения сделки. Фактически нам надо определить, когда валютный инструмент станет перекупленным или перепроданным без помощи индикаторов. Возможно, для EUR/USD число дней направленных в одну сторону для заключения сделки должно быть иным, к примеру шесть или возможно восемь. Кто знает? Нужно работать над историей. Как же высчитать количество дней направленных в одну сторону необходимых для заключения сделки? Здесь нужны строгие установки. Вы же понимаете, что валютный инструмент может стать перекупленным или же перепроданным и за три дня – дни бывают разные, в некоторых случаях для этого может понадобиться десять дней, а в других случаях 5. Как быть? Я бы предложил сделать так – для вычисления необходимого среднего количества дней в одну сторону для заключения сделки использовать только то число дней, после которого была существенная коррекция. Покажу на примере, на словах объяснить тяжело. Пример снятия данных с исторических котировок валютных инструментов представлен на рисунке 1.22.

Рисунок 1.22 Пример снятия данных с графика валютного инструмента для точного определения числа дней направленных в одну сторону для заключения сделки

С рисунка снимаем данные: 5, 5, 3. Далее определяем среднее число

5+5+3/3=4,3~4

Отсюда можем сказать, что большая вероятность коррекции возникает после того как валютная пара двигается в одном и том же направлении более 4-ох дней. То есть на открытии 5-го дня мы должны открывать сделку в обратном направлении. Конечно, это только пример, для достоверного числа необходимо обработать намного больше исторических данных.
- Второй вариант решения проблемы с прибылью воспользоваться методикой подсчета дней разгона из западного технического анализа. Хорошо эта методика описана в книге Д.Швагера. Технический анализ. Полный курс. В нескольких словах расскажу о ней. Днем верхнего разгона называется день, когда рынок закрывается выше максимума предыдущего дня. День нижнего разгона — это день, когда цена закрытия устанавливается ниже минимума предыдущего дня. Пример определения дней разгона представлен на рисунке 1.23. Дни разгона обозначены стрелками в определённом направлении.

Рисунок 1.23 Пример определения дней разгона на графике валютного инструмента

Что я предлагаю – посчитать серии дней разгона в одном направлении, разделить на их количество и на основе этих данных входить в сделки, отдельные дни разгона не учитывать. Покажу на примере, который представлен на рисунке 1.24

Рисунок 1.24 Определение серий дней разгона на графике валютного инструмента

После того как мы определили серии и их количество определяем среднее число дней разгона, после которого происходит коррекция. В данном случае мы получим следующий результат:

4+2+3+2+3+3+6/7=3,29~3

То есть мы получили, что после трёх последующих друг за другом дней разгона в большинстве случаев происходит коррекция. Конечно, это только пример, для более достоверных данных необходимо обработать намного больше графиков котировок, нежели один небольшой участок. Почву для размышлений я подкинул, остальное за Вами.
- Третий вариант решения проблемы с прибылью это использовать для определения состояния рынка японский метод определения рекордных сессий. Жаль он немного субъективен, но все-таки это можно сделать. Как же считать рекордные сессии? Для начала рассмотрим порядок подсчета рекордных максимумов. И так для того чтобы начать подсчет рекордных максимумов нужно убедится в том, что пройдена нижняя точка спада. Что это значит? После того как валютный инструмент установил новый минимум, на следующий день был установлен новый максимум, при этом минимум не был обновлен. Это и будет рекордная сессия номер один, если на следующий день был снова достигнут новый максимум, то это уже будет рекордная сессия номер два и так далее. Подсчет рекордных сессий позволяет делать пропуски – дни, в которые валютный инструмент консолидировался (флет). Но пропусков не должно быть больше двух-трёх. Также не должно быть резкого движения против рекордных сессий. Если такое случается, то подсчет нужно начинать с нуля. Японские аналитики считают рекордные сессии с той же целью что и западные дни разгона и ускорения – чтобы определить состояние рынка (перекуплен/перепродан). Пример подсчета рекордных сессий представлен на рисунке 1.25. Для каждого инструмента число рекордных сессий будет разным и его надо определять путем обработки исторических данных. При приближении числа рекордных сессий к определённому числу (например, 10) очень высока вероятность коррекции. Подсчет рекордных максимумов я описал, рекордные минимумы считаются по тому же принципу только в перевернутом виде. На рисунке 1.25 я посчитал и рекордные минимумы, и рекордные максимумы. Если и это не помогло Вам разобраться с подсчетом рекордных сессий, то тогда ищите книгу С. Нисона «За гранью японских свечей» там все подробно расписано. Конечно японские трейдеры намного хитрее анализируемой торговой стратегии, ведь они не входят в сделку против тренда, как только видят перед собой 7-10 рекордных сессий – они ждут подтверждения (свечного или какого либо другого дополнительного сигнала для входа в сделку). А если говорить простым языком, торговать всегда лучше вдоль тренда, а не как в данной стратегии ловить коррекции. Хороший трейдер будет использовать критическое число рекордных сессий не для входа в сделку, а как раз наоборот – для фиксации прибыли.

Рисунок 1.25 Пример подсчета рекордных сессий

Если применить рекордные сессии к текущей стратегии, то придется снова поработать над историей для того чтобы определить наиболее вероятное количество рекордных сессий, после которого происходит пристойная коррекция. Пример определения серий рекордных сессий представлен на рисунке 1.26. После снятия данных с графика валютного инструмента высчитываем необходимое среднее число рекордных сессий, после которого в большинстве случаев будет возникать коррекция.

4+9+5+5+4+7/6= 5,66~6

После шести рекордных сессий в большинстве случаев возникает коррекция. Не забываем, что это только пример и для определения действительного числа рекордных сессий необходимо обработать намного больший временной диапазон.

Рисунок 1.26 Пример определения серий рекордных сессий

- И, наконец четвертый вариант решения проблемы с прибылью торговой стратегии «Расширение семь дней» – чисто математический. Считать длину импульсов в пунктах, и вывести среднюю после которой происходит коррекция. Это лично моя идея. Я уже довольно много книг прочёл по форексу и всему что с ним связано, но ни у кого такого не встречал. Возможно это не плохая идея? Предлагаю считать, так как представлено на рисунке 1.27. Возможно, нужно бы даже считать длину коррекций и вывести среднюю, это помогло бы более точно определить размер возможной прибыли.
На рисунке 1.27 я выделил пять импульсов, длина которых составляет 391, 304, 523, 221, 418. Имея данные с графиков, высчитываем среднюю длину импульса после достижения которой возникает коррекция:

391+304+523+221+418/5=371,4~371

Исходя из данного примера имея длину импульса размером в 371 пункт, можно рассчитывать с довольно большой долей вероятности на коррекцию. Но это только пример для работы нужно обработать намного больше данных.

Рисунок 1.27 Как считать длину импульсов в пунктах для средней длины

Раставление точек над «И»

Исходя из выше приведенного анализа торговой стратегии «Расширение семь дней» работать с её помощью на рынке форекс нельзя, так как она будет приносить убытки. Для того чтобы она начала приносить прибыль, нужны какие то изменения, модификация. Несколько вариантов решения проблемы я предложил в разделе проблемы и замечания. Так что если Вам понравилась эта торговая стратегия, то будьте готовы её дорабатывать.

Успехов всем!

#1 SeMI

#2 Nefela