Как эффективно управлять рисками с учетом выбора и защиты позиции?
 
#17
Отправлено 20 December 2012 - 23:38
Я все вручную делаю стоп перенашу только за откат
В смысле переносите стоп за откат, что Вы имеете в виду, можно не надуманный пример?) И как давно Вы пользуетесь таким методом?)
#21
Отправлено 22 July 2013 - 18:14
#25
Отправлено 05 October 2013 - 15:35
Понятно что со стопами риски меньше. Но я слышал, что многие торгуют без них. Говорят, лишь бы депозит большой был, что б просадку выдерживать долгую.Нельзя без стопов работать,это ограничения убытков и спасения прибыли,так можно до бесконечности ганять депо туда сюда пока не сольешь без стопов.
#28
Отправлено 10 October 2013 - 11:29
интересно, ставить локи - это хороший способ сохранить депозит при просадках или лучше просто закрыться и войти в другом направлении тренда?
Это хороший способ имея одну проблему - убыточный лот, вместо ее решения, создать еще один лот - проблему. И как минимум попасть на спредах. Разрулить лок не так просто.
#29
Отправлено 15 October 2013 - 13:45
А в статье очень логично обосновывается, что это правило поверхностно и не учитывает индивидуальный стиль торговли.
Приведена формула рентабельности торговли по показателям, которые в детализированном стейте МТ4 рассчитываются и даются ориентиры на какие показатели обращать внимание, что бы постепенно улучшать торговые показатели только по одному манименеджменту. Конечно, при условии, что торговля рентабельна.
Т.е. там расчитывается при постановке стопов и профитов, какое самое граничное соотношение можно использовать, но что бы не хуже. А так же при постановке стопа и профита учитывать граничный уровень убытка и профита. Что бы убыток был не больше, а прибыль не меньше. Очень такая понятная статья, но под свою ТС очень легко считать показатели.
Статья тут http://freshforex.ru...ofit_Stop_Loss/
Может нужно было ее полностью тут выложить, я не знаю.
#30
Отправлено 15 October 2013 - 18:21
Только что прочитал свеженькую статью й фрешей на сайте "Индивидуальный расчет Take Profit к Stop Loss", что например широко известное соотношение 1 к 3 стоп лосса к тейкпрофиту является то ли мифом, то ли распространенным заблуждением. Я давно не понимал откуда оно взялось, так как по своей торговой практике у меня соотношение профита к стопу стремится к равенству, но зато больше прибыльных позиций. А если соотношение 1 к 3, то оно же вероятность срабатывания стопа в 3 раза выше.
А в статье очень логично обосновывается, что это правило поверхностно и не учитывает индивидуальный стиль торговли.
Приведена формула рентабельности торговли по показателям, которые в детализированном стейте МТ4 рассчитываются и даются ориентиры на какие показатели обращать внимание, что бы постепенно улучшать торговые показатели только по одному манименеджменту. Конечно, при условии, что торговля рентабельна.
Т.е. там расчитывается при постановке стопов и профитов, какое самое граничное соотношение можно использовать, но что бы не хуже. А так же при постановке стопа и профита учитывать граничный уровень убытка и профита. Что бы убыток был не больше, а прибыль не меньше. Очень такая понятная статья, но под свою ТС очень легко считать показатели.
Статья тут http://freshforex.ru...ofit_Stop_Loss/
Может нужно было ее полностью тут выложить, я не знаю.
Спасибо. Хорошая статья, как и многие на сайте Фрэш. Всегда считала, что соотношение, стопа и тейка которое рекомендуют не совсем обосновано. Скажем , если торговля идёт внутри дня, вполне возможно соотношение 1 к 2, если мат ожидание ТС это позволяет. Скажем, если положительных входов в рынок намного больше, то незачем высиживать непременно это соотношение, можно его и менять.